INVESTOX-Forum

Hallo alle,

bei HS-Optimierungsversuchen mit Investox V.3 fiel mir auf, daß der Beginn der Kapitalkurve nicht immer mit den gewählten Zeit-Daten zusammenfällt.
In dem beigefügten Beispiel beginnt die KK am 18.06.1999 während in dem Projekt bei der "Gesamte Zeitraum" eingestellt wurde und Enter Long- als auch Enter Short-Bedingungen vor dem 18.06.99 gegeben sind (siehe rote und grüne Linien im NN-Indi).
Seltsamerweise springt oft sogar das Startdatum der KK in den Optimierungsdurchgängen.
Mache ich einen Denkfehler oder liegt da noch ein Fehler vor?
Es handelt sich übrigens um ein Wochen-HS.

Gruß
Ray Fish

Hallo Herr Knöpfel,

vielen Dank für Ihre Antwort.

Doch leider trifft Ihr Vermutung bzgl. Optimierung der Anzahl von Perioden nicht zu.

Vielmehr sehen die Wochen-HS prinzipiell so aus:

Definitionen:
calc N: Dämpfen(ESX50XS_0136_48(O));
calc V: [opt];

Enter Long: N > V + [opt2]
Exit Long: N < V + [opt3]
Enter Short: N < V + [opt4]
Exit Short: N > V + [opt5]

Da sich alle Berechnungen/Optimierungen nur auf die Amplitude des NN-Indis beziehen, leuchtet nicht ein, warum der Anfang der KK-Berechnung und somit der erste Enter-Long bzw- Enter-Short variiert.

Jetzt will ich gerade weitere Tests machen, um evtl. weitere Gründe für das Variieren zu finden... und nun steht der Anfang der KK wie eine Eiche im Sturm. Vielleicht war's ein Initialisierungsproblem, weil die V.3 noch so frisch ist bei mir?

Trotzdem danke!
Ray Fish

Hallo

wenn man seit fast drei Jahren mit Investox arbeitet, dann weiß man (natürlich), daß ein Perioden-optimierter Parameter einen solchen Shift verursachen kann.

Viele Grüße
Ray Fish

Hallo Ray Fish,
aus welchem Grund führst Du eine nachträgliche Dämpfung des Outputs durch? Gibt es Gründe, weshalb Du nicht stattdessen die Dämpfungsfunktion innerhalb der Outputeinstellung des NN benutzt?

Gruß Fritz

Hallo Fritz,

ich bin der Typ Mensch, der viel herum probiert. Es wurde auch im Investox-Forum hier und da schon einiges über die allgemeine Vorgehensweise beim Arbeiten mit Investox geschrieben. Man kommt mit "Probierei" oftmals viel weiter als mit logisch-strategischem Taktieren.

Also, die Dämpfungsfunktion ist bei mir in den NN grundsätzlich aktiviert. Bei den HS probiere ich dann ggf. zusätzlich "Mit Dämpfung" (wie im o.g. Bsp.). Es ergeben sich manchmal (noch) bessere Ergebnisse.
Auch visuell ergibt sich ein leicht anderer NN-Indi, wenn er in's Projekt eingefügt wird; probiere es einfach mal aus.

Viele Grüße
Ray

Hallo Ray Fish,
ich hatte einfach interessehalber nachgefragt, hätte ja sein können, dass ich bisher etwas übersehen habe.
Grundsätzlich halte ich auch viel vom Probieren, in diesem speziellen Fall kann ich mir aber eine Verbesserung des Outputs durch eine Dämpfung der Dämpfung nicht vorstellen.
Ohnehin bin ich kein Freund von KK optimierten NN im HS.

Grüße Fritz

Hallo Fritz,
um die Sache mit der Optimierung noch ein wenig zu ergänzen:
die Optimierung ist lediglich als letztes Finetuning zu verstehen. Auf gar keinen Fall akzeptiere ich Opt.-Vorgänge, wenn die Equity-Line von einem zum anderen Opt.-Durchgang wild hin und her zu springt und demnach keine klare Richtung erkennen läßt!
Die KK wird durch das Optimieren i.d.R. nur ein wenig parallel verschoben.
Vielleicht ist somit auch eine Art Robustheitstest möglich ohne die Erweiterung?

Viele Grüße
Ray Fish