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Der Quark gilt nur für Derivate. Und Handelskosten gehen natürlich in Deine P&L ein.
Zitat von »Trader« Ja 7.6.10 https://download.investox.de/InvXLUpd7_6_10.exe Danke für den Hinweis
Versionsnotiz gefunden, meine Vermutung bzgl. alter TLS Version war demnach nicht falsch. Hab nur keine Versionsankündigung im Forum dazu gesehen. Zitat Version 7.6.10 vom 21.06.2022 (nur XL) Order Plus!: Virtuelle Konten, neue Option "Margin beim Kapitaltest ebenfalls umrechnen". Wenn aktiviert wird auch die Margin im virtuellen Konto gemäß der angegebenen Umrechnungskurse umgerechnet. Menü Order / Einstellungen: Neue Option "Bei Kombi-Titeln den aktuellen RTT-Titel verwenden". Wenn aktiviert, ...
Sorry vergessen zu schreiben: Version 7.6.4 Gibt es etwas neueres?
Seit gestern funktioniert der Mailversand aus Investox mit einem Hetzner Mailserver nicht mehr. Auch bei anderen Mailprovidern scheint es nicht mehr zu funktionieren. Bei Web.de finde ich dazu: Zitat Deaktivierung des Verschlüsselungsprotokolls TLS 1.1 seit dem 29.06.2022 Wenn Sie beim Abruf oder Versand Ihrer WEB.DE E-Mails über ein externes E-Mail-Programm Probleme haben, könnte es daran liegen, dass Sie das veraltete Verschlüsselungsprotokoll TLS 1.1 verwenden. Aus Sicherheitsgründen werden n...
Schau mal in die Titeleinstellung ob da eine Ticksize hinterlegt ist. den Krummen wert gibt´s sowieso nicht handelbar im Future, insofern....
Nö, geht mir nicht so. Arroganz Ende
probiers mal so: Quellcode 1 2 3 Calc SUPL : Support(low, 0.5, 0.1, %) ; Calc RESH:Resist(high, 0.5, 0.1, %); FuzzyMM((low-SUPL), -(Resh-high), 0.5)
was passiert, wenn Du die Übergabeparameter direkt einsetzt und nicht noch einmal zusätzlich (unnötigerweise) als const definierst.
Testabo mit Beschränkung kann ich jetzt aus Anbieter Sicht gut nachvollziehen.
Support anrufen/anschreiben und um Lösung/Behebung des Problems bitten. In letzter Zeit kommt es bei mir leider auch immer öfter vor, dass auch die komprimierten Daten nicht mehr in angemessener Länge auf dem Server "bevorratet" werden.
ich kann mich dunkel erinnern, dass es ein kleines Tool gibt, dass das im Hintergrund automatisch erledigt
ich bin raus, sehe nicht wie man Dir helfen kann, wenn von Dir nichts verwertbares zurück kommt. Du MUSST deine System so umstellen, dass Du keine Flattersignale hast, Ende. Wenn Du anderer Meinung bist:
Zitat von »Cash« Also sehe ich es richtig, dass man keine eigene Formel (welche die Positionsgöße und Cash einbezieht) zur Berechnung der Stückzahl für die Pyramidisierung verwenden kann? Eines kann ich aber schonmal sagen: Cash kannst Du nicht abfragen im Backtest. Aber wie Bernd schon geschrieben hat im Anwenderstop (der etwas langsamer ist) gibt es diverse Möglichkeiten mehr. Schreib Doch bitte mal genau auf, was Du umsetzen willst, ansonsten raten wir alle im Kreis und geben falsch Antworte...
Nix für Ungut, aber ich verstehe die Frage nicht
Wie Bernd schon zu erst durch die Blume angedeutet hat: Deine Signalgenerierung erzeugt anscheinend ein "Flattersignal" Danach hast Du geschrieben das wäre Dir egal. Dann darfst Du aber Dich leider nicht wundern, wenn Das hier beschrieben verhalten auftritt. Das ist die logische Konsequenz aus einem Flattersignal.
Auszug aus der Onlinehilfe Zitat Pyramidisierungs-Einstellungen Aktion: Legt fest, ob der Stop pyramidisieren soll und ob er nachkaufen oder teilverkaufen soll. Typ: Es bestehen verschiedene Möglichkeiten zur Berechnung der Stückzahl, die nachgekauft oder teilverkauft werden soll: Prozentual Stückzahl: Kauft / verkauft einen bestimmten Anteil der aktuellen Positi-onsgröße. Prozentual Gewinn: Kauft / verkauft einen bestimmten Anteil des bisherigen Gewinns der Position. Die Stückzahl ergibt sich h...
Position aufstocken oder verkleinern kannst Du mit Stops lösen. zB ein Tradedauerstop, der ab dem ersten Bar greift, Deine Enter Regeln kommen in die Zusatzbedingungen des Stops. Der Stop bekommt dann die Einstellung Position aufstocken. Deine Stückzahlberechnung kommt in den Stop rein und fertig [attach]7857[/attach]
Die gelieferten Informationen sind sehr "sparsam" und man kann nur raten woran es liegt. Ohne Kenntnis des System Sourcecodes ist keine fundierte Aussage mögliche. Ich rate dann mal trotzdem: Die Signal Berechnungen ist garantiert auf dem Schlußkurs des Bars, ändert sich der Schlußkurs, ändert sich das Signal bei unvollendeten Perioden enter/exit zum Openkurs des Bares und Signal Erzeugung mit Ref(... , -1) und schon klappt´s wahrscheinlich
