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Zitat von »Bernd« Also habe ich den Schweizerischen, Deutschen und den Luxemburgischen ETFs die ISIN als Titelspezifische Variable manuell hinzugefügt (weil es sich dabei um Kombititel handelte, mit langer zurückgerechneter Historie, nicht der original Feed von Taipan/RT und ich daher die ISIN nicht automatisch landen konnte) Das Problem hatte ich auch bis ich mir jetzt ein Script im Aufgabenmngr geschrieben habe, welches den zu den TaiPan-Titeln zugehörigen Kombititeln die vorhandenen Titelvar...
Also ich habe das jetzt einigermaßen zufriedenstellend gelöst bekommen und zwar folgendermaßen: Für jeden Titel habe ich ein eigenes HS angelegt welches ganz normal Handelsregelen auswertet - wie auch immer die gestaltet sein mögen - Optimierungsvariablen evtl. enthält, etc. Die Optimierungsvariablen werden dann zusätzlich in globalen Variablen per VBS gespeichert. Darauf aufbauend gibt es ein Mastersystem, welches nachfolgend zu den einzelnen HS erstellt wird und welches von jedem HS seine Kapi...
Vielen Dank Herr Knöpfel für die schnelle Lösung dieses Problems. Mit der Aufgabe ist es jetzt sehr praktikabel das TickSizeRegime umzusetzen. Eine Anmerkung habe ich dennoch: In der ADNT Tabelle sind auch die ISINs für ausländische Werte (bspw. dem DJI30) enthalten. Ich nehme an, dass damit die Ticksize der an den europäischen Börsen gehandelten Auslandswerten festgelegt wird. Allerdings trifft dies ja nicht zu, wenn die Auslandswerte auch an den heimischen Börsen gehandelt werden (also an der ...
Hallo, nachdem ich nun eine Weile schon am Überlegen bin und auch keine Lösung bisher im Forum gefunden habe, wollte ich jetzt doch um Rat bitten. Es geht um Portfoliosysteme mit mehreren Titeln und HS. Mich interessiert, ob es möglich ist das TradeMM und davon abgeleitet natürlich das RM/MM durch die Auswertung der einzelnen Kapitalkurven der HS zu beeinflussen. Genauer denke ich daran bspw. eine Rangfolge der HS nach profitabelsten KK oder bspw. jene KK mit höchstem Bestimmtheitsgrad zu berech...
und wenn man sich die 6 von der Anzahl an Transaktionen bedingten Schemen selbst anlegt und dann den gehandelten Instrumenten nach Klassifizierung der aktuellen ADNT Tabelle dann jeweils das passende Schema zuordnet? So wie ich das verstanden habe wird die Tabelle jährlich überarbeitet; heißt dass man einmal im Jahr evtl. das Schmea für die Instrumente ändern müsste.
Ahh ok, wusste ich nicht. Danke für die Info. Habe wohl immer die richtige Ticksize dann erwischt bisher.
Und es ist nicht möglich die kleinste Ticksize für alle gehandelten Papiere anzusetzen? Muss die Order aus Investox also auf eine glatte Ticksize fallen und IB rundet dann nicht automatisch?
Also schließe ich jetzt daraus, dass die gewünschte Simulation der Sofortstops mit komprimierten Perioden nicht umzusetzen ist?
Ja, Enterbasis ist Open dely=0 natürlich. Im Signalprotokoll erscheint nur der Stop und nicht das Enter-Signal. Die Simulataion läuft über einen BT der die Daten komprimiert. Wie kann ich das korrekte Verhalten nun erzielen? Ich kann die Simulation schlecht auf Tickdaten oder kleinerer Komprimierung laufen lassen..
Komplett leer. Tutto kompletto. Nix da. Nada. Niente.
Nein, es wird auch keine enter order an das ORM übermittelt bzw. von diesem ausgeführt. Das Logbuch gibt auch keine weitere Meldung aus. Die Periode erscheint, es ist im HS ein Enter und ein Stop zu erkennen, das Orderbuch und die Depotanzeige bleiben aber komplett leer.
Hallo, ich habe jetzt schon einige Themen durchgelesen zu Sofort-Stops und dem ORM, allerdings bin ich noch nicht wirklich schlauer geworden in Bezug auf meine Fragestellung. Ich möchte ein HS in der Datenfeed-Simu mit dem virtuellen Broker und dem Kontoserver laufen lassen und nutze Sofort-Stops. Wird ein Sofortstop in der simulierten Periode ausgelöst, dann registriert das das HS, aber die Order wird nicht an das ORM geleitet, dort geöffnet und natürlich gleich wieder mit einer weiteren Order ...
Hi Bernd!! Ja, hatte dein Konzept verstanden. Habe mir eben nur zusätzlich die Frage gestellt, ob Vererbung, wenn keine Angaben im KT gemacht werden, stattfindet. Praktisch wäre das nunmal bspw. bei der Preisdifferenz, da diese bspw. sich ja nicht ändert für alle nachfolgenden KT. Wenn das Verhalten so wäre im KT: Wenn in KT Einstellungen definiert, dann nutze diese. Wenn keine Einstellungen definiert, dann nutze die aus RTT-Titel. Ich überlege gerade aber, dass das wahrscheinlich gar nicht so g...
Kurze Frage zur Vererbung: Wenn ich in den RTT-Titeln direkt Angaben zu - Minimaler Preisdifferenz - Tickversatz, Zeitkorrektur - Intraday Import begrenzen - Daten Filtern mache, werden diese Angaben in KT's dann vererbt? Also muss ich für die ganzen Currencies in einem KT bspw. die minimale Preisdifferenz nochmals angeben, oder ist es ausreichend, wenn diese im RTT-Master-Titel eingetragen wurde? Wenn die Einstellungen dazu im RTT-Titel ausreichen müssen folglich in dem KT nur noch bestimmt wer...
Tatsächlich. Nehme meinen vorigen Post zurück. Tatsächlich habe ich allerdings noch nie oder wenn doch nur sehr unbewusst diesen Hinweis erkennen können. Ich denke Die Tragweite des unvorhersehbaren Verhaltens ist nach den Erläuterungen hier im Thema aber größer, als dass der Hinweis in der jetzigen Situation dafür ausreichend gestaltet ist. Vielleicht kann man die Hilfeseite dazu updaten und bspw. genannte Problematik ebenfalls kurz erläutern. Ich denke dabei jetzt nicht an mich, sondern an and...
Schön, dass ich erst jetzt darauf stoße... Habe die ganze Zeit nix davon geahnt, bis ich mich gerade gefragt habe, warum die ATR so komisch ist.... Gibt es einen Grund warum immer noch nichts davon hinreichend in der Doku zu lesen ist?
Hallo an alle Investoxies, wer sich wie ich wundert warum auf einmal auf der Systemplatte der Speicher ausgeht und erst mal keine Ahnung hat warum, dem sei ans Herz gelegt, dass TPRT seit dem letzten Update die Temporärern Dateien nicht mehr im Installationsordner von TPRT sondern nun unter "%USERPROFILE%\AppData\Local\Lenz + Partner AG\Tai-Pan Realtime\" abspeichert. Das Tool (danke Snoopy) funktioniert wunderbar beim bisher eingestellten Ordner im Installationsordner von TPRT, muss jetzt aber ...
Zur Info: Der oben gelinkte Hotfix von Microsoft hat tatsächlich etwas bewirkt. Seit dem letzten Post habe ich somit keine Abstürze mehr. Der Traffic ist trotzdem sehr hoch und wo ich nach spätestens 2-3 Tagen einen Bluescreen hatte tritt dieser jetzt nicht mehr auf. Scheint also die richtige Medizin gewesen zu sein. ABE Level habe ich ausserdem 20 angegeben. VG
Ayy, Danke Lenze! Aber dennoch, eine Instanz erzeugt mehrere Threads im Taskmanager und eine Instanz mit mehreren HS als eine andere Instanz hat bei mir mehr Threads als die mit weniger HS. Allerdings sind es nicht soviele Threads wie HS in der Instanz aktiv sind. Weisst du zufällig auch was das alles für Threads sind und wovon es abhängt wieviele Threads eine Instanz erstellt?
