Hallo Herr Knöpfel,
ich habe inzwischen weitere Untersuchungen angestellt, um das Phänomen mit den unterschiedlichen HS-Ergebnissen einzugrenzen.
Dazu nahm ich ein unter Investox V2 (zukünftig V2 genannt) konstruiertes HS mit Verwendung von NN. Unter Verwendung des gleichen HS in Investox V3 ergeben sich nach wie vor die Unterschiede.
Die NN aus V2 und V3 in einer Excel-Tabelle verglichen ergeben absolut gleiche Werte. Daran liegt es also definitiv nicht. Auch die darauf aufgebauten selbst konstruierten Indikatoren liefern exakt gleiche Werte.
Weiterhin habe ich die Stopps sämtlich eleminiert, aber der Offset bleibt prinzipiell erhalten, wenn auch mit jetzt leicht anderen KK-Werten (was aber auch logisch ist ohne Stopps).
Abschließend habe ich das HS der V2 mit der V3 geöffnet, um ganz sicher zu gehen, daß nicht etwas falsch kopiert wurde. Aber auch hier wieder reproduzierbar der Offset.
In einem Punkt muß ich mich aber korrigieren: die "haarsträubenden anderen Ergebnisse" waren ein Versehen meinerseits! Sprich: die Ergebnisse sind doch recht "ähnlich".
Es bleiben dennoch die prinzipiellen Unterschiede zwischen V2 und V3, die mir eventuell gar nicht aufgefallen wären, hätte ich mich nicht geirrt.
Der Unterschied in der KK liegt nur bei etwas über einem Prozent, während bspw. die Anzahl der Shorttrades 174 gegenüber 214 betragen.
Da ich nach diesen Feststellungen der Meinung bin, daß das Problem nicht an meinen Einstellungen im HS liegt, bitte ich Sie, das nochmal bei Ihnen mit einem x-beliebigen HS zu überprüfen.
Es grüßt
Ray Fish
