INVESTOX-Forum

Hallo,

die Funktion ermöglicht es z.B. LEVELS innerhalb einer Periode zu testen und zum CLOSE wieder auszusteigen.


Wäre das so korrekt?

Enter-Basis: Open
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0

Ja! Auch OPEN DELAY 1 wäre verwertbar!

Die neue Funktion ist als "Sofort-Stopp" einzustufen und reagiert nicht auf die in der EXIT Basis eingestellten Werte .

Folgendes muss man beachten:

Beispiel:

Enter Long:
Open (>< ( oder (cross) close

ENTER BASIS: OPEN

Es wird ein Signal ausgegeben auch wenn man zum OPEN nicht mehr einsteigen kann. Somit wird in die Zukunft gerechnet! Bei einem LEVEL innerhalb einer Periode z.B. PP-Punkte,GDCross ect. muss ermittelt werden ob der Level im Backtest zwischen High und Low der aktuellen Kerze liegt und könnte dann auch so getestet werden und beim Broker als Limit aufgeben werden. REF kann weiterhin so verwendet werden wie bisher ENTER BASIS ist dann OPEN(Delay1).

Hallo,

ich möchte das Thema 1-Tages HS nochmal aufgreifen:

Kann es sein, daß man KEINE Sofort-Stopps mehr verwenden darf ?
Ich bekomme da eine KK hin, da wird mir Angst und Bange.

Folgender Hintergrund :
Ich habe ein Tagestrade System mit den alten Einstellungen ( Open Delay 0 , Exit Ref(Close,-1) , Enter Bedingungen mit Ref(,-1) usw. ) umgebaut wie Sten es beschrieben hat.

Also :

- Enter mit Open Delay 1
- Exit mit Close Delay 1 ( obwohl das glaube ich egal ist )
- die Enter Long/Short Formeln ohne Ref-Bezüge
- und dann unter Sofort-Stop Exit zum Close

Vergleiche ich die beiden Systeme ohne jeden Stop, so passen die Trades.
Setze ich aber Sofort-Stopps ein ( jeweils Gewinn und VerlustStop ), dann entstehen krasse Unterschiede.

Weiß jemand warum ?

Hallo Tobias

Zitat

Setze ich aber Sofort-Stopps ein ( jeweils Gewinn und VerlustStop ), dann entstehen krasse Unterschiede.

Setzt Du beide S-Stopps/Trade ein? Wenn ja, wird das System falsch berechnet weil man EOD nicht ermitteln kann, wann welcher Stopp zuerst ausgelöst wurde. Demzufolge ist es real wenn man entweder den Gewinn-oder den VerlustStopp verwendet! Beides geht nicht-es sei denn man wandelt das System in Tick oder ev. Minutenkomp um!

Wenn man zum OPEN einsteigt dann kann man den "SOFORT STOPP" CLOSE verwenden. Man sollte allerdings auch Slippage mit einbeziehen weil man ev. nicht exakt zum Close aussteigen kann.

Hallo Udo !

Nee, ich setzte nur den Verlust-Sofort Stop ein.
Slippage usw. ist bei mir immer drin.

Hier mal die Einstellungen :

Beschreibung für System 'Kopie von ESTX System'
Uhrzeit: 25.08.2004 14:02:10
Info:
Tagestrade Testsystem
Angelegt am: 29.10.2003 18:00:33
Zuletzt bearbeitet: 25.08.2004 12:11:57
Komprimierung: Täglich

***** Regeln ******

Enter Long:
Long1
and
Long2

Exit Long:
1

Enter Short:
Short1

Exit Short:
1


Übergreifende Definitionen:

Global const BZ: 2;
Global const RL: 2;
Global const Periode: 7;
Global const Slope: 3;
global const VL: 0.100;
Global Calc Long1: XXX;
Global Calc Long2: YYY;
Global Calc Short1: ZZZ;



***** Test-Einstellungen *****

Titelspez. Einstellungen verwenden
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Delay: 1
Exit-Basis: Close
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Initial Margin: 10000 €
Wert pro Punkt: 10 €
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 2 €
Exit-Gebühren: 2 €
Slippage: 20 €
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Sofortverlust Stop: bei VL%
Sofortstop zum Close Aktiv
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1

***** Optimierungs-Report *****

Kein Optimierungsergebnis vorhanden

Hallo,

die Unterschiede ergeben sich m.E. durch die veränderten Delay-Einstellungen (deshalb würde es mich wundern, wenn sie erst durch Zuschalten der Sofortstops auftreten würden). Bei Delay=0 ist ein schnelleres Drehen der Position möglich.
Um die beiden Versionen der Systeme zu vergleichen, sollten Sie also die Handelsregeln weiterhin mit Ref(,-1) definieren und mit Open,Delay=0 einsteigen (Exitbasis z.B. Close, Delay=0). Nach meinen Tests sind die Ergebnisse dann identisch (bis auf die letzte Position, die mit dem Sofortstop korrekter abgerechnet wird).
Wenn man übrigens sowohl Gewinn- wie Verlustsofortstop einsetzt, wird im Zweifelsfall (wenn beide Stops greifen) dem Verluststop der Vorzug gegeben, damit sollte der Backtest diesbezüglich auf der sicheren Seite sein.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel,

ich habe die Einstellungen wie folgt geändert :

Beschreibung für System 'Kopie von ESTX System'
Uhrzeit: 25.08.2004 15:02:55
Info:
Tagestrade Testsystem
Angelegt am: 29.10.2003 18:00:33
Zuletzt bearbeitet: 25.08.2004 15:02:43
Komprimierung: Täglich

***** Regeln ******

Enter Long:
Long1
and
Long2

Exit Long:
1

Enter Short:
Short1

Exit Short:
1


Übergreifende Definitionen:

Global const BZ: 2;
Global const RL: 2;
Global const Periode: 7;
Global const Slope: 3;
global const VL: 0.100;
Global Calc Long1: Ref(XXX,-1);
Global Calc Long2: Ref(YYY,-1);
Global Calc Short1: Ref(ZZZ,-1);


***** Test-Einstellungen *****

Titelspez. Einstellungen verwenden
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Initial Margin: 10000 €
Wert pro Punkt: 10 €
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 2 €
Exit-Gebühren: 2 €
Slippage: 20 €
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Sofortverlust Stop: bei VL%
Sofortstop zum Close Aktiv
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1

***** Optimierungs-Report *****

Kein Optimierungsergebnis vorhanden




... und wenn Ihr jetzt alle sagt, daß das ok ist ( die Long und Short Bedingungen haben keine Inids, die in die Zukunft blicken ! ) - dann bastel ich nur noch ganz, ganz einfache HS !!! )

Hallo Tobias,

ich sehe aktuell keinen Fehler,es sei denn hinter den XXX befindet sich eine Formel die einen auslöst-z.B. ein Level das einen zu gutes ENTRY . Die "1" unter EXIT LONG/Short wird nicht benötigt da sowieso ohne EXIT gearbeitet wird!


@Herrn Knöpfel

Zitat

Wenn man übrigens sowohl Gewinn- wie Verlustsofortstop einsetzt, wird im Zweifelsfall (wenn beide Stops greifen) dem Verluststop der Vorzug gegeben, damit sollte der Backtest diesbezüglich auf der sicheren Seite sein.

M.M. sollte das nicht so getestet werden weil ev. ein gutes HS im "Zweifelsfall" viel zu schlecht bewertet werden kann!

Angenommen 70% aller Trades waren zuerst (im High) beim Gewinn Stopp und schliessen unter dem V_Stopp...70% der Trades würden falsch bewertet und somit hätte die "sichere Seite" das HS demontiert....