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Donnerstag, 25. Januar 2007, 18:31
Hallo Udo,
Das ist mehr ein angenehmer Nebeneffekt. Mir ist aufgefallen, das wenn man den Startzeitpunkt mit ein paar Ticks mehr oder weniger verändert sich die KK zum Teil erheblich verbessern läßt. Kann man leicht statisch ausprobieren mit "Maximum Ticks" wie weiter oben beschrieben.
Nur wenn ich das HS mit "Maximum Ticks"=300001 laufen lasse, dann springt das HS wie ein Laubfrosch hin- und her, weil sich dann ständig der Startzeitpunkt des HS mit jeden neuen Tick der dazu kommt verschiebt.
Deshalb habe ich versucht die Idee rüber zu bringen, das man Inv. dahingehen erweitern könnte, den Startzeitpunkt eines Renko-HS individuell auf der kleinesten Ebene (möglichst Tick) einzustellen und das ganz über eine Optimierungsvariable optimierbar macht.
Allerdings einen entscheidenden Knackpunkt hat die Idee: Sind die last, bid- & ask-Kurse auch nach der Manipulation des last-Startzeitpunktes des HS danach noch synchron? Oder wird mein KK deshalb besser, weil sich hier etwas gegeneinander verschiebt, was dann aber nicht handelbar ist? Ich verwende TWS-Daten und da habe ich irgendwo mal was gelesen mit einen fehlenden Zeitstempel, den es nur bei TP-Kursdaten gibt.
Viele Grüße
Torsten
Zitat
Um was geht es Dir grundsätzlich-um die Performance des PCs?
Das ist mehr ein angenehmer Nebeneffekt. Mir ist aufgefallen, das wenn man den Startzeitpunkt mit ein paar Ticks mehr oder weniger verändert sich die KK zum Teil erheblich verbessern läßt. Kann man leicht statisch ausprobieren mit "Maximum Ticks" wie weiter oben beschrieben.
Nur wenn ich das HS mit "Maximum Ticks"=300001 laufen lasse, dann springt das HS wie ein Laubfrosch hin- und her, weil sich dann ständig der Startzeitpunkt des HS mit jeden neuen Tick der dazu kommt verschiebt.
Deshalb habe ich versucht die Idee rüber zu bringen, das man Inv. dahingehen erweitern könnte, den Startzeitpunkt eines Renko-HS individuell auf der kleinesten Ebene (möglichst Tick) einzustellen und das ganz über eine Optimierungsvariable optimierbar macht.
Allerdings einen entscheidenden Knackpunkt hat die Idee: Sind die last, bid- & ask-Kurse auch nach der Manipulation des last-Startzeitpunktes des HS danach noch synchron? Oder wird mein KK deshalb besser, weil sich hier etwas gegeneinander verschiebt, was dann aber nicht handelbar ist? Ich verwende TWS-Daten und da habe ich irgendwo mal was gelesen mit einen fehlenden Zeitstempel, den es nur bei TP-Kursdaten gibt.
Viele Grüße
Torsten
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »sten« (25. Januar 2007, 18:35)
Mittwoch, 5. September 2007, 10:47
1.) Man erstellt einen Kombititel ,wobei man einen höher komprimierten Titel hinter den Tick by Tick Titel (gleiches Underlying) hängt. Das spart Ressourcen und man kann ggfls. den Renko-Startzeitpunkt lange beibehalten.
Hallo Udo, kann Du bitte näher erläutern, wie Du das mit dem höher komprimierten Titel meinst?
Mittwoch, 5. September 2007, 23:00
@gerasan
Ich habe es mit den aufreihen der Kontrakte immer so gemacht,das ich eine Endlozeitreihe erstellt habe (nicht Adajustiert). Seit L&P die Endloskontrakte anbietet muss ich das nicht mehr manuell bearbeiten.
Ich habe aber folgende Fragen:
Es könnten ein Unterschied auftreten! Daher arbeite ich gerne mit 32.000 Perioden-live und im Backtest.Wie Du es beschreibst würde es aber auch heißen das Investox bei jeder Renko Berechnung eine Schleife um die gesamte Datenhistorie zieht.Normalerweise interessiert ja nur der aktuelle- demnach ein einziger Brick für die Berechnung der Renko Zeitreihe. Wenn der Startzeitpunkt 3 Monate zurückliegt und Investox ändert den Startzeitpunkt müsste folglich die Historie neu berechnet werden da bei RENKO und P&F mit geschlossenen Overnight Gap der erste Brick bzw.XO Reihe entscheidend sind. Ist das Overnight-Gap offen, wird an jedem neuen Börsentag ein neuer Startzeitpunkt berechnet!
"Wenn ich ein Kombititel habe, angenommen bestehend aus mehreren aufeinanderfolgenden Kontrakten, dann werden doch alle Kontrakte ab dem zweitjungsten, ebenfalls nicht mit neuen Perioden aktualisiert. Der Kombititel wird von Investox m.W. jedoch als einheitliche Datenreihe betrachtet und der Rausschmiss der 32.000-sten Periode erfolgt wohl. Wie willst Du da den Startpunkt fixieren? Und was soll man höher komprimieren? "
Ich habe es mit den aufreihen der Kontrakte immer so gemacht,das ich eine Endlozeitreihe erstellt habe (nicht Adajustiert). Seit L&P die Endloskontrakte anbietet muss ich das nicht mehr manuell bearbeiten.
Ich habe aber folgende Fragen:
- Arbeitet das Renko HS mit vorkomprimierten Daten?
- Wird das Overnight Gap geschlossen oder bleibt es offen?
2.2 Gibt es einen Unterschied wenn Backtest Signale mit begrenzter und unbegrenzter Periodenanzahl berechnet?
Es könnten ein Unterschied auftreten! Daher arbeite ich gerne mit 32.000 Perioden-live und im Backtest.Wie Du es beschreibst würde es aber auch heißen das Investox bei jeder Renko Berechnung eine Schleife um die gesamte Datenhistorie zieht.Normalerweise interessiert ja nur der aktuelle- demnach ein einziger Brick für die Berechnung der Renko Zeitreihe. Wenn der Startzeitpunkt 3 Monate zurückliegt und Investox ändert den Startzeitpunkt müsste folglich die Historie neu berechnet werden da bei RENKO und P&F mit geschlossenen Overnight Gap der erste Brick bzw.XO Reihe entscheidend sind. Ist das Overnight-Gap offen, wird an jedem neuen Börsentag ein neuer Startzeitpunkt berechnet!
Happy Trading
Mittwoch, 5. September 2007, 23:42
1.Arbeitet das Renko HS mit vorkomprimierten Daten?
2.Wird das Overnight Gap geschlossen oder bleibt es offen?
zu 1. Ich habe das Problem des sich ändernder Renkozeitreihe bei einem Tickchart beobachtet. Ohne Komprimierung.
zu 2. Natürlich geschlossen, denn nur dann tritt das Problem auf.
Es ist mir natürlich schon klar, daß wenn ich die Berechnung mit 32.000 für die gesamte Zeitreihe zulasse, habe ich keine Renkoänderungen mehr. In diesem Fall würde man sinngemäß die Historie Kurz halten, z.B. nur den jungsten Kontrakt nehmen. Deine Postings haben jedoch suggeriert, daß es einen Trick gibt, gleitenden Startpunkt auch bei längeren Zeitreihen zu vermeiden und dabei die Zeitreihen in HS trotzdem beizubehalten.
Wie auch immer, egal, Hauptsache in V5 wird es besser.
Freitag, 3. Oktober 2008, 09:32
Hallo,
das Leistungsschema gilt dann global.
Wünschenswert, wäre meiner Meinung nach:
Titelunabhängige Leistungsschemata
man möchte zwischendurch mal schnell einen Titel mit 1 Jahr Historie testen, ohne alles andere von 4 Wochen ebenfalls mit hochzusetzen.
Gruß, Vuego
wie wäre es mit Leistungsschema/Startzeitpunkt (bei Begrenzung)Ich finde diese Einstellung nicht; kann mir bitte jemand helfen, wo sie sich versteckt? Habe V 5.4.1 auf der Platte.
das Leistungsschema gilt dann global.
Wünschenswert, wäre meiner Meinung nach:
Titelunabhängige Leistungsschemata
man möchte zwischendurch mal schnell einen Titel mit 1 Jahr Historie testen, ohne alles andere von 4 Wochen ebenfalls mit hochzusetzen.
Gruß, Vuego