INVESTOX-Forum

Hallo,

ich möchte in einem EOD-HS jeweils die Titel eines Kataloges (z.B. Dax-Aktien)
kaufen, die in der RSL-Rangliste ganz oben stehen, z.B. die 3 Besten.
(RSL: Komp(#Close#, #W#) / Komp(#Ref(GD(Close, 26, S), 0)#, #W#).

Also muß ich mit einem Indikator o.ä. (anstatt in der speziellen Kursreihe)
im Katalog unter den Einzeltiteln suchen und nach den Ergebnissen des RSL
jeder Aktie auswerten.
Hier enden leider meine Möglichkeiten. Vielleicht kann mir jemand mitteilen,
ob es dafür in INV eine machbare Möglichkeit gibt.


Peter

HAllo Peter,

dies wäre eine mögliche Lösung:

Enter Long:
Rang < 3

Exit Long:
Rang > 20

Übergreifende Definitionen:
global calc Rang: Rang(#Close() / GD(close,months(6),s)#, #DAX_Katalog#, Ab);

Die Titel des Handelssystems entsprechen den Titeln im DAX_Katalog. Der Ausdruck DAX_Katalog ist durch den realen Namen Deines Katalogs zu ersetzen.

Die Komprimierung des Handelssystem auf wöchentlich stellen. Damit kannst Du Dir die Komprimierung in der Formel sparen.

Der Portfoliotest wird Dir allerdings zeigen, daß dieses System nur funktioniert, wenn der gesamte Markt aufwärts strebt. In den Jahren 2000 bis 2003 hättest Du mit diesem System viel Geld in den Sand gesetzt.

Gruß Manfred

Hallo Manfred,

vielen Dank für Deine Antwort. Die Anmerkung ist natürlich völlig richtig, auf jeden Fall werde ich im Test einen langfristigen Trendfilter einsetzen.
Ob das HS rentabel und handelbar wird, muß sich zeigen, ich werde den Einstieg + Exit noch verändern, sobald ich Zeit habe. Exit z.Zt. sofort, wenn Rang unter (z.B.) 3 fällt.

Viele Grüße

Peter