INVESTOX-Forum

folgendes Problem:

ich möchte eine ÜL definieren, die als Stop greift, wenn der Kurs einen Mindestgewinn von 0,1 % erzielt hat.

eine Gerade wird definiert durch 2 Punkte P1 und P2
P1 ist Datum von Tradeentryprice
P2 ist Datum , wenn Tradeentryprice minus 0,1%

Wie kann ich das Datum generieren ?

hallo

wiso das datum,das brauchste doch nicht

Calc Datum1: DateMarkS(6, 1, 2005, 15, 0, 0);
Calc Datum2: DateMarkS(10, 1, 2005, 13, 0, 0);
Calc Wert1: 119.5501;
Calc Wert2: 119.759;
Calc Linie: ÜL(Datum1, Wert1, Datum2, Wert2, Lin);


Hallo Peter

wieso soll ich das Datum hier nicht brauchen ?

hallo

es müsste doch auch das stoplevel reichen

Hallo Udo

der Stop level liegt nicht konstant.

es sollen 2 Punkte miteinander verbunden werden, P1 und P2.mit Abstand10 ticks.
Da P2 bei short ja unterhalb von P1 liegt, ist es keine horizontale sondern eine fallende Linie, die im Abstand von 10 ticks als Stoplinie definiert werden soll.

Mit ValueWhen bekomme ich zwar den Wert und auch die Perioden, aber nicht das Datum.

ich bräuchte quasi DateWhen.

Eine Alternative wäre: Anzahl der Perioden ermitteln und dann eine Linie definieren. Aber einen Indikator zum Linie definieren habe ich nicht gefunden

und die TÜL hab ich auch nicht gefunden.

Muss ich jetzt zum Optiker ?

hier meine Idee

meine Idee habe ich Extraball genannt.

Mein Grundsystem hat eine Trefferquote von ca. 90 %
es starten immer 2 Trades.
der erste wird nach 10 ticks mitgenommen, der zweite soll weiter laufen und nur durch die Stoplinie begrenzt werden, quasi als Extraball wie früher beim flippern.

zwar werden wohl ca. 60-70 % aller Trades mehr oder weniger bei 0 ausgestoppt, aber der Rest kann schöne Gewinne machen.

Anke hat mir mal bei folgendem Stop geholfen:
calc Steigung_7: ValueWhen(LRSlope(close,7),Tradeperiods=TraP,1,V);
calc Dummy: Ersatz(Steigung_7, 0);
calc Steigung_Durchschnitt: Dummy ;
If( tradeperiods > 7,close < (Tradeperiods * Steigung_Durchschnitt) + Tradeentryprice)

jetzt benötige ich aber die Anzahl der Perioden.
Wenn ich hier für die Perioden folgendes eingebe:
calc TraP: BarsSince(low<=Tradeentryprice - 0.1,1);
kommt die Fehlermeldung:Indikator:
BarsSince
Meldung: Für die Berechnung des Indikators stehen (bei dieser Datenkomprimierung) nicht genügend Daten zur Verfügung.

Hä ?

Hallo Anke

es ist ein Short Trade.
die blaue Linie wird durch den exit des 1. HS erzeugt und definiert damit die rote Linie
in diesem Bild würde der Trade also sofort beendet werden.

hier die Formel für Short-Trades:
calc TraP: Ersatz(BarsSince(low<=Tradeentryprice - 0.1,1), 0.001);
calc Steigung_7: ValueWhen(LRSlope(close,7),Tradeperiods=TraP,1,V);
calc Dummy: Ersatz(Steigung_7, 0);
calc Steigung_Durchschnitt: Dummy ;

If( tradeperiods > 7,high > (Tradeperiods * Steigung_Durchschnitt) + Tradeentryprice,0)

und es erscheint immer noch die gleiche Fehlermeldung.

was in dieser Formel auch nicht stimmt:
LRSlope bezieht sich auf die close-Kurse.
mein Bezug ist aber TradeEntryPrice(=close der Periode) und Tradeentryprice minus 10 ticks(irgendwo zwischen high und low).

calc TraP: Ersatz(BarsSince(low<=Tradeentryprice - 0.1,1), 1);
calc Steigung_7: ValueWhen(LRSlope(close,7),Tradeperiods=TraP,1,V);
calc Dummy: Ersatz(Steigung_7, 0);
calc Steigung_Durchschnitt: Dummy ;

If( tradeperiods > 7,high > (Tradeperiods * Steigung_Durchschnitt) + Tradeentryprice,0)

jetzt mit 1 statt 0.001, aber gleiche Fehlermeldung

da scheint sich noch ein weiterer Bug versteckt haben.

Frage an Herrn Knöpfel:

gibt es keine Funktion:
DateWhen ?

das würde das Problem recht einfach lösen.
Calc Datum1: DateWhen(TradeEntryPrice,1,V);
Calc Datum2: DateWhen(low <= TradeEntryPrice-0.1,1,V));
Calc Wert1: TradeEntryPrice;
Calc Wert2: TradeEntryPrice - 0.1;
Calc Linie: ÜL(Datum1, Wert1, Datum2, Wert2, Lin);

Der Stop ist:

calc TraP:Ersatz(BarsSince(low<=Tradeentryprice - 0.1,1), 1);
calc Steigung:-0.1/TraP;
high > TradeEntryPrice + (TradePeriods-TraP *Steigung)
and
TradePeriods > TraP

mit der bekannten Fehlermeldung
Indikator: BarsSince
Meldung: Für die Berechnung des Indikators stehen (bei dieser Datenkomprimierung) nicht genügend Daten zur Verfügung.

ok, jetzt mit Beispielkursen
am Start: 2 Handelssysteme
HS 1 hat ein Gewinnziel von 10 ticks.
startet am 30.12.um 17.00 Uhr bei 118,00 im Bundfuture
HS2 startet zum gleichen Zeitpunkt.
Komprimierung 60 min.

um 21 Uhr erreicht der Doppeltrade das 1. Gewinnziel Short

Somit sind nun folgende Fakten gegeben:
HS 1 hat sein Ziel erreicht und ist out.
HS 2 definiert jetzt(!) seine Stoplinie und hat folgende Daten zur Definition zur Verfügung:
Datum1: 30.12.05 17Uhr00
Datum2: 30.12.05 21Uhr00
Wert1 118,00
Wert2 117,90
Amzahl der Perioden: 4
die Kerze hat aber um 21 Uhr das
low bei 117,83,
high bei 118,01,
open bei 117,98,
close bei 117,85

Somit ergeben sich folgende Werte:
Stoplinie startet bei
Datum 30.12.05 21Uhr 00
Wert 118
Steigung pro Periode -10 ticks durch 4 Perioden = -2,5 ticks pro Periode

diese Stoplinie ist eine Parallele zu der Strecke Tradestart und Tradeende HS1 mit Abstand 10 ticks.

Sinn dieser Übung:
es wird mit einem Trade gehandelt, der kein Geld mehr kosten wird außer Gebühren und Slippage. Und die dürften nach 4-6 Bars auch kein Thema mehr sein, wenn nicht das High der aktuellen Periode die Linie nach oben kreuzt.

Stop soll greifen, wenn das high die Linie überschreitet.

jetzt muss das nur noch programmiert werden.