INVESTOX-Forum

Liebe User-Gemeinde,

mal eine Anfängerfrage: Kann man das NN permanent weitertrainieren (also nicht nur ein Trainingszeitraum, dann testet und wendet man es an), sondern das es sich selber immerweiter selbst testet (wie das Gehirn?)

Mal ein Beispiel (rein hypothetisch):

Mein NN erkennt das der Goldpreis mit dem Dax negativ korreliert, Erdöl aber weniger, also gewichtet es die Verbindung vom Gold zu unserem Dax stärker (nennen wir das mal Trainingsphase), jetzt testen wir nochmals und handeln es erfolgreich .... nach einer Weile ändert sich aber die Lage an den Finanzmärkten so, dass Erdöl plötzlich viel eher Korrelationen aufweist als Gold, muss ich mein NN nun neuen Tests unterziehen, oder ist es so entwickelt, dass es selbst automatisch seine Parameter immer weiterentwickelt??? ... es nicht aufhört zu rechnen/trainieren

Versteht ihr was ich meine?

2. Frage:

Mir kommt es als Anfänger so vor, als wären NNs bei der Finanzprognose eher für längerfristige Sachen gedacht? Also Zinsbewegungen, Rohstoffpreise, und deren Auswirkungen (Intermarketbeziehungen) ...
Wo liegen die Vorteile eines NNs im kurzfristigen bezug? Denn nur weil die Zinsen steigen fällt nicht kruzfristig gleich der Dax (höchsten durch die Verkündung der Entscheidung)


VIELEN DANK,

TSCHÜSS, Olli

Hi DonVito,
automatischer Weitertraning geht glaube ich nicht, man kan aber (glaube ich) verschiedene Gütekennzahlen des Netzes in Formeln abfragen. So ist zumindest eine Selbstkontrolle (wie im Gehirn ) möglich.

zu Deiner zweiten Frage:
ich glaube es scheint nur so, weil bei langfristigen Prognosen Du weniger Testfälle hast und somit auch weniger Fehlprognosen.

Zitat

Original von Gerasan
Hi DonVito,
automatischer Weitertraning geht glaube ich nicht, man kan aber (glaube ich) verschiedene Gütekennzahlen des Netzes in Formeln abfragen. So ist zumindest eine Selbstkontrolle (wie im Gehirn ) möglich.

zu Deiner zweiten Frage:
ich glaube es scheint nur so, weil bei langfristigen Prognosen Du weniger Testfälle hast und somit auch weniger Fehlprognosen.

Hallo,
bin gerade über diesen Thread gestolpert. Die Idee, bestimmte Gütezahlen (also Trefferquote, Korrel, etc.) eines NN abzufangen und daraus dann Exit / enter regeln zu basteln klingt sehr interessant.

Weiß da jemand genaueres wie man das umsetzen kann? also wie man direkt auf die Parameter des Netzes zugreift und das in eine Formel einfügt?

Oder ist es so, dass sich die Werte da garnicht mehr verändern wenn das Netz einfmal trainiert ist?

Eine andere Idee wäre ja noch die Werte des HS irgendie abzufangen und dann zu verwenden. Obs was bringt ist die andere Frage, denn wenn ein System nicht mehr funktioniert sieht man das ja an der KK und die lässt sich ja analysieren...

Was meint ihr?