INVESTOX-Forum

Hallo!

Ich handel ein System, welches auf EoD Daten beruht. Positionen werden auch über Nacht gehalten. Beim automatischen Handel wird z.B. ein Enter Long vom OderPlus Modul in die TWS geschrieben und ausgeführt. Diese Position bleibt dann solange erhalten, bis das System ein entgegengesetztes Signal ( z.B. Short ), oder ein Exit erzeugt. Dies funktioniert auch solange automatisch, bis zu dem Zeitpunkt zu dem ein Stop ausgelöst wird. Wenn das System am Tag nach der Stopauslösung die selbe Position beibehält, also in diesem Beispiel Hold Long, so wird keine neue Order ausgelöst. In diesem Fall muss man die selbe Position manuell wieder eingehen. Lässt sich das System hier auch mittels geeigneter Regeln so automatisieren, dass nach einem Stop die selbe Position ( falls diese laut System beigehalten wird ) wieder automatisch eingegangen wird. Natürlich nur in diesem Fall, solte das System ein "neues" Signal erzeugen, so muss dieses natürlich umgesetzt werden. Der Wiedereinstieg soll auch nicht an dem Tag der Stopauslösung erfolgen, sondern zum nächsten Open bei gleichen Signal.

Viele Grüße

Reiner

Hallo Reiner,
vielleicht hilft dir die Einstellmöglichkeit weiter unter:
"Automatische Orderaufgabe" -> "Ordereinstellungen bearbeiten" -> "Überwachung" und hier abhaken: Holdsignale als Entersignal verwenden

hallo reiner

schau dir mal den "schalter "an mit dem gehts

Hallo!

Ich habe die Funktion Hold-Signale als Enter-Signal aktiviert. Da nach einem z.B. Enter Long Signal ( welches ein Long von, sagen wir mal, 4 Tagen einleitet ) nur noch am 2. Tag ein Hold-Signal erzeugt wird, nicht mehr aber am 3 und 4 Tage, funktioniert der Wiedereinstieg nach einem Stop mit dieser Methode nur, wenn der Stop am 1. Tag ausgelöst wurde. Bei einem Stop z.B. am 3 Tag, geht das System nicht danach wieder automatisch Long --> generiert kein Long im Ordermodul und in der TWS!

Viele Grüße

Reiner

hallo

unter definition:
calc long: 123
calc short: 123

unter enter long:
Schalter(0, Long=1, 1, Short =1, 0)

unter enter short:

Schalter(0, Short =1, 1, Long=1, 0)

Zunächst vielen Dank für die prompte Hilfe!

Auch die Verwendung der Schalterfunktion erzielt nicht das gewünschte Ergebnis, nämlich die automatische Neueröffnung z.B. einer Long Position (falls diese vom HS auch noch besteht ) nach einem ausgelösten Stop.

Beispiel: Am Tag 1 erfolgt ein Enter Long, am Tag 2 löst ein Sicherheitsstop aus dem Ordermodul aus und stellt die Long Position glatt, am Tag 3 ist das HS noch immer Long, hier soll dann bei der Aktualisierung des HS um 7:55 Uhr über das Ordermodul bei IB wieder eine Long Position automatisch eröffnet werden!

EoD System, tägliche Datenaktualisierung um 7:55 Uhr, Komprimierung täglich

Mit der Funktion Hold-Signale als Enter-Signal verwenden, gelingt dies nur am Folgetag des Enter-Signal, da hier ein Hold-Signal generiert wird, an den folgenden Tagen (Perioden ) erfolgt anscheinend kein Hold-Signal mehr, obwohl z.B. das HS weiter Long ist, somit erfolgt ab dem dritten Tag auch kein neues Enter-Signal!

Mit vielen Grüssen

Reiner ( )

hallo

mach mal im intraday stop unter optionen--- zwangspause 1 perioden rein

dann gehts auch

Hallo!

Danke für deine Mühe, aber ich kann unter Intraday keine Einstellung machen, da ja meine Systeme End of day, mit täglicher Komprimierung sind!

Vielleicht ist das auch der Grund, dass dein Vorschlag mit dem Schalter in diesem Fall nicht das gewünschte Ergebniss erzielt!

Aber trotzdem vielen Dank!

Gruß

Reiner

hallo

mit welchem stop geht dein system raus

Hallo!

Es handelt sich um einen Sicherheitsstop in den Ordereinstellungen!

Gruß

Reiner

hallo

dan weiss dein system aber nicht das es ausgestopt wurde
deshalb der intraday stop

Hallo Reiner,
hatte auch schon Ähnliches, auch iday.

Probier mal:
in die Exits depotposition rein => wenn ORM-Stop auch HS-Exit

Wenn das HS-Exit mit Neuperiode nicht signalisiert, dann brauchst du einen HS-Klon, aus dem du die tradeposition mit OR in die Enters setzt.

Habe das zwar nicht ausprobiert, aber als Anstoss

Hallo Gerd!

Deinen Vorschlag habe ich umgesetzt! Das HS registriert nun die ausgelösten Sicherheitsstops als Exit und erzeugt dann auch wieder Enter-Signale.

Da meine Handelssysteme mit der Enter-Basis: Open, Delay 1 arbeiten, erfolgt der Wiedereinstieg so auch mit einer Verzögerung von 1 Tag.

Gibt es noch eine andere Möglichkeit, den Wiedereinstieg in der Art zu gestalten, wie er mit dem Befehl: Out-Signale als Enter_Signal verwenden zumindest an dem Tag nach einem Enter-Signal funktioniert, also ein Wiedereinstieg ohne Verzögerung?

Aus systemtechnischen Gründen möchte ich eine Umstellung von Open, Delay 1 auf Close, Delay 0 vermeiden.

Mit vielen Grüßen

Reiner

Hallo Reiner,
du kannst nicht erwarten, daß das System etwas anderes macht, als du vorgibst.
Open+delay1 heißt eben das was es ist =)
Das macht doch auch dein Ersteinstieg entsprechend.
Wo ist für dich der große "systembedingte" Unterschied zwischen O+1 und C+0

Das Einzige, was mir hierzu einfiel ist das Gesagte - .
Außerdem, wenn du mit ORM arbeitest ist die Empfehlung sowieso, daß ohne delay gearbeitet werden sollte -

Hast du jetzt auch das mit dem Clon-System und Übernahme der Trade-Position hieraus probiert?

hallo

aber jetzt glaub ich auch bald daran

ich mach euch ein beispiel

hallo

Beschreibung für System '09_2004'
Uhrzeit: 25.04.2005 15:38:27
Angelegt am: 26.09.2004 06:50:06
Zuletzt bearbeitet: 25.04.2005 15:34:05
Komprimierung: Täglich

***** Regeln ******

Enter Long:
Schalter(0, Long=1, 1, Short =1, 0)

Enter Short:
Schalter(0, Short =1, 1, Long=1, 0)

Übergreifende Definitionen:
calc longAR(Close, 0.02, 0.2)<Close();




calc shortAR(Close, 0.02, 0.2)>Close();




***** Optimierung *****

Start: 13.12.1996
Ende: 18.07.2003

Optimierte Titel:
DE: BUND-Future

Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1

GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Delay: 1
Exit-Basis: Open
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Initial Margin: 1 E
Wert pro Punkt: 1000 E
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 2 E
Exit-Gebühren: 2 E
Slippage: 10 E
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Sofortverlust Stop: bei 0,4 Punkten/0,4 Punkten
Sofortgewinn Stop: bei 0,4 Punkten/0,4 Punkten
Intra-Gewinn Long+Short
bei 0,4 Kurspunkten
ab 1 Perioden
Intra-Verlust Long
bei 0,4 Kurspunkten
ab 1 Perioden
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1

***** Optimierungs-Report *****

Kein Optimierungsergebnis vorhanden

Hallo Peter!

Vielen dank für Deine Mühe! Die Schalterfunktion arbeitet in Systemen, welche die Stops "selber" erzeugen sicher einwandfrei! Jedoch wenn der Stop im Ordermodul als Sicherheitsstop gesetzt wird und dann auslöst ist dies dem HS ja erst mal unbekannt!

Gerd`s Vorschlag in den Exit-Regeln durch: #_Depot_Pos# = 0 das System zu einem synchronen Ausstieg zu zwingen funktioniert grundsätzlich sehr gut. Auch das Problem Open, Delay 1 lässt sich mit einem duplizierten HS (Klon) in den Griff bekommen. Nach jedem Stop wird zum nächsten Open wieder in die selbe Richtung eingestiegen, natürlich sofern diese Richtung noch besteht!

Das einzigste Problem besteht jetzt noch darin: Wenn ein Stop am ersten Tag, also dem Tag wo zum Open z.B. das Enter-Long realisiert wurde, ausgelöst wird, dann steigt das System trotz den oben genannten Vorkehrungen nicht mehr ein, weder am nächsten, noch an den Folgetagen, der bestehenden Richtung!

Aber ich hoffe es gibt eine mögliche Lösung für die Realisierung meines Gedanken.

Gruß

Reiner

hallo

dann nim doch nen sofot stop mit rein

Hallo Reiner,
eigentlich sollte der Sofortstop (vielleicht etwas über dem ORM-Stop gesetzt) das HS quasi innerhalb der ersten Kerze auf "Stop" setzen und der Klon für´s Übrige sorgen. Bin mir aber nicht sicher, ob so in der Folgeperiode wirklich dein Wiedereinstieg erfolgt. Einfach mal ausprobieren

Alternativ würde ich im Klon aber schon Close+D0 einstellen, zumal das ja auf deine Strategie im HS den Effekt hat, daß das Clon-Close vor dem HS-Open-D1 erfolgt und m.E. das Wunschsignal erzeugen sollte.

Wie gesagt, probieren Und Resultat posten, weil vielleicht auch für andere User interessant :]

hallo gerd


Wie gesagt, probieren Und Resultat posten, weil vielleicht auch für andere User interessant


und das geht