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HS mit zufällig generierten Einstiegsignalen für den DaxF
Hallo,
ich möchte hier mal ein Zufallssystem zur Diskusion stellen. Ich habe das mal schnell erstellt um eine API-Schnittstelle zur TWS unter Simulationsbedingungen zu testen. (ähnlich dem virtuellen Broker in Investox, System geht aber Long zum Ask-Kurs, Short zum Bid, Out zum Last). Das Entersignal wird dauernd generiert, ist das System out (ausgestoppt oder Gewinnziel erreicht) wird sofort eine neue Order abgesetzt.
Das Simulationsergebnis sollte dann nach einigen tausend Trades incl. Gebührenberücksichtigung negativ sein, ohne Gebührenberücksichtigung ausgeglichen.
Nach nun einer Woche und ca. 2000 Trades zeichnet sich ein eindeutig positives Ergebnis ab, was ja nicht sein kann.
Darauf habe ich mit Investox einem Backtest gemacht ebenfalls mit positivem Ergebnis (ohne Gebühren)
als Signalgenerator funktioniert das mit einem Ticksystem perfekt, bei eingeschalteter automatischer Aktualisierung wird so nahezu sekündlich ein Signal generiert.
nimmt man im Backtest je 2.5 Punkte Gewinnziel und Verluststop an, (Ein-und Austiegbasis = Close) bemerkt man schon beim mehrmaligen manuellen Aktualisieren, dass das Testergebnis viel öfter positiv als negativ ist.
Darauf habe ich als Einstieg und Ausstiegspreise mal die Bid-Ask-Kurse genommen, hier ist das Ergebnis dann (ohne Gebühren) nahezu immer negativ, was ja irgendwo logisch erscheint, das Gewinnziel ist ja eine Limit-Order, das Stop-Ziel eine Market-Order. Ein besseres Fill als das Limit ist unmöglich, da das Limit als Unterstützung bzw. Widerstand im Markt liegt. Ein schlechteres Fill als das Stop-Ziel ist möglich, wenn durch ein vorherige Marketorder alle Limits im Orderbuch bis über das Stop-Ziel einfach weg sind. (Stop-Fishing).
Ein Zufallsystem (mit Null Gewinn/Verlust ohne Berücksichtigung der Gebühren) ist m.M. nach nicht umsetzbar bzw. programmierbar.
Wenn doch, könnte man mal die ganzen Moneymanagement-Theorien austesten: Gewinne laufenlassen, Verluste begrenzen, der Einstieg ist unwichtig, nur das Trademanagement zählt und was ich da sonstnoch irgenwannmal gelesen, gehört habe.
Bevor ich da noch weiter rumlaboriere, frage ich mal hier im Forum, ob schon jemand in der Richtung rumprobiert hat.
Möglich wäre ja auch ein grundsätzlicher Trade-Ausstieg per Market-Order
Grüsse
Klaus
als Anlage mal das Projekt, ihr müßt nur die Titelnamen anpassen. (und evtl. vor dem Öffnen unter Einstellungen, Investox anpassen, Daten, die max. Periodenanzahl begrenzen, da es ein Ticksystem ist)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Klaus« (15. Februar 2006, 09:42)
ich hatte ansatzweise in diese Richtung getestet,dann aber abgebrochen, da mir die Funktion "MFE" und entsprechendes MM in Investox fehlt! Somit kann man nicht testen wie hoch ein Verlustrade im Gewinn lag bevor er zum Verlustrade wurde!Nicht jedes Underlying,so meine Meinung,eignet sich zum "Gewinne laufen" lassen-egal ob man einen Pseudo Einstieg wählt oder nicht! Oftmals stehen Risiko und (Gewinn) DD in keinem Verhältnis zueinander! Zudem müsste man bei solchen Testreihen die Möglichkeit haben, das MM besser zu steuern indem man Teilzu,- und Teilverkäufe in das System intigrieren und austesten kann! Ich glaube nicht das ein Trader der einen Lot bzw Positionen im Gewinn hat, diesen mit der vollen Kontraktanzahl ausnahmslos hält ohne vorher entsprechend Teiverkäufe zu tätigen.Ohne ausreichende Möglichkeiten sind m.M. solche Tests,egal ob Pseudo oder nicht,sehr realitätsfremd....
es geht ja nicht direkt um ein real handelbares System, sonder um eines, welches ohne Berücksichtigung der Brokergebühren weder Gewinne noch Verluste produziert.
ich habe jetzt nochmal hier im Forum und auch sonst "rumgegoogelt". Wenn man nach Begriffen wie Risikomanagement, Moneymanagement, Handelsysteme etc. sucht, stößt man immer wieder auf den "Zufallseinstieg", "Münze werfen", mit der 50:50 - Chance, welcher durch entprechendes Trade-Management in den Gewinn führt.
Dazu bräuchte man jedoch erst mal das Zufalls-System, welches diese Existemz der 50:50 Chance überhaupt beweist. (ohne Broker-Gebühren)
Der Erfolg eines solchen Systems erscheint nicht mal unlogisch, bewegen sich die Märkte doch nahezu täglich in Trends.
Erfolgt der Einstieg dann zufällig in der Trendrichtung und es wird ein Trailing-Stop zur Gewinnsicherung verwendet, wird dieser Trade sicher mehr Gewinn abwerfen, als der sofort ausgestoppte gegen die Trendrichtung.
Real handle ich mit einem HS auf Tickbasis. Das Einstiegsignal wird durch diverse "Ereignisse" generiert, z.B. hohe Volumina, Brüche von WS oder US u.ä.
Es gibt jedoch auch Einstiegsfenster (welche u.U. mehrere Minuten lang sein können), oft auch nach den " Ereignissen" . Da würde ich dann gerne einen Zufallseinstieg mit dem entsprechendem Risikomanagement benutzen.
Vielleicht leide ich ja auch unter "Fachidiotie", bedingt durch jahrelange Tick-HS-Entwicklung, dann bitte ich um Nachsicht.
Aber der Ansatz erscheint doch logisch, über ein paar Kommentare dazu würde ich mich freuen.
RE: HS mit zufällig generierten Einstiegsignalen für den DaxF
Hallo zusammen,
ich halte das ganze Gerede von zufälligen Einstiegen und Moneymanagment für Qu.... . Entweder man erreicht das Moneymanagment über mehrere Kontrakte, dann habe ich dafür feste Regeln (also z.B. Kurs fällt um X %, dann kaufe einen weiteren Kontrakt oder etwas in der Art), dann spielt der Zufallseinstieg keine Rolle mehr und es handelt sich um feste Handelsregeln und es hat nichts mehr mit einem Zufallsystem zu tun oder es ist nur ein Kontrakt und da habe ich noch nichts positives gesehen. Getestet habe ich da auch schon sehr viel mit EOD Daten und ich konnte noch nichteinmal die Beispiele von van Tharp nachstellen (die Dow Jones 30 "Tests"). Im Gegenteil. Und ehrlich gesagt kommen mir meine Ergebnisse auch viel plausibler vor als die von van Tharp. Je mehr ich Backteste, desto überzeugter werde ich, dass der Markt wirklich sehr effizient ist und es sehr schwer ist, eine Ineffizienz im Markt zu finden (und die braucht man, um profitabel handeln zu können). Und zum Testen einer Exit Strategie taugt meiner Meinung nach ein zufälliger Einstieg auch nicht, da der optimale Exit sehr von der Art des Einstiegs abhängt. Einzig vielleicht bei Trendfolge Systemen, aber selbst dort konnte ich keine Korrelation zwischen Zufallseinstieg mit Exit und Einstieg mit Exit feststellen.
prinzipiell bin ich auch deiner Meinung bez. der Theorien von van Tharp, auch was die Effizienz des Marktes angeht.
Andererseits bekomme ich langsam das Gefühl, das nahezu jeder Trade ein Zufallseinstieg ist, die wenigen Trades, welche es (zufällig ?) nicht sind, bringen dann den Profit.
Ich werde da noch ein wenig rumexperimentieren ....
bei mir funktioniert das Erstellen zufälliger Kurse nicht richtig. Wenn ich mit der Formel:
CUM(Zufall(2)-1)
mit F5 aktualisiere (bei eingeschaltetem manuellen Leeren des Zwischenspeichers) dann wird lediglich noch 2 mal ein zufälliger Kursverlauf erzeugt. Kann das jemand bestätigen?
ich bin der Meinung, das wenn man man signifikante Levels in der Zeitreihe mit dem blossen Auge lokalisiert ein besseres CRV wie Zufall erreicht! Zufall ist was für Stop-Fisher denn hier kommt das Prinzip zum tragen. Sie haben auch kaum was zu verlieren.....
