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Robustheitstest autom.

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Gabi

unregistriert

1

Dienstag, 18. Oktober 2005, 13:11

Robustheitstest autom.

Hallo Zusammen, hallo Herr Knöpfel

Könnte man nicht den Robustheitstest für eine automatische Marktanpassung nutzen.
Einstellungen könnten sich nach festgelegten Intervallen oder Perioden selbst überprüfen z.B. im Vergleich zur Kapitalkurve, Volumen oder Indikatoren und dann automatisch anpassen.

So würden die verwendeten Parameter im Seitwärts -und Trendmarkt besser greifen.

Nur so eine Überlegung!

Gruss Gabi

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

2

Mittwoch, 19. Oktober 2005, 09:56

RE: Robustheitstest autom.

Hallo,

etwas Vergleichbares wurde ja im Zusammenhang mit "Walk Forward" schon diskutiert.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Wiwu Weiblich

Experte

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 752

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

3

Mittwoch, 19. Oktober 2005, 10:03

Hallo Herr Knöpfel,

...by the way - wie ist denn der aktuelle Stand bei "Walk Forward" ? Haben Sie in dieser Richtung etwas geplant ?

Danke vorab für eine Zwischeninfo.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

4

Mittwoch, 19. Oktober 2005, 10:13

@ Herrn Knöpfel,

Ich habe mal eine Frage im Vorfeld zu Walk Forward: Wie wird auf Basis GA WF funktionieren da GAs Generationenen mit unsortierter Performance liefert? Die Generationen müssten bei jedem Durchlauf neu sortiert und gelistet werden und selbst dann hat man noch keine "aufbauende" Performance-oder kommt ein anderes Verfahren zum Einsatz?
Happy Trading

Frieder

unregistriert

5

Mittwoch, 19. Oktober 2005, 13:34

Hallo Udo,

in Dysen hatte ich schon die Gelegenheit, mit der Walk-Forward-Testung zu experimentieren.

Dort ist (besser:war) es so, daß man die Optimierungskriterien in einem separaten Dialog festlegen konnte und dann die nach diesen Kriterien beste Generation zum weiteren "Forward walken" benutzt wurde. Die Fitnesskriterien in Dysen sind aber ziemlich andere, als in IV: z.B. "minim. Gewinn", "Fröhlich Faktor","max.DD" etc.

Die generelle Vorgehensweise finde ich aber ok: jeder kann sich seinen Cocktail an Fitnesskriterien selber selektieren, wie wir das jetzt ja im Optimierungsdialog auch schon machen.

Schön fände ich es, wenn sich aus den gewichteten Selektionskriterien ein Gesamtfaktor ergeben würde (den ich z.Zt. noch handish in Excel ermittele), aus dem sich dann die weiter zu verwendende Generation quasi automatisch ergibt.

Grüße,
Frieder

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

6

Mittwoch, 19. Oktober 2005, 16:10

Hallo,

ich wollte mit Nennung des Stichworts nicht unbedingt eine neuerliche Diskussion diesbezüglich eröffnen. Es gibt da von mir aus nichts Neues oder demnächst zu erwarten.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

7

Mittwoch, 19. Oktober 2005, 16:23

Hallo Frieder,

Dysen basiert m.E. auf einem heuristischen Suchverfahren!Diese Methode opimiert Variable so lange (ohne Generationen zu bilden) bis die beste Einstellung ermittelt ist! Daher müss vermutlich keine Selektion von Generationen vorgenommen werden!Es würde auch zu lange dauern...
Daher stellt sich mir auch die Frage wie man z.B. in einem realtime System diesen Test laufen lassen kann!


Beispiel:

Ein 5 Minuten System soll alle 15 Minuten mit 5 Runden neu optimiert werden! Bei GAs ist absolut nicht sichergestellt, das bei 5 Durchgängen auch nur eine bessere Generation dabei ist wie die aktuell verwendete Einstellung da GA nicht auf das bisherige Optimierungs Maximum aufsetzt sondern immer wieder Generationen neu bildet die mit Pseudo Werten starten! Es wäre daher rein zufällig wenn sofort eine bessere Einstellung gefunden wird! Wie aber bekommt man es in den Griff, da die Optimierung nicht linear abläuft?
Happy Trading

Frieder

unregistriert

8

Mittwoch, 19. Oktober 2005, 16:31

Hallo Udo,

Dysen bildet bei der Optimierung durchaus einzelne Generationen, die nach der Optimierung auch jeweils als HS selektiert werden können.

Die WF-Optimierung in dem von Dir beschreibenen Sinne Intraday- Realtime anzuwenden finde ich doch recht exotisch-futuristisch. Ich dachte eher an die Verwendung im Backtest, um dort verschiedene Optimierungs-Techniken reproduzierbar testen zu können.

Aber nach der obigen Bemerkung von Herrn Knöpfel können wir uns diese Diskussion hier wirklich sparen, denn es scheint ja in absehbarer Zeit nicht auf der Agenda zu stehen:( !

Grüße,
Frieder

Mikel

unregistriert

9

Mittwoch, 19. Oktober 2005, 16:42

Schätze, das wird was für Investox Version 5.

Wenn die Major Releases so im Abstand von 1.5-2 Jahren wie bisher aufeinander folgen, dann wird es wohl noch mindestens 1 Jahr dauern.

Solche Leckerbissen werden wohl kaum als "Zwischenupdate" zu erwarten sein.

Grüsse, Michael

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

10

Mittwoch, 19. Oktober 2005, 22:46

Hallo,

wenngleich das Tool auch nicht innerhalb kurzer Zeit verfügbar sein wird finde ich es trotzdem interessant mal kurz über die Vorgehensweise zu diskutieren!

Frieder,um noch einmal auf Dysen zurück zu kommen:Genersationen ja-Rückschritte nein-so würde ich die Perforamnce der Generationen(wenn man das so nennen kann) der heuristischen Optimierung beschreiben.GAs hingegen zeigen von Generation zu Generation unterschiedliche Ergebnisse was mit dem Verfahren zusammenhängt!

>>Die WF-Optimierung in dem von Dir beschreibenen Sinne Intraday- Realtime anzuwenden finde ich doch recht exotisch-futuristisch.

Wenn man den FWT in Dysen laufen lässt werden innerhalb n- Perioden x -Runden optimiert! Angenommen man stellt fest ,das in einem 30 Minuten System,wenn man alle 60 Minuten 3 Runden optimiert sehr gute Signale erzielt werden wird man die Strategie real einsetzen und das ganze so fortführen wollen! Benötigt man den Forwad Test nur um Historien zu testen ohne das ganze real umzusetzen? Es soll doch später automatisiert,zumindest was die reglmässige Adjustierung der Parameter betrifft so fortgeführt werden oder sehe ich das falsch?
Happy Trading