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Donnerstag, 14. Dezember 2006, 23:00
TÜV-Abnahme für HS GAP CLOSER gefragt
Auf Wunsch des Users "OPTI T" Wurde der Beitrag in dieses Forum kopiert und der Thread an bisheriger Stelle gelöscht!
Folgender Beitrag wurde im Orginal von OPTI T verfasst!
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Hallo,
und erst nochmals danke an alle, die sich an diesem Thread bisher beteiligt haben. Ich habe jetzt das Handelssystem in die IV-Sprache umgesetzt. Die beigefügte Projektdatei enthält zwei HS.
Die eine ist eine EoD-Version, die zweite ist in 1 Minuten-Kopmprimierung. Ich will jetzt gar nicht auf die Performance eingehen, sondern es ging mir nur darum zu versuchen, das von Arndt und Burkard beschriebene HS "Gap Closer" in Investox umzusetzen, abweichend vom Buch habe ich den FESX als Basistitel gewählt.
Jetzt bitte ich alle Forenteilnehmer um die TÜV-Abnahme der Systeme.
Dabei möchte ich auf einige Dinge hinweisen. Im EoD-System habe ich eingestellt Entry/Exit zum Open/Close mit Delay=0, beim Intraday-System Entry/Exit zum Open mit Delay=1. Vermutlich kommen daher bei gleicher Einstellung der Variablen unterschiedliche Ergebnisse heraus.
Meine Fragen sind nun:
Machen die HS tatsächlich was sie sollen, also sind die Handelsregeln richtig umsesetzt (s.u.) ?
Sind die HS gleichwertig (Habe immer noch Bauchschmerzen beim EoD-HS bzgl. Open)?
Wie würdet Ihr beim EoD-System Open/Close umsetzen? Evtl. mit Min/Max-Funktionen?
Sollte man für das EoD-System einen Intraday-Stop wählen, mir ist der Unterschied nicht ganz klar bei den verschiedenen Stoptypen?
Was muß man sonst noch beachten?
Wie könnte man das System verbessern, an welchen Schrauben würdet Ihr drehen?
Also liebe TÜV-Prüfer, frisch auf ans Werk freue mich auf Eure Antworten auf meinen 8
8100. Forenbeitrag 
.Danke im voraus für die Kommentare.
Grüße
OptiT
Handelsregeln von Gap Closer (in Prosa)
Das HS soll bei einem Eröffnungsgap von mindestens „multi“% eine Position gegen die Gaprichtung eingehen (also z. B. Shortposition eröffnen bei einem Gap nach oben). Das System enthält einen prozentualen Kapitalverluststop („mmstop“). Als Exit wird das Erreichen des HHV einer bestimmten Periode bei Longpositionen vorausgesetzt, für Short entsprechend mit LLV.
@Udo
Ich konnte den Speicherbedarf wie folgt reduzieren:
1.Neues Projekt anlegen
2.Neues HS anlegen, darin die Regeln per Copy and Paste einfügen
3.Unter neuem Namen speichern
->> Speicherbedarf plötzlich nur noch 21kB statt über 300kB
Happy Trading
Samstag, 16. Dezember 2006, 17:22
Hallo OptiT,
M. E. ja.
Was meinst du mit gleichwertig? Open ist schon ok, obwohl du den ja nicht handeln kannst, da das HS ja erst reagieren kann, wenn du den 1. Kurs hast. Ob dann die eingegebene Slippage reicht, ist fraglich.
Die Frage verstehe ich nicht....
Das muss man austesten, welcher Stopp sich besser eignet. Schau dir die Hilfe zu den Stopps an. Die Intraday-Stopps greifen innerhalb der laufenden Periode, die Kurs-/Kapital-Stopps greifen erst, wenn Close die Stopp-Marke verletzt.
Bei dem EoD-System reichen diese Formeln:
Probiere mal dies aus:
oder auch dies:
Zitat
Machen die HS tatsächlich was sie sollen, also sind die Handelsregeln richtig umsesetzt (s.u.) ?
M. E. ja.
Sind die HS gleichwertig (Habe immer noch Bauchschmerzen beim EoD-HS bzgl. Open)?
Was meinst du mit gleichwertig? Open ist schon ok, obwohl du den ja nicht handeln kannst, da das HS ja erst reagieren kann, wenn du den 1. Kurs hast. Ob dann die eingegebene Slippage reicht, ist fraglich.
Wie würdet Ihr beim EoD-System Open/Close umsetzen? Evtl. mit Min/Max-Funktionen?
Die Frage verstehe ich nicht....
Sollte man für das EoD-System einen Intraday-Stop wählen, mir ist der Unterschied nicht ganz klar bei den verschiedenen Stoptypen?
Das muss man austesten, welcher Stopp sich besser eignet. Schau dir die Hilfe zu den Stopps an. Die Intraday-Stopps greifen innerhalb der laufenden Periode, die Kurs-/Kapital-Stopps greifen erst, wenn Close die Stopp-Marke verletzt.
Wie könnte man das System verbessern, an welchen Schrauben würdet Ihr drehen?
Bei dem EoD-System reichen diese Formeln:
global const multi: [multi:0.2,0,5,0,1,0.05,0.4502];
global const leng: [leng:18,1,20,1,20,1,0.2944,I];
global const mmstop: [mmstop:0.9,0.1,5,0.1,2,0.05,0.6929];
calc enterlong:
Ref(Low, -1) > open*(1+multi/100) ;
calc entershort:
Ref(High, -1) < open*(1-multi/100);
calc exitlong:
close > Ref(HHV(high, leng),-1);
calc exitshort:
close < Ref(LLV(low, leng),-1);
Probiere mal dies aus:
global const multi: [multi:0.2,0,5,0,1,0.05,0.4502];
global const leng: [leng:18,1,20,1,20,1,0.2944,I];
global const mmstop: [mmstop:0.9,0.1,5,0.1,2,0.05,0.6929];
calc enterlong:
Ref(Close, -1) > open*(1+multi/100) ;
calc entershort:
Ref(Close, -1) < open*(1-multi/100);
calc exitlong:
close > Ref(HHV(high, leng),-1);
calc exitshort:
close < Ref(LLV(low, leng),-1);
oder auch dies:
global const multi: [multi:0.2,0,5,0,1,0.05,0.4502];
global const leng: [leng:18,1,20,1,20,1,0.2944,I];
global const mmstop: [mmstop:0.9,0.1,5,0.1,2,0.05,0.6929];
calc enterlong:
Ref(Close, -1) > open*(1+multi/100) ;
calc entershort:
Ref(Close, -1) < open*(1-multi/100);
calc exitlong:
0;
calc exitshort:
0;
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Montag, 18. Dezember 2006, 23:06
Hallo Hans-Jürgen,
danke für deine Antwort.
Also es freut mich, daß es anscheinend gelungen ist, das HS in IV zu "übersetzen".
Ja, Du hast meine Bedenken glaube ich erkannt. Den ersten Tick kann ich nicht handeln, weil ich ihn zur Überprüfung brauche. Andererseits, wenn man ein "Rauschen" um den ersten Tick herum unterstellt, der in beide Richtungen gleich wahrscheinlich ist, sollte sich das doch über eine genügend große Tradezahl ausgleichen, oder?
Ich dachte es gibt eine Möglichkeit im Open und Exit-Feld quasi eine Formel für den Worst Case einzusetzen (weil eben nicht der erste Tick gehandelt wird), möglicherweise auch mit IF then Else-Funktion? Es fällt mir schwer das besser zu beschreiben.
Danke auch für deine Anregungen, wie man weiter an dem System basteln kann. Aber wie gesagt, die Ergebnisse waren nicht berauschend, es ging mehr darum Erfahrungen zu sammeln. Vielleicht haben aber auch andere noch zusätzliche Ideen, oder testen das gepostete System mal mit ihren Lieblingstiteln (Aktien, Futures, FOREX...) und berichten davon.
Aber erstmal noch vielen Dank und die vielleicht wichtigste Frage, wieso ist die 4. Kerze am Adventskranz, die nicht brennt, die kürzeste?
Grüße
OptiT
danke für deine Antwort.
Also es freut mich, daß es anscheinend gelungen ist, das HS in IV zu "übersetzen".
Was meinst du mit gleichwertig? Open ist schon ok, obwohl du den ja nicht handeln kannst, da das HS ja erst reagieren kann, wenn du den 1. Kurs hast. Ob dann die eingegebene Slippage reicht, ist fraglich.
Ja, Du hast meine Bedenken glaube ich erkannt. Den ersten Tick kann ich nicht handeln, weil ich ihn zur Überprüfung brauche. Andererseits, wenn man ein "Rauschen" um den ersten Tick herum unterstellt, der in beide Richtungen gleich wahrscheinlich ist, sollte sich das doch über eine genügend große Tradezahl ausgleichen, oder?
Zitat:
Wie würdet Ihr beim EoD-System Open/Close umsetzen? Evtl. mit Min/Max-Funktionen?
Die Frage verstehe ich nicht....
Ich dachte es gibt eine Möglichkeit im Open und Exit-Feld quasi eine Formel für den Worst Case einzusetzen (weil eben nicht der erste Tick gehandelt wird), möglicherweise auch mit IF then Else-Funktion? Es fällt mir schwer das besser zu beschreiben.
Danke auch für deine Anregungen, wie man weiter an dem System basteln kann. Aber wie gesagt, die Ergebnisse waren nicht berauschend, es ging mehr darum Erfahrungen zu sammeln. Vielleicht haben aber auch andere noch zusätzliche Ideen, oder testen das gepostete System mal mit ihren Lieblingstiteln (Aktien, Futures, FOREX...) und berichten davon.
Aber erstmal noch vielen Dank und die vielleicht wichtigste Frage, wieso ist die 4. Kerze am Adventskranz, die nicht brennt, die kürzeste?
Grüße
OptiT
Dienstag, 19. Dezember 2006, 17:05
Hallo OptiT,
=) Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, brannte die vordere Kerze am 1 Adv. , die beiden links und rechts am 2. und natürlich jetzt am 3. Die 3 Kerzen sind m. E. gleich lang....hmm, vielleicht hab ich mich etwas vertan....eigentlich wollte ich nur, dass die Kerzen unterschiedlich lang sind, da sie ja nicht zu selben Zeit angezündert werden 8.
Aber erstmal noch vielen Dank und die vielleicht wichtigste Frage, wieso ist die 4. Kerze am Adventskranz, die nicht brennt, die kürzeste?
=) Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, brannte die vordere Kerze am 1 Adv. , die beiden links und rechts am 2. und natürlich jetzt am 3. Die 3 Kerzen sind m. E. gleich lang....hmm, vielleicht hab ich mich etwas vertan....eigentlich wollte ich nur, dass die Kerzen unterschiedlich lang sind, da sie ja nicht zu selben Zeit angezündert werden 8
.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen