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in der nachfolgenden Grafik wurde ein simples System mit einem tickbasierten RENKO umgesetzt!Verfolgt man jetzt die beinahe sinusförmigen Kurven des DSS und denkt sich die gelben Bricks (SPALTE (SB)=1) weg, könnte man meinen das ultimative System gefunden zu haben. Allerdings bestätigen die Signale nicht das, was man annimmt sondern das System würde gnadenlos versagen! Die blauen und roten Bricks sind leer!! Hier sind die Inputs für diesen Test:
Komprimierung: Renko, Brickgröße 1 Punkte, 4 Reversal, Startrundung auf Brickgröße, Berechnung auf Closekurse, Gap-Bricks verteilt, Overnight-Gap füllen
***** Regeln ******
Enter Long:
ENTER_LONG
Enter Short:
ENTER_SHORT
Übergreifende Definitionen:
#_UseColValues#
calc ENTER_LONG:DSS3(Open, 3, 5, 0.9)>50 and Spalte(SB)=1;
calc ENTER_SHORT:DSS3(Open, 3, 5, 0.9)<50 and Spalte(SB)=1;
zu Hans-Jürgen's Grafik noch folgendes: Es macht einen Unterschied ob man das Overnight GAP schliesst oder nicht. Wenn der erste Brick des Tages neu berechnet werden muss dann kann das erste Signal des Tages durchaus ein anderes sein wie wenn die Zeitreihe endlos fortgeführt wird!
Das ist aber logisch und auch korrekt denn am Tagesanfang muss durch "Pseudoticks" erst einmal festgestellt werden ob ein UP,- oder Downbrick gezeichnet werden muss. Hindessen hat man bei einer "Endloszeitreihe" dieses recherische Problem nur einmal,nämlich am Anfang der Historie!
OPEN ist nicht zwangsläufig SPALTE (SE) aber SPALTE (SE) ist der reale Wert bei dem man einsteigen kann!
in der nachfolgenden Grafik habe ich eine Stelle kopiert wo es bei RENKO allgemein unter diversen Voraussetzungen zu Problemen kommen könnte!
es handelt sich dabei um einen tickbasierten RENKO Chart!
Der Chart zeigt Spikes die max. eine Sekunde dauern. Aufgrund des erhöhten Tickvolumen der EUREX kann man jetzt (TPR) bis zu zwei Kurse/sec empfangen und genau das ist hier passiert! Bestätigt ist lediglich das Hoch und das Tief. Der schwarze und der weisse Brick bleiben unbestätigt und fallen in das Preis Gap!Die Kerze zuvor generiert ebenfalls 2 Kurse/sec was sich hier aber nicht negativ auswirkt!
Es handelt sich dabei um Extremfälle die bei sehr kleinen RENKO KOMPS ohne REVERSAL vorkommen können.In der zweiten Grafik wurde ein reversal hinzugefügt. Hier steigert sich die Anzahl der unbestätigten BRICKS stark!
Doiese Gaps lassen sich im VT,der als Kerzenchart angelegt wurde durch die kleinen Querstriche erkennen. Ausserdem haben alle Bricks,wenn man diese z.B. mit der Quickinfo scannt den gleichen Zeitstempel!
In der Grafik kann man erkennen das bei verteilten GAPS und der Einstellung BS:1 x REVERSAL:3 die leeren Bricks exakt 2/Reversal betragen. Würde man die verteilten GAPS entfernen dann schieben sich die Bricks zusammen so wie es in der folgenden Grafik zu sehen ist!
Hier noch ein Problem an einem einfachen Beispiel bei dem es zu Fehlern kommen könnte. Im ersten Teilchart ist der binäre Code von :
low<Ref(Low, -1)#_UseColValues#
zu sehen.
Der RENKO Chart arbeitet wiederum tickbasiert 1x3 GAPS verteilen.Die gelbe Stufenlinie ist SPALTE (SE). Spalte(SE) ist der Wert, zu dem man den Trade (theoretisch) zu 100% bekommt. Am binären Code kann man erkennen, das Investox aber bereits im ersten roten Brick einsteigen würde und somit der Backtest mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch wäre! Dieser Brick und der folgende rote haben exakt den gleichen Zeitstempel, d.h. das die beiden Bricks im Nachhinein gezeichnet wurden- bzw.vorher unbestätigt waren- um das GAP des Reversals aufzufüllen! Der dritte rote Brick auf dem Spalte (SE) liegt ist demzufolge derjenige bei dem man einsteigen kann! Wäre der dritte rote Brick nicht aufgetaucht und angenommen der Kurse hätte nach oben gedreht wäre es nie zu einem Reversal gekommen und die beiden roten unbestätigten Bricks wären wieder revidiert worden!
Was ich jetzt noch nicht getestet habe ist ob die roten Brick bevor das Reversal gezeichnet wird auftauchen, oder ob sie erst nach dem generieren des dritten roten Bricks im Nachhinein grafisch dargestellt werden!Trifft das erste zu, dann könnte ein Indikator der auf BRICKS skaliert ist ebenfalls ein Fehlsignal liefern.Sicher ist,das bei nicht verteilten GAPS an der gezeigten Stelle (theoretisch/rechnerisch) keine Fehlsignale entstehen können weil der Reversal Brick als Ganzes gezeichnet wird und erst dann, wenn das Reversal tatsächlich vollzogen ist! Der sofortige Einstieg liegt auf Level Spalte SE!
