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Korrelation von Kapitalkurven

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Frieder

unregistriert

1

Donnerstag, 23. Juni 2005, 08:40

Korrelation von Kapitalkurven

Hallo,
ist es in Investox möglich, die Korrelation verschiedener Kapitalkurven zu untersuchen, um die Diversifikation eines Portfolios zu optimieren?
Grüße,
Frieder

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

2

Donnerstag, 23. Juni 2005, 09:22

Hallo Frieder,

man kann die KK exportieren,als Titel anlegen und importieren oder in EXCEL bzw. einem speziellen Statistik Programm importieren und dort die Auswertung vornehmen!

Ein andere weg zur Optimierung der Diversifikation wäre eine Wahrscheinlichkeits Matrix! Man muss die MCS Simulation ebenfalls exportieren!Das ist ein erheblicher Aufwand-ermöglicht aber einen guten Eindruck der Portfolios, bzw. Titel untereinander, hinsichtlich des Risikos und somit der anteiligen Diversifikation (Gewichtung) in Bezug auf die (wahrscheinlich zukünftige) System-Performance!
Happy Trading

Frieder

unregistriert

3

Donnerstag, 23. Juni 2005, 09:48

Hallo Udo,

ich hatte natürlich gehofft, da man ja eine Datenreihe für jede KK mit #Kapital# kreieren kann, daß es auch möglich wäre, diese "irgendwie" über einen Berechnungstitel o.ä. auch dem IV-internen Korrelationstest zuzuführen. Leider anscheinend nicht möglich:( .

Mir ist aber nichtmals klar, wie ich denn eine Kapitalkurve exportieren kann?

Vielen Dank für Deine Hilfe,
Frieder

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

4

Donnerstag, 23. Juni 2005, 09:54

Hallo,

>>dem IV-internen Korrelationstest
mit dem Korrelationsindikator? Dieser verarbeitet auch direkt Indikatoren oder Kapitalkurven, nicht nur Datenreihen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Frieder

unregistriert

5

Donnerstag, 23. Juni 2005, 10:03

Hallo Herr Knöpfel,
Hallo Udo,

heißt das, daß ich auch die Direktabfrage nutzen kann, um ein Ranking der Korrelation diverser KK eines Portfolios abzufragen oder geht das "nur" projektintern über ein Slave-HS über "Definitionen"?
Grüße,
Frieder

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

6

Donnerstag, 23. Juni 2005, 10:31

Hallo,

das geht (ohne Export) nur projektintern, da nur dort die Kurven zur Verfügung stehen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Investox« (23. Juni 2005, 10:31)

Frieder

unregistriert

7

Donnerstag, 23. Juni 2005, 10:34

Hallo,

bleibt für mich nur noch die Frage offen: wie exportiere ich eine Kapitalkurve (z.B. nach Excel)?

Gruß,
Frieder

Shaw

unregistriert

8

Donnerstag, 23. Juni 2005, 10:41

Hallo Frieder,

ich hänge mich an deine Frage an. Ich habe nämlich aktuell exakt das gleiche Problem.
Wobei der Export nach Excel nicht die Schwierigkeit sein sollte. Eher schon daraus einen neuen Titel anzulegen und diesen dann wieder im Projekt zu importieren.
Hoffen wir mal auf Hilfe.

Gruß

Frieder

unregistriert

9

Donnerstag, 23. Juni 2005, 11:30

Hallo Shaw,

habe das Problem mittlerweile durch ein Gespräch mit Heike in den Griff bekommen:

Weg 1: Die Kapitalkurven über die Tradeliste (Shift-F7) nach Excel exportieren, dort aufbereiten, als *.txt-File abspeichern, diesen als ASCII-File nach IV importieren und als Titel anlegen und dann in der Direktabfrage bearbeiten mit dem Correl-Indikator. WOW!!:O

Weg2: Ein Megaprojekt anlegen, in dem alle in Frage kommenden Kapitalkurvensysteme enthalten sind, dort ein Slave-HS einrichten, daß mittels des #_Kapital#-Indikators die KK der anderen HS abfragt und mittels des Correl-Indikators ein Ranking ergibt.:]

Alles klar???
Grüße,
Frieder

Shaw

unregistriert

10

Donnerstag, 23. Juni 2005, 11:44

Hi Frieder

Zitat

Alles klar???


Na ja ... da werde ich mir wohl noch ein paar (Investox)-Milchzähnchen ausbeißen.
Aber schon mal ganz herzlichen Dank - auch an Heike.

Liebe Grüße

Shaw

unregistriert

11

Donnerstag, 23. Juni 2005, 11:47

@Udo

Zitat

Kopiere einfach die KK (rechte Maustaste-kopieren) und füge sie in die EXCEL-Zelle ein!


So weit war ich. Und dann?? Ich bringe sie einfach nicht mehr als Titel ins Projekt zurück.

Gruß

Shaw

unregistriert

12

Donnerstag, 23. Juni 2005, 11:51

@Udo

He Phantom. Stand da nicht gerade (11:45 Uhr) eine Antwort von dir?
Oder macht mir die Hitze so zu schaffen?

Gruß

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

13

Donnerstag, 23. Juni 2005, 11:53

Hallo,

Heike war schneller! :)


Hier habe ich mal eine MCS vom heutigen DAX (1 m) Verlauf + 5 Stunden zukünftige Kursbewegung ermittelt! Der untere Verlauf ist MEAN der 3 darüberliegenden Verläufe! Es wurde ein spezielles Statistikprogramm
verwendet..


@ Herrn Knöpfel

Bei Prognosen dieser Art stimmt der MCS Zeitstempel nicht! Kann man das korrigieren,so das die KK auch im richtigen (optionalen?) Zeitraster angezeigt wird denn es werden aktuell 24h gleitend berechnet!Zudem wäre Zeichenwerkzeug für die MCS praktikabel...
»Udo« hat folgendes Bild angehängt:
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Happy Trading

Wiwu Weiblich

Experte

Registrierungsdatum: 4. September 2002

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Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

14

Donnerstag, 23. Juni 2005, 11:59

@ Shaw

Speicher doch mal Dein Excel Sheet als Dateityp: Text (Tabstopgetrennt) *.txt ab.
Wenn Du einen Titel in Inv anlegst, wählst Du dann als Datenherkunft Tabelle ANSI/ASCII...
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

15

Donnerstag, 23. Juni 2005, 12:06

Hallo Shaw,

ich habe nach dem absenden gesehen, das euere Frage bereits genial beantwortet ist und daher meine Antwort entfernt weil es zum gleichen Ergebnis geführt hätte!Allerdings macht die Hitze schon zu schaffen und dem DAX vermutlich auch denn der ist jetzt endgültig eingeschlafen!... :)

Frohes schwitzen...;)
Happy Trading

Shaw

unregistriert

16

Donnerstag, 23. Juni 2005, 13:51

@Anke

Kurz, prägnant, perfekt. Wie wir das von dir kennen.
Herzlichen Dank. Es funktioniert suuper.


@Udo

Danke für den Hinweis. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht :)


@Frieder

Danke, dass du zum richtigen Zeitpunkt die (für mich) richtige Frage gestellt hattest. Ohne die Hilfe hier im Forum hätte ich sicher keine Lösung gefunden.
Kommst DU jetzt ebenfalls klar?


Grüße

Frieder

unregistriert

17

Donnerstag, 23. Juni 2005, 14:25

Hallo Shaw,

beide Wege klappen auch bei mir einwandfrei. Ich werde am Wochenende mal ausprobieren, welcher Weg auf Dauer der komfortablere/aussagefähigere ist.
Ich vermute mal der zweite, denn dort kann man schnell mal mit dem Projekt-Portoliotest testen, ob die getroffene Auswahl der Systeme auch wirklich im Backtest und MCS den geringeren Gesamt-DD liefert.;)
Grüße,
Frieder

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (23. Juni 2005, 14:26)

Wiwu Weiblich

Experte

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18

Donnerstag, 23. Juni 2005, 15:12

@ Shaw

:]


.....noch einfacher geht es eigentlich ohne den Umweg über Excel, wie ich finde.
Dazu kann man einfach auf eine freie Stelle auf dem Windows-Desktop mit der rechten Maustaste klicken, dann "Neu" - "Textdokument" wählen und die KK-Daten aus der Zwischenablage gleich in das *.txt kopieren, das sich dann öffnet. :]
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Frieder

unregistriert

19

Donnerstag, 23. Juni 2005, 15:55

Hallo Wiwu,

immer wieder erfreulich, wie kreativ dieses Board sein kann.....

Für den Weg 2 ist das auf jeden Fall eine deutliche Beschleunigung. Leider fehlt dann die Möglichkeit der MCS, oder?

Grüße aus dem 32,5 Grad heißen Köln in das sicherlich noch heißere Berlin,

Frieder

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

20

Donnerstag, 23. Juni 2005, 16:55

Hallo Frieder,

ich habe auf die Schnelle aus der MCS eine Summen KK zusammengestellt! Im unteren Bereich sind drei simulierte KKS, man sieht wo die Simulation begann anhand der Farbänderung! Die KK im oberen Teilchart ist die Summe der drei simulierten KKs! 3 KKs sind natürlich nicht so ausagekräftig aber ich denke es reicht das man schematischen den Unterschied zumindest erkennt!
»Udo« hat folgendes Bild angehängt:
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