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Mittwoch, 25. Februar 2004, 12:29
Hallo Heike,
ich könnte hierzu etwas beisteuern:
Open sollte mit dem 1 Tick der Perioden bekannt sein wenn unvollendete Perioden eingestellt sind. Mit dem 1 Tick müssten O/H/L/C feststehen.
ich könnte hierzu etwas beisteuern:
Zitat
Eine weitere Frage die sich in diesem Zusammenhang aufdrängt: Ist es notwendig bei HS die Open Delay 1 verwenden, auch "Signale bei unvollendeten Perioden" zu aktivieren? Oder anders: Wann ist der Kurs Open Delay 1 bekannt? Erst am Ende der Periode oder gleich zu Beginn?
Open sollte mit dem 1 Tick der Perioden bekannt sein wenn unvollendete Perioden eingestellt sind. Mit dem 1 Tick müssten O/H/L/C feststehen.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Mittwoch, 25. Februar 2004, 13:06
Hallo Hans-Jürgen,
Vielen Dank für Deinen Hinweis! Aber ich wollte gerade die "unvollendeten Perioden" vermeiden. Momentan bekomme ich damit u.U. einen falschen Einstieg, da das Signal in der laufenden Periode generiert wird und als Limit Open Delay 0 übergeben wird ...
Viele Grüße,
Heike.
Open sollte mit dem 1 Tick der Perioden bekannt sein wenn unvollendete Perioden eingestellt sind. Mit dem 1 Tick müssten O/H/L/C feststehen.
Vielen Dank für Deinen Hinweis! Aber ich wollte gerade die "unvollendeten Perioden" vermeiden. Momentan bekomme ich damit u.U. einen falschen Einstieg, da das Signal in der laufenden Periode generiert wird und als Limit Open Delay 0 übergeben wird ...
Viele Grüße,
Heike.
Mittwoch, 25. Februar 2004, 14:01
RE: VB: Probleme mit Open Delay 1 und nicht erreichten Limit´s
Hallo,
bei Verwendung der Enter-Basis ist Open/Delay=0 ist die Standardstückzahl aus dem genannten Grund keine Lösung (es wird ja die Einstiegsbasis zur Limitgenerierung verwendet). Sie sollten hier daher weiterhin mit Close/Delay=0 arbeiten.
Das kann ich nicht bestätigen, d.h., eine neue Enter-Order streicht eine offene Enter-Order schon. Prüfen Sie bitte, ob Sie die Option "Nur 1 signal pro Periode" verwenden und das neue Enter-Signal event. in der selben Periode erfolgte.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
bei Verwendung der Enter-Basis ist Open/Delay=0 ist die Standardstückzahl aus dem genannten Grund keine Lösung (es wird ja die Einstiegsbasis zur Limitgenerierung verwendet). Sie sollten hier daher weiterhin mit Close/Delay=0 arbeiten.
Wenn ein Enter-Limit nicht ausgeführt werden konnte und es in der Folge zu einem Gegensignal kommt (Position drehen), so wird diese neue Order nicht generiert bzw. die vorhandene Order nicht korrigiert (z.B. gestrichen).
Das kann ich nicht bestätigen, d.h., eine neue Enter-Order streicht eine offene Enter-Order schon. Prüfen Sie bitte, ob Sie die Option "Nur 1 signal pro Periode" verwenden und das neue Enter-Signal event. in der selben Periode erfolgte.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Mittwoch, 25. Februar 2004, 14:50
Hallo Herr Knöpfel,
Schade! Da habe ich Sie wohl auf der User-Konferenz mißverstanden. Ich dachte, daß man Close / Delay 0 nur verwenden muß damit die Stückzahl zum Signalzeitpunkt auch berechnet werden kann ... und die hätte ich ja bei einem HS mit Open / Delay 1 als Standardstückzahl bereits definiert.
Die Eingabe einer Standardstückzahl dient also nur dem manuellen Ordern? Ist es geplant (jetzt wo wir schon die Standardstückzahl haben) auch ein automatisches Ordern mit Open / Delay 1 zu ermöglichen (wichtig bei GAP´s / Tageswechsel etc.)?
Ich werde das prüfen und die Einstellungen und Resultate nochmals posten.
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Heike
bei Verwendung der Enter-Basis ist Open/Delay=0 ist die Standardstückzahl aus dem genannten Grund keine Lösung ...
Schade! Da habe ich Sie wohl auf der User-Konferenz mißverstanden. Ich dachte, daß man Close / Delay 0 nur verwenden muß damit die Stückzahl zum Signalzeitpunkt auch berechnet werden kann ... und die hätte ich ja bei einem HS mit Open / Delay 1 als Standardstückzahl bereits definiert.
Die Eingabe einer Standardstückzahl dient also nur dem manuellen Ordern? Ist es geplant (jetzt wo wir schon die Standardstückzahl haben) auch ein automatisches Ordern mit Open / Delay 1 zu ermöglichen (wichtig bei GAP´s / Tageswechsel etc.)?
Prüfen Sie bitte, ob Sie die Option "Nur 1 signal pro Periode" verwenden und das neue Enter-Signal event. in der selben Periode erfolgte.
Ich werde das prüfen und die Einstellungen und Resultate nochmals posten.
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Heike
Mittwoch, 25. Februar 2004, 17:40
Hallo Herr Knöpfel,
Ich habe im Backtest festgestellt, daß es bei einigen Systemen z.T. erhebliche Ergebnisunterschiede Close/Delay0 vs. Open/Delay1 gibt. Diese entstehen u.a. durch GAP´s insbesondere beim Tageswechsel.
Die Robustheit solcher Systeme vernachlässigen wir hier mal
Da ich grundsätzlich nur über Limit in den Markt gehe, kann der Einstieg mit Close/Delay0 zu Problemen führen, da das Limit u.U. nicht mehr erreichbar ist. Bei Market-Orders haben Sie natürlich recht. Hier macht es keinen Unterschied ...
Viele Grüße,
Heike.
Ich habe im Backtest festgestellt, daß es bei einigen Systemen z.T. erhebliche Ergebnisunterschiede Close/Delay0 vs. Open/Delay1 gibt. Diese entstehen u.a. durch GAP´s insbesondere beim Tageswechsel.
Die Robustheit solcher Systeme vernachlässigen wir hier mal
warum ist bei solchen Systemen Open/Delay=1 nötig? Wenn, dann doch nur zum Backtest, oder?
Da ich grundsätzlich nur über Limit in den Markt gehe, kann der Einstieg mit Close/Delay0 zu Problemen führen, da das Limit u.U. nicht mehr erreichbar ist. Bei Market-Orders haben Sie natürlich recht. Hier macht es keinen Unterschied ...
Viele Grüße,
Heike.
Donnerstag, 26. Februar 2004, 11:09
Hallo Herr Knöpfel,
hallo Vuego,
vielen Dank für die Hinweise.
Das ist mir schon klar, aber doch nur wenn ich mit "Market" und nicht mit "Limit" in den Markt gehe. Ich nutze allerdings zum Einstieg ausschließlich Limit-Orders ...
Viele Grüße,
Heike.
hallo Vuego,
vielen Dank für die Hinweise.
Close/Delay=0 ist beim Traden mit der Orderschnittstelle gleichbedeutend mit der Einstellung Open/Delay=1 beim Backtest
Das ist mir schon klar, aber doch nur wenn ich mit "Market" und nicht mit "Limit" in den Markt gehe. Ich nutze allerdings zum Einstieg ausschließlich Limit-Orders ...
Viele Grüße,
Heike.
Donnerstag, 26. Februar 2004, 12:05
Hallo!
Was aber wenn man mit dem Close einsteigen möchte weil Open ev. mit einem GAP -was in der Mehrzahl der Fälle zum eigenen Nachteil führt- eröffnet? Das ginge vermutlich nur über Timer für konstant geregelte Zeitabschnitte und Perioden?
hervorheben: Close/Delay=0 ist beim Traden mit der Orderschnittstelle gleichbedeutend mit der Einstellung Open/Delay=1 beim Backtest - denn die Order kann ja frühestens zum nächsten Tick ausgeführt werden. Die Delay-Einstellung dient ja nur dazu, beim Backtest die Verzögerung bei der Orderumsetzung zu simulieren.
Was aber wenn man mit dem Close einsteigen möchte weil Open ev. mit einem GAP -was in der Mehrzahl der Fälle zum eigenen Nachteil führt- eröffnet? Das ginge vermutlich nur über Timer für konstant geregelte Zeitabschnitte und Perioden?
Happy Trading
Donnerstag, 26. Februar 2004, 12:10
@Heike
klar geht das auch mit Limit! Mache ich zur Zeit ja auch.
Warum soll es nicht gehen?
Ich gehe nie Market rein sondern auch ausschließlich per Limit!
@Udo
Es gilt das schon mal gesagte. Close 0 im OM = Open 1 im Backtest.
Man hat ja die Möglichkeit im HS zu prüfen ob beim Einstieg ein GAP vorliegt.
Gruß, Vuego
klar geht das auch mit Limit! Mache ich zur Zeit ja auch.
Warum soll es nicht gehen?
Ich gehe nie Market rein sondern auch ausschließlich per Limit!
@Udo
Was aber wenn man mit dem Close einsteigen möchte weil Open ev. mit einem GAP -was in der Mehrzahl der Fälle zum eigenen Nachteil führt- eröffnet?
Es gilt das schon mal gesagte. Close 0 im OM = Open 1 im Backtest.
Man hat ja die Möglichkeit im HS zu prüfen ob beim Einstieg ein GAP vorliegt.
Gruß, Vuego
Donnerstag, 26. Februar 2004, 12:37
Hallo Udo,
jetzt verstehe ich es. Diese Überlegung hatte ich auch schon, aber mit anderem Hintergrund.
Das Problem ist das Herausfinden wann die aktuelle Kerze das letzte mal "tickt". Bei MT-Komprimierung könnte man das ja lösen indem man die Ticks berücksichtigt. Bei einer 60Tick-Kerze erfolgt der Einstieg nach dem 60. Tick. Bei MinutenKomprimierung dürfte man das nur annähernd lösen können, weil man dort nicht die Möglichkeit hat wann exakt der letzte Tick der Kerze kommt.
Gruß, Vuego
der Einstieg soll "theoretisch" mit dem Close der aktuellen erfolgen-faktisch mit dem letzten Tick der laufenden Periode erfolgen um möglichen (nachteiligen) GAPS aus dem Weg zu gehen.
jetzt verstehe ich es. Diese Überlegung hatte ich auch schon, aber mit anderem Hintergrund.
Das Problem ist das Herausfinden wann die aktuelle Kerze das letzte mal "tickt". Bei MT-Komprimierung könnte man das ja lösen indem man die Ticks berücksichtigt. Bei einer 60Tick-Kerze erfolgt der Einstieg nach dem 60. Tick. Bei MinutenKomprimierung dürfte man das nur annähernd lösen können, weil man dort nicht die Möglichkeit hat wann exakt der letzte Tick der Kerze kommt.
Gruß, Vuego
Donnerstag, 26. Februar 2004, 14:44
Hallo!
Das kommt drauf an welche Intraday KOMP man verwendet.In der Regel liegt das GAP bei minutenbasierten Charts von 1-60 min bis zu einem Punkt-wobei Slippage bei hohen Komps immer unrelevanter wird weil die Gewinnerwartung in der Regel höher ist. Bei sehr kleinen Minutenbereichen könnte es aber schon von Vorteil sein, zum Close den Trade zu bekommen weil man meist gegen die Slippage tradet.Wenn man den Trade 0.5 Punkte (FDAX) früher schliesst oder eröffnet, dann macht das bei einer Gewinnerwartung von 3 Punkten/Trade schon ca. 15% incl.Spread Slippage vs Gewinnerwartung 3 Punkte aus, die man (theoretisch) "sparen" könnte und davon die Slippage finanziert...
Aber wie schon angedeutet ist das nur eine theoretische Überlegung-bzw. Zahlenspielerei keinesfalls ein Fehler oder falsches Handling seitens der Software denn hier wird es vollkommen logisch abgehandelt!
Gaps Close/Open sind doch aber nur bei EoD-Daten (Tageskomprimierung) relevant, Intraday nicht, oder?
Das kommt drauf an welche Intraday KOMP man verwendet.In der Regel liegt das GAP bei minutenbasierten Charts von 1-60 min bis zu einem Punkt-wobei Slippage bei hohen Komps immer unrelevanter wird weil die Gewinnerwartung in der Regel höher ist. Bei sehr kleinen Minutenbereichen könnte es aber schon von Vorteil sein, zum Close den Trade zu bekommen weil man meist gegen die Slippage tradet.Wenn man den Trade 0.5 Punkte (FDAX) früher schliesst oder eröffnet, dann macht das bei einer Gewinnerwartung von 3 Punkten/Trade schon ca. 15% incl.Spread Slippage vs Gewinnerwartung 3 Punkte aus, die man (theoretisch) "sparen" könnte und davon die Slippage finanziert...
Aber wie schon angedeutet ist das nur eine theoretische Überlegung-bzw. Zahlenspielerei keinesfalls ein Fehler oder falsches Handling seitens der Software denn hier wird es vollkommen logisch abgehandelt!
Happy Trading
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