Hallo !
@ Oli : War echt nett Dich kennen gelernt zu haben ! Bis spätestens München !
Zum Seminar :
Uwe Wagner ist nicht mehr im Nostro Handel der DB. Aha ... ein Schelm wer Böses denkt !
War die Performance wahrscheinlich nicht das Wahre ... Nein, er hat sich selbstständig
gemacht ... vielleicht will auch er mit Seminaren und Büchern mehr verdienen als mit dem Traden ...
Er sagte, wie Oli schon schrieb, daß 2003 das schwerste Jahr für Ihn und seine HS war.
Sein Team ( 4 Leute aus dem Nostro Handel, eine Abteilung die zum 31.12.2003 komplett aufgelöst wurde )
ist der Meinung, daß aufgrund der wirtschaftlichen Veränderungen UND DEM COMPUTERHANDEL
ein kompletter Strukturbruch stattgefunden hat, der weiter anhalten wird. Daher werden seiner Meinung nach
"Dickschiffe" ( Systeme die seit 30 Jahren im Markt sind ) im Trendfolge-Sektor nicht mehr performen.
( siehe die Drawdowns bei Aberration usw. )
Er testet, was ich sehr interessant fand, seine HS nur bis zu 4 Jahren zurück, was aber wiederum logisch ist,
wenn er einen Strukturbruch in den letzten Jahren annimmt.
Alle seine HS steigen nicht auf Indikatorbasis ein. Er nutzt Indikatoren "nur" als Setup.
Der eigentliche Einstiegstrigger kommt von der Formationsseite, also Close>HHV(5) oder seine
statistisch sehr genau untersuchten Candle-Formationen.
Die HS des Teams handeln nur einen Index, höchstens aber korrellierende Indizes.
Er hat kein System, welches diverse Future Märkte gleichzeitig handelt. ( Also kein System für Währungen, Commodities, Indizes )
Seine Philosophie ist : Mehrere HS auf verschiedenen Zeitebenen auf einen Index-Future und dadurch
eine Diversifikation zu erreichen.
Derzeit bzw. bis zuletzt haben sie kaum noch den FDAX gehandelt, weil er zu illiquide ist.
Mit ihren Positionsgrößen hatten Sie keine Möglichkeit den Markt nicht zu beeinflussen bzw.
immer mit einer tolerierbaren Slippage aussteigen zu können.
Seinen Untersuchungen nach eignen sich nur folgende Märkte für Candelstick HS : FDAX, FESX, NASDAQ
Der S&P überhaupt nicht, da er u.a. 24h gehandelt wird und die, nach Ihm, notwendigen "Spannungsbögen"
über Nacht nicht aufbauen kann. Auch ist er der am meist computerisierte Markt ( Programmhandel ).
Erstaunlich war : Alle HS des "Teams" scheinen sehr einfach gestrickt zu sein. Seine immer
wieder gepredigte Meinung war : KISS
Sie nutzen einfache Trendfilter wie GD´s oder Aroon. Er hält nichts von verstrickten und
verschachtelten Mörder-Setups.
Was seine HS immer machen : Nie gegen den Trend handeln. Wenn also seine GD-Kombinationen long sind,
handelt er nicht auf der Short-Seite.
Ebenso setzen sie Trendstärke-Messer ( ADX ) ein und handeln nicht bei ERHÖHTER ATR.
Anschaulich hat er das am 11.September 2001 festgezurrt. Er war während der ganzen Zeit nicht im Markt.
Hat also den fulminaten Aufschwung nicht mitgenommen, da die True Range außergewöhnlich hoch war.
Dann setzen Sie die HS aus.
Er verwendet kein ausgeklügeltes Positionsgrößen Management. Dies wird eher diskretionär gehandhabt.
Seine HS werden lediglich vom Backtest her beurteilt. Hatte Ihn das zweimal gefragt, da ich es kaum glauben konnte. Also keine MonteCarlo Simulationen, Random Walk Sachen oder ähnliches. Nur einige Kennzahlen die er betrachtet.
Zu den max. Drawdown von 10-15 Prozent hält er einen Profitfaktor von 1,8-2,5 für gut. Alles darüber pendelt sich seiner Meinung nach wieder ein oder ist ein nicht relevantes handelbares System. ( zu wenig Trades o.ä. ).
Zu den Candlestick Mustern sag ich mal nichts,da diese schon ausführlich in Trader´s bzw. in seinem
Buch beschrieben sind.
Zum Seminar :
Es war im Hilton Hotel in Frankfurt ... heissa.
Von den Rahmenbedingungen her also top. Machte natürlich erstmal heftig Eindruck.
Meiner Meinung nach waren es aber zuviele Leute auf zu engem Raum. Die Sitzplätze ware noch
enger als in der Bauern-Klasse der Lufthansa.
Aber sonst waren Verpflegung und Räumlichkeiten klasse. Professionell gemacht.
Fazit : Ein bisschen eingehendere Themen für Fortgeschrittene - dann sollten wir alle hin