INVESTOX-Forum

Hallo

Bin gerade auf folgendes gestossen bei der Verwendung von PF mit vorkomprimierten Intraday-Daten:

Bei der ersten Spalte des Tages wird das Open der Spalte uneinheitlich berechnet, und zwar wie folgt:

Berechnung mit Openkursen:
erste Spalte Intraday unbestätigt: Open=Erster Tageskurs
erste Spalte Intraday bestätigt: Open=Erster Tageskurs

Funktioniert somit wie erwartet!!

Berechnung mit Closekursen:
erste Spalte Intraday unbestätigt: Open=erster Tageskurs
erste Spalte Intraday bestätigt: Open=Spalte(SE)

Bei der Berechnung mit Close-Kursen wechselt somit das Open der ersten Spalte des Tages auf Spalte(SE), sobald diese bestätigt ist !!

Das ist darum problematisch, weil dies den Intraday-Stop durcheinanderbringt und so der Backtest falsch.

Ist dieses Verhalten so gewollt oder ein Fehler von Investox?

mfg

Michael

Hallo Herr Knöpfel

Das Problem ist aber der Ausstieg.
Folgender Fall:
Ich habe ein Intraday-System, welches mit Gewinn-Stop arbeitet, PF wird mit Close berechnet.
Die Position wird über Nacht gehalten. Nehmen wir zudem an, dass die für das PF System die Daten mit 60min vorkomprimiert sind.

An extrem ruhigen Tagen kann es vorkommen, dass nicht einmal die erste Spalte des Tages bestätigt wird. Sollte das Gewinnziel dann erreicht sein beim Open (ersten Tageskurs), wird sofort ausgestiegen.

Wird die erste Spalte allerdings bestätigt, steigt das System mit dem Intraday-Gewinn-Stop erst bei Spalte(SE) aus.
Falls ein solcher Stop beim Broker gelegen wäre, und die Bedingung (Gewinn erreicht) schon beim Open erfüllt gewesen wäre (d.h. der Gewinn ist erreicht), wäre das System schon zum Open (zum ersten Tageskurs) rausgegangen.
Somit schaut der Intradaystop in die Zukunft, ich weiss ja noch nicht, ob die Spalte bestätigt wird innerhalb des Tages oder nicht!!

Man könnte natürlich als Zusatzbedingung der Intraday-Stops z.B. Spalte(SB)=1 fordern. Das funktioniert dann auch. Nur lässt sich das dann nicht mit dem ORM umsetzten, so dass die Stops (Gewinn und Verlust) beim Broker sind.

Grüsse, Michael

Hallo

Zitat

Mit einem Intraday-Gewinn-Stopp... dieser greift doch frühestens eine Spalte nach ENTRY oder meinst Du einen in ORM gesetzten Stopp?

Ja ich beziehe diese Aussage auf ORM-Stops


@ Herr Knöpfel

Zitat

das ist schon bewußt so gemacht. Ein Grund dafür ist, dass gerade dadurch die Intradaystops nicht falsch, sondern im Normalfall korrekt berechnet werden. Als Normalfall wird dabei angenommen, dass man erst einsteigt, wenn die Spalte bestätigt ist. Daher wird der Openkurs auf Spalte(SE) - also den Einstiegspreis - gesetzt, sobald die Spalte bestätigt ist.

Das verstehe ich nicht ganz.

Stops sollen doch den rechtzeitigen Ausstieg sicherstellen, Sie sprechen von einsteigen?
Warum wird dies unterschiedlich gehandhabt, ob mit Open- oder Close-Kursen gerechnet wird? Bei Berechnung mit Open-Kursen kann ich die Änderung des Opens der ersten Spalte vom ersten Tageskurs auf Spalte(SE) wie oben beschrieben nicht beobachten, wenn die Spalte bestätigt ist.

Ich möchte mit meiner Fragerei wirklich nicht nerven, ich möchte einfach den Unterschied verstehen, und was dahintersteckt.

Grüsse, Michael

Hallo

Meiner Meinung wäre eine einheitliche Lösung die beste, unabhängig von der Art der Berechnung.

In diesem Falle würde das dann bedeuten, dass das Open der ersten Tages-Spalte in jedem Fall dem ersten Tageskurs entspricht.

Den korrekten Einstieg kann man über Spalte(SB) und Spalte(SE) sicherstellen.

Grüsse, Michael

Hallo Herr Knöpfel,

Zitat

Bei Renko wird dagegen das Tages-Open geliefert

...
nun, hierzu besteht bei (nur?) mir noch ein wenig Erklärungsbedarf (trotz umfangreichen Diskussionen mit Udo, damals nach INV-Renko-Implikation)

Ich füge ein Bild an:


Der gekennzeichnete grüne Brick hat Spaltenwerte:
Hoch: 4990
Tief: 4985
Richtung: Aufwärts
Eröffnet: 4990

Spalte SE wäre demzufolge 4990 , was mir bei "steigend" nicht so recht einleuchtet.

Weiterhin hat der gekennzeichnete rote Brick die Spaltenwerte:
Hoch: 4985
Tief: 4980
Richtung: Abwärts
Eröffnet:4980

Spalte SE wäre demzufolge 4980 , was mir bei "fallend" auch nicht so recht einleuchtet.

Als logisch würde ich empfinden, wenn SE bei "steigend" dem Spaltentief und bei "fallend" dem Spaltenhoch entspräche.

Hallo Udo,
auf jeden Fall ist das bei mir so:
- ich steige von unten nach oben und
- falle dann von oben wieder runter
Logo? Logo!
Der Herr Renko hat das irgendwie umgekehrt geschafft =) , obwohl sich seine Ziegelsteine (von den Grunddaten aus gesehen) auch entsprechend aufbauen.
Vielleicht ist ihm ja mal ein Ziegel auf den Kopf "gestiegen"


Nachtrag: die Indianergeschosse sind hier belanglos, das Bild wurde zufällig irgendwo herauskopiert. Hat auch nichts mit aktuellem HS zu tun.

hallo udo

--Renko wird immer auf der Ober,-Unterkante des Bricks als Spalte(SE)


das kann so nicht sein sh oder st ist nicht gleich se

Hallo Peter,

Zitat

Du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut.

... das würde ich als Börsianer nicht schreiben, oder gilt das nur für die anderen Missetäter? Für einen selbst aber nicht, oder? =) =)

hallo gerd

nur der nächste vom übernächsten steht da nichts

hallo udo
und wenn der dax mal um ein halbes pünktle hüpft haste zb. sh 5000 und se 5000,5