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Hallo Herr Knöpfel Wenn ich in Windows eine benutzerdefinierte Skalierung für die Bildschirm-Darstellung einstelle, verschwindet mir die Zeitachse, sowie die Möglichkeit, die Skalierung zu ändern (weil die entsprechenden Knöpfe mit verschwinden). [attach]7880[/attach] Von Windows vordefinierte Skalierungen scheinen zu funktionieren - ich habe mal 100 (sowieso) und 125% versucht. Beides ok. Meine konkrete Einstellung war 110% (nicht die graue Darstellung von 350%). [attach]7881[/attach] Es wäre s...
Vielen Dank, Herr Knöpfel. Das ist nun klar. Durch eine globale DFS konnte ich nun auch nachvollziehen.
Hallo, Das untenstehende ist vermutlich eine Frage an Herrn Knöpfel Folgende Konfiguration eines NN: Im output stelle die ROC(Close,10) ein. Ich verstehe das so, dass im Trainingszeitraum für jede Periode die Gewichte so trainiert werden, dass sie optimal auf die ROC in 10 Perioden passen. Mich würde nun interessieren wie am Ende des Trainingszeitraum Trainiert wird: Wenn das Ende des Trainingszeitraumes auf den 31.1.2020 eingestellt ist: werden dann zum Training die nächsten 10 Werte ab dem 31....
Danke WiWu für die Bestätigung. Dass es hier keine einfache Lösung gibt, habe ich befürchtet. Ich suche daher einen Ansatz, mir mit VBS ein "eigenes Testergebnis" zu erstellen. Vermutlich muss ich darin die Kapitalkurve laden, durchlaufen und die Werte mit dem jeweiligen Wert der Umrechnungszeitreihe ermitteln. Das ist in VBS nicht wirklich trivial. Herr Knöpfel hat das ansatzweise einmal hieraufgezeigt. Wenn ich mal Zeit habe, versuche ich mich mal daran. Bis dahin hast du völlig Recht: es geht...
Hallo MarkusB Willkommen im Forum! Du kannst dir als Idee einmal die Geld/Brief/Gezahlt Kurse zu unterschiedlichen Zeiten ansehen. Das gibt dir eine grobe Idee. Du wirst auch sehen, dass die Kurse je nach Uhrzeit recht unterschiedlich sind. Slippage soll ja eigentlich simulieren, dass du den Trade nicht zum exakten Kurs bekommst. Das hängt von vielen Faktoren ab: Wie schnell berechnet dein Handelssystem ein Handelssignal (also von 1 Sek bis xx Sek), wie schnell wird die Order geroutet (ist meist...
Hallo, Weiss jemand, wie ich mir den Nettoprofit im Testergebnis eines z.B. EURJPY Handelssystems in EUR ausgeben lassen kann. Ich suche eine Möglichkeit mir ein "Eigenes Testergebnis" zu definieren, wobei mir nicht klar ist, wie ich den Nettoprofit - welcher ja in JPY ausgegeben wird - in EUR umrechnen kann. Grundsätzlich ist das ja mit Handelssystem-> Portfoliotest möglich (Haken Umrechnen) in den Einstellungen. Wie kriege ich das aber schon in meine Testergebnisse des Handelssystems? Der Umre...
Keine Dukascopy Forex-Daten seit exakt 07:00 - aber Systemstatus in Ordnung? Naja - wüsste gerne mal, wie der Systemstatus erstellt wird.... Update: Daten seit 07:47 wieder im Stream... Aber Systemstatus
Danke für den Hinweis, Wiwu!
Ich werde mir demnächst einen Ryzen holen. Die aktuellen Tests sind deutlich: - Ryzen ist günstiger - Praktisch gleiche Single Thread-Performance (relevant für Investox) - Mehr Kerne für's Geld (wenn mehrere Instanzen volle Leistung nutzen) - weniger (bekannte) CPU-Sicherheitslücken (zb. Spectre, Meltdown...)
Vielen Dank, Herr Knöpfel - das sind wirklich sehr wertvolle Hinweise. Auf den Indikator bin ich in 20 Jahren Investox noch nie gestossen - wirklich genial, welche Möglichkeiten vorhanden sind!
Ich schieb das Thema nochmals hoch, da ich bisher trotz experimentieren keine sinnvolle Antwort gefunden habe. Als schlechten Workaround hab ich nun den Close auf Tag Nummer 7 (Sonntag) gelegt. Bei Forex-Daten kommen ja da Kurse in der letzten Stunde. So wird ein bestehender Trade zum ersten Kurs am Sonntag Abend geschlossen. Ich suche aber trotzdem noch nach einer "sauberen" Lösung
Hallo zusammen, Ich habe eine Korrektur und eine ergänzende Frage: Die Korrektur: unter "Abweichende Ausstiegsbasis" muss nicht "Close", sondern #_ExitLevel# eingetragen werden. Weiterhin muss die If-Anweisung bei Zutreffen nicht 1 sondern Close zurückgeben: Quellcode 1 2 3 calc #_StopLevel#: 1; calc #_ExitLevel#: If(DatePart(w)=5, Close, 0); #_ExitLevel#" Die ergänzende Frage: Wenn ich mit der Datenfeedsimulation den Stop wie oben beschrieben einsetze, wird eine bestehende Position nicht zum Cl...
Ich antworte mir nun mal selbst. Nach einigen Stunden hin und herdenken bin ich auf folgende Lösung gekommen. Ich ergänze das Live-HS mit einem Anwenderstop, welcher immer am Freitag zieht. Die Berechnung im Anwenderstop (falls es jemand interessiert - bzw. verbessern kann...): Quellcode 1 2 3 calc #_StopLevel#: 1; calc #_ExitLevel#: If(DatePart(w)=5, 1, 0); #_ExitLevel# Unter Stop-Optionen habe ich unter "Abweichende Ausstiegsbasis" Close eingetragen. Nun wird im Handelssystem jeden Freitag abe...
Hallo, ich muss mich gleich zu Beginn für den langen Text entschuldigen. Ich befürchte aber, dass es einige Nachfragen und Missverständnisse gibt, wenn ich den Hintergrund nicht genauer erläutere :-) Ich möchte gerne das Live-Trading analog dem Backtest umsetzen, was mir mit Einstieg in eine neue Tradingperiode nicht gelingt. Ich habe folgendes Setup: - gehandelt wird mit Tagesdaten (welche intraday für Stops überwacht werdem) - gehandelt wird zum Open des Tages (bei mir Forex also um 00:00 Uhr,...
Hallo Herr Knöpfel Das Fenster, welches den Fortschritt des Ladens eines Titels anzeigt, drängt sich immer wieder in den Vordergrund. Das ist beim Laden von mehreren und langen Zeitreihen sehr störend beim normalen Arbeiten, da es sich ständig den Fokus holt. Mit jeder Veränderung des Fortschrittsbalkens verliere ich den Fokus vom laufenden Fenster hin zu dieser Meldung. Könnten sie das bitte in einem Update so gestalten, dass das Fenster zwar gezeigt, sich aber nicht immer in den Vordergrund sc...
Hallo Börselino - das macht es verständlicher. Neben dem Ansatz von Herrn Knöpfel könntest du noch schauen ob du per VBS die jeweiligen Ergebnisse deiner Ein-und Ausstiegsregeln in eine externe Datei wegschreibst, um sie dann extern weiter zu verarbeiten. Wegschreiben hab ich selbst noch nicht versucht, aber einlesen funktioniert mit filetxt.ReadLine bei mir prima. Einfach nur als weiteren Input. vg-dubi
Hmm - also ein Einstieg ist ja entweder ein Enter Long oder ein Enter Short. Was könnte noch zu einem Einstieg führen? Mir fällt noch "Einstoppen" ein, aber damit hab ich mich nicht genauer beschäftigt. Wo genau suchst du denn den "Einstiegsgrund"? vg -dubi
Hallo, ich habe einen Kombi-Titel (mehrere 1min Ascii-Dateien und RTT-Datei am Ende) erstellt und möchte damit eine DFS durchführen. Die Simulation erfolgt auf Tageskomprimierung. Die Daten werden zwar begrenzt, aber es werden keine Orders an den Virtuellen Broker übermittelt Zum Vergleich habe ich den Kombi-Titel im Chart-Fenster einmal auf 60 min gestellt, dann die Daten kopiert und die Daten dann in einer Textdatei gespeichert. Diese Datei dann wieder als Ascii Titel angelegt. In diesem Szena...
Dürfte ich das Thema nochmals aufbringen
Hallo Werden NN vor dem Training nicht mit Zufallszahlen "initialisiert"? Ich dachte das immer. Ich habe folgendes festgestellt: Ich habe ein NN exportiert, im Katalog gelöscht und anschliessend wieder eingelesen. Wenn ich es nach dem Einlesen trainiere (Crossvalidierung) erhalte ich ein bestimmtes Ergebnis im Handelssystem. Nun schliesse ich Investox, öffne es wieder, lösche das NN und importiere es wieder. Dann trainiere ich es. Das Ergebnis im HS ist beim 2. mal exakt gleich dem ersten Traini...
