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Martin

unregistriert

1

Samstag, 1. Mai 2004, 16:15

Stopkurs aufgrund Periodenbegrenzung unwirksam

Hallo allerseits,

bei meinem Handelssystem wurde heute beim Backtesting kein Verluststop ausgegeben, obwohl der Kurs schon seit mehreren Tagen unter der Stopmarke lag.

Nach langem Suchen habe ich festgestellt, daß bei den Stop-Optionen die Einstellung "Wiksam bis 100.000 Perioden" eingstellt war. Was bei einer Multi-Tick = 1 Komprimierung ca. 2,5 Tage bedeutet (wenn man davon ausgeht, daß pro Sekunde ein Tick kommt).

Dieses Problem habe ich nun behoben, indem ich die max. Periodenzahl auf 1.000.000 gesetzt habe. Nun bleiben meine Stops bei der oben genannten Komprimierung ca. 25 Handelstage aktiv.

Gibt es die Möglichkeit, diese max. Begrenzung zu deaktivieren?

Es nutzt mir nicht viel, wenn ich einen Stopkurs setzte, dieser aber aufgrund einer max. Periodenzahl deaktiviert wird!
Zumindest wäre es sinnvoll, daß die Periodenzahl mindestens für die Laufzeit eines Kontrakts (3 .. 4 Monate, ca. 3.000.000 Perioden) mit Multi-Tick Komprimierung aktiv bleiben sollte.

Grüße Martin

Shaw

unregistriert

2

Samstag, 1. Mai 2004, 17:52

Hallo Martin,

ich bin mir nicht sicher, ob man die max. Periodenzahl bei Stopps deaktivieren kann.

Bei linear verlaufenden Stopps könntest du einmal über den Einsatz von Überwachungslinien, die endlos weitergeführt werden, nachdenken. Vielleicht löst das ja schon dein Problem.

Viele Grüße

Martin

unregistriert

3

Samstag, 1. Mai 2004, 22:47

Hallo Shaw,

danke für den Hinweis.

Ich sehe nur das Problem, daß ich für den sogenannten Stopkurs die Einstiegsbasis (TradeEntryPrice) benötige, welche nur beim Anwenderstop zur Verfügung steht. Ansonsten könnte ich den Stop auch ganz einfach als Ausstiegsbedingung in mein Handelssystem aufnehmen. Genau genommen ist es mir egal, ob das Ausstiegssignal von den Ausstiegsbedingungen oder von den Stopkursen kommt. Das Wichtigste ist, daß das Signal kommt.

Herr Knöpfel, wäre es möglich, daß die Schlüsselwörter für die Anwenderstops auch für die Ein- und Ausstiegsbedingungen verwendbar wären ?(
Bei der Erstellung der Handelssysteme wäre ich oft dankbar dafür gewesen.

Grüße Martin

oko

unregistriert

4

Sonntag, 2. Mai 2004, 12:10

Zitat

Herr Knöpfel, wäre es möglich, daß die Schlüsselwörter für die
Anwenderstops auch für die Ein- und Ausstiegsbedingungen
verwendbar wären. Bei der Erstellung der Handelssysteme wäre
ich oft dankbar dafür gewesen.

Ja das wäre eine gute Idee und auch ein Anliegen von mir.


Grüße Oko :))

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

5

Sonntag, 2. Mai 2004, 12:43

Hallo,

das mit den Schlüsselwörtern wurde schon des öfteren vorgeschlagen und so weit ich mich erinnern kann, soll dies wohl auch erweitert werden.Auch die max. Periodenanzahl soll nach oben geöffnet werden.


@ Martin

Kannst Du Dein Problem noch ein bisschen genauer beschreiben? Ich sehe zwischen Deinem ersten Thread und dem zweiten keinen rechten Zusammenhang!Warum verwendest Du nicht EXIT?
Happy Trading

Martin

unregistriert

6

Sonntag, 2. Mai 2004, 12:55

Hallo Udo,

mein Problem ist, daß ich bei einer Komprimierung mit Multi-Tick = 1 bei über 1.000.000 Perioden die aktivierten Stops aufgrund der einstellbaren max. Begrenzung nicht mehr wirksam sind. (Habe bisher noch nicht den Fall gehabt, bin nur auf das Problem gestoßen, da meine Einstellung auf 100.000 Perioden stand).

Shaw hat nun vorgeschlagen, dieses Problem nun mit Überwachungslinien zu umgehen.

Ich habe allerdings das Problem, daß die notwendige Stopmarke vom Einstiegskurs abhängig ist. Den Einstiegskurs kann ich allerdings nur über Anwendertstops ermitteln und verwenden.

Nun bin ich wieder an meinem Problem mit den max. Perioden für die Wirksamkeit der Stops angekommen.

Grüße Martin

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

7

Sonntag, 2. Mai 2004, 13:59

Hallo Martin,

verstehe!Hast Du unter INVESTOX-EINSTELLUNG-INVESTOX ANPASSEN-DATEN die max. Anzahl der daten auch schon nach oben revidiert? Wenn nichts hilft, dann müsste man auf das UPDATE von Investox warten, in dem Hr. Knöpfel die max. Periodenanzahl erweitert!

Mit -2-5 Tick Komp ist Dein System nicht modifizierbar denn dann wäre die Datenhistorie für die Ticks etwas länger...


Der INTRADAY verluststoppStopp würde Deine Bedingung erfüllen ist aber hier nicht verwendbar da er mit COHL Kursen arbeitet. Dafür sind mindestens 2 Ticks notwendig....

Es wäre vielleicht mal eine Überlegung wert, den Kusrsverlust-Stopp auf das ENTRY zu fixieren und diesen im schon bereits vorhandenen Hardcode zu modifizieren das er sich auf ENTRYPrice +-Limit (Kursverlust-Trailer ebenfalls) bezieht!
Happy Trading

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

8

Sonntag, 2. Mai 2004, 14:39

Hallo,

die Einstellung "wirksam bis" auf Wert >1 Million einstellen zu können wird erst nötig sein, wenn die Max. Perioden zur Verarbeitung auch mehr als 1 Million sein können, was in einer künftigen Version der Fall sein soll. Ich staune ja schon, dass mit Positionen gearbeitet wird, die länger als 1 Million Perioden andauern (ob es da nicht sinnvoller ist, die Komprimierung zu erhöhen?).

>>daß die Schlüsselwörter für die Anwenderstops auch für die Ein- und >>Ausstiegsbedingungen verwendbar wären

Das wird auch in künftigen Versionen von Investox nicht möglich sein, da die Handelsregeln vor der Berechnung der Positionen berechnet werden (wie schon des öfteren im Forum erläutert). Die einzige Möglichkeit hier ist, in einem 2. Handelssystem auf die Position des 1. Handelssystems zuzugreifen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Martin

unregistriert

9

Sonntag, 2. Mai 2004, 18:10

Hallo Herr Knöpfel,

ich bin auf das Problem gestoßen, da bei meinen Stopbedingungen die max. Periodenanzahl 100.000 betrug, was bei der verwendeten Komprimierung ca. 2,5 Tage bedeutet.
Eine Begrenzung von 1.000.000 Perioden bedeutet ca. 25 Handelstage was vermutlich auch ausreichend sein sollte.
Wenn man es aber genau betrachtet, besteht nach wie vor die Möglichkeit, daß ein Trade ggf. doch länger laufen könnte. Deshalb wäre es meiner Meinung nach auch sinnvoll, wenn ein Stop zumindest so lange wie eine Kontraktlaufzeit aktiv bleiben könnte.

Zitat

Das wird auch in künftigen Versionen von Investox nicht möglich sein, da die Handelsregeln vor der Berechnung der Positionen berechnet werden (wie schon des öfteren im Forum erläutert).


Nun ja, für den Einstieg kann ich teilweise diese Schlüsselwörter nicht verwenden, da eine Position vorliegen muß. Aber dennoch wäre es sehr hilfreich, wenn diese Schlüsselwörter für die Ausstiegsbedingungen verwendet werden könnten.
Ich versteh nicht, weshalb der Einstiegskurs auf eine sehr komplizierte Art und Weise (ich habs noch nicht herausgefunden wie) berechnet werden muß wenn man diesen für die Exitbedingung gerne verwenden möchte, obwohl diese Funktion doch schon vorhanden ist.

Grüße Martin