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Dienstag, 15. März 2005, 22:22
Hallo Carsten,
>>hängt das Funktionieren einiger Indis nicht auch von einer Menge >>anderer Faktoren ab ? Bei Tickdaten bekommt man sicher andere >>Signale (besser/schlechter), als bei Stunden-, Tages- oder >>Wochenkomprimierung.
Bei höheren Komprimierungen fällt das ganze nicht so ins Gewicht weil man
u.U. den Trade lange wieder abgeschlossen hat bevor der Indikator unrund wird und Diskrepanzen generiert und weil die Fakes an und für sich gedämpfter auftreten.Daher wird auch oftmals versucht die Datenreihe im Vorfeld zu bereinigen indem man RENKO-,P&F,- oder Spannen Charts einsetzt (alles in V4 vorhanden!)
Aprpro V4..ich schreibe mal immer was an Stellen dazu, wo es gerade passt,sei mir bitte nicht böse!
In V4 lassen sich die Ticks< 1sec. eliminiern und auch Kurse,die hintereinander auf dem gleichen Level liegen zu einem Tick zusammenfassen. Das bringt für den Ticktrader den Vorteil, das die Datenreihe und darauf berechnete Indikatoren viel sauberer und glatter dargestellt und berechnet werden!
Der Stochastik läuft als Trendfolger umso unruhiger, je volatiler die High/Low Spanne ist. Schnelle Wechsel und Returns werden von einem High/Low Oszillator permanant zu spät oder zu früh erfasst! Man könnte auch sagen er wird "ausgetrixt" oder gefaket! Auch im Tageschart kann der Indikator gefaket werden. Nehmen wir an, der FDAX_EOD hat zwei Tage einen heftigen Ausschlag in eine Richtung. Wie es beim FDAX oftmals üblig ist, korriegiert er am dritten Tag den Fake um 110%. Dem aber nicht genug! Am vierten Tag steigt der FDAX nochmal um 10% in Bezug auf die HILO Spanne des vorigen Down Trends und am 5 Tag wird das ganze Material auf den Markt geworfen weil viele der Meinung sind es handelt sich um eine Short Squeeze!
Der St. wird diese Ausschläge nicht mehr ausbalancieren können und gibt hier ein Fehlsignal! Aufgrund der unterschiedlichen Bewegungsmuster der Underlyings kommt das bei einem sehr häufig und beim anderen weniger häufig vor. Bei Underlyings die zum swingen neigen kann es sein das der Stochastik zu sehr "gedehnt" wird so das keine Extremzonen (abhängig von der Einstellung) oder mir grosser Verzögerung erreicht werden. Die Nieschen des Underlyings werden nicht mal annähernd erreicht und die Gewinne sind dementsprechend mager!
>>Den 5-min Chart setze ich dann eher für den eigentlichen Markteintritt ein.
Die 5min. und Hourly Komp ist m.E. realtiv "sauber"
Ich verwende den Stochastik sehr oft im Zusmamenhang mit Multi-Time Frame und als Timer bei Preiszonen. Zudem habe ich den Indikator als "Triple" laufen (SST-FST-Trigger SST). Beim klassichen Indikatoren Trading (Overcross) hatte ich bislang keinen durchschlagenden Erfolg!
Dennoch sagt das nicht viel aus und es kann durchaus sein, das Du das Teil viel geschickter einsetzt und mehr Erfolg hast! Ich wünsche es Dir!
>>Was meintest Du eigentlich damit, daß "Preisbänder ausgeschlossen" >>sind ? Herkommliche Art ?
Bollinger-Bänder,Keltner Channel ect. in der ursprünglichen Form werden m.W. sehr häufig eingesetzt! Siehe auch LBR...
Wünsche Dir noch einen schönen Abend!
>>hängt das Funktionieren einiger Indis nicht auch von einer Menge >>anderer Faktoren ab ? Bei Tickdaten bekommt man sicher andere >>Signale (besser/schlechter), als bei Stunden-, Tages- oder >>Wochenkomprimierung.
Bei höheren Komprimierungen fällt das ganze nicht so ins Gewicht weil man
u.U. den Trade lange wieder abgeschlossen hat bevor der Indikator unrund wird und Diskrepanzen generiert und weil die Fakes an und für sich gedämpfter auftreten.Daher wird auch oftmals versucht die Datenreihe im Vorfeld zu bereinigen indem man RENKO-,P&F,- oder Spannen Charts einsetzt (alles in V4 vorhanden!)
Aprpro V4..ich schreibe mal immer was an Stellen dazu, wo es gerade passt,sei mir bitte nicht böse!
In V4 lassen sich die Ticks< 1sec. eliminiern und auch Kurse,die hintereinander auf dem gleichen Level liegen zu einem Tick zusammenfassen. Das bringt für den Ticktrader den Vorteil, das die Datenreihe und darauf berechnete Indikatoren viel sauberer und glatter dargestellt und berechnet werden!
Der Stochastik läuft als Trendfolger umso unruhiger, je volatiler die High/Low Spanne ist. Schnelle Wechsel und Returns werden von einem High/Low Oszillator permanant zu spät oder zu früh erfasst! Man könnte auch sagen er wird "ausgetrixt" oder gefaket! Auch im Tageschart kann der Indikator gefaket werden. Nehmen wir an, der FDAX_EOD hat zwei Tage einen heftigen Ausschlag in eine Richtung. Wie es beim FDAX oftmals üblig ist, korriegiert er am dritten Tag den Fake um 110%. Dem aber nicht genug! Am vierten Tag steigt der FDAX nochmal um 10% in Bezug auf die HILO Spanne des vorigen Down Trends und am 5 Tag wird das ganze Material auf den Markt geworfen weil viele der Meinung sind es handelt sich um eine Short Squeeze!
Der St. wird diese Ausschläge nicht mehr ausbalancieren können und gibt hier ein Fehlsignal! Aufgrund der unterschiedlichen Bewegungsmuster der Underlyings kommt das bei einem sehr häufig und beim anderen weniger häufig vor. Bei Underlyings die zum swingen neigen kann es sein das der Stochastik zu sehr "gedehnt" wird so das keine Extremzonen (abhängig von der Einstellung) oder mir grosser Verzögerung erreicht werden. Die Nieschen des Underlyings werden nicht mal annähernd erreicht und die Gewinne sind dementsprechend mager!
>>Den 5-min Chart setze ich dann eher für den eigentlichen Markteintritt ein.
Die 5min. und Hourly Komp ist m.E. realtiv "sauber"
Ich verwende den Stochastik sehr oft im Zusmamenhang mit Multi-Time Frame und als Timer bei Preiszonen. Zudem habe ich den Indikator als "Triple" laufen (SST-FST-Trigger SST). Beim klassichen Indikatoren Trading (Overcross) hatte ich bislang keinen durchschlagenden Erfolg!
Dennoch sagt das nicht viel aus und es kann durchaus sein, das Du das Teil viel geschickter einsetzt und mehr Erfolg hast! Ich wünsche es Dir!
>>Was meintest Du eigentlich damit, daß "Preisbänder ausgeschlossen" >>sind ? Herkommliche Art ?
Bollinger-Bänder,Keltner Channel ect. in der ursprünglichen Form werden m.W. sehr häufig eingesetzt! Siehe auch LBR...
Wünsche Dir noch einen schönen Abend!
Happy Trading
Mittwoch, 16. März 2005, 11:11
Zitat
Original von UdoBei höheren Komprimierungen fällt das ganze nicht so ins Gewicht weil man
u.U. den Trade lange wieder abgeschlossen hat bevor der Indikator unrund wird und Diskrepanzen generiert und weil die Fakes an und für sich gedämpfter auftreten.Daher wird auch oftmals versucht die Datenreihe im Vorfeld zu bereinigen indem man RENKO-,P&F,- oder Spannen Charts einsetzt (alles in V4 vorhanden!)
Ähnliche Erfahrungen habe ich auch gemacht. Den Wochenchart schaue ich mir häufig mit dem St. an.
Aprpro V4..ich schreibe mal immer was an Stellen dazu, wo es gerade passt,sei mir bitte nicht böse!
Wieso böse ? Ich halte mich ja auch über V4 auf dem laufenden. Irgendwann werde ich sicher auch wechseln. Aber im Augenblick habe ich es nicht so eilig, vor allem, da V4 noch gar nicht offiziell ist. Aber es ist doch schön, wenn man schon im Vorfeld erfährt, was V4 so alle kann. Dann ist hinterher die Einarbeitungszeit kürzer.
Der Stochastik läuft als Trendfolger umso unruhiger, je volatiler die High/Low Spanne ist. Schnelle Wechsel und Returns werden von einem High/Low Oszillator permanant zu spät oder zu früh erfasst! Man könnte auch sagen er wird "ausgetrixt" oder gefaket! Auch im Tageschart kann der Indikator gefaket werden. Nehmen wir an, der FDAX_EOD hat zwei Tage einen heftigen Ausschlag in eine Richtung. Wie es beim FDAX oftmals üblig ist, korriegiert er am dritten Tag den Fake um 110%. Dem aber nicht genug! Am vierten Tag steigt der FDAX nochmal um 10% in Bezug auf die HILO Spanne des vorigen Down Trends und am 5 Tag wird das ganze Material auf den Markt geworfen weil viele der Meinung sind es handelt sich um eine Short Squeeze!
Der St. wird diese Ausschläge nicht mehr ausbalancieren können und gibt hier ein Fehlsignal! Aufgrund der unterschiedlichen Bewegungsmuster der Underlyings kommt das bei einem sehr häufig und beim anderen weniger häufig vor. Bei Underlyings die zum swingen neigen kann es sein das der Stochastik zu sehr "gedehnt" wird so das keine Extremzonen (abhängig von der Einstellung) oder mir grosser Verzögerung erreicht werden. Die Nieschen des Underlyings werden nicht mal annähernd erreicht und die Gewinne sind dementsprechend mager!
Die Erkennung ist genau das Problme. Wann kann ich dem St. vertrauen und wann nicht. Aber damit wären wird wieder dabei. Man sollte den St. sowieso nicht alleine bzw. nur als Timingwerkzeug einsetzen.
Die 5min. und Hourly Komp ist m.E. realtiv "sauber"
Ich verwende den Stochastik sehr oft im Zusmamenhang mit Multi-Time Frame und als Timer bei Preiszonen. Zudem habe ich den Indikator als "Triple" laufen (SST-FST-Trigger SST). Beim klassichen Indikatoren Trading (Overcross) hatte ich bislang keinen durchschlagenden Erfolg!
Ich lege mir im Augenblick mehrere (z.Z. 3) St.-Indis verschiedener Einstellungen in einen Teilchart. Wenn alle 3 mit fast identischen Wert (5-10 Stoch-Skalen-Punkte auseinander) den Extrembereich angelaufen haben, dann ergibt sich häufig eine gute Chance. Leider nicht immer und auch hier sollte man auch nach einer anderen Bestätigung suchen.
Bollinger-Bänder,Keltner Channel ect. in der ursprünglichen Form werden m.W. sehr häufig eingesetzt! Siehe auch LBR...
Bei den reinen Channel-Indis sehe ich es ein aber mit den Bollinger Bändern bin ich ganz zufrieden. Von daher verstehe ich nicht ganz warum auch die Bollinger Bänder bei vielen Trader "ausgeschlossen" sind ?
Gruß Carsten
Mittwoch, 16. März 2005, 11:17
Hallo Carsten,
ganz kurz:
>>Von daher verstehe ich nicht ganz >>warum auch die Bollinger Bänder >>bei vielen Trader "ausgeschlossen" sind ?
Ich denke das haste missverstanden! Die Preisbänder sind nicht ausgeschlossen sondern werden oftmals verwendet-im Gegensatz zu den übligen Indikatoren.
ganz kurz:
>>Von daher verstehe ich nicht ganz >>warum auch die Bollinger Bänder >>bei vielen Trader "ausgeschlossen" sind ?
Ich denke das haste missverstanden! Die Preisbänder sind nicht ausgeschlossen sondern werden oftmals verwendet-im Gegensatz zu den übligen Indikatoren.
Happy Trading