INVESTOX-Forum

Hallo Gabi,

das aufgezählte Equipment ist wirklich vom Feinsten! Mich würde daher Deine Meinung zu folgendem interessieren:

Ist es möglich, mit sehr schnellen Equipment und ggfls. sehr schnellen Orderrouting die (B/A) Order zu übermitteln, ohne das Slippage ( z.B. > 85% der Fälle) entsteht oder müsste man hier ev. auch noch 0.01 (FGBL) bzw. 0.5 (FDAX) zurechnen? Wenn es möglich ist ohne Slippage zu rechnen hast Du ev. "Erfahrungswerte" in wieviel der Fälle die Order per Peak gefillt werden könnte?

Hallo Gerd,

Zitat

unsere Trading-Maschinen "lahmen"
die Bestätigung von Gabi: Superdaten, Superhardware ... aber
Zitat:
Mit einem TWS das die Orders Zufuß an die Eurex trägt!!!
Zitat:
Ein INV das bei Fast-Market sich tot rechnet!!!

Lösungsansatz, was schlägst Du konkret vor? Wenn's weder an der Rechenpower noch an dem Datenfeed liegt bleiben wohl

TWS und Investox übrig und natürlich auch der Mensch.....

Gruß, Vuego

Hallo,

1,5 sec. für die Verarbeitung in Inv erscheinen mir bei dieser Hardware recht viel. Arbeiten Sie mit mehreren Handelssystemen als Signalgeber?
Haben Sie im Chart als Zeitraum den Signalzeitraum eingestellt und unter Handelssystem/Aktualisierung die Perioden weitmöglichst begrenzt (auch in den Charteinstellungen)?

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Gabi,

danke für die Infos.Meine Erfahrung mit TWS und LIMTORDER bei Slow Market ist wenn man schnell reagiert, das Limit bekommt-selbst beim EXIT. Allerdings ist meine Reaktionszeit wenn ich sehr schnell bin knapp unterhalb einer Sekunde-und trotzdem bekomme ich den Fill.Wahrscheinlich schmilzt im SM die Differnz der "synthetischen Spreads"..

Fast Market habe ich so noch nie (kann ich wahrscheinlich auch nicht manuell) getestet so das mir der Vergleich fehlt den Du beschrieben hast.
Aber ich habe vermutlich keine Chance ein Limit zu erreichen-so das man MARKET ordern "muss"..

Anhand Deiner Vergeichszahlen kann man aber sehen das schon eine menge Glück dazu gehört ein Scalp Handelslssystem mit der erwähnten Kombination überhaupt erfolgreich umzusetzen weil man ja faktisch "blind" tradet und somit sicherlich die Gefahr besteht das real 40-50% der im HS generierten Trades unter den Tisch fallen. Tradet man dann noch mit einem negativen CRV dann ist es vorbei! Slippage und Scalp Backtest...na ja..einen halben Punkt könnte man in FDAX verkraften...

Bei 3-4 Sekunden Differnz hilft nur noch ein gutes "Feeling"-aber darauf kann man sich beim LOT nicht verlassen..)


So..und jetzt steht TPR...Verbindungsabbruch!

Good Trades!

@ Herrn Knöpfel

Die 1-1.5 sec kann ich bestätigen.Verbraucht wird die Zeit von HS-nicht vom Chart! Das HS wurde auf das extremste Mas beschnitten so das nur noch wenige Stunden als Historie im HS zur Verfügung stehen! Bei den Formeln handelt es sich um einfachste Kombinationen-kein KOMP oder lange Formelketten usw.. Der Anwenderstopp wurde entfernt da dies noch mehr Zeit erfordert und das HS mit B/A aufgebaut.
Wird das HS etwas komplexer gestaltet, erhöht sich die Rechenzeit und der Ressourcenverbrauch drastisch-in Realtion!

Hallo,

@Udo: Ihre Hardware ist so weit ich weiß mit der von Gabi nicht vergleichbar. Bei einem HS wie Sie es schildern ist die Verzögerung von der Kursänderung z.B. in TPRT bis zur Orderaufgabe max. ca. 0,5s. Die CPU Auslastung ist hier max. 10-20%. Wenn es mehr sind, stimmt etwas an Ihren Einstellungen oder an der Hardware nicht.

@Gabi: Bei mehreren HS erhöht sich der Rechenbedarf natürlich. Ist als Aktualisierungsintervall 0s angegeben und unter "Investox anpassen/Daten" Aktualisierung nur bei neuen Ticks?

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel,

das stimmt schon aber Vergleichsweise zu Gabi's Equipment und einer fast identischen Verzögerung steht das Preis/Nuten Verhältnis der Hardware in keiner Relation.Würde Gabi jetzt schreiben,das die Trades (zeit) 1:1 umgesetzt werden stünde es ausser Frage wo das Problem liegt. Ich denke ein Rechner mit 1-1.5 GHZ sollte doch ausreichen um ein einziges simples System+ORM real zu bewältigen oder doch nicht?Sind hier wirklich Dual Prozessoren oder ein 2,5-3GhZ Rechner zwingend notwendig? Was aber wenn es am internen Datentransfair und Rechenprozess- nicht aber an der Rechengeschwindigkeit der CPU liegt?

Ich möchte halt nicht unbedingt unnötig investieren wenn am Ende nichts dabei rausspringt und "2/100" sec für 500,-€ erkauft wurden....

Hallo,

@Udo: die Frage ist auch, wie kommen Sie auf die 1,5s bzw. was genau wird hier gemessen: der Abstand vom Tick-Zeitstempel bis zur Orderausführung? Mit der Stopuhr oder an Hand von Protokollen?

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel,

der Spread dehnt sich im Fast Market auf und revidiert sich beim Slow Market leicht! Leider habe ich keine Messinstrumente die im 10tel-100tel Bereich um dies zu demonstrieren da dies auch nur am realen Chart sichtbar ist. Mit der Stoppuhr ist es auch nicht möglich da man selbst einen messbaren Reaktionsverzug von ca. 1sec. hat..ich zumindest..

Wenn Sie sich die TPR B/A-Liste aufzoomen und Investox minimiert darüberlegen so das sie die Änderung der Ticks nebeneinanderliegen haben dann sehen sie mit dem blossen Auge dass der Tick in Investox säter wechselt.Sie werden feststellen das dies ca 0.5 sec. im Slow Market ausmacht. Jetzt muss das Signal generiert und versendet werden. Je nach Tickaufkommen und verwendeten Handlesystemen (z.B. 3-4) haben sie dann sehr schnell den Spread von 1-1.5 sec. zusammen. Eigentlich müsste es bei meinem "schwachen" Equipment noch mehr sein-in Bezug auf Gabi's
Ausrüstung wo ja der Spread ebenfalls festgestellt wurde!

Es ist jetzt nicht das Zehntel hier und das Hunderstel dort sondern die Summe aller Dinge lässt kein superschnelles Orderrouting zu.Allerdings kann man einige Dinge ev. wenn möglich ändern-bei anderen muss man halt sehen was man macht (Daten).....

Hallo,

@Udo: Jetzt schreiben Sie, dass man mit 3-4 Handelssystemen auf Ihrem System schnell auf 1-1,5 s kommt - das hört sich schon anders an, wie oben, dass ein einzelnes einfaches Systems dies verursacht. Beim Einsatz mehrerer Handelssysteme kann der Unterschied zwischen einer relativ aktuellen (Standard)-Hardware und der Hardware von vor 3-4 Jahren durchaus mehrere 1/10s betragen, nicht nur 1/200.
@Gabi: was sich hier an den Einstellungen von Seiten Investox noch verbessern lässt, ist per Ferndiagnose leider schwer zu sagen. Event. hilft ein öfteres Leeren des Zwischenspeichers sowie ein Reduzieren der Perioden der verwendeten Titel (auch Bid/Ask) direkt in den Titeleingeschaften.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel,

die 1-1.5sec. habe ich bei einem HS gemessen. Bei 3-4 Systemen ist es bei meinem Equipment fast nicht mehr möglich 8im letzten HS) unter 1.5 sec. Verzug zu traden-auch nicht im SLOW Market. Um so mehr Handelssysteme laufen umso langsamer wird das jeweils folgende. Am schnellsten ist das erste.

So etwas müsste man eben live präsentieren können denn schriftliche Korrospondenz bringt leider nicht so viel weil man nichts am Objekt sehen kann.

Das komplette Equipment ist nicht überaltert. Es ist zwar eine 1GHz CPU aber sämtliche anderen Teile incl. Mainboard habe ich schon einmal nachgerüstet. Angenommen das System arbeitet mit HHV/LLV 5
und die längsten zu verrechnenten Daten betragen max. 10 Perioden.

Ich frage mich jetzt natürlich warum so eine simple Rechnung 2.5-3Ghz fordert. Ehrlich gesagt verstehe ich es nicht wor genau die Rechenleistung abverlangt wird.So was müssten doch 1Ghz CPUs mit links bewältigen-selbst dann wenn die gleiche Kalkulation in 5 Systemen steht..

Hallo,

wenn Sie 1-1.5s bei einem einfachen HS messen, dann stimmt etwas an den Einstellungen nicht (unabhängig von der Hardware), d.h. es wird z.B. nicht der Signalzeitraum angezeigt o.ä. - aber wie Sie selbst sagen, es ergibt wenig Sinn, dies hier zu erörertern, ohne konkret werden zu können.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel