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Samstag, 9. Juli 2005, 12:33
Diskretionär vs System
Hallo Tobi,
man findet da eher so kleine Appetithappen
@Udo
soll ja nur grob ein Themenanriss sein, ob jemand besser diskretionär oder nach Handelssystem handelt kann man sowieso nicht pauschal beantworten, auch TA oder FA verwenden sowie Day- gegen Positionstrading - never ending Diskussion ...
Muss halt jeder selbst rausfinden was zu einem passt, auch ein 'mischen' der Methoden/Ansätze/Zeitebene kann (muss nicht) Erfolg bringen
Viele Grüße
Roti
man findet da eher so kleine Appetithappen
@Udo
soll ja nur grob ein Themenanriss sein, ob jemand besser diskretionär oder nach Handelssystem handelt kann man sowieso nicht pauschal beantworten, auch TA oder FA verwenden sowie Day- gegen Positionstrading - never ending Diskussion ...
Muss halt jeder selbst rausfinden was zu einem passt, auch ein 'mischen' der Methoden/Ansätze/Zeitebene kann (muss nicht) Erfolg bringen
Viele Grüße
Roti
Samstag, 9. Juli 2005, 19:01
Hallo Udo,
Es gibt viele Möglichkeiten diese Methoden zu kombinieren, ob sie sinnvoll sind lasse ich mal dahingestellt. Man könnte z.B. ein Handelssystem mit den Kurszielen aus einer technischen Analyse kombinieren um Gewinn- oder Verluststopps zu definieren. Also z.B. ein EoD-Sytem mit einer Intraday-Analyse mischen.
Im Technical Investor Board gibt es einen Systementwickler, der fast genau das Gegenteil gemacht hat und mit seinem System konsequent gegen einen Mix der populärsten Indikatoren handelt, immer dann, wenn diese versagen.
Alternativ könnte man aufgrund der technischen (oder fundamentalen) Analyse zu einer Marktmeinung gelangen, z.B. Aufwärts- oder Seitwärtmarkt und dann das zu verwendende Handelssystem danach selektieren. Es gibt sicherlich Handelssysteme die sowohl in einem Seitwärts- als auch in einem Aufwärtstrend profitabel sind. Sofern sich also aufgrund anderer Analyseverfahren mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit sagen lässt, dass wir uns nicht in einem Abwärtstrend befinden, wäre eine solche Systemauswahl sinnvoll.
Zitat
Allerdings frage ich mich, wie die methoden mischen soll das am Ende auch eine sinnvolle Strategie steht!!Das kombinieren beider Strategien könnte letztendlich noch schlechter abschneiden wie eine separat!
Es gibt viele Möglichkeiten diese Methoden zu kombinieren, ob sie sinnvoll sind lasse ich mal dahingestellt. Man könnte z.B. ein Handelssystem mit den Kurszielen aus einer technischen Analyse kombinieren um Gewinn- oder Verluststopps zu definieren. Also z.B. ein EoD-Sytem mit einer Intraday-Analyse mischen.
Im Technical Investor Board gibt es einen Systementwickler, der fast genau das Gegenteil gemacht hat und mit seinem System konsequent gegen einen Mix der populärsten Indikatoren handelt, immer dann, wenn diese versagen.
Alternativ könnte man aufgrund der technischen (oder fundamentalen) Analyse zu einer Marktmeinung gelangen, z.B. Aufwärts- oder Seitwärtmarkt und dann das zu verwendende Handelssystem danach selektieren. Es gibt sicherlich Handelssysteme die sowohl in einem Seitwärts- als auch in einem Aufwärtstrend profitabel sind. Sofern sich also aufgrund anderer Analyseverfahren mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit sagen lässt, dass wir uns nicht in einem Abwärtstrend befinden, wäre eine solche Systemauswahl sinnvoll.
Samstag, 9. Juli 2005, 19:13
Schmidt - Artikel
Hallo Udo,
Ja, stimmt wenn das HS und der Analyst eine Zeit lang falsch liegen :O - mal im Ernst; habe selbst nie daran gedacht ein System und einen diskretionären Ansatz zu mischen – habe daher keine Erfahrungswerte.
Es widerspricht ja wohl den meisten Tradern da man eben diskretionär oder systematisch nach Systemcode vorgeht, kenne keinen der mischt.
Mischen kenne ich eher z.B. technische Analyse mit fundamentaler Analyse für eine Tradingentscheidung.
Das ist ja genau das was beim programmieren und der Systementwicklung oft nicht geht, ein Bauchgefühl oder einen Erfahrungswert in einen Code umsetzen; Merke: ein System kann nur den Code ausführen der eben in einer bestimmten Marktsituation (bspw. längeren Impulsen) wohl funktioniert ansonten eben nicht.
Der/die diskretionäre Trader(in) kann dafür einen schlechten Tag haben oder andere mentale Probleme die ein HS nie haben wird!
Er wollte!
Ist immer ein Kompromiss mit der Diversifikation, je mehr ich streue umso unempfindlicher werde ich, jedoch auch träger weil ein kleinerer Einzelgewinn nicht mehr so stark zählt, also wie viel Diversifikation
ist sinnvoll und wie viel muss es sein bzw. ab welcher Depotgröße sinnvoll ?!
Viele Grüße
Roti
S. Schmidt Idee ist diskretionäre und mechanische Ansätze parallel einsetzen-zu mischen um,so wie er schreibt,Diversifikation innerhalb eines Instruments! Er bevorzugt weder die eine noch die andere Methode!
Allerdings frage ich mich, wie die Methoden mischen soll das am Ende auch eine sinnvolle Strategie steht!!Das kombinieren beider Strategien könnte letztendlich noch schlechter abschneiden wie eine separat!
Ja, stimmt wenn das HS und der Analyst eine Zeit lang falsch liegen :O - mal im Ernst; habe selbst nie daran gedacht ein System und einen diskretionären Ansatz zu mischen – habe daher keine Erfahrungswerte.
Es widerspricht ja wohl den meisten Tradern da man eben diskretionär oder systematisch nach Systemcode vorgeht, kenne keinen der mischt.
Mischen kenne ich eher z.B. technische Analyse mit fundamentaler Analyse für eine Tradingentscheidung.
Mit den knapp gehaltenen Aussagen die er sonst noch schreibt, trifft er m.M. den Nagel auf den Kopf! Vor allen Erfahrung dem Computer "begreiflich" zu machen sehe ich den wichtigsten Punkt der bei Systemen aber so gut wie unter den Tisch fällt weil man es oftmals nicht programmieren kann!
Das ist ja genau das was beim programmieren und der Systementwicklung oft nicht geht, ein Bauchgefühl oder einen Erfahrungswert in einen Code umsetzen; Merke: ein System kann nur den Code ausführen der eben in einer bestimmten Marktsituation (bspw. längeren Impulsen) wohl funktioniert ansonten eben nicht.
Der/die diskretionäre Trader(in) kann dafür einen schlechten Tag haben oder andere mentale Probleme die ein HS nie haben wird!
Ich kann mir nicht vorstellen, das Diversifikation zum Zweck der Gewinnmaximierung oder senken des Risikos innerhalb eines Underlyings- SYSTEM vs DISKRETIONÄR- gut funktioniert,falls S.Schmidt darauf hinaus wollte!
Er wollte!
Übrigens: Bei comdirekt kann man sich hinsichtlich des Depots beraten und mit Hilfe der Markowitz Methode optimieren lassen! Teils konnten Kunden das Risiko der Depots um 30-50% senken indem die Diversifikation der Underlyings optimiert wurden-so comdirekt!
Ist immer ein Kompromiss mit der Diversifikation, je mehr ich streue umso unempfindlicher werde ich, jedoch auch träger weil ein kleinerer Einzelgewinn nicht mehr so stark zählt, also wie viel Diversifikation
ist sinnvoll und wie viel muss es sein bzw. ab welcher Depotgröße sinnvoll ?!
Viele Grüße
Roti
Samstag, 9. Juli 2005, 21:49
@Thomas
Schön von Dir zu hören!
>>Sofern sich also aufgrund anderer Analyseverfahren mit einer >>bestimmten Wahrscheinlichkeit sagen lässt, dass wir uns nicht in einem >>Abwärtstrend befinden, wäre eine solche Systemauswahl sinnvoll.
Um es vorweg zu nehmen halte ich diese Feststellung für den alles entscheidenden Punkt für profitable Handelsssysteme so wie für diskretionäres Trading! Wenn man so ein Analyseverfahren parat hat, ist das entwickeln von Handelssystemen einfach weil fast jedes simple HS profitabel sein kann- aber nicht in jedem Zyklus! Aufgrund dieser Methodik wäre es ein Leichtes zu selektieren!
Allerdings ist es meiner Meinung nicht ganz einfach so was zu entwickeln und wenn doch, werden die Wahrscheinlichkeiten u.U. flukturieren! Einige der wenigen Chancen sehe ich in Intermarket Analysen-nicht lineare Methoden! Ich habe mal eine Zeit lang www. HAPPYJuppi verfolgt! Hier wird mittels der statistischen Zeitreihenanalyse gehandelt! Die Ergebnisse waren oder sind auch nicht viel besser/schlechter wie typische HS Methoden! Was ich gut finde, ist das man mit Statistiken die wahrscheinliche Streubreite der Kurse ermitteln! Ob das hilfreich oder gar profitabel ist kann ich nicht sagen!
>>Im Technical Investor Board gibt es einen Systementwickler, der fast >>genau das Gegenteil gemacht hat und mit seinem System konsequent >>gegen einen Mix der populärsten Indikatoren handelt, immer dann, >>wenn diese versagen.
Das stellt sich mir doch gleich die Frage: Wann versagen die Indikatoren und wenn man das weiss,könnte man umgekehrt die Indikatoren handeln wenn sie funktionieren?
@Roti
>>Der/die diskretionäre Trader(in) kann dafür einen schlechten Tag haben >>oder andere mentale Probleme die ein HS nie haben wird!
Tja...das HS kann aber auch einen schlechten Tag haben!Ich finde wenn man mentale Probleme hat und die Strategie ein hohes Mas an Konzentration erfordert sollte man an diesem Tag nicht traden!Meist wird das nichts. Man kann sich zwar mit dem für diskretionäre Trader intigrierten Teil in Investox viel Arbeit abnehmen lassen-aber trotzdem! Ich persönlich würde es an einem schlechten Tag bleiben lassen...
>Ist immer ein Kompromiss mit der Diversifikation, je mehr ich streue umso >unempfindlicher werde ich, jedoch auch träger weil ein kleinerer >Einzelgewinn nicht mehr so stark zählt, also wie viel Diversifikation
>ist sinnvoll und wie viel muss es sein bzw. ab welcher Depotgröße >sinnvoll ?!
Man sollte das ganze nicht unbedingt an der Kontogrösse festmachen sondern in erster Linie an der Strategie und dem "erträglichen" Risiko! Wenn man eine Depot Strategie fährt und mittels Diversifikation das Risiko senken und kontinuierlich (vielleicht auch kleinere) Gewinne einfahren möchte ist die M_Methode sicher eine gute Lösung um das Depot zu checken! Ist man auf hohe Gewinne einzelner Titel aus, sollte man andere Strategien wählen!Wenn man systematisch Einzeltiteln handelt wäre z.B. eine MCS und anschliessender Risko-Wahrscheinlichkeits Matrix mit anschliessenden Häufigkeits verteilten_Ranking ganz sinnvoll!
Wer Aktien oder Hebelzertifikate auf Aktien handelt wird vielleicht das BETA ,die Branchen und branchenführenden Unternehmen in Betracht ziehen! Vielleicht auf den BULLISH_PERCENT -bekannt aus der P&F Chartechnik!
Andererseits muss man es auch so sehen, das grosse Verluste von Einzeltiteln genauso abgefedert,wie grosse Gewinne einzelner Titel gedämpft werden können! Es ist eine individuelle Entscheidung welche Strategie man wählt!Wie auch immer- man sollte sich über das mögliche Risiko einer Strategie bewusst sein!
Schön von Dir zu hören!
>>Sofern sich also aufgrund anderer Analyseverfahren mit einer >>bestimmten Wahrscheinlichkeit sagen lässt, dass wir uns nicht in einem >>Abwärtstrend befinden, wäre eine solche Systemauswahl sinnvoll.
Um es vorweg zu nehmen halte ich diese Feststellung für den alles entscheidenden Punkt für profitable Handelsssysteme so wie für diskretionäres Trading! Wenn man so ein Analyseverfahren parat hat, ist das entwickeln von Handelssystemen einfach weil fast jedes simple HS profitabel sein kann- aber nicht in jedem Zyklus! Aufgrund dieser Methodik wäre es ein Leichtes zu selektieren!
Allerdings ist es meiner Meinung nicht ganz einfach so was zu entwickeln und wenn doch, werden die Wahrscheinlichkeiten u.U. flukturieren! Einige der wenigen Chancen sehe ich in Intermarket Analysen-nicht lineare Methoden! Ich habe mal eine Zeit lang www. HAPPYJuppi verfolgt! Hier wird mittels der statistischen Zeitreihenanalyse gehandelt! Die Ergebnisse waren oder sind auch nicht viel besser/schlechter wie typische HS Methoden! Was ich gut finde, ist das man mit Statistiken die wahrscheinliche Streubreite der Kurse ermitteln! Ob das hilfreich oder gar profitabel ist kann ich nicht sagen!
>>Im Technical Investor Board gibt es einen Systementwickler, der fast >>genau das Gegenteil gemacht hat und mit seinem System konsequent >>gegen einen Mix der populärsten Indikatoren handelt, immer dann, >>wenn diese versagen.
Das stellt sich mir doch gleich die Frage: Wann versagen die Indikatoren und wenn man das weiss,könnte man umgekehrt die Indikatoren handeln wenn sie funktionieren?
@Roti
>>Der/die diskretionäre Trader(in) kann dafür einen schlechten Tag haben >>oder andere mentale Probleme die ein HS nie haben wird!
Tja...das HS kann aber auch einen schlechten Tag haben!Ich finde wenn man mentale Probleme hat und die Strategie ein hohes Mas an Konzentration erfordert sollte man an diesem Tag nicht traden!Meist wird das nichts. Man kann sich zwar mit dem für diskretionäre Trader intigrierten Teil in Investox viel Arbeit abnehmen lassen-aber trotzdem! Ich persönlich würde es an einem schlechten Tag bleiben lassen...
>Ist immer ein Kompromiss mit der Diversifikation, je mehr ich streue umso >unempfindlicher werde ich, jedoch auch träger weil ein kleinerer >Einzelgewinn nicht mehr so stark zählt, also wie viel Diversifikation
>ist sinnvoll und wie viel muss es sein bzw. ab welcher Depotgröße >sinnvoll ?!
Man sollte das ganze nicht unbedingt an der Kontogrösse festmachen sondern in erster Linie an der Strategie und dem "erträglichen" Risiko! Wenn man eine Depot Strategie fährt und mittels Diversifikation das Risiko senken und kontinuierlich (vielleicht auch kleinere) Gewinne einfahren möchte ist die M_Methode sicher eine gute Lösung um das Depot zu checken! Ist man auf hohe Gewinne einzelner Titel aus, sollte man andere Strategien wählen!Wenn man systematisch Einzeltiteln handelt wäre z.B. eine MCS und anschliessender Risko-Wahrscheinlichkeits Matrix mit anschliessenden Häufigkeits verteilten_Ranking ganz sinnvoll!
Wer Aktien oder Hebelzertifikate auf Aktien handelt wird vielleicht das BETA ,die Branchen und branchenführenden Unternehmen in Betracht ziehen! Vielleicht auf den BULLISH_PERCENT -bekannt aus der P&F Chartechnik!
Andererseits muss man es auch so sehen, das grosse Verluste von Einzeltiteln genauso abgefedert,wie grosse Gewinne einzelner Titel gedämpft werden können! Es ist eine individuelle Entscheidung welche Strategie man wählt!Wie auch immer- man sollte sich über das mögliche Risiko einer Strategie bewusst sein!
Happy Trading
Sonntag, 10. Juli 2005, 19:59
Hallo Udo!
Da sind wir uns ja einig! Allerdings hat diese Erkenntnis bei mir lange auf sich warten lassen. Mein Anspruch bestand immer darin, ein Handelssystem zu entwickeln, welches in jeder Marktphase profitabel ist......
Ich finde, man macht es sich selbst schwer wenn man sich zur Deutung des Marktzyklus einzig und allein auf Kursdaten beschränkt. Es gibt eine ganze Reihe von qualitativ nicht minderen Hinweisen, die man dabei vernachlässigen würde. Ich sehe allerdings keine Möglichkeit all diese Daten in einem mechanischen System als Filter zu verarbeiten. Hier muss man meiner Meinung nach von Hand ran.
Hast du die Adresse von HappyJuppi noch? Würde mich interessieren. Statistik sollte man nicht vernachlässigen. Meiner Einschätzung nach sollten statistische Auswertungen der zugrunde liegenden Marktdaten eigentlich immer der Entwicklung eines Handelssystems vorangehen.
Es handelt sich dabei um ein EOD-System, was ich eine Zeit lang verfolgt habe. Die Trades finden nur diskretionär statt (Systematik nicht manuell sondern im System hinterlegt). Wenn ich die zugrundeliegende Idee richtig verstanden habe wartet das System auf eine Schieflage, die sich bei Verwendung gängiger Standardindikatoren ergeben würde (z.B. Kurs entwickelt sich trotz long signal in die falsche Richtung) und nimmt dann die Position ein. Die Idee dabei ist, dass Schieflagen aufgrund technischer allgemein gebräuchlicher Analyseverfahren ein besseres Chance/Risiko bieten. Ich kann nicht einschätzen, wieviel überhaupt nach Standardindikatoren getradet wird, wenn die damit gehandelten Volumina von Bedeutung wären könnte es funktionieren. Möglicherweise funktioniert es auch nur bei bestimmten Werten (Publikumslieblinge etc.). Kannst es ja mal auf die aktuellen Favoriten der Beliebtheisskala testen (wobei man damit einen zusätzlichen Parameter hätte).
Um es vorweg zu nehmen halte ich diese Feststellung für den alles entscheidenden Punkt für profitable Handelsssysteme so wie für diskretionäres Trading!
Da sind wir uns ja einig! Allerdings hat diese Erkenntnis bei mir lange auf sich warten lassen. Mein Anspruch bestand immer darin, ein Handelssystem zu entwickeln, welches in jeder Marktphase profitabel ist......
Ich finde, man macht es sich selbst schwer wenn man sich zur Deutung des Marktzyklus einzig und allein auf Kursdaten beschränkt. Es gibt eine ganze Reihe von qualitativ nicht minderen Hinweisen, die man dabei vernachlässigen würde. Ich sehe allerdings keine Möglichkeit all diese Daten in einem mechanischen System als Filter zu verarbeiten. Hier muss man meiner Meinung nach von Hand ran.
Ich habe mal eine Zeit lang www. HAPPYJuppi verfolgt! Hier wird mittels der statistischen Zeitreihenanalyse gehandelt! Die Ergebnisse waren oder sind auch nicht viel besser/schlechter wie typische HS Methoden! Was ich gut finde, ist das man mit Statistiken die wahrscheinliche Streubreite der Kurse ermitteln! Ob das hilfreich oder gar profitabel ist kann ich nicht sagen!
Hast du die Adresse von HappyJuppi noch? Würde mich interessieren. Statistik sollte man nicht vernachlässigen. Meiner Einschätzung nach sollten statistische Auswertungen der zugrunde liegenden Marktdaten eigentlich immer der Entwicklung eines Handelssystems vorangehen.
Das stellt sich mir doch gleich die Frage: Wann versagen die Indikatoren und wenn man das weiss,könnte man umgekehrt die Indikatoren handeln wenn sie funktionieren?
Es handelt sich dabei um ein EOD-System, was ich eine Zeit lang verfolgt habe. Die Trades finden nur diskretionär statt (Systematik nicht manuell sondern im System hinterlegt). Wenn ich die zugrundeliegende Idee richtig verstanden habe wartet das System auf eine Schieflage, die sich bei Verwendung gängiger Standardindikatoren ergeben würde (z.B. Kurs entwickelt sich trotz long signal in die falsche Richtung) und nimmt dann die Position ein. Die Idee dabei ist, dass Schieflagen aufgrund technischer allgemein gebräuchlicher Analyseverfahren ein besseres Chance/Risiko bieten. Ich kann nicht einschätzen, wieviel überhaupt nach Standardindikatoren getradet wird, wenn die damit gehandelten Volumina von Bedeutung wären könnte es funktionieren. Möglicherweise funktioniert es auch nur bei bestimmten Werten (Publikumslieblinge etc.). Kannst es ja mal auf die aktuellen Favoriten der Beliebtheisskala testen (wobei man damit einen zusätzlichen Parameter hätte).
Sonntag, 10. Juli 2005, 22:52
Hallo Thomas!
Mein Anspruch bestand immer darin, ein Handelssystem zu entwickeln, welches in jeder Marktphase profitabel ist......
Ich denke das ist/war nicht nur Dein Wunsch sondern Vieler!Aber wenn man die Bewegung der Märkte wirklich intensiv beobachtet und nicht nur versucht, mahtematische Ketten zusammenzufügen wird man erkennen, das es kein HS für alle Zyklen geben kann! Selbst Handelssysteme die "den Augenblick oder die Realität" handeln-z.B. Orderbook Handel benötigen Filter!
Ich finde, man macht es sich selbst schwer wenn man sich zur Deutung des Marktzyklus einzig und allein auf Kursdaten beschränkt. Es gibt eine ganze Reihe von qualitativ nicht minderen Hinweisen, die man dabei vernachlässigen würde. Ich sehe allerdings keine Möglichkeit all diese Daten in einem mechanischen System als Filter zu verarbeiten. Hier muss man meiner Meinung nach von Hand ran.
Ich bin grundsätzlich der gleichen Meinung!Es gibt beispielseise viele Indikatoren in USA sehr beliebt sind aber in Deutschland nicht auftauchen! Zum einen bekommt der (kleine)Privatkunde keine Daten spezieller Indikatoren und Informationen (Kosten) da sie meist den Institutionellen vorbehalten sind und andererseits sind sie für die meisten Anleger uninteressant-warum auch immer!
Sebastian Schmidt hat es m.M. treffend beschreiben: Erfahrung und das momentane Umfeld-die Stimmungsschwankungen-lassen sich nicht mathematisch ausdrücken und daran scheitern bessere Ergebnisse der Handelssysteme! Man kann das jeden Tag Intraday beim FDAX feststellen und wenn ein Indice in den kleinsten Komprimierungen schon starkt schwingt und sich irrational bewegt, kann sich das bis auf die EOD Ebene nicht volkommen beruhigen-so meine Meinung! Das soll kein Schuss vor den Bug der Systemtrader sein sondern nur eine grundsätzliche Feststellung aus meinem Research! Ein HS besteht nicht nur aus Schwingungen und wie schon oft im Forum besprochen, sind Diskretionär und Systemhandel zwei paar Schuhe!
Hast du die Adresse von HappyJuppi noch? Würde mich interessieren. Statistik sollte man nicht vernachlässigen. Meiner Einschätzung nach sollten statistische Auswertungen der zugrunde liegenden Marktdaten eigentlich immer der Entwicklung eines Handelssystems vorangehen.
Hier der Link zu HAPPYYuppie
Entwickelt wird das ganze bei PROZENTOR
Mit Statistica oder einem anderen gleichwertigen Programm kann man das m.M. auch selbst testen!
Dein zuletzt angesprochener Punkt finde ich wichtig! Man bräuchte dazu aber mehr Features in Investox-oder man weicht auf spezifische Statstik Software oder notfalls EXCEL aus..
Der letzte Punkt ist interessant-ich werde es beobachten,aber es erinnert mich an Divergenzen!Divergenzen ist auch wieder so ein Thema! Es funktioniert gut, aber es ist problematisch die Strategie in mathematische Formeln zu pressen...
Wünsche Dir einen guten Wochenstart!
@testeritis
Mercy für den Link-warst schneller!
Mein Anspruch bestand immer darin, ein Handelssystem zu entwickeln, welches in jeder Marktphase profitabel ist......
Ich denke das ist/war nicht nur Dein Wunsch sondern Vieler!Aber wenn man die Bewegung der Märkte wirklich intensiv beobachtet und nicht nur versucht, mahtematische Ketten zusammenzufügen wird man erkennen, das es kein HS für alle Zyklen geben kann! Selbst Handelssysteme die "den Augenblick oder die Realität" handeln-z.B. Orderbook Handel benötigen Filter!
Ich finde, man macht es sich selbst schwer wenn man sich zur Deutung des Marktzyklus einzig und allein auf Kursdaten beschränkt. Es gibt eine ganze Reihe von qualitativ nicht minderen Hinweisen, die man dabei vernachlässigen würde. Ich sehe allerdings keine Möglichkeit all diese Daten in einem mechanischen System als Filter zu verarbeiten. Hier muss man meiner Meinung nach von Hand ran.
Ich bin grundsätzlich der gleichen Meinung!Es gibt beispielseise viele Indikatoren in USA sehr beliebt sind aber in Deutschland nicht auftauchen! Zum einen bekommt der (kleine)Privatkunde keine Daten spezieller Indikatoren und Informationen (Kosten) da sie meist den Institutionellen vorbehalten sind und andererseits sind sie für die meisten Anleger uninteressant-warum auch immer!
Sebastian Schmidt hat es m.M. treffend beschreiben: Erfahrung und das momentane Umfeld-die Stimmungsschwankungen-lassen sich nicht mathematisch ausdrücken und daran scheitern bessere Ergebnisse der Handelssysteme! Man kann das jeden Tag Intraday beim FDAX feststellen und wenn ein Indice in den kleinsten Komprimierungen schon starkt schwingt und sich irrational bewegt, kann sich das bis auf die EOD Ebene nicht volkommen beruhigen-so meine Meinung! Das soll kein Schuss vor den Bug der Systemtrader sein sondern nur eine grundsätzliche Feststellung aus meinem Research! Ein HS besteht nicht nur aus Schwingungen und wie schon oft im Forum besprochen, sind Diskretionär und Systemhandel zwei paar Schuhe!
Hast du die Adresse von HappyJuppi noch? Würde mich interessieren. Statistik sollte man nicht vernachlässigen. Meiner Einschätzung nach sollten statistische Auswertungen der zugrunde liegenden Marktdaten eigentlich immer der Entwicklung eines Handelssystems vorangehen.
Hier der Link zu HAPPYYuppie
Entwickelt wird das ganze bei PROZENTOR
Mit Statistica oder einem anderen gleichwertigen Programm kann man das m.M. auch selbst testen!
Dein zuletzt angesprochener Punkt finde ich wichtig! Man bräuchte dazu aber mehr Features in Investox-oder man weicht auf spezifische Statstik Software oder notfalls EXCEL aus..
Der letzte Punkt ist interessant-ich werde es beobachten,aber es erinnert mich an Divergenzen!Divergenzen ist auch wieder so ein Thema! Es funktioniert gut, aber es ist problematisch die Strategie in mathematische Formeln zu pressen...
Wünsche Dir einen guten Wochenstart!
@testeritis
Mercy für den Link-warst schneller!
Happy Trading