INVESTOX-Forum

Hallo Hans-Jürgen,

die Dateien sind bereits bei Udo...

Hallo,

nachdem die Datenumfrage im Dezember abgeschlossen war hat die Daten-AG die Ergebnisse aus ihrer Sicht zusammengefasst und Herrn Knöpfel mitgeteilt.

Für uns ist momentan kein anderer Anbieter am Markt ersichtlich, der die Anforderungen:
- hohe Datenqualität und Konstanz,
- weltweite Märkte incl. Bid/Ask/Volumesize
- bei direkter Börsenanbindung
- ohne zwischengeschaltetes Datapooling
- zu einem für semiprofessionelle Investox-User akzeptablen Preis (d.h. <150-500€/Monat)
- Daten-Backfill zwischen 5 und 30 Arbeitstagen für Tick-Daten
- und das ganze per API

erfüllt, oder zusagt in naher Zukunft zu erfüllen, als die Firma Tenfore, oder evt. noch Esignal.

Der Haken an der Sache ist, daß die Firma Tenfore ihre Daten z.Zt. noch mit einem 10 Sekunden- Datenstempel liefert, der zwar bei der Realtimeaufzeichnung keinerlei(?) Problem darstellt, wohl aber beim Backfill.

Seit Ende letzten Jahres laufen Kontakte zwischen Tenfore und Herrn Knöpfel, um eine API für den Zugang von Investox auf die Tenfore - Server zu erstellen, diese scheinen aber immer wieder an der Frage des Zeitstempels zu scheitern.

Fazit: Die Datenanbindung per DDE an Tenfore ist zwar jederzeit möglich (wie auch an Quotecenter oder andere Anbieter), eine API scheint aber nicht in Sicht zu sein, was für gehörige Frustration in der Daten-AG sorgte.

Wir haben gestern einen erneuten Markt-Scan gestartet, um evt. einen anderen Anbieter zu finden, der alle Kriterien incl. Sekunden-Zeitstempel erfüllt. Die Aussichten hierfür halte ich aber für äußerst gering, zumindest im Preissegment <2000€/Monat.

Hi Frieder
Tenfore nutze ich seit über einem Jahr habe 3Monate die Daten mit Reuters Xtra 3000 parallel betrieben und verglichen konnte keinen Qualitätsunterschied feststellen.

Bisher hatte ich keinen einzigen Datenausfall mit Tenfore was ich von Reuters nicht sagen kann und Reuters Xtra 3000 wurde über Standleitung betrieben.
Die Möglichkeit des Backfill spielt bei Datenanbietern mit hoher Verfügbarkeit eine absolut untergeordnete Rolle.

Auch das Angebot an Börsenplätzen weltweit sowie die Datenausstattung mit Level II und Bid /Askvolumen läst keine Wünsche offen. Da ich bei vielen HS’en „Markt Plus“ nutze (ein super Tool übrigens) ist für mich die Versorgung mit guter Bid/Ask-Size sehr wichtig. Leider kann ich die Buchdarstellung von „MarktPlus“ nicht nutzen auf Grund fehlender Anbindung an Tenfore.

Frieder wie Du schon feststellst ist die fehlende Anbindung über ABI o.COM an Global Player für die Datenversorgung ein großes Manko von INV.

Gruss Gabi

hallo,

ich bin ein potenzieller user, der einen momentan einen feed hat, der hier offenbar recht wenig diskutiert wird und zwar ist das DTNIQ.

ich hatte vorher esignal, fand es für die angebotene quali recht teuer und habe dann mal DTNIQ parrallel ausprobiert und fand, dass der feed viel mehr ticks liefert und man somit auch viel mehr sieht, insbesondere, wenn sich nicht viel bewegt, sieht man mini-widerstände viel besser als bei esignal oder gar IB, wo man gar nix sieht, der aber schön schnell ist, was gut zum kalkulieren des wertes der position in schnellen märkten ist.

ich bin der meinung, dass man einen algo einführen sollte, der den timestamp der ticks mit der systemclock vergleicht, um festzustellen, ob der feed ausreichend nah am marktgeschehen ist, insbesondere, wenn die bewegungen schnell sind. ist der delay dann grösser als x, sollte man das system auspluggen. ist vielleicht eine alte idee, aber wollte das einfach mal zur sprache bringen.

Hi Frieder, etc...

Ich bin relativ am Anfang mit IV und kämpfe mich derzeit auch durch die Thematik Datenversorgung zu vertretbaren Kosten und in der nötigen Qualität.

Wie wäre denn eine Lösung bei der man zB die TP Daten für das Backfill nutzt und intraday den lfd. Tag von einem Broker (die Kurse, gegen die man dann auch handelt?) oder anderen Lieferanten nimmt, und zwar so, dass man die Zusammenfügung irgendwann Nachts automatisiert.

Mir scheint, dass das Thema Backfill derzeit nur von L+P gelöst ist, wobei IV RTT noch keine Lösung für eine Pflege der Daten hat - wenn L+P in der Vergangenheit etwas "patcht" oder zB einen Split einpflegt.

Darüber hinaus hat RTT bei innertäglichem Backfill zB nach Ausfall oder spätem Start scheinbar das Problem, dass Ticks während des Backfills verloren gehen; zumindest bekomme ich bei Consors 2-3 Minuten Lücken wenn man zB den DAX backfillt.

Man könnte so in einem zB Fehler / Splits die L+P pflegt automatisch auftreiben und müsste (Splits) nicht im RTT manuell umrechnen lassen.

Gibt es dazu Lösungen oder muss man das selbst programmieren?

Grüsse
tb

Hallo tb,

die Lösung IB als Relatime-Datenlieferant und/oder TPRT als Backfill ist eine denkbare Startoption, wenn man sich der Limits dieser Kombination bewußt ist (siehe 1001 Postings im Forum zu diesem Thema).

Eine gravierender Nachteil dieser Methode ist der hohe Zeitaufwand, den man der Maintenance und Wartung und Rekonstruktion und Reparatur etc. dieser Datenlösung widmen muß.

Hat man ein paar halbwegs rentable Handelssysteme und/oder beherrscht das profitable diskretionäre Trading ist es auf jeden Fall sinnvoller die 150-250 € für einen konstant stabilen Datenfeed von Reuters oder Tenfore zu investieren; die 45€ für die 4 Jahre historische Daten und den Backfill bei L&P sind dann eine sinnvolle Zusatzinvestition.

Zu den Splits kann ich nichts sagen, da ich keine Aktien handele.

Hallo olli,

habe mir Deinen Datenfeed mal angesehen und zumindest die Werbung auf deren Homepage klingt ja sehr vielversprechend. Mir war dieser Datenanbieter bisher noch nicht bekannt und ich werde in nächster Zeit mal ein Probeabo dort buchen, um deren Datenqualität mal direkt mit dem Reuters-Feed zu vergleichen.

Danke für den Tipp!

Hi Frieder,
in jedem Fall scheint es doch sinnvoll zu sein auf dem Feed zu handeln den der Broker bietet (also IB oder Consors).
Mit der manuellen Datenpflege bin ich Deiner Meinung - aber wenn man das mit einem Programm macht das nachts die TaiPan Daten vom Vortag (oder mehr wenn nötig) holt und die RTT Datei für den nächsten Tag vorbereitet wäre das doch vielleicht eine Lösung?
Grüße
tb

Hallo tb,
probiers einfach mal aus und berichte hier im Forum in einigen Monaten über Deine Erfahrungen und den Zeitaufwand, den Du hattest....

Hi Torsten,
ich habe eben mal einen Ausschnitt Ticks TP mit Consors verglichen - im grossen ganzen identisch, einige Aussreisser wo TP und C unterschiedliche Kurse und Volumina haben. C erklärt das mit Teilausführungen, die irgendwie unter den Tisch fallen, wobei fpr die gegebene Sekunde TP immer höhere Volumina und einen anderen Preis (Durchschnitt?) hat.
C hat Daten von ONVISTA, schwört aber auf b.i.s - Werde das morgen mal mit L+P checken und dann hier berichten.
Grundsätzlich ist C Historie auf 1 Tag beschränkt, das hilft also nicht weiter; IB Historie kann ich noch nichts zu sagen da ich bislang keinen IB account habe; soweit ich gehört habe hat IB aber keine History (oder auch systembeding drops von ticks ??)
Grüße
tb

hi frieder
jau,schau dir das mal an. meiner meinung nach lohnt es sich.
grüsse
olli

Hallo,

gute Nachricht für alle Wartenden auf einen hochwertigen Datenfeed für Investox.

Herr Knöpfel hat die Beta für die "RTT für Tenfore" fertiggestellt und diese wird ab heute von einem Mitglied der Daten-AG im Realtime-Betrieb getestet, und zwar mit Internet - Anbindung als auch im SAT-Betrieb.

Diese API-Anbindung wird jedoch zunächst nur den RTT-Betrieb ermöglichen, noch keinen Backfill.

Der Backfill soll dann im Laufe des Jahres zugeschaltet werden können, sobald Tenfore den benötigten Sekunden-Zeitstempel zur Verfügung stellt.

In den nächsten Tagen wird hier über die Erfahrungen mit der neuen API berichtet werden.

Hallo Bernd,

Dir sprichst mir aus dem Herzen...

Schön, daß sich unser gemeinsames Engagement am Ende doch noch "auszahlt", oder besser: gelohnt hat!