Hallo Olli,
...frage mich, was es bei tenfore neues gibt. muss gleich mal in dem datenthread nachsehen.
olli
Die Bemühungen für einen Tenfore-Datenfeed liegen in den letzten Zügen.... vor einem erfolgreichen Ergebnis. Die API läuft in der Beta-Version äußerst stabil und schnell.... Auch die gleichzeitige Aufzeichnung von ca. 100 RTT-Titeln mit BID/ASK beschäftigt die CPU des Datensammler-Rechners mit <10% Auslastung.... und das ist bei mir ein Intel P3!
Zu Deinen Anforderungsprofilen an einen Datenfeed: ich glaube hier sollte man mehrere Stufen der Ansprüche unterscheiden, die jeder IV-User durchläuft, der über genügend Motivation und Frustrationstoleranz verfügt:
Phase 1: Man möchte die verschiedenen Features in IV möglichst leicht und schnell auf den verschiedensten Märkten ausprobieren, z.B. in Minuten-,Tages- oder gar Wochen-Komprimierungen. Hierfür reichen die Yahoo- oder sonstige Datenquellen völlig aus, auch TaiPan ist hier eine gute Quelle wg. der optimalen Backfill-Möglichkeit.
Phase 2: Man beginnt die eine oder andere Idee in Handelssysteme umzusetzen und beginnt mit dem realen Trading per Ordermodul. Plötzlich werden Faktoren wie Ausfallsicherheit, Datenkonstanz, Datenumfang pro Zeiteinheit, Delay in Fastmarkets von zentraler Bedeutung.
Man beginnt mit IB-Daten zu traden, die aber nur mangelhaft backfillbar sind und auch ansonsten einige gravierende Mängel aufweisen: IB ist halt kein Datenanbieter! Auch das Traden mit TPRT - Daten stößt hier an seine Grenzen, zumindest intraday: siehe die zahlreichen Threads zu diesem Thema hier im Forum...Also beginnt:
Phase 3: Man schaut sich nach anderen Datenanbietern um, landet z.B. bei Reuters per DDE, bei Esignal per DDE oder bei Tenfore per DDE. Die Datenqualität ist bei diesen Anbietern bereits per DDE hervorragend, stößt aber an ihre Grenzen bei der Sammlung größerer Datenmengen, da die DDE einen Flaschenhals darstellt. Bei allen Anbietern,die hier in Phase 3 genannt wurden, kommt man sinnvollerweise nicht am Konzept eines separaten Datenservers vorbei, auch wenn man dafür "nur" einen normalen alten Rechner abstellt (bei mir ein Intel P3), zusammen mit einem 1GB-Netz. Das sind Investitionen von wenigen Hundert Euro, die sich schnell amortisieren über die gewonnene Zeit und die Streßfreiheit der HS-Entwicklung. Dieses Konzept des "Datensammlerrechners" erübrigt zu 99,9% den Backfill von Daten. Zieht die Putzfrasu mal aus Versehen den Stecker raus oder hatte die EUREX einen Datenausfall, der per EUREX-Backfill repariert wird, dann löst dieses Problem der Datenlücke per Tenfore ein optionaler SAT-Datenfeed vollautomatisch oder etwas "handisher" eine Reparatur per TPRT- oder IB-Backfill.
Bleibt zu Beginn der Datenserver-Phase das Thema des Datengrundstocks: diesen kann man z.B. durch ein TPRT-Basis-Abo hervorragend anlegen, da viele Titel als Tickdaten (allerdings nur Last-Daten) bis zum 10.5.2002 vorliegen. Durch Anlegen von Kombi-Titeln kann man dann aus diesem Tick-Pool jede beliebige andere Komp "kreieren", sodaß der Zugriff aud die Minuten-, Stunden-, oder Tages-Komps entsprechend wesentlich schneller erfolgen kann. Tenfore liefert (zumindest war das letztes Jahr so) jeden beliebigen Titel als Tick-CD mit mehreren Jahren Daten für ca. 85€/Kontrakt incl. Bid/Ask.
Es liegt nun also an Deiner Einschätzung Deiner längerfristigen Ziele, die passenden Datenquellen zu verwenden.... Ich kann nur sagen: hätte ich vor 5 Jahren gewußt, wieviel Zeit ich mit Datenproblemen vergeuden würde, dann hätte ich mir durch frühzeitige Auswahl höchstwertiger Datenquellen wahrscheinlich eine Menge Ärger, viel Zeit und Energie für andere Zwecke (z.B. Handelssystementwicklung) ersparen können.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (21. März 2007, 09:44)