Hallo,
seit ein paar Tagen beschäftige ich mich mit der Monte-Carlo Simulation (MCS) und dem Portfoliotest (PT). Durch die aktuelle Version 4.1.2 haben sich zwar einige Probleme in Wohlgefallen aufgelöst, trotzdem ist noch Einiges an Problemen, Fragen und Vorschlägen übrig geblieben:
1. Falsche Berechnung von Systemergebnissen
Wenn die im Portfoliotest zusammengefaßten Handelssysteme unterschiedliche Systemstartzeiten besitzen, wird offensichtlich fälschlicherweise das Startkapital mit in die Berechnung der Systemergebnisse einbezogen (z.B. Analyse -> Kapitalergebnisse). Auch das Ergebnis "System-Verhältnis Profit/Kapitalrisiko" wird dadurch beeinflußt. Hier hatte ich sogar schon einmal positive Werte trotz negativem Nettoprofit ...
Umgehen kann man das Problem indem man bei den Einstellungen ("Portfolio-Kapitalkurve einstellen") die Option "Nur Kapitaländerungen berücksichtigen" aktiviert (mit Angabe eines Portfolio-Startkapitals).
2. Fehler beim Sortieren der Einzelergebnisse
Momentan wird nicht die selektierte Spalte, sondern die nachfolgende Spalte sortiert. Will man also z.B. die "Max. Perioden in Verlustzone" sortieren, so muß man die Spalte "Max. Perioden bis zum neuen Kapitalhoch" selektieren.
3. Mauszeiger bei MCS
Eine Kleinigkeit, aber trotzdem evtl. für manche irritierend. Nach dem Start einer Simulation im PT wird der Mauszeiger nicht auf "Ausgelastet" geschaltet. So fragt man sich: Tut er oder tut er nichts?
4. Keine (sinnvolle) MCS bei abweichender Komprimierung und Ausschnitten aus der Tradeliste
Wenn man einen Portfoliotest durchführt hat man mehrere Handelssysteme mit i.d.R. unterschiedlichen Komprimierungen und Titeln. Aus diesem Grund ist die Einstellung einer "Abweichenden Komprimierung" (-> Portfolio-Kapitalkurve einstellen) sinnvoll und notwendig. Will man allerdings auch eine MCS mit den zugrunde liegenden Trades durchführen (-> MCS einstellen, Entnehme neue Ausschnitte: Aus der Tradeliste) so legt man zum einen den PC für längere Zeit lahm und erhält zum anderen nur unsinnige Ergebnisse.
Umgehen kann man das Problem, indem man Ausschnitte aus der Kapitalkurve entnimmt. Leider können mit dieser Variante aber auch keine größten Gewinntrades o.ä. aus der Berechnung ausgelassen werden.
5. Vorschlag: Kapitalkurven der MCS Ergebnisse darstellen
Ich glaube Udo hatte diesen Vorschlag in einem anderen Thread auch schon einmal geäußert. Ich fände es sehr sinnvoll und hilfreich, die zugrunde liegenden Kapitalkurven der MCS Ergebnisse einzeln und/oder gesamt im Chart visualisiert zu bekommen. Ein Bild (Chart) sagt manchmal mehr ...
6. Vorschlag: Zufallsfarbe für "Andere" Kapitalkurven
Insbesondere im Zusammenhang mit der MCS hat man u.U. viele "Andere" Kapitalkurven. Sind diese alle in einer Farbe dargestellt, wird es schnell unübersichtlich und eine manuelle Anpassung ist momentan sehr aufwändig. Aus diesem Grund wäre es schön, wenn es eine Auswahl "Zufallsfarbe" gäbe.
7. Vorschlag: "Zufügen" auch im Projekt-Portfolio Test
Im Portfoliotest ist es ja bereits möglich. Aber auch im Projekt-Portfoliotest wäre ein (erneutes) "Zufügen" von Handelssystemen/Titeln sehr hilfreich. Momentan muß alles wieder neu gestartet und eingestellt werden, wenn sich die Herausnahme eines HS als weniger profitabel für das Portfolio herausstellt.
8. Vorschlag: Optimierung im Projekt-Portfolio Test
Was macht man überhaupt beim Projekt-Portfolio Test? Ich versuche, die für mich ideale Kombination von HS zu finden, die als Portfolio betrachtet die besten Ergebnisse bzgl. Nettoprofit, Drawdown etc. liefern. Momentan geht das nur über Versuch und Irrtum. Ideal wäre doch hier aber eine Automatik (Optimierung), die diese aufwändige Arbeit übernimmt.
Meiner Meinung nach müßte man Vorgaben über die Größe des Zielportfolios machen, die maximale Anzahl der HS pro Titel festlegen und z.B. analog der HS-Optimierung seine Kriterien und Ziele definieren.
Zu schön um wahr zu sein?
Viele Grüße,
Heike
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hf2610« (5. Mai 2005, 13:56)