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Frieder
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Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (20. Oktober 2004, 18:56)
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Frieder
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Frieder
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Gerasan
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Zitat
Original von Frieder
in den letzten Wochen habe ich einige Zeit damit verbracht, kurzfristige Intraday Handelssysteme zu entwickeln und zu testen. Da diese HS jeweils nur mit einem kurzen Zeitraum an Daten gebacktestet werden, mußte ich, um relevante Ergebnisse zur Beurteilung eines längeren Zeitraums zu erhalten, sämtliche Zeitraumveränderungen (alles um einen Tag vorwärts) "handish" eingeben, was sehr zeitaufwändig war/ist.
Zitat
Original von Investox
mir hat sich bisher noch nie recht erschlossen, warum der "Walk-Forward-Test" so beliebt ist...
Zitat
Original von ojb
Nehmen wir an, ich möchte NNs untersuchen, die 6 Monate jeweils trainiert werden und dann 1 Monat out-of-sample getestet werden. Das beste Netz (out-of-sample) wird dann eingesetzt. Dies möchte ich jedes Monat wiederholen.
Im Moment muß ich also -- um ein Jahr backzutesten -- 12 Netze anlegen und mir das ganze jedes Monat anschauen.
Hier wäre es natürlich prima, wenn man das automatisieren könnte.