INVESTOX-Forum

Hallo Torsten,

Du hast doch V4 oder täusche ich mich?

Hier ein Auszug aus der vorläufigen Beta INV Hilfe!

Projekt-Portfoliotest

Weitere Option im Menü „Handelssystem“: Bei diesem Test werden nicht nur alle Titel des Projekts mit dem gewählten Handelssystem getestet, sondern alle Handelssysteme im Projekt mit ihren jeweils aktiven Titeln. Getestet werden hier also die Titel im Projekt, die jeweils für ein Handelssystem für die Erzeugung aktueller Signale aktiviert sind.



Der normale Portfoliotest dient dazu, die Portfolio-Performance eines einzelnen Handelssystems zu messen und herauszufinden, für welche Titel das Handelssystem die gewünschten Titel liefert.

Der Projekt-Portfolio-Test dient dagegen dazu, das Ergebnis zu messen, wenn mehrere Handelssysteme gleichzeitig eingesetzt werden, wobei jedes Handelssystem mit individuell unterschiedlichen Titeln arbeiten kann.



Die Einstellungen des Projekt-Portfoliotests werden im Projekt gespeichert, die Einstellungen des normalen Portfoliotests dagegen im betreffenden Handelssystem.



Zu beachten ist:

- Die Zeiträume Optimierung/Kontrolle/Gesamt können in den verschiedenen Handelssystemen unterschiedlich eingestellt sein. Sollen alle Systeme mit den selben Zeiträumen getestet werden, können hierfür frei einstellbare Zeiträume angegeben werden.

- Die Handelssysteme können auch unterschiedliche Komprimierungen verwenden. Die gemeinsame Kapitalkurve wird auf die Referenzbasis synchronisiert (gemäss Einstellung der Kapitalkurven-Berechnung, standardmässig wird der Titel und die Komprimierung des ersten Eintrags der Portfolio-Liste verwendet).




Portfoliotest/Sonstiges

- Es können nun beliebig weitere freie Zeiträume zum Testen definiert werden. Dies ist vor allem für den Projekt-Portfoliotest interessant, wo Optimierungszeitraum etc. unterschiedlich sein kann.

- Berechnungs-Option „Kapitalkurven automatisch ergänzen“: Wenn aktiviert, werden die Kapitalkurven der einzelnen Titel falls nötig so verlängert, dass alle Kurven gemeinsam enden. Alle Titel (und Handelssysteme) liefern für einen Zeitraum dann Kurven mit demselben Endpunkt. Damit wird erreicht, dass es in der Addition aller Kurven keine „Abbrüche“ gibt, weil nicht mehr alle Titel investiert sind.
Anzeige-Option „Alle Kapitalkurven in selben Teilchart legen“.

(© Andreas Knöpfel)

Hallo Torsten,

gib einfach einen manuellen Zeitraum im Portfolio Test ein. Dieser sollte sich auf den längsten zur Verfügung stehenden Zeitraum beziehen. Diesen kann man testen und erhält die gesamt KK über den manuell eingestellten Zeitraum. Beim splitten der Zeiträume ( Opt,-Kontroll,-und Gesamtzeitraum) werden die Berechnungen auf den kürzesten Zeitraum gelegt. Sollen die Aktien mit langen Historien in drei Zeiträume gesplittet werden, kann man diese entweder separat prüfen oder die Aktien, mit sehr kurzen Gesamtzeiträumen aus dem Portfolio Test entfernen.

Wenn man die Zeiträume im Project automatisch aktuallisiert, werden die Aktien angezeigt die einen längeren Zeitraum verhindern!

Beim automatischen Zeitraum Test im Project werden die Aktien gefiltert und angezeigt die einen überdurchschnittlich kurzen Zeitraum aufweisen. Eine Möglichkeit für eine Programmerausweitung wäre das optionale erweitern der kurzen Zeiträume zum entferntesten Startzeitpunkt einer Historie mittels Pseudodaten.Allerdings würde hier m.M. auch nicht mehr dabei rauskommen wie wenn man den Gesamtzeitraum manuell bestimmt. Den längste Historie lässt sich entweder mit einm Chart-Listenmodul (wie in TP6) oder mit folgender Bedingung und der Direktabfrage bestimmen:


CUM(ROC(Close, 1, $)<>0)

Damit kann man anhand der VORKOMMNISSE ermitteln, welcher Titel die längste Historie beinhaltet! Man kann auch eine zusätzliche Liste anlegen-was letztendlich zum gleichen Ergebnis führt.

Leider kann Investox (noch) kein Datum ausgeben so das man einfach die Aktie mit der grössten Historie (Peridenzählung) anklickt und das Datum abliest. Dies kann in den Portfoliotest übertragen werden und somit der manuelle Testzeitraum zur Ermittlung der Gesamt KK bestimmt werden!

Vielleicht hilft das ein bisschen weiter-auch wenn m.A. der Datumsabgleich noch nicht ganz optimal ist!


Schöne Feiertage!