INVESTOX-Forum

Hallo zusammen
meine ersten Eindrücke zu Markt Plus. Dieses Tool ist für Anwender die Volumenbezogene
HS’e einsetzen ein muss. Für mich ist M/P das beste Tool das Herr Knöpfel bisher gelauncht hat.

Wichtig in diesem Zusammenspiel von Bid-Ask-Volumen u. Kursen ist natürlich ein guter
Datenvendor. Taipan-Bis oder IB können im Volumen Tickbereich den Anforderungen für den
optimalen Einsatz des Tool's nicht gerecht werden.
Es bleiben in einem vernünftigen Preissegment eigentlich nur Reuters Quote Center oder Tenfore.

Beide Anbieter sind derzeit nur über DDE zu nutzen. Zu Reuters Q/C wird es wohl
nie eine API geben. Soviel ich weis kann auch kein Bid-Askvolumen nachgeladen werden.
Es bleibt für mich eigentlich nur Tenfore weil die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit INV
besteht. Eventuell mit speziellen Konditionen für INV-User.
Der Datenfeed für die Letzten 20000 Ticks soll auf sec. Zeitstempel (laut Auskunft Technik) umgestellt werden,
dann würde einer API nichts mehr im Wege stehen.

Da ist natürlich Herr Knöpfel gefordert dem super Tool Markt Plus zur bestmöglichen Entfaltung den nötigen
Daten-Input über die API eines Top-Vendors zu ermöglichen.

Gruss Gabi

Hallo Gabi

Herzlichen Dank für deine Schilderung.

Ich denke auch, dass der Dateninput die Achillesferse sein wird.
Ich beziehe Kurse von L&P und bezweifle doch sehr, dass mein Datenlieferant die Daten zur Verfügung stellen kann, die Markt Plus benötigt um optimale Ergebnisse liefern zu können.

Viele Grüße

Hallo Herr Knöpfel
Zwei Beispiele wenn Sie den Volumen Chart des US T-Bond von Bis mit dem von Reuters vergleichen (gleicher Zeitraum) dann glauben Sie es handelt sich um zwei verschiedene Märkte. Von der Geschwindigkeit gar nicht zu reden.

Bei IB fehlt eine erhebliche Anzahl Volumenticks gegenüber Reuters o. Tenfore. Ich hatte vor längerer Zeit ein HS dessen Exit sich auf B/AVolumen bezog einmal mit Reuters und einmal mit IB Daten getestet die Exit waren sehr unterschiedlich und die Performance -IB- schlechter.


Bezogen auf Markt Plus ist es sicherlich noch eine Spekulation ich werde ein HS das mit M/P Indis. erstellt wurde mit IB und Tenfore Daten testen und posten. Ich kann mir nicht vorstellen das die Berechnung der Value Area oder des Point of Control gleich ist.

Gruss Gabi

PS. Mark Plus ist einfach zu gut das es dass nicht merkt…

@Udo
>>>Welchen Time Frame handelst Du?
60 -120 Min. (Forex)

@Mestanza
Ich werde mir Markt Plus! mal auf der Traders World ansehen.
Nehmen Sie mal vorsorglich reichlich CD´s und Handbücher mit.

Gruß

Hallo
Das mag auf die Eurex wenn TPRT läuft schon zutreffen. Aber was nutzt mir ein Vendor wenn ich in für ein NN aus dem Soya-Komplex einen Wert, oder den S&P 500 mit verwenden möchte und der Anbieter weder einen Zugang zur CME, CBOT oder wenn vorhanden die Daten aus billigen Pools die langsam sind und eine schlechte Qualität haben bezieht.
Oder wenn ich Aktien einer Produktgruppe gehandelt an unterschiedlichen Börsen Vergleichen möchte.
Da bleibt mir derzeit nur die DDE- Schnittstelle oder ich mache mit mehreren Anbietern Verträge der eine hat eine API der andere hat die Daten aber nur über DDE.
Derzeit nutze ich zwei DDE- RTT Datenbanken die eine für die Eurex und den schnellen Handel. Die Aktien über einen zweiten Rechner mit RTT weil 300 Aktien auf einer DDE mir die Eurex zumachen.

Gerade in anbetracht eines mit Top Tools ausgestateten INV wäre ein Vendor mit den wichtigsten Welt-Börsen mit schneller u. guter Datenqualität über eine API oder Com wichtig.

Gruss Gabi

Hallo,
gibt es denn eine Demo-CD / Demo-Version von Markt-Plus?
Grüße,
Rick

Hallo Herr Knöpfel,

bzgl. der Datenqualität der Eurex-Daten von L&P gebe ich Ihnen recht, was die Backfillqualität angeht. Im Realtimebetrieb sind aber die Datenausfälle, Server-Probleme etc. gerade in den letzten Wochen so signifikant, daß ich mit meinen ORM-Handelssystemen doch lieber meinem Reuters-Feed vertraue, der in derselben Zeit nicht einen einzigen Ausfall hatte.

Ganz zu schweigen von den fehlenden Globex-Daten von 0 Uhr bis 0:45, die es z.B. im EUR unmöglich machen, korrekte Tages-Renkos zu bilden.

Auch für alle anderen amerikanischen 24 Std- Underlyings (S&P-Future, NQ-Future etc...)
sind nicht-zeitlineare-Komps aus diesem Grunde mit L&P Daten nicht möglich.

Es stellt sich deshalb aus meiner Sicht für den semi- bzw. professionellen Anwender garnicht mehr die Frage: entweder/oder, sondern lediglich: welche verschiedenen Datenanbieter aus der Palette der 6-9 in Frage kommenden sind für meinen Tradingansatz unbedingt notwendig?

IB ist sicherlich für den Trader auf 5-Minuten oder Stunden-Basis eine preiswerte Möglichkeit, wenn auch der Backfill immer kürzer möglich wird (im Bid/Ask-Bereich kein halber Tag mehr!) Die Komprimierung der Daten ist ein bekanntes Problem, was das für die Market-Plus-Berechnungen ausmacht, kann ich nicht einschätzern.

TP ist das optimale Backfill-Programm, leider nicht für alle Daten, leider nicht bei allen Titeln mit Bid und Ask. Die Ausfälle und Lücken der Daten wurden hier schon oft genug thematisiert. Dennoch nutze ich das Basis-Abo gerne, um am Wochenende einige Datensätze zu komplettieren....

FÜr die ORM-Handelssysteme, mit denen ich meinen Brötchen verdienen muß, kommen für mich aber nach 7 Jahren leidvoller Erfahrungen mit Teletext- BIS-, L%P-, Quote-, Tenfore-, Reuters- und einigen anderen Datenanbietern nur noch Reuters und Tenfore in die engere Auswahl. Denn dort ist die Qualität und vor allem die Konstanz der Daten unvergleichbar mit dem Rest.

Ich stimme also Gabi zu, daß die serienmäßige Anbindungsmöglichkeit von Investox an einen dieser beiden Datenanbieter mit dem gleichen Komfort, wie dieses bei L&P möglich ist, ein Meilenstein in der Benutzung und damit auch der Verbreitung von Investox wäre.

Im nachhinein bereue ich es sehr, viele Stunden mit dem Thema insuffizienter Datenfeed verplempert zu haben: hätte ich vor Jahren zu Reuters oder Tenfore gewechselt, wäre mir jede Menge Ärger und Frust erspart geblieben.... und manches Handelssystem früher an die Börse gegangen.

Hinzu kommt noch, daß zumindest im EUR die größeren Tick-Zahlen der Reuters- Daten ein signifikant besseres Ergebnis der Handelssysteme bei Tick-Komprimierungen ergeben.

Hallo Frieder,
noch schlimmer als L&P-Ausfälle, die ja via IB übebrückt werden konnten, schlugen andauernde pushings ziemliche KK-Kerben bei mir.
Derzeit trade ich nur mit IB-Daten, habe meine Fühler aber auch nach Reuters ausgestreckt.

Es wäre schön, wenn die Reuters-Daten ohne DDE reinkämen.
Hierzu schrieb mir Herr Handke (Sharework) heute: " Bisher gibt es keine Freigabe der API, es besteht somit bisher leider nur die DDE-Anbindungsmöglichkeit. "

@Hr. Knöpfel
Könnten Sie vielleicht an diesem "bisher" etwas "drehen" ?

@Gabi
meine Antwort-BM liegt seit Wochen rum =)

Hi Bernd
auf eine für alle nutzbare API zu Q/C sollte man nicht zu sehr bauen.

Aussage Reuters Sales:
Reuters hat Quote Center über die Bridge Plattform eigentlich zur Datenversorgung ihrer zugekauften Software-Produkte angedacht.
Man war überrascht das Q/C so stark von Fremdprodukt Usern genutzt wird und es war nicht Ziel von Reuters sich im Low-Preissegment
als nur Datenlieferant anzusiedeln.

Den Sales-Leuten von Reuters ist der Single-Erwerb von Reuters Q/C schon lange ein Dorn im Auge. Klar eine Xtra 3000 kostet 10 mal soviel im Monat und Kurse/News sind ähnlich gut. Da gibt es Probleme mit alt Kunden.

Gruss Gabi

Hallo Gabi,

die Qualität der Reuters - Daten würde für mich auch noch den Erwerb einer Metastock-Version rechtfertigen, wenn das denn die Voraussetzung wäre, deren DDE-Schnittstelle zu nutzen.

Die jährlichen Gesamtkosten wären dann immer noch niedriger als das mir vorliegende Tenfore-Angebot.

Das Knock-Out-Kriterium für den optimalen Anbieter (Reuters/Tenfore) wäre aber sicherlich die voll funktionstüchtige API-Anbindung an Investox.

Zitat

Das Knock-Out-Kriterium für den optimalen Anbieter (Reuters/Tenfore) wäre aber sicherlich die voll funktionstüchtige API-Anbindung an Investox.

... woran scheitert das, wenn es doch inzwischen so viele (meine ich) herbeisehnen. Ich gebe ehrlich zu, daß ich mit Zusammenhängen der Daten-Mafia nicht befaßt habe.
Ein kostenloses Schnupperabbo über 1Monat liegt mir von sharework zwar vor, aber wenn ... ... ... macht das Sinn, sich an etwas zu erfreuen, dessen Nutzung, langfristig gesehen, auf wackligen Beinen steht

>>>Die Demo kann allerdings nicht parallel zur Vollversion betrieben werden.


Hallo Herr Knöpfel

Habe ich mit Problemen zu rechnen, wenn ich die Demo parallel zu Vollversion auf der selben Festplatte aber in einem anderen Ordner installiere/deinstalliere?

Gruß