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Suchergebnisse 1-20 von insgesamt 328.

Freitag, 31. Januar 2020, 19:20

Forenbeitrag von: »dubi«

Umrechnung Testergebnisse

Danke WiWu für die Bestätigung. Dass es hier keine einfache Lösung gibt, habe ich befürchtet. Ich suche daher einen Ansatz, mir mit VBS ein "eigenes Testergebnis" zu erstellen. Vermutlich muss ich darin die Kapitalkurve laden, durchlaufen und die Werte mit dem jeweiligen Wert der Umrechnungszeitreihe ermitteln. Das ist in VBS nicht wirklich trivial. Herr Knöpfel hat das ansatzweise einmal hieraufgezeigt. Wenn ich mal Zeit habe, versuche ich mich mal daran. Bis dahin hast du völlig Recht: es geht...

Mittwoch, 29. Januar 2020, 11:55

Forenbeitrag von: »dubi«

Frage zu Slippage im Paper Trading vs Real

Hallo MarkusB Willkommen im Forum! Du kannst dir als Idee einmal die Geld/Brief/Gezahlt Kurse zu unterschiedlichen Zeiten ansehen. Das gibt dir eine grobe Idee. Du wirst auch sehen, dass die Kurse je nach Uhrzeit recht unterschiedlich sind. Slippage soll ja eigentlich simulieren, dass du den Trade nicht zum exakten Kurs bekommst. Das hängt von vielen Faktoren ab: Wie schnell berechnet dein Handelssystem ein Handelssignal (also von 1 Sek bis xx Sek), wie schnell wird die Order geroutet (ist meist...

Mittwoch, 29. Januar 2020, 09:49

Forenbeitrag von: »dubi«

Umrechnung Testergebnisse

Hallo, Weiss jemand, wie ich mir den Nettoprofit im Testergebnis eines z.B. EURJPY Handelssystems in EUR ausgeben lassen kann. Ich suche eine Möglichkeit mir ein "Eigenes Testergebnis" zu definieren, wobei mir nicht klar ist, wie ich den Nettoprofit - welcher ja in JPY ausgegeben wird - in EUR umrechnen kann. Grundsätzlich ist das ja mit Handelssystem-> Portfoliotest möglich (Haken Umrechnen) in den Einstellungen. Wie kriege ich das aber schon in meine Testergebnisse des Handelssystems? Der Umre...

Montag, 6. Januar 2020, 07:41

Forenbeitrag von: »dubi«

TaiPan Realtime down?

Keine Dukascopy Forex-Daten seit exakt 07:00 - aber Systemstatus in Ordnung? Naja - wüsste gerne mal, wie der Systemstatus erstellt wird.... Update: Daten seit 07:47 wieder im Stream... Aber Systemstatus

Montag, 16. Dezember 2019, 00:22

Forenbeitrag von: »dubi«

TaiPan Realtime down?

Danke für den Hinweis, Wiwu!

Mittwoch, 4. Dezember 2019, 10:27

Forenbeitrag von: »dubi«

Neuer Rechner - Weihnachten

Ich werde mir demnächst einen Ryzen holen. Die aktuellen Tests sind deutlich: - Ryzen ist günstiger - Praktisch gleiche Single Thread-Performance (relevant für Investox) - Mehr Kerne für's Geld (wenn mehrere Instanzen volle Leistung nutzen) - weniger (bekannte) CPU-Sicherheitslücken (zb. Spectre, Meltdown...)

Freitag, 29. November 2019, 12:01

Forenbeitrag von: »dubi«

Umsetzung Signale beim Live-Trading wie im Backtest Kontrollzeitraum - inzwischen gelöst

Vielen Dank, Herr Knöpfel - das sind wirklich sehr wertvolle Hinweise. Auf den Indikator bin ich in 20 Jahren Investox noch nie gestossen - wirklich genial, welche Möglichkeiten vorhanden sind!

Donnerstag, 28. November 2019, 12:08

Forenbeitrag von: »dubi«

Umsetzung Signale beim Live-Trading wie im Backtest Kontrollzeitraum - inzwischen gelöst

Ich schieb das Thema nochmals hoch, da ich bisher trotz experimentieren keine sinnvolle Antwort gefunden habe. Als schlechten Workaround hab ich nun den Close auf Tag Nummer 7 (Sonntag) gelegt. Bei Forex-Daten kommen ja da Kurse in der letzten Stunde. So wird ein bestehender Trade zum ersten Kurs am Sonntag Abend geschlossen. Ich suche aber trotzdem noch nach einer "sauberen" Lösung

Dienstag, 26. November 2019, 13:30

Forenbeitrag von: »dubi«

Umsetzung Signale beim Live-Trading wie im Backtest Kontrollzeitraum - nochmals

Hallo zusammen, Ich habe eine Korrektur und eine ergänzende Frage: Die Korrektur: unter "Abweichende Ausstiegsbasis" muss nicht "Close", sondern #_ExitLevel# eingetragen werden. Weiterhin muss die If-Anweisung bei Zutreffen nicht 1 sondern Close zurückgeben: Quellcode 1 2 3 calc #_StopLevel#: 1; calc #_ExitLevel#: If(DatePart(w)=5, Close, 0); #_ExitLevel#" Die ergänzende Frage: Wenn ich mit der Datenfeedsimulation den Stop wie oben beschrieben einsetze, wird eine bestehende Position nicht zum Cl...

Montag, 18. November 2019, 16:59

Forenbeitrag von: »dubi«

Problem gelöst

Ich antworte mir nun mal selbst. Nach einigen Stunden hin und herdenken bin ich auf folgende Lösung gekommen. Ich ergänze das Live-HS mit einem Anwenderstop, welcher immer am Freitag zieht. Die Berechnung im Anwenderstop (falls es jemand interessiert - bzw. verbessern kann...): Quellcode 1 2 3 calc #_StopLevel#: 1; calc #_ExitLevel#: If(DatePart(w)=5, 1, 0); #_ExitLevel# Unter Stop-Optionen habe ich unter "Abweichende Ausstiegsbasis" Close eingetragen. Nun wird im Handelssystem jeden Freitag abe...

Montag, 18. November 2019, 13:32

Forenbeitrag von: »dubi«

Umsetzung Signale beim Live-Trading wie im Backtest Kontrollzeitraum - inzwischen gelöst

Hallo, ich muss mich gleich zu Beginn für den langen Text entschuldigen. Ich befürchte aber, dass es einige Nachfragen und Missverständnisse gibt, wenn ich den Hintergrund nicht genauer erläutere :-) Ich möchte gerne das Live-Trading analog dem Backtest umsetzen, was mir mit Einstieg in eine neue Tradingperiode nicht gelingt. Ich habe folgendes Setup: - gehandelt wird mit Tagesdaten (welche intraday für Stops überwacht werdem) - gehandelt wird zum Open des Tages (bei mir Forex also um 00:00 Uhr,...

Samstag, 7. September 2019, 14:29

Forenbeitrag von: »dubi«

Daten - Laden Fenster holt sich den Fokus - kann das bitte geändert werden

Hallo Herr Knöpfel Das Fenster, welches den Fortschritt des Ladens eines Titels anzeigt, drängt sich immer wieder in den Vordergrund. Das ist beim Laden von mehreren und langen Zeitreihen sehr störend beim normalen Arbeiten, da es sich ständig den Fokus holt. Mit jeder Veränderung des Fortschrittsbalkens verliere ich den Fokus vom laufenden Fenster hin zu dieser Meldung. Könnten sie das bitte in einem Update so gestalten, dass das Fenster zwar gezeigt, sich aber nicht immer in den Vordergrund sc...

Dienstag, 3. September 2019, 13:24

Forenbeitrag von: »dubi«

Einstiegsgrund - Anzeige / Ausgabe

Hallo Börselino - das macht es verständlicher. Neben dem Ansatz von Herrn Knöpfel könntest du noch schauen ob du per VBS die jeweiligen Ergebnisse deiner Ein-und Ausstiegsregeln in eine externe Datei wegschreibst, um sie dann extern weiter zu verarbeiten. Wegschreiben hab ich selbst noch nicht versucht, aber einlesen funktioniert mit filetxt.ReadLine bei mir prima. Einfach nur als weiteren Input. vg-dubi

Montag, 2. September 2019, 20:32

Forenbeitrag von: »dubi«

Einstiegsgrund - Anzeige / Ausgabe

Hmm - also ein Einstieg ist ja entweder ein Enter Long oder ein Enter Short. Was könnte noch zu einem Einstieg führen? Mir fällt noch "Einstoppen" ein, aber damit hab ich mich nicht genauer beschäftigt. Wo genau suchst du denn den "Einstiegsgrund"? vg -dubi

Dienstag, 23. Juli 2019, 13:40

Forenbeitrag von: »dubi«

Globale Datenfeedsimulation mit Kombi-Titeln geht (bei mir) nicht

Hallo, ich habe einen Kombi-Titel (mehrere 1min Ascii-Dateien und RTT-Datei am Ende) erstellt und möchte damit eine DFS durchführen. Die Simulation erfolgt auf Tageskomprimierung. Die Daten werden zwar begrenzt, aber es werden keine Orders an den Virtuellen Broker übermittelt Zum Vergleich habe ich den Kombi-Titel im Chart-Fenster einmal auf 60 min gestellt, dann die Daten kopiert und die Daten dann in einer Textdatei gespeichert. Diese Datei dann wieder als Ascii Titel angelegt. In diesem Szena...

Dienstag, 23. Juli 2019, 13:33

Forenbeitrag von: »dubi«

Initialisierung NN

Dürfte ich das Thema nochmals aufbringen

Donnerstag, 6. Juni 2019, 20:06

Forenbeitrag von: »dubi«

Initialisierung NN

Hallo Werden NN vor dem Training nicht mit Zufallszahlen "initialisiert"? Ich dachte das immer. Ich habe folgendes festgestellt: Ich habe ein NN exportiert, im Katalog gelöscht und anschliessend wieder eingelesen. Wenn ich es nach dem Einlesen trainiere (Crossvalidierung) erhalte ich ein bestimmtes Ergebnis im Handelssystem. Nun schliesse ich Investox, öffne es wieder, lösche das NN und importiere es wieder. Dann trainiere ich es. Das Ergebnis im HS ist beim 2. mal exakt gleich dem ersten Traini...

Donnerstag, 31. Januar 2019, 07:08

Forenbeitrag von: »dubi«

GD Untersuchung

Schau dir mal die Funktion Cross an. Sollte das tun, was du möchtest. -dubi

Montag, 14. Januar 2019, 21:47

Forenbeitrag von: »dubi«

Zeitraum variabel einstellen

Genau nach dem Thread habe ich gesucht, aber nicht mehr gefunden. Vielen Dank, schau ich mir an... Also soweit ich das verstehe, ist die "Beschränkung" im obigen Beispiel eine spezielle Funktion der Neuro-Klassifizierung. Kann man das auch z.B. für den Optimierungszeitraum eines beliebigen HS machen? Ich nutze den Rob-Test sehr extensiv und möchte die Zeiträume sozusagen für allgemeine HS einschränken. Danke und viele Grüsse -dubi

Montag, 14. Januar 2019, 17:17

Forenbeitrag von: »dubi«

Zeitraum variabel einstellen

Danke Bernd - das hilft leider nicht, weil die FW-Optimierung mehrere HS mit den entsprechenden Zeiten anlegt. Ich suche aber eine Möglichkeit, die Optimierungs- und Kontrollzeiträume im bestehenden HS zu verändern.