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hf2610
unregistriert
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Oder meinen Sie etwas anderes?
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Im hier behandelten Fall wäre die reale Position schon zum Open geschlossen worden (mit dem Exit). Wie schon öfters gesagt (wir drehen uns im Kreis)...
hf2610
unregistriert
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das ist aber wieder ein Problem der unvollendeten Perioden! Ich meinte in dem Fall nur die Kommunikation zwischen OP und der TWS. OP sendet das weiter was es an Signalen vom HS bekommt und wenn die Orders nicht bei IB nicht so ausgeführt werden dann gibt es leider Diskrepanzen weil OP die Realität handelt und keine fiktiven Signale berücksichtigt.
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Bei einer komplexen Regelwerk (drehen der POS usw..) und sehr engen Trades wird es m.M. mehr oder weniger (abhängig von der Konstruktion des HS) zu Komplikationen hinsichtlich der Syncronität HS-Realität kommen müssen.
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Richtig, ich kann den Startpunkt der Simulation eingeben. Dieser eingegebene Startpunkt wird aber regelmäßig auf die maximal berechenbaren Perioden angepaßt (meine Interpretation), was auch aufgrund des Datenvolumens verständlich ist. So kann ich aber z.B. bei Multitickkomprimierung nur ca. 1 Woche zurückgreifen. Also praktisch immer nur die letzte Woche backtesten.
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Ja, leider! Aber sollten nicht Wege angedacht werden um diese so gering wie möglich zu halten?
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Klar, daß ein Backtest andere Ergebnisse bringt als real-traden. Aber die Sache mit kursveränderung hatte Heike auch schon angesprochen, indem nach einstellbarer Zeit eine automatische Umwandlung zu Market-Order den Trade erzwingt (ungeachtet Slipage - NICHT FÜR SCALPER )
Heike testet tagtäglich AUCH am lebenden Chart während ich meine Kohle im realtraden verpulvere
Das nennt sich bei uns ARBEITSTEILUNG
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Wie ich Herrn Knöpfel verstanden habe hat der STOPP Vorrang vor dem EXIT. Wenn dem so ist dann kann man EXIT auch zum Open eingeben aber wenn man Pech hat und in der gleichen Periode ein Stopp greift dann hat man Pech gehabt-auch wenn EXIT zum Open einegeben wurde und auf der Rangliste der generierten Signale auf Platz 1 steht.
hf2610
unregistriert
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man kann doch den gesamten Kontrakt in 1MT doch einladen. Perioden im Titel auf 1 Mio oder 10 Mio usw.
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Es ist aber günstiger den Titel aufzuteilen, so daß man max. 80-100.000 Ticks pro Testtitel hat.
hf2610
unregistriert
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Ein Vorschlag: wie wäre es, wenn Sie an Stelle des EXIT einen Stop verwenden, z.B. einen einfachen Tradedauerstop ...
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Man könnte daraus die Grundregel ableiten, dass man das Mischen von Stops und EXIT (per Handelsregel) vermeiden sollte, wenn man mit unvollendeten Perioden arbeitet. Dann wird alles wieder einfacher....
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Investox« (11. Februar 2004, 14:07)
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Daraus folgend heißt das also, daß es generell keine Lösung für dieses Problem gibt?
hf2610
unregistriert
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wenn Positionsdrehen über Limit kann es doch sein daß Du dort keinen Fill bekommst also die Position gar nicht gedreht werden kann?Dann hängst Du ja noch drin und fliegst wohl über den Stop raus.
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Wäre es nicht besser über einen Limitkurs erst glattzustellen und dann dort ober im Spike (Du willst ja die Spikes ausnutzen) zu versuchen in eine neue Gegenposition reinzukommen?
hf2610
unregistriert
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... an Stelle des Tradedauerstops mit x Perioden zu Close verwenden Sie einen Tradedauerstop mit x+1 Perioden zum Open. Zwischen Close und Open der nächsten Periode liegt ja Intraday nur 1 Tick.