INVESTOX-Forum

Hallo,

ich habe ein HS auf dem Schatz, welches auf 15min eingestellt ist. Innerhalb dieses Zeitrahmens verwende ich 60min-Komprimierungen, wie folgt:
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global Const einTick: 0.005;
global Const kompMinuten: 60;
global Calc long_Limit: Komp(#Ref(High, -1) + einTick#, #kompMinuten#);
global Calc short_Limit: Komp(#Ref(Low, -1) - einTick#, #kompMinuten#);

global Const periode_mom: 10;
global Calc Daten_mom: Komp(#MOM(Close, periode_mom)#, #kompMinuten#);

{Long: Signallinie nach oben durchstoßen}
global Const delta_signallinie: 33/1000;
global Const long_signallinie: 100 + delta_signallinie;
global Calc long_Setup: Cross(Daten_mom, long_signallinie, 1)=1;

{Short: Signallinie nach unten durchstoßen}
global Const short_signallinie: 100 - delta_signallinie;
global Calc short_Setup: Cross(Daten_mom, short_signallinie, 1)=-1;

{Handelssignale}
global Calc enterLong:
Ref(long_Setup, -1) AND High >= long_Limit;

global Calc enterShort:
Ref(short_Setup, -1) AND Low <= short_Limit;
===============================================
Danke.

Viele Grüße
Torsten

Hallo Carsten und Udo,

bei "*signallinie" ist CONST falsch, aber das ist historisch gewachsen und ich habe später einfach vergessen, die Definition in CALC umzuwandeln.
Werde ich umändern.

Bei der MOM-Berechnung stimme ich nicht ganz zu.
Ich sehe es so, ich verwende eine höhere MOM-Komprimierung in einen kleineren Zeitrahmen, d.h. ich darf die letzte Periode nicht verwenden.
Man könnte es nun so machen wie Carsten es vorschlägt, oder Alternativ verwende ich erst ganz zum Schluß in der Enter-Formel den Ref(xx,-1)-Bezug.
Müßte das nicht eigentlich ausreichen, um den "Zukunftsblick" abzuschalten?
Danke.

Viele Grüße
Torsten

Hallo Udo,

ich bin noch am probieren, aber der erste Effekt nachdem ich bei MOM das Ref-1 nach den Vorgaben von Carsten eingebaut habe war, dass die wunderschöne steigende KK in sich zusammengebrochen ist.
Wenn etwas zu gut aussieht, dann hat man einen Fehler gemacht...

Ich denke es liegt daran, dass mein unteres Ref-1 nicht gleichwertig ist mit dem Ref-1 innerhalb der Komp-Berechnung. Außerhalb der Komp-Berechnung wirkt nur der kleinere 15min-Zeitbezug, d.h. statt 60min zurück gehts nur 15min zurück und das reicht nicht aus den "Zukunftsblick" aufzuheben.
Danke.

Viele Grüße
Torsten

Hallo,

das ist ein wirklich interessanter Effekt.
Innerhalb einer Komp(#...#,#60#)-Berechnung, darf leider kein Bezug genommen werden auf eine Calc-Berechnung. Dann wird eine Fehlermeldung ausgegeben und es erfolgt keine Signalgenerierung.

Eine Const-Berechnung dagegen kann problemlos innerhalb von Komp() verwendet werden.

Man kann aber den Komp()-Indikator heimlich eine Calc-Berechnung unterjubeln, indem man bei einfachen Berechnungen einfach statt Calc --> Const schreibt.

Beispiel:

Zitat

{Long: Signallinie nach oben durchstoßen}
global Const delta_signallinie: 33/1000;
global Const long_signallinie: 100+delta_signallinie;
global Calc long_Setup: Komp(#Cross(Ref(MOM(Close, periode_mom),-1), long_signallinie, 1)#, #kompMinuten#)=1;

Es wird auch keine Fehlermeldung erzeugt.

Herr Knöpfel bitte unbedingt dieses Feature lassen, dass ist super!!!

Viele Grüße
Torsten

Hallo,

jetzt ist doch noch eine Frage aufgetaucht und zwar betrifft diese den Ref-Bezug von "Setup" in dem realTrading-HS (Stop-Orders in Limitsystemen) in der Ordermudulbeschreibung auf S.19/20.
Dazu muß ich kurz was erklären.

In Kurzform wird im Handbuch zwischen zwei HS unterschieden, je nach Zweck:
a) Backtest-HS:
EnterLong: Ref(Setup, -1) AND High >= Limit
Enter-Basis Long: If(Open>Limit, Open, Limit)

b) realTrading-HS:
EnterLong: Setup
Enter-Basis Long: High

Ich habe weiter oben dieses HS so erweitert, dass ich unabhängig von der globalen Handelssystem-Komprimierung bin (z.B. im Tick-Bereich) und die Handelslogik trotzdem fest auf 5 Minuten einstellen kann.
Leider muß man wegen Komp in der Cross-Berechnung mir Ref-1 arbeiten, d.h. mein Backtest-HS sieht wie folgt aus:
a) Backtest-HS:
EnterLong: Setup AND High >= Limit {Ref-1 muß weg, da schon bei Cross enthalten}

b) realTrading-HS:
EnterLong: Setup oder Ref(Setup, 1) oder Komp(#Ref(Setup, 1)#,#kompMinuten#) ???
Enter-Basis Long: High
Enter-Basis Long: If(Open>Limit, Open, Limit)

Wie sieht jetzt in der Komp-Variante die EnterLong-Regel aus? Ich habe mal 3 mögliche Varianten angegeben in der Farbe Orange, was wäre hier korrekt? Mit dem Ref+1 bin ich möglicherweise total auf dem Holzweg?
Danke.

Viele Grüße
Torsten

PS:
Ich war bestebt mich beim ersten Versuch so genau wie nur möglich an das Handbuchbeispiel zu halten, um das automatische Stoplimit-HS umzusetzen.

Hallo,

ich habe noch eine 2.Frage.

Ich habe bei der 5min-HS-Einstellung einen optimalen Tradedauerstop von 306 Perioden (also 306 Periode von je 5 Minuten Länge) ermittelt.

Zitat

global Const tradedauerPerioden: 306;

Dann habe ich die Handelsregeln weiterhin auf 5min-Komprimierung fixiert und den Handelssystem-Rahmen auf 1min eingestellt (unter Titel).
Damit jetzt die Trades noch genau so lang sind wie bei 5min-Rahmen muß ich schreiben (also 306 Perioden 5min = 306*5 Perioden 1min):

Zitat

global Const tradedauerPerioden: 5*306;

Und jetzt komme ich ein bischen ins grübeln. Ich möchte den Handelssystem-Rahmen auf 2Ticks eingestellen. Aber es gibt hier keinen festen Faktor wieviel 2er-Tick-Perioden in eine 5min-Periode passen.
Also habe ich mir gedacht verwende ich den Komp-Indikator, wie folgt:

Zitat

global Const tradedauerPerioden: Komp(#306#, #5#);

Das funktioniert leider so nicht, es werden keine Handelssignale generiert und im Logbuch steht folgender Eintrag:

Zitat

Modul: Handelssysteme
Prozedur: Evaluierung
Vorgang: Überprüfung der Daten und Einstellungen
Datenreihe: EuroSchatz_ib
Meldung: Ungültige Stopeinstellung. Prüfen Sie, ob in der Stopeinstellung eine gültige Einstellung vorliegt (Zahlenwert, globale Variable oder Optimierungsvariable).

Kann man das irgendwie hinbekommen? Mache ich vielleicht nur beim Syntax was falsch?
Danke.

Viele Grüße
Torsten

PS:
Ich habe noch folgendes ausprobiert:

Zitat

global Calc tradedauerPerioden: Komp(#306#, #5#);

Mit Calc werden Handelssignale generiert, aber die Anzahl der Trades ist von 175x sprunghaft auf 1977x angestiegen, d.h. mit der Tradelänge stimmt was nicht.