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Dienstag, 10. Februar 2004, 15:42
Hallo Herr Knöpfel,
Richtig, ich kann den Startpunkt der Simulation eingeben. Dieser eingegebene Startpunkt wird aber regelmäßig auf die maximal berechenbaren Perioden angepaßt (meine Interpretation), was auch aufgrund des Datenvolumens verständlich ist. So kann ich aber z.B. bei Multitickkomprimierung nur ca. 1 Woche zurückgreifen. Also praktisch immer nur die letzte Woche backtesten.
Deshalb die Idee mit dem Zeitraum. Wenn ich also weiß, daß ich die Daten einer Woche verarbeiten kann, könnte ich ja auch die KW1, KW2 usw. nach und nach backtesten.
Ja, ich glaube auch das wir uns irgendwie im Kreis drehen.
Ich verstehe leider nicht, wieso die reale Position schon zum Open geschlossen worden wäre. Doch nicht bei "unvollendeten Perioden", oder? Auf diese kann ich aber leider nicht verzichten, oder wie wäre denn ein solches kurzfristiges Intraday-System mit Limitkursen und Intraday-Stops ohne "unvollendete Perioden" umzusetzen?
Vielen Dank für Ihre Geduld und Hilfe,
Heike
Zitat
Oder meinen Sie etwas anderes?
Richtig, ich kann den Startpunkt der Simulation eingeben. Dieser eingegebene Startpunkt wird aber regelmäßig auf die maximal berechenbaren Perioden angepaßt (meine Interpretation), was auch aufgrund des Datenvolumens verständlich ist. So kann ich aber z.B. bei Multitickkomprimierung nur ca. 1 Woche zurückgreifen. Also praktisch immer nur die letzte Woche backtesten.
Deshalb die Idee mit dem Zeitraum. Wenn ich also weiß, daß ich die Daten einer Woche verarbeiten kann, könnte ich ja auch die KW1, KW2 usw. nach und nach backtesten.
Im hier behandelten Fall wäre die reale Position schon zum Open geschlossen worden (mit dem Exit). Wie schon öfters gesagt (wir drehen uns im Kreis)...
Ja, ich glaube auch das wir uns irgendwie im Kreis drehen.
Ich verstehe leider nicht, wieso die reale Position schon zum Open geschlossen worden wäre. Doch nicht bei "unvollendeten Perioden", oder? Auf diese kann ich aber leider nicht verzichten, oder wie wäre denn ein solches kurzfristiges Intraday-System mit Limitkursen und Intraday-Stops ohne "unvollendete Perioden" umzusetzen?Vielen Dank für Ihre Geduld und Hilfe,
Heike
Dienstag, 10. Februar 2004, 16:08
Hallo Udo,
Genau auf den Punkt gebracht! Ich versuche ja auch Mittel und Wege zu finden um die von Dir beschriebenen Probleme zu minimieren. Z.B. verwende ich bei EXIT's jetzt auch MARKET. Wenn man "Beim Drehen Exit/Enter separat ausführen" deaktiviert, werden auch nach wie vor (wie im System vorgesehen) die Positionswechsel mit Limit ausgeführt.
Ja, leider! Aber sollten nicht Wege angedacht werden um diese so gering wie möglich zu halten?
Viele Grüße,
Heike.
das ist aber wieder ein Problem der unvollendeten Perioden! Ich meinte in dem Fall nur die Kommunikation zwischen OP und der TWS. OP sendet das weiter was es an Signalen vom HS bekommt und wenn die Orders nicht bei IB nicht so ausgeführt werden dann gibt es leider Diskrepanzen weil OP die Realität handelt und keine fiktiven Signale berücksichtigt.
Genau auf den Punkt gebracht! Ich versuche ja auch Mittel und Wege zu finden um die von Dir beschriebenen Probleme zu minimieren. Z.B. verwende ich bei EXIT's jetzt auch MARKET. Wenn man "Beim Drehen Exit/Enter separat ausführen" deaktiviert, werden auch nach wie vor (wie im System vorgesehen) die Positionswechsel mit Limit ausgeführt.
Bei einer komplexen Regelwerk (drehen der POS usw..) und sehr engen Trades wird es m.M. mehr oder weniger (abhängig von der Konstruktion des HS) zu Komplikationen hinsichtlich der Syncronität HS-Realität kommen müssen.
Ja, leider! Aber sollten nicht Wege angedacht werden um diese so gering wie möglich zu halten?
Viele Grüße,
Heike.
Dienstag, 10. Februar 2004, 22:17
Richtig, ich kann den Startpunkt der Simulation eingeben. Dieser eingegebene Startpunkt wird aber regelmäßig auf die maximal berechenbaren Perioden angepaßt (meine Interpretation), was auch aufgrund des Datenvolumens verständlich ist. So kann ich aber z.B. bei Multitickkomprimierung nur ca. 1 Woche zurückgreifen. Also praktisch immer nur die letzte Woche backtesten.
man kann doch den gesamten Kontrakt in 1MT doch einladen. Perioden im Titel auf 1 Mio oder 10 Mio usw. Dann BerchnungsSimuTitel neu einlesen.
Es ist aber günstiger den Titel aufzuteilen, so daß man max. 80-100.000 Ticks pro Testtitel hat.
Titel1 = FDAX KW x-y
Titel2 = FDAX KW usw...
Dienstag, 10. Februar 2004, 22:54
Hallo Heike!
Wie Du selbst erlebt hast, gibt es in Intradayhandelssysteme viele Fallstricke auf die man im ersten Moment nicht gleich kommt und ohne ausreichende Möglichkeiten (OP-Simulator usw..) auf den ersten Blick überhaupt nicht erkennt .Für einige dieser Fallstricke gibt es konkrete Problemlösungen und für andere wiederum nur Annäherungen an das Problem.Welches Ergebnis letztendlich die Komponeneten ergeben, erkennt man erst an einer Spreaddifferenz von 3 Kapitalkurven.
KK1 ist das virtuelle HS,
KK2 der VT,
KK3 das was ich auf meinem Tradingkonto sehe!
KK3 kann widerum auch ganz anders verlaufen wie KK 2, weil hier erst die letzte Komponenete FILL oder nicht FILL dazukommt und wenn man nicht mit B/A Kursen getestet hat wird sich hier auch noch das ein oder andere Ergebnis verändern weil mancher Level ev. nie erreicht wird und das System dreht ohne das ein EXIT erfolgte. Allerdings wird B/A immer unbedeuteneder je höher die Gewinnerwartung ist denn dann geht es darum wieviel kleiner ein möglicher Gewinn ausfällt und nicht darum ob man einen Verlust einfährt oder nicht! Wer allerdings sehr gewinnorientiert handeln muss sollte den B/A Spread nie unterschätzen!
Wie ich Herrn Knöpfel verstanden habe hat der STOPP Vorrang vor dem EXIT. Wenn dem so ist dann kann man EXIT auch zum Open eingeben aber wenn man Pech hat und in der gleichen Periode ein Stopp greift dann hat man Pech gehabt-auch wenn EXIT zum Open einegeben wurde und auf der Rangliste der generierten Signale auf Platz 1 steht.
Wenn Investox so konzipiert ist und ev. ein umprogrammieren ungeahnte Seiteneffekte auslöst, dann müssen wir wohl oder übel damit leben das es so ist-oder keinen Stopp setzen...
@ Gerd
Cool....Frau plagt sich ab das die Kasse voll wird...aber "mann" plagt sich ja auch das die interne Inflation nicht zu kurz kommt...
)
So muss es sein... nix für ungut Heike!
Eine zwingende zeitgebundene Umwandlung von LIMIT zu MO kann aber auch noch mehr von dem eigentlichen System abweichen und ein schuss nach hinten sein.Gut man ist dann zwar aus dem Trade und das HS kann mit den eigentlichen Orders fortführen frägt sich nur zu welchem Preis?
Beim Scalping wird einen oftmals auch nichts anderes über bleiben als mit MO den Trade zu schliessen..Kommt aber auch ein bisschen darauf an an welchem Markt (Liqudität) man um welche Uhrzeit handelt!
Ich denke mal das in der ständigen Weiterentwicklung des Order Routing Moduls noch weitere spezifische Funktionen-auch hinsichtlich des Stoppmanagement eingebaut werden so das am Ende einer grosse Vielfalt an Möglichkeiten zur Verfügung steht. Einen kleinen Nachteil hat eine grosse Vielfalt-so schön wie es auch ist-dann doch:
Es wird immer komplexer...
Schönen Abend noch!
Ja, leider! Aber sollten nicht Wege angedacht werden um diese so gering wie möglich zu halten?
Wie Du selbst erlebt hast, gibt es in Intradayhandelssysteme viele Fallstricke auf die man im ersten Moment nicht gleich kommt und ohne ausreichende Möglichkeiten (OP-Simulator usw..) auf den ersten Blick überhaupt nicht erkennt .Für einige dieser Fallstricke gibt es konkrete Problemlösungen und für andere wiederum nur Annäherungen an das Problem.Welches Ergebnis letztendlich die Komponeneten ergeben, erkennt man erst an einer Spreaddifferenz von 3 Kapitalkurven.
KK1 ist das virtuelle HS,
KK2 der VT,
KK3 das was ich auf meinem Tradingkonto sehe!
KK3 kann widerum auch ganz anders verlaufen wie KK 2, weil hier erst die letzte Komponenete FILL oder nicht FILL dazukommt und wenn man nicht mit B/A Kursen getestet hat wird sich hier auch noch das ein oder andere Ergebnis verändern weil mancher Level ev. nie erreicht wird und das System dreht ohne das ein EXIT erfolgte. Allerdings wird B/A immer unbedeuteneder je höher die Gewinnerwartung ist denn dann geht es darum wieviel kleiner ein möglicher Gewinn ausfällt und nicht darum ob man einen Verlust einfährt oder nicht! Wer allerdings sehr gewinnorientiert handeln muss sollte den B/A Spread nie unterschätzen!
Wie ich Herrn Knöpfel verstanden habe hat der STOPP Vorrang vor dem EXIT. Wenn dem so ist dann kann man EXIT auch zum Open eingeben aber wenn man Pech hat und in der gleichen Periode ein Stopp greift dann hat man Pech gehabt-auch wenn EXIT zum Open einegeben wurde und auf der Rangliste der generierten Signale auf Platz 1 steht.
Wenn Investox so konzipiert ist und ev. ein umprogrammieren ungeahnte Seiteneffekte auslöst, dann müssen wir wohl oder übel damit leben das es so ist-oder keinen Stopp setzen...
@ Gerd
Klar, daß ein Backtest andere Ergebnisse bringt als real-traden. Aber die Sache mit kursveränderung hatte Heike auch schon angesprochen, indem nach einstellbarer Zeit eine automatische Umwandlung zu Market-Order den Trade erzwingt (ungeachtet Slipage - NICHT FÜR SCALPER )
Heike testet tagtäglich AUCH am lebenden Chart während ich meine Kohle im realtraden verpulvere
Das nennt sich bei uns ARBEITSTEILUNG
Cool....Frau plagt sich ab das die Kasse voll wird...aber "mann" plagt sich ja auch das die interne Inflation nicht zu kurz kommt...
) So muss es sein... nix für ungut Heike!
Eine zwingende zeitgebundene Umwandlung von LIMIT zu MO kann aber auch noch mehr von dem eigentlichen System abweichen und ein schuss nach hinten sein.Gut man ist dann zwar aus dem Trade und das HS kann mit den eigentlichen Orders fortführen frägt sich nur zu welchem Preis?
Beim Scalping wird einen oftmals auch nichts anderes über bleiben als mit MO den Trade zu schliessen..Kommt aber auch ein bisschen darauf an an welchem Markt (Liqudität) man um welche Uhrzeit handelt!
Ich denke mal das in der ständigen Weiterentwicklung des Order Routing Moduls noch weitere spezifische Funktionen-auch hinsichtlich des Stoppmanagement eingebaut werden so das am Ende einer grosse Vielfalt an Möglichkeiten zur Verfügung steht. Einen kleinen Nachteil hat eine grosse Vielfalt-so schön wie es auch ist-dann doch:
Es wird immer komplexer...
Schönen Abend noch!
Happy Trading
Mittwoch, 11. Februar 2004, 10:22
Hallo,
Ein Vorschlag: wie wäre es, wenn Sie an Stelle des EXIT einen Stop verwenden, z.B. einen einfachen Tradedauerstop, dieser lässt sich in der Reihenfolge der Stops an die gewünschte Stelle setzen und auch in Bezug auf die Ausstiegsbasis etc. konfigurieren. Soll EXIT von Indikatoren ausgelöst werden, so lässt sich dies durch die Zusatzbedingung des Stops realisieren. Man könnte daraus die Grundregel ableiten, dass man das Mischen von Stops und EXIT (per Handelsregel) vermeiden sollte, wenn man mit unvollendeten Perioden arbeitet. Dann wird alles wieder einfacher....
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Wie ich Herrn Knöpfel verstanden habe hat der STOPP Vorrang vor dem EXIT. Wenn dem so ist dann kann man EXIT auch zum Open eingeben aber wenn man Pech hat und in der gleichen Periode ein Stopp greift dann hat man Pech gehabt-auch wenn EXIT zum Open einegeben wurde und auf der Rangliste der generierten Signale auf Platz 1 steht.
Ein Vorschlag: wie wäre es, wenn Sie an Stelle des EXIT einen Stop verwenden, z.B. einen einfachen Tradedauerstop, dieser lässt sich in der Reihenfolge der Stops an die gewünschte Stelle setzen und auch in Bezug auf die Ausstiegsbasis etc. konfigurieren. Soll EXIT von Indikatoren ausgelöst werden, so lässt sich dies durch die Zusatzbedingung des Stops realisieren. Man könnte daraus die Grundregel ableiten, dass man das Mischen von Stops und EXIT (per Handelsregel) vermeiden sollte, wenn man mit unvollendeten Perioden arbeitet. Dann wird alles wieder einfacher....
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Mittwoch, 11. Februar 2004, 11:40
Hallo Vuego,
Das habe ich eigentlich auch gemacht. Der Basistitel enthält Tickdaten von ca. einem Jahr. "Maximum Perioden" des Titels sind auch auf 10 Mio. eingestellt. Trotzdem komme ich mit der Simulation nicht weiter zurück.
Spielt vielleicht die Option "Daten bei zeitbedingter Aktualisierung begrenzen auf " eine Rolle? Es sind bei mir zwar 32.000 Perioden eingestellt, was eigentlich bedeuten sollte, daß keine Begrenzung erfolgt. Aber wer weiß ... ?
Das habe ich mir auch schon überlegt. Aber bisher doch den Aufwand gescheut ...
Vielen Dank für Deine Hinweise,
Heike.
man kann doch den gesamten Kontrakt in 1MT doch einladen. Perioden im Titel auf 1 Mio oder 10 Mio usw.
Das habe ich eigentlich auch gemacht. Der Basistitel enthält Tickdaten von ca. einem Jahr. "Maximum Perioden" des Titels sind auch auf 10 Mio. eingestellt. Trotzdem komme ich mit der Simulation nicht weiter zurück.
Spielt vielleicht die Option "Daten bei zeitbedingter Aktualisierung begrenzen auf " eine Rolle? Es sind bei mir zwar 32.000 Perioden eingestellt, was eigentlich bedeuten sollte, daß keine Begrenzung erfolgt. Aber wer weiß ... ?
Es ist aber günstiger den Titel aufzuteilen, so daß man max. 80-100.000 Ticks pro Testtitel hat.
Das habe ich mir auch schon überlegt. Aber bisher doch den Aufwand gescheut ...
Vielen Dank für Deine Hinweise,
Heike.
Mittwoch, 11. Februar 2004, 12:24
Hallo Hans-Jürgen,
Du bist aber schnell !!!
Da ich gerade dabei war eine Antwort zu erstellen, konnte ich zunächst Dein Bild nicht sehen. Mit Bild war es sofort klar. Habe auch noch schnell meine Antwort editiert ... aber wie gesagt Du bist sehr schnell
Viele Grüße,
Heike.
Du bist aber schnell !!!
Da ich gerade dabei war eine Antwort zu erstellen, konnte ich zunächst Dein Bild nicht sehen. Mit Bild war es sofort klar. Habe auch noch schnell meine Antwort editiert ... aber wie gesagt Du bist sehr schnell
Viele Grüße,
Heike.
Mittwoch, 11. Februar 2004, 13:09
Hallo Herr Knöpfel,
Ich habe mal versucht Ihren Vorschlag umzusetzen. Leider bekomme ich dasselbe (falsche) Ergebnis (siehe Bild). Gut möglich das ich aber bei der Umsetzung etwas falsch gemacht habe, deshalb nachfolgend meine Schritte:
Liegt irgendwo ein Fehler vor oder benötige ich noch andere Einstellungen? Kann ich überhaupt so einfach die globalen Variablen bei den Stops verwenden (ich erhalte keine Fehlermeldung)?
Ja, leider! Man könnte sogar noch erweiternd sagen: ALLE Limitsysteme! So sind der Kreativität schon viele Grenzen gesetzt ... und leider braucht man wegen OrderPlus! häufig auch die "unvollendeten Perioden" (-> Intraday-Stops) ...
Viele Grüße,
Heike.
Ein Vorschlag: wie wäre es, wenn Sie an Stelle des EXIT einen Stop verwenden, z.B. einen einfachen Tradedauerstop ...
Ich habe mal versucht Ihren Vorschlag umzusetzen. Leider bekomme ich dasselbe (falsche) Ergebnis (siehe Bild). Gut möglich das ich aber bei der Umsetzung etwas falsch gemacht habe, deshalb nachfolgend meine Schritte:
- Zufügen Tradedauer-Stop LONG:
Berechnungsart "Absolut"
Maximaldauer "0" Perioden
Zusatzbedingung: EnterSHORT = 1
Gegenposition eröffnen -> aktiviert
Abweichende Ausstiegsbasis: SHORT_Limit, Delay 0 - Zufügen Tradedauer-Stop SHORT:
Einstellungen analog LONG, korrespondierend Verwendung von EnterLONG und LONG_Limit - Tradedauer-Stops an Position 1+2 aller Stops
Liegt irgendwo ein Fehler vor oder benötige ich noch andere Einstellungen? Kann ich überhaupt so einfach die globalen Variablen bei den Stops verwenden (ich erhalte keine Fehlermeldung)?
Man könnte daraus die Grundregel ableiten, dass man das Mischen von Stops und EXIT (per Handelsregel) vermeiden sollte, wenn man mit unvollendeten Perioden arbeitet. Dann wird alles wieder einfacher....
Ja, leider! Man könnte sogar noch erweiternd sagen: ALLE Limitsysteme! So sind der Kreativität schon viele Grenzen gesetzt ... und leider braucht man wegen OrderPlus! häufig auch die "unvollendeten Perioden" (-> Intraday-Stops) ...
Viele Grüße,
Heike.
Mittwoch, 11. Februar 2004, 15:35
Hallo,
Die einzige Lösung, die ich derzeit sehe ist, dass das System so formuliert ist, dass das Problem nicht auftritt.
Man könnte event. auch so vorgehen: an Stelle des Tradedauerstops mit x Perioden zu Close verwenden Sie einen Tradedauerstop mit x+1 Perioden zum Open. Zwischen Close und Open der nächsten Periode liegt ja Intraday nur 1 Tick.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Daraus folgend heißt das also, daß es generell keine Lösung für dieses Problem gibt?
Die einzige Lösung, die ich derzeit sehe ist, dass das System so formuliert ist, dass das Problem nicht auftritt.
Man könnte event. auch so vorgehen: an Stelle des Tradedauerstops mit x Perioden zu Close verwenden Sie einen Tradedauerstop mit x+1 Perioden zum Open. Zwischen Close und Open der nächsten Periode liegt ja Intraday nur 1 Tick.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Mittwoch, 11. Februar 2004, 16:03
Hallo Vuego,
Das wäre aber ein seeeeehr glücklicher Zufall !!!
Manuell im realen TWS-Trading würde ich das auch versuchen! Aber wie bringe ich einem mechanischen HS bei, daß mein Bauch mir sagt es könnte noch einen Spike geben?
Ich habe leider keine Idee, wie ich diesbezüglich den Einstieg verbessern könnte. Aber Ideen stehe ich immer aufgeschlossen gegenüber ....
Viele Grüße,
Heike.
wenn Positionsdrehen über Limit kann es doch sein daß Du dort keinen Fill bekommst also die Position gar nicht gedreht werden kann?Dann hängst Du ja noch drin und fliegst wohl über den Stop raus.
Das wäre aber ein seeeeehr glücklicher Zufall !!!
Wäre es nicht besser über einen Limitkurs erst glattzustellen und dann dort ober im Spike (Du willst ja die Spikes ausnutzen) zu versuchen in eine neue Gegenposition reinzukommen?
Manuell im realen TWS-Trading würde ich das auch versuchen! Aber wie bringe ich einem mechanischen HS bei, daß mein Bauch mir sagt es könnte noch einen Spike geben?
Ich habe leider keine Idee, wie ich diesbezüglich den Einstieg verbessern könnte. Aber Ideen stehe ich immer aufgeschlossen gegenüber ....
Viele Grüße,
Heike.
Mittwoch, 11. Februar 2004, 16:28
Hallo Herr Knöpfel,
Vielen Dank für Ihre Hilfe! Ich fürchte aber, daß ich Ihnen leider nicht mehr folgen kann ...
Mit der von Ihnen beschriebenen Methode kann ich den letzten Tick einer Periode ermitteln. Aber was bringt mir das? Das ganze System beruht ja auf Limitkursen. Open/Close findet praktisch keine Verwendung (Ausnahme -> Anwenderstops ).
Ich fürchte, ich bin mit meinem Investox-Latein am Ende ...
Viele Grüße,
Heike.
... an Stelle des Tradedauerstops mit x Perioden zu Close verwenden Sie einen Tradedauerstop mit x+1 Perioden zum Open. Zwischen Close und Open der nächsten Periode liegt ja Intraday nur 1 Tick.
Vielen Dank für Ihre Hilfe! Ich fürchte aber, daß ich Ihnen leider nicht mehr folgen kann ...
Mit der von Ihnen beschriebenen Methode kann ich den letzten Tick einer Periode ermitteln. Aber was bringt mir das? Das ganze System beruht ja auf Limitkursen. Open/Close findet praktisch keine Verwendung (Ausnahme -> Anwenderstops ).
Ich fürchte, ich bin mit meinem Investox-Latein am Ende ...
Viele Grüße,
Heike.