INVESTOX-Forum

Hallo oko,

zunächst zur Anlage eines SIMU Kombititels:

-Lege einen BT an und schreibe unter CLOSE=CLOSE und komprimiere den BT auf ein Tick!

-Stelle den Simulator wie gewohnt ein

-Lege einen neuen Kombititel an in den Du als einzigen Titel den neu angelegten BT legst.


Jetzt kannst Du den Kombititel simulieren.Schalte in ORM zudem die B/A Kurse bei der Simulation ab bzw. überschreibe diese damit sie deaktiviert sind denn sonst könnte es zu falschen Signalgenerierungen in ORM kommen. Wenn ab Montag die Kursdaten wieder real einfliessen dann aktiviere B/A wieder!

@ Peter,oko

Wenn ich Peter richtig verstanden habe dann verwendet er RENKO "tickkomprimiert"! Bei dieser Komprimierung fallen zunächst sämtliche Probleme die zeitkomprimierte Daten mit sich bringen unter den Tisch!

Peter Du schreibst folgendes:



>>spalte sb ist bei der long und short regel drin

ok!

Teste ab hier folgendes:

>>enter long spalte sh

trage Spalte (SE) ein


>>enter short spalte st

hier ebenfalss SPALTE (SE)


>>Indikatoren ref-1 und auf spaltenwehrte berechnet

ok! Mit #_UseColValues#?


In der weiter oben gezeigten Grafik wurde ein visuelles Testszenario dargestellt. Wichtig ist das die ENTER PFEILE auf einem aktiven BRICK stehen und nicht auf leere Bricks zeigen. Falls Du kein ANALYSE PLUS hast dann kann man gefüllte Bricks auch mit binäreren Signalen im Chart darstellen!Falls Du hier nicht klar kommst noch mal melden dann werde ich eine Grafik dazu reinkopieren!

Hallo Peter,

um dem Ganzen auf den Grund zu gehen wäre es notwendig das Du weitere Angaben zu dem System machst denn sonst kommen wir wohl nicht weiter. Da die Signale nach Deinen Angaben ohne verteilte Gaps korrekt ausgegeben werden liegt es wohl daran, dass das Zusammenspiel der Systemregeln und der verteilten Gaps nicht funktioniert!

Wurde das ganze mit dem Simulator getestet und wenn ja wie TICK by TICK?


Du schreibst weiterhin das der RENKO tickbasiert arbeitet. Ich gehe davon aus,das kein vorkomprimierter Basistitel (Kombititel) verwendet wird?

Falls Du weitere Angaben zum System machen möchtest kannst Du "Ersatztindikatoren" angeben! Interessant ist nicht der Indikator sondern der Systemaufbau! Sind die Indikatoren selbst programmiert oder handelt es sich um Standarts die bei Investox mitgeliefert werden?


Werden Stopps eingesetzt und wenn ja welche? Bei Intraday Stopps und EXIT LONG/SHORT kann es zu Problemen kommen!



Nachfolgend ein Schema was wichtig wäre. Dies kann man unter HANDELSSYSTEM-INFORMATION kopieren!





Komprimierung: Point&Figure, Boxgröße 1 Punkte, 2 Reversal, Startrundung auf Brickgröße, Berechnung auf Openkurse, Overnight-Gap füllen

***** Regeln ******

Enter Long:
Peters Ersatzregel

EXIT LONG:
Ersatzregel

Enter Short:
Peters Ersatzregel

EXIT Short:
Ersatzregel

Übergreifende Definitionen:

Wurde hier was eingetragen? z.B. #_UseColValues#


Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Delay: 1
Exit-Basis: Open
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1

Hallo zusammen,

@Peter:
das mit #_UseColValues# kann ich bestätigen. Ich gebe es zur Sicherheit auch immer sep. an.

Aber hier hast du wohl einen Gedankenfehler drin, da mehrfach auf zurückliegende Werte zugegriffen wird:

Zitat

calc Stoch_K: ref(Stoch([23,1,50,2,20,1,0.3651,I], [6,1,20,1,5,0.2,0.9517,I])#_UseColValues#,-1);
calc Stoch_D: ref(GD(Stoch_K, [17,2,80,3,30,1,0.3354,I], [S,S|W|E|TRI])#_UseColValues#,-1);

Ref(Stoch_K[<,>|<]Stoch_D, -1)

Richtig ist m.E. diese Schreibweise, da sie die Berechnungen erst mal durchführt (es werden ja immer Datenreihen berechnet) und erst zum Schluss wird auf den vorletzen Wert zugegriffen:

calc Stoch_K: Stoch([23,1,50,2,20,1,0.3651,I], [6,1,20,1,5,0.2,0.9517,I])#_UseColValues#;
calc Stoch_D: GD(Stoch_K, [17,2,80,3,30,1,0.3354,I], [S,S|W|E|TRI])#_UseColValues#;

Ref(Stoch_K[<,>|<]Stoch_D, -1)

Hallo Peter,

bei EnterShort bist du etwas anders vorgegangen....dort also auch ändern.

Legt dir die beiden SAR's mal in den Chart. Sie sind fast deckungsgleich. Es sieht nicht so aus, dass du für jede Richtung den SAR sep. berechnen musst. Kostet im Intradaybereich ja nur unnötig Power.

Hallo zusammen,

folgendes zu Schlüsselwort #_UseColValues#:

Wenn eingesetzt, werden für alle Berechnungen in Renko und
P&F für High das Spaltenhoch und für Low das Spaltentief
verwendet. Für Close wird das High bzw. das Low verwendet, je nachdem, ob die Spalte auf- oder absteigend ist. Für Open gilt das umgekehrte.

Es sollte keine Rolle spielen ob man das Schlüsselwort hinter jeden Indikator oder unter DEFINITION schreibt!

Hallo Udo,

Zitat

Es sollte keine Rolle spielen ob man das Schlüsselwort hinter jeden Indikator oder unter DEFINITION schreibt

Einspruch euer Ehren !

Du kennst meine Art zu Programmieren und weißt, dass ich alles unter Definitionen schreibe. Ich habe noch nicht alle Variationen getestet, aber es reicht nicht immer, wenn man #_UseColValues# als 1. Zeile in Definitionen einträgt. Ich muss das noch mal austesten, aber es könnte sein, dass es mit globalen Variablen nicht funzt!

Ich definiere ja auch die EnterBasis unter Definitionen, z.B.

global calc EnterB_long: Close()#_UseColValues#;

Nehme ich diese Formel:

#_UseColValues#
global calc EnterB_long: Close();

sieht das Ergebnis definitiv anders aus!

Hallo Hans-Jürgen,

>>Einspruch euer Ehren !

Abgelehnt!! )



>> Ich muss das noch mal austesten, aber es könnte sein, dass es mit globalen Variablen nicht funzt!

Das könnte ev. wirklich so sein weil DEFINITION auf DEFINITION womöglich keinen Einfluss hat und jede Programmierzeile erneut mit #_UseColValues#
abgeschlossen werden muss!




>>Nehme ich diese Formel:
>>#_UseColValues#
>>global calc EnterB_long: Close();

Nimm #_UseColValues# mal ganz raus ob Du dann das gleiche Ergebnis bekommst oder ob es sich wieder ändert!

Schön wäre es natürlich wenn man im Einstelldialog vorab entscheiden kann ob die Inputs auf Bricks berechnet werden sollen. Somit würde das ganze übersichtlicher und einfacher für den Anwender!

Hallo Udo,

Zitat

>>Nehme ich diese Formel:
>>#_UseColValues#
>>global calc EnterB_long: Close();

Nimm #_UseColValues# mal ganz raus ob Du dann das gleiche Ergebnis bekommst oder ob es sich wieder ändert!

ergibt das gleiche Ergebnis!

Zitat

Schön wäre es natürlich wenn man im Einstelldialog vorab entscheiden kann ob die Inputs auf Bricks berechnet werden sollen. Somit würde das ganze übersichtlicher und einfacher für den Anwender!

Kann man doch! Wenn du die Formel auswählst, kannst du im Register Glättung ein Häkchen bei "Auf Spaltenwerte berechnen (Renko/P&F)" setzen oder bei fertigen Formeln einfach auf Indi Doppelklicken und dann weiter, wie gerade beschrieben.

Hallo Hans-Jürgen,

zu 1:

Dann kann #_UseColValues# nicht auf Formeln global zugreifen wenn diese unter DEFINITION liegen und müsste bei jeder Programmierzeile (wo es gewünscht wird) neu hinzugefügt werden..


Zu 2:

Ich meinte im Einstelldialog des HS! Egal ob man die Formeln unter DEFINITION oder bei ENTER/EXIT Long/Short einträgt-wenn ein Häkchen im Dialog gesetzt wird ist das für alle HS-Regeln bindend,egal wo diese definiert wurden! Mit dem Häkchen bei den Indis muss man jeden Indi nochmal separat aktivieren und das sollte mit dem Vorschlag vereinfacht werden weil es doch ein bisschen verwirrend ist. Man sieht es ja akut an den var.Globalen und denen die nicht global definiert wurden...das sind doch Unterschiede!

Hallo Udo,

vielleicht kann AK diese Feature, was du unter "zu 2" beschreibst, noch integrieren.....allerdings bräuchte man dann noch eine Möglichkeit es bei einzelnen Indis wieder auszuschalten, wenn man sie nicht auf den Renko berechnen will.....

Hallo Hans-Jürgen,

wenn die Indis gemischt berechnet werden sollen dann stünde noch die aktuelle Vorgehensweise zur Verfügung und da wird vermutlich kein Weg dran vorbeigehen.Ev. sollte dieser doch wichtige Punkt in einer Doku ausführlich erklärt werden damit der User nicht zu lange testen muss was wohin gehört, wenn das so oder so geschrieben wird..