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Donnerstag, 27. März 2003, 19:50
Datenstrom zum Traden schnell genug?
Hallo,
im Theard zu IB mit RTT wurde die Frage gestellt: Wie schnell der Datenstrom für´s Trading sein sollte od. muss.
Wer hat hier Erfahrungswerte bzw. kann seine prak. Erfahrungen mit Investox RTT hier mal kurz mitteilen.
Ist wirklich CQG, esignal Pro, Bloomberg nötig od. kann man mit bis, TPR, etc. auch was anfangen.
Da ich noch totaler Investox-Anfänger bin würde es mich sehr feuen wenn hier eine rege Diskussion entstehen würde.
Auch Hr. Knöpfel hat noch keine Antwort gegeben.
Ich kenne zwar auch Foxware, kann aber überhaupt nix dazu sagen ob die mit Ihrem "speziellen Datenstrom von bis" für Futures-Daytrading besser aufgestellt sind.
Ich habe TPR und weiss eben nicht genau ob dies ausreichend ist da ca. alle 2-3 Sek. ein aktueller Tick reinkommt (Bid/Ask).
Ich weiss das jeder Trader selber sein Werkzeug finden sollte, nur weiss ich eben nicht was Mindestens nötig ist (Ticks pro Sek od. Minute ??).
Auch ein Anbieter wie z.B. CTS soll z.B. gegenüber bis nochmals schneller im Datenstrom sein, kann dies aber nicht nachprüfen.
Die nächste Frage ist dann natürlich ob Investox an z.B. CQG, esignal, Tenfore, bis, CTS, Foxware, etc. mit Intraday-Historie von 60 Tagen (wie jetzt bei TPR von L+P) überhaupt so ohne weiteres angeschlossen werden kann?
Also es würde mich freuen wenn jemand dazu was aus der tägl. Praxis sagen könnte.
Viele Grüße
Roti
im Theard zu IB mit RTT wurde die Frage gestellt: Wie schnell der Datenstrom für´s Trading sein sollte od. muss.
Wer hat hier Erfahrungswerte bzw. kann seine prak. Erfahrungen mit Investox RTT hier mal kurz mitteilen.
Ist wirklich CQG, esignal Pro, Bloomberg nötig od. kann man mit bis, TPR, etc. auch was anfangen.
Da ich noch totaler Investox-Anfänger bin würde es mich sehr feuen wenn hier eine rege Diskussion entstehen würde.
Auch Hr. Knöpfel hat noch keine Antwort gegeben.
Ich kenne zwar auch Foxware, kann aber überhaupt nix dazu sagen ob die mit Ihrem "speziellen Datenstrom von bis" für Futures-Daytrading besser aufgestellt sind.
Ich habe TPR und weiss eben nicht genau ob dies ausreichend ist da ca. alle 2-3 Sek. ein aktueller Tick reinkommt (Bid/Ask).
Ich weiss das jeder Trader selber sein Werkzeug finden sollte, nur weiss ich eben nicht was Mindestens nötig ist (Ticks pro Sek od. Minute ??).
Auch ein Anbieter wie z.B. CTS soll z.B. gegenüber bis nochmals schneller im Datenstrom sein, kann dies aber nicht nachprüfen.
Die nächste Frage ist dann natürlich ob Investox an z.B. CQG, esignal, Tenfore, bis, CTS, Foxware, etc. mit Intraday-Historie von 60 Tagen (wie jetzt bei TPR von L+P) überhaupt so ohne weiteres angeschlossen werden kann?
Also es würde mich freuen wenn jemand dazu was aus der tägl. Praxis sagen könnte.
Viele Grüße
Roti
Donnerstag, 27. März 2003, 23:19
Hallo Roti,
von meiner Seite noch folgendes:
Herr Knöpfel arbeitet (meine Annahme aufgrund des Threads im Forum) daran zukünftig eine Datenanbindung zunächst an IB bereitzustellen um DAT zu ermöglichen.Vielleicht wird es ihm auch möglich sein eine Verbindung zu Patsystems (CTS-Plattform) zu erstellen?! Aber hier sind genaue Angaben und ev. Termine nur durch Hr. Knöpfel selbst massgebend!!
Es kommt darauf an in welchem Frame Du arbeiten möchtest.Scalping-Ticktrading-Minutentrading usw...
In der Regel reichen die Möglichkeiten von TPR-so wie es Vuego schon geschildert hat-aus.
Das ist wieder eine Frage welchen Frame Du bevorzugst.Es gibt mit Sicherheit Systeme oder Strategien die im 1/5/10 min. Chart erfolgreich sind und andere bevorzugen wieder das Ticktrading mit mehreren Kontrakten. Daher wäre diese Frage in erster Linie nach individuellen Tradehorizonten abzukären.Investox bietet Dir vom Tick bis zum Frame xy alles!TPR bietet leider kein Ticktrading und ist somit im Scalpingbereich etwas "schwach"!
Teilweise werden bei CTS ein paar mehr Ticks übermittelt was aber nicht unbedingt-für das Charting-ein Vorteil sein muss.Die Tickmenge die TPR übermittelt sollte wirklich gut ausreichen und ist für historische Systemtests gut verwendbar!
Die Historie (90 Tage!) ist nur bei TPR möglich da kein anderer Datenabieter so ein Paket anbietet.Bei den anderen von Dir genannten Anbietern (CQG-e-signal-Tenfore oder Quotespeed) kann man sich über DDE einwählen.
Wenn Dir Intradydatenhistorien im ASCII Format zur Verfügung stehen dann kannst Du diese über Investox natürlich auch einlesen oder eine Historie in RTT damit erstellen.
von meiner Seite noch folgendes:
Zitat
Ich habe TPR und weiss eben nicht genau ob dies ausreichend ist da ca. alle 2-3 Sek. ein aktueller Tick reinkommt (Bid/Ask).
Herr Knöpfel arbeitet (meine Annahme aufgrund des Threads im Forum) daran zukünftig eine Datenanbindung zunächst an IB bereitzustellen um DAT zu ermöglichen.Vielleicht wird es ihm auch möglich sein eine Verbindung zu Patsystems (CTS-Plattform) zu erstellen?! Aber hier sind genaue Angaben und ev. Termine nur durch Hr. Knöpfel selbst massgebend!!
Es kommt darauf an in welchem Frame Du arbeiten möchtest.Scalping-Ticktrading-Minutentrading usw...
In der Regel reichen die Möglichkeiten von TPR-so wie es Vuego schon geschildert hat-aus.
Ich weiss das jeder Trader selber sein Werkzeug finden sollte, nur weiss ich eben nicht was Mindestens nötig ist (Ticks pro Sek od. Minute ??).
Das ist wieder eine Frage welchen Frame Du bevorzugst.Es gibt mit Sicherheit Systeme oder Strategien die im 1/5/10 min. Chart erfolgreich sind und andere bevorzugen wieder das Ticktrading mit mehreren Kontrakten. Daher wäre diese Frage in erster Linie nach individuellen Tradehorizonten abzukären.Investox bietet Dir vom Tick bis zum Frame xy alles!TPR bietet leider kein Ticktrading und ist somit im Scalpingbereich etwas "schwach"!
Auch ein Anbieter wie z.B. CTS soll z.B. gegenüber bis nochmals schneller im Datenstrom sein, kann dies aber nicht nachprüfen.
Teilweise werden bei CTS ein paar mehr Ticks übermittelt was aber nicht unbedingt-für das Charting-ein Vorteil sein muss.Die Tickmenge die TPR übermittelt sollte wirklich gut ausreichen und ist für historische Systemtests gut verwendbar!
Die nächste Frage ist dann natürlich ob Investox an z.B. CQG, esignal, Tenfore, bis, CTS, Foxware, etc. mit Intraday-Historie von 60 Tagen (wie jetzt bei TPR von L+P) überhaupt so ohne weiteres angeschlossen werden kann?
Die Historie (90 Tage!) ist nur bei TPR möglich da kein anderer Datenabieter so ein Paket anbietet.Bei den anderen von Dir genannten Anbietern (CQG-e-signal-Tenfore oder Quotespeed) kann man sich über DDE einwählen.
Wenn Dir Intradydatenhistorien im ASCII Format zur Verfügung stehen dann kannst Du diese über Investox natürlich auch einlesen oder eine Historie in RTT damit erstellen.
Happy Trading
Freitag, 28. März 2003, 08:12
Hallo zusammen,
@Roti:
leider kann ich über praktische Erfahrungen mit einem schnelle Datenfeed nichts berichten, da ich noch in der Vorbereitungsphase bin und dafür den verzögerten Daten von TPR nutze. Auch mir ist aufgefallen, dass die Ticks bei den Futures nicht schneller als in 2 Sek.-Abständen übertragen werden. Wenn man überlegt, dass man dann beim FDAX schon mal Sprünge von 5 Punkten zwischen 2 übertragenen Ticks hat, fragt man sich natürlich was in der Zeit passiert, in der keine Ticks übertragen werden und vor allen, was machte der Kurs in der Zeit? Natürlich kann ich nicht so schnell reagieren, so dass man meinen könnte, die 2 Sek. sind doch ausreichend. Aber was ist, wenn den Kurs zwischen den beiden übertragenden Ticks neue Highs oder Lows produziert hat und ich meine Stopps daran ausrichte?
Vielleicht kann Tai-Pan (willkommen im Board ) darüber Auskunft geben, was innerhalb der nicht übermittelten 2 Sek. passiert!
Ansonsten möchte ich die Frage von Roti etwas abwandeln:
In welchen Zeitabständen werden Ticks in der TWS von IB und in andern Handelsplattformen, z.B. Pats, übertragen? Ob sie dann für das jeweilige Vorhaben sinnvoll ist kann dann ja jeder für sich selbst entscheiden.
@Roti:
leider kann ich über praktische Erfahrungen mit einem schnelle Datenfeed nichts berichten, da ich noch in der Vorbereitungsphase bin und dafür den verzögerten Daten von TPR nutze. Auch mir ist aufgefallen, dass die Ticks bei den Futures nicht schneller als in 2 Sek.-Abständen übertragen werden. Wenn man überlegt, dass man dann beim FDAX schon mal Sprünge von 5 Punkten zwischen 2 übertragenen Ticks hat, fragt man sich natürlich was in der Zeit passiert, in der keine Ticks übertragen werden und vor allen, was machte der Kurs in der Zeit? Natürlich kann ich nicht so schnell reagieren, so dass man meinen könnte, die 2 Sek. sind doch ausreichend. Aber was ist, wenn den Kurs zwischen den beiden übertragenden Ticks neue Highs oder Lows produziert hat und ich meine Stopps daran ausrichte?
Vielleicht kann Tai-Pan (willkommen im Board
) darüber Auskunft geben, was innerhalb der nicht übermittelten 2 Sek. passiert!Ansonsten möchte ich die Frage von Roti etwas abwandeln:
In welchen Zeitabständen werden Ticks in der TWS von IB und in andern Handelsplattformen, z.B. Pats, übertragen? Ob sie dann für das jeweilige Vorhaben sinnvoll ist kann dann ja jeder für sich selbst entscheiden.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Freitag, 28. März 2003, 12:57
Hallo Herr Knöpfel,
Den 1 Teil Ihrer Anwort sehe ich genauso: möglichst alle Ticks sollten übertragen werden.
Ob das bei Tai-Pan RT der Fall ist, muss im Moment bezweifelt werden, da in der Times&Sales - Liste nur alle 2 Sek. im Minimum Ticks und Umsätze aufgeführt werden.
würde ich ganz einfach sagen: es sollten halt normelerweise weitgehend alle Ticks eintreffen. So weit ich sehe, ist dies bei Tai-Pan RT oder BIS wohl der Fall, wenn keine Störungen vorliegen.
Den 1 Teil Ihrer Anwort sehe ich genauso: möglichst alle Ticks sollten übertragen werden.
Ob das bei Tai-Pan RT der Fall ist, muss im Moment bezweifelt werden, da in der Times&Sales - Liste nur alle 2 Sek. im Minimum Ticks und Umsätze aufgeführt werden.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Freitag, 28. März 2003, 21:45
@all
danke für die zahlreichen Beiträge - nicht schlecht.
Zunächst denke ich das man mit TPR gut aufgestellt ist, als Option kann man bei Knöpfel Software die Tickdaten kaufen, jedoch nur Historisch nicht Realtime.
@Udo
ich möchte auf Tickdaten und Minutenbasis arbeiten; für´s Scalping denke ich ist TPR als Datenlieferant nicht geeignet.
Das Ordertool (ich bezeichne es so) wird hoffentlich IB, PATS unterstützen. So Sachen wie Consors, DAB, Fimatex kommen da hoffentlich nicht rein.
Mit diesen Online-Brokern habe ich & Bekannte keine guten Erfahrungen gemacht, höchstens comdirect, stocknet.
Soweit ich weiss ist mit Investox RTT bei TPR "nur" 60 Tage Intraday möglich, weisst Du da vielleicht mehr?
90 Tage Intraday wären schön aber nicht so dringend.
Im L+P Board hast Du geschrieben das Hr. Dr. Paasche speziell im Bereich NN ausbildet. Kann ich dort auch einen Kurs für reine mech. Systeme besuchen und muss ich unbedingt Analyse Plus haben, XL V3 reicht doch?
@Vuego
das mit IB wär schon Klasse, nur gibt es keine Möglichkeit wenigstens Intraday (alle Ticks des Tages) die Daten nachzuladen & abzuspeichern; die Idee wäre ein TPR Basisabo zu haben um damit nachzuladen (15 min verzögert) und IB liefert den aktuellen Tag für 12 EUR/Monat. Das wäre eine günstige Lösung, sollte ich falsch liegen bitte korrigiere mich.
@Hr. Knöpfel
Danke für Ihre Einschätzung, denke mit dem Ordertool ist Investox gut aufgestellt.
@Hans-Jürgen
ich denke wir beide haben das gleiche Problem; wir wollen mit Renko und P&F das Trading durchziehen bzw. nutzen diese Darstellungsart für Bestätigung des Signals. Nur Investox erlaubt keine Renko-Darstellung und somit Renko-Handelssysteme. Dies wäre für mich aber wichtig um Backtesting zu machen und passende Parameter zu finden. P&F ist noch schwieriger da es keine deutsche Software gibt die Intraday das anbietet, zudem ist eine Implementierung auch nicht so einfach (Stichwort Karopapier -> siehe Bull´s Eye Broker).
Viele Grüße
Roti
danke für die zahlreichen Beiträge - nicht schlecht.
Zunächst denke ich das man mit TPR gut aufgestellt ist, als Option kann man bei Knöpfel Software die Tickdaten kaufen, jedoch nur Historisch nicht Realtime.
@Udo
ich möchte auf Tickdaten und Minutenbasis arbeiten; für´s Scalping denke ich ist TPR als Datenlieferant nicht geeignet.
Das Ordertool (ich bezeichne es so) wird hoffentlich IB, PATS unterstützen. So Sachen wie Consors, DAB, Fimatex kommen da hoffentlich nicht rein.
Mit diesen Online-Brokern habe ich & Bekannte keine guten Erfahrungen gemacht, höchstens comdirect, stocknet.
Soweit ich weiss ist mit Investox RTT bei TPR "nur" 60 Tage Intraday möglich, weisst Du da vielleicht mehr?
90 Tage Intraday wären schön aber nicht so dringend.
Im L+P Board hast Du geschrieben das Hr. Dr. Paasche speziell im Bereich NN ausbildet. Kann ich dort auch einen Kurs für reine mech. Systeme besuchen und muss ich unbedingt Analyse Plus haben, XL V3 reicht doch?
@Vuego
das mit IB wär schon Klasse, nur gibt es keine Möglichkeit wenigstens Intraday (alle Ticks des Tages) die Daten nachzuladen & abzuspeichern; die Idee wäre ein TPR Basisabo zu haben um damit nachzuladen (15 min verzögert) und IB liefert den aktuellen Tag für 12 EUR/Monat. Das wäre eine günstige Lösung, sollte ich falsch liegen bitte korrigiere mich.
@Hr. Knöpfel
Danke für Ihre Einschätzung, denke mit dem Ordertool ist Investox gut aufgestellt.
@Hans-Jürgen
ich denke wir beide haben das gleiche Problem; wir wollen mit Renko und P&F das Trading durchziehen bzw. nutzen diese Darstellungsart für Bestätigung des Signals. Nur Investox erlaubt keine Renko-Darstellung und somit Renko-Handelssysteme. Dies wäre für mich aber wichtig um Backtesting zu machen und passende Parameter zu finden. P&F ist noch schwieriger da es keine deutsche Software gibt die Intraday das anbietet, zudem ist eine Implementierung auch nicht so einfach (Stichwort Karopapier -> siehe Bull´s Eye Broker).
Viele Grüße
Roti
Samstag, 29. März 2003, 00:25
Hallo Roti,
von meiner Seite:
Für Minutenbasis ist TPR sicherlich ausreichend.Scalping findet ja meist im Tickbereich statt.Man muss auch hier mit Slippage rechnen.Z.B. versucht man ein ENTRY bei xy.Wenn die Order gefillt ist dann muss man sich schon wieder um den Ausstieg kümmern um diesen an die Eurex zu bringen.Es bleibt also nicht viel Zeit die "Feinheiten" des Charts zu beobachten. Im Minutenchart hat man ein bisschen mehr Zeit aber man hat sicherlich-wenn man diskretionär tradet-auch eine gewisse Vorstellung von ENTRY/EXIT und Stopp.
Ansonsten kann man sich natürlich auch von Systemen die Signale visuell und akustisch ausgeben lassen und demnächst höchstwahrscheinlich die Signale automatisch zu IB weiterleiten.
Es ist m.M. kaum von Bedeutung wenn mal ein Tick von TPR nicht reinkommen sollte da man so oder so nicht so schnell reagieren kann.Wenn man total exakte Daten benötigt sollte man die Daten von dem Anbieter verwenden bei dem man den Trade ordert (IB oder REFCO)..soweit dies möglich ist!
Wenn man Systeme backtestet dann braucht man auf jeden Fall eine historische Datenreihe.Will man den PC nicht den ganzen Tag laufen lassen oder bei voprübergehender Unterbrechung zum Datenabieter die Datenreihe im Nachhinein wieder auffüllen dann ist TPR wohl die erste Wahl!
Das ist die Entscheidung von Herrn Knöpfel was implementiert wird.Es wurden ja schon einige Vorschläge von Usern dazu gemacht wobei sich herausgestellt hat das zunächst für die Anbindung zu IB das meiste Interesse besteht...
Das stimmt so nicht ganz! L&P wird zunächst 60 Tage
Historien sofort anbieten.Innerhalb der kommenden 30 Tage werden dann bis zu 90 Tage auf dem Com Server von L&P zum Download zur Verfügung stehen.
Wenn man die Daten in RTT sammelt ,Tickdaten kauft oder sich anderweitig besorgt dann kann man auch ein Jahr und mehr Tickdatenhistorien zusammensetzen und z.B. Endloskontrakte nach eigenen Vorstellungen justieren..
Ich möchte Dich bezüglich spezieller individueller Fragen zu NRCM an Herrn PaaschesWEBSITE weiterleiten damit Deine Fragen aus "erster Hand" beantwortet werden können.
"Analyse Plus" ist nicht unbedingt notwendig aber wenn man die Vorteile des z.B. Robustheitstest kennt dann möchte man ihn auch nicht mehr missen-so meine Erfahrung!.Wenn Du aber ernsthaft mech. Systeme erstellen möchtest dann würde ich Dir auf jeden Fall als Grundausstattung Version XL empfehlen..
Schönes Wochenende,
Udo
von meiner Seite:
ich möchte auf Tickdaten und Minutenbasis arbeiten; für´s Scalping denke ich ist TPR als Datenlieferant nicht geeignet.
Für Minutenbasis ist TPR sicherlich ausreichend.Scalping findet ja meist im Tickbereich statt.Man muss auch hier mit Slippage rechnen.Z.B. versucht man ein ENTRY bei xy.Wenn die Order gefillt ist dann muss man sich schon wieder um den Ausstieg kümmern um diesen an die Eurex zu bringen.Es bleibt also nicht viel Zeit die "Feinheiten" des Charts zu beobachten. Im Minutenchart hat man ein bisschen mehr Zeit aber man hat sicherlich-wenn man diskretionär tradet-auch eine gewisse Vorstellung von ENTRY/EXIT und Stopp.
Ansonsten kann man sich natürlich auch von Systemen die Signale visuell und akustisch ausgeben lassen und demnächst höchstwahrscheinlich die Signale automatisch zu IB weiterleiten.
Es ist m.M. kaum von Bedeutung wenn mal ein Tick von TPR nicht reinkommen sollte da man so oder so nicht so schnell reagieren kann.Wenn man total exakte Daten benötigt sollte man die Daten von dem Anbieter verwenden bei dem man den Trade ordert (IB oder REFCO)..soweit dies möglich ist!
Wenn man Systeme backtestet dann braucht man auf jeden Fall eine historische Datenreihe.Will man den PC nicht den ganzen Tag laufen lassen oder bei voprübergehender Unterbrechung zum Datenabieter die Datenreihe im Nachhinein wieder auffüllen dann ist TPR wohl die erste Wahl!
Das Ordertool (ich bezeichne es so) wird hoffentlich IB, PATS unterstützen. So Sachen wie Consors, DAB, Fimatex kommen da hoffentlich nicht rein.
Das ist die Entscheidung von Herrn Knöpfel was implementiert wird.Es wurden ja schon einige Vorschläge von Usern dazu gemacht wobei sich herausgestellt hat das zunächst für die Anbindung zu IB das meiste Interesse besteht...
Soweit ich weiss ist mit Investox RTT bei TPR "nur" 60 Tage Intraday möglich, weisst Du da vielleicht mehr?
90 Tage Intraday wären schön aber nicht so dringend.
Das stimmt so nicht ganz! L&P wird zunächst 60 Tage
Historien sofort anbieten.Innerhalb der kommenden 30 Tage werden dann bis zu 90 Tage auf dem Com Server von L&P zum Download zur Verfügung stehen.
Wenn man die Daten in RTT sammelt ,Tickdaten kauft oder sich anderweitig besorgt dann kann man auch ein Jahr und mehr Tickdatenhistorien zusammensetzen und z.B. Endloskontrakte nach eigenen Vorstellungen justieren..
?
Im L+P Board hast Du geschrieben das Hr. Dr. Paasche speziell im Bereich NN ausbildet. Kann ich dort auch einen Kurs für reine mech. Systeme besuchen und muss ich unbedingt Analyse Plus haben, XL V3 reicht doch
Ich möchte Dich bezüglich spezieller individueller Fragen zu NRCM an Herrn PaaschesWEBSITE weiterleiten damit Deine Fragen aus "erster Hand" beantwortet werden können.
"Analyse Plus" ist nicht unbedingt notwendig aber wenn man die Vorteile des z.B. Robustheitstest kennt dann möchte man ihn auch nicht mehr missen-so meine Erfahrung!.Wenn Du aber ernsthaft mech. Systeme erstellen möchtest dann würde ich Dir auf jeden Fall als Grundausstattung Version XL empfehlen..
Schönes Wochenende,
Udo
Samstag, 29. März 2003, 02:34
@Roti
...günstige Lösung...
Die Frage ist vielmehr, ob das sinnvoll/machbar ist? Man müsste 2 Quellen kombinieren. Es müsste eine Lösung sein, die automatisch den alten Tag aus TPRT lädt und dann den IB Feed dranhängt. Sicherlich machbar.
Ich möchte aber auch den aktuellen TPRTChart ebenfalls sehen (FDAX).
Die 49 Euro pro Monat sollten für jemanden der sich Gedanken übers Scalping im FDAX macht doch kein Problem sein?
Und wie teuer ist CQG?
FDAX alle 2-3 Sekunden ist wirklich ausreichend. Für mich entscheidend ist, daß man die Ticks auch sofort in Investox sehen kann und nicht unter Umständen 1-2 Sekunden verzögert. Das ist nicht schön und macht mich auch nicht glücklich...
Das wäre rein theoretisch auch kein Problem, wenn man dann mit einer automatischen LimitOrder in den Markt geht. Die Order würde dann 1-2 Sekunde später abgeschickt werden, also rechtzeitig für den nächsten Tick.
Wenn man mit StopBuyLimit Order arbeitet, StopLoss und ProfitTarget relativiert sich das ganze ohnehin.
Schau Dir mal dazu den BracketTrader für IB an.
Verzwickt wird das ganze lediglich dann, wen man Automatik und manuelles Handeln miteinander kombiniert.
Vuego
die Idee wäre ein TPR Basisabo zu haben um damit nachzuladen (15 min verzögert) und IB liefert den aktuellen Tag für 12 EUR/Monat. Das wäre eine günstige Lösung, sollte ich falsch liegen bitte korrigiere mich.
...günstige Lösung...
Die Frage ist vielmehr, ob das sinnvoll/machbar ist? Man müsste 2 Quellen kombinieren. Es müsste eine Lösung sein, die automatisch den alten Tag aus TPRT lädt und dann den IB Feed dranhängt. Sicherlich machbar.
Ich möchte aber auch den aktuellen TPRTChart ebenfalls sehen (FDAX).
Die 49 Euro pro Monat sollten für jemanden der sich Gedanken übers Scalping im FDAX macht doch kein Problem sein?
Und wie teuer ist CQG?
FDAX alle 2-3 Sekunden ist wirklich ausreichend. Für mich entscheidend ist, daß man die Ticks auch sofort in Investox sehen kann und nicht unter Umständen 1-2 Sekunden verzögert. Das ist nicht schön und macht mich auch nicht glücklich...
Das wäre rein theoretisch auch kein Problem, wenn man dann mit einer automatischen LimitOrder in den Markt geht. Die Order würde dann 1-2 Sekunde später abgeschickt werden, also rechtzeitig für den nächsten Tick.
Wenn man mit StopBuyLimit Order arbeitet, StopLoss und ProfitTarget relativiert sich das ganze ohnehin.
Schau Dir mal dazu den BracketTrader für IB an.
Verzwickt wird das ganze lediglich dann, wen man Automatik und manuelles Handeln miteinander kombiniert.
Vuego