INVESTOX-Forum

hehe,
das sieht so einfach aus... wir alle wissen aber, dass du sicher nicht erst seit gestern tradest, sondern auch noch andere faktoren mit 'reingespielt haben... :-)
schöner trade!

Hallo Olli,

sicherlich hast Du recht, dass mir in den Futures-Märkten "ein wenig" die 8 Jahre diskretionäres Trading zur Seite stehen.

Ich wollte mit diesem Beispiel auch nur demonstrieren, wie das MARKT PLUS! zusammen mit einem hochwertigen Datenfeed mir die diskretionären Entscheidungen heute morgen deutlich erleichtert hat, bzw. wie mein Bauchgefühl in den Anzeigen der Markttiefe von MARKET-PLUS! eine beruhigende Bestätigung erfuhr.

Mein nächster Schritt in wird es nun sein, diese diskretionären Erkenntnisse in Handelssystemregeln zu "gießen".

So bin ich im übrigen auch bei der Umsetzung aller anderen bisherigen HS-Ansätze vorgegangen: erst diskretionär beobachten, dann als Systematik programmieren....

Hallo Torsten,

das Ask-Volumen zeigt an, wieviele Kontrakte von potentiellen Verkäufern im MArkt angeboten werden und zu welchem Preis. Ist die Anzahl der angebotenen Kontrakte höher als die Anzahl der Käufer, die für diese Kontrakte bieten (=BID-Kurse), werden die Kurse fallen, denn ein Angebot, das höher ist als die NAchfrage wird natürlich zu fallenden Kursen führen.....

ich denke, er meint das kumlative order book der sell orders (ask price), nicht die transaktionen zum ask.

"So bin ich im übrigen auch bei der Umsetzung aller anderen bisherigen HS-Ansätze vorgegangen: erst diskretionär beobachten, dann als Systematik programmieren.... "

hehe, da sind wir uns voll einig... wenn man weiss, was man will, kommt man am besten zum ziel.

Die Bid- und Ask-Markttiefe mit mittlerweile korrigierter graphischer Darstellung....

Zitat

Original von olli

"Seitdem laufen bei mir alle Rechner stabil und fehlerfrei! Dank KAV 6.0! Und natürlich Acronis True-Image."

kannste da vielleicht noch mal ein bischen genauer 'drauf eingehen? ich bin an allem interessiert, was meine maschine stabiler werden lassen könnte.
...aber die neue maschine läuft klasse und mir sollte so schnell auch nicht die puste ausgehen
(dual opteron dualcore, 8GB RAM, Raptor 150er).

Hallo Olli,

wie es aussieht hast du gleich einen Server gekauft
Hast du auch 64 bit WIN drauf?
KAV 6.0 ist ein AntiVirus Programm. Acronis True-Image ist ein Disk-Imaging- und Backupprogramm. Backup- ist, denke ich, klar. Disk-Imaging, damit kannst du deine gesamte Platte oder Partition in einer Image-Datei sichern (mit allen Progs und Einstellungen). Wenn dein BS abschmiert oder Platte kaputt geht, dann spielst du diese Image-Datei zurück und wualja, alles funktioniert wieder, du muß nichts einstellen und das ganze dauert (je nach Rechner und Größe der Image) 10-30 min.

Gruß
Juri

Letzten Freitag bekam ich einen Anruf von Herrn Tim Kent, Fa. Tenfore, der mir für die nächsten 14 Tage die definitiven Preise für die IV-User zugesagt hat.

Die Verzögerung bei der Erledigung dieser Anfragen erklärte er mit immer noch andauernden Preisverhandlungen mit der Zentrale.

Sobald mir die Konditionen vorliegen werde ich sie den Kollegen, die mich angeschrieben haben , weiterleiten.

Zitat

wie es aussieht hast du gleich einen Server gekauft

hehe, fast. das teil habe ich selbst zusammengeschraubt. sonst bist du ja für vergleichbare konfigurationen gleich mit 6 000,- up dabei. nee win64
habe ich derzeit nicht laufen, da nicht alle meine programme das unterstützen. leider. daher habe ich auch nur 3GB RAM, grunz... aber wenn dann alles in 64 erhältlich ist, werde ich sicher auf 64 umsteigen.

die maschine sollte nicht zuletzt wegen ECC REG stabiler laufen als home PCs... (soweit die theorie)... dann habe ich noch alle systeme an USVs hängen. stromausfälle gibt's zwar nicht oft, aber...

Hallo Olli,

Zitat

...frage mich, was es bei tenfore neues gibt. muss gleich mal in dem datenthread nachsehen.
olli

Die Bemühungen für einen Tenfore-Datenfeed liegen in den letzten Zügen.... vor einem erfolgreichen Ergebnis. Die API läuft in der Beta-Version äußerst stabil und schnell.... Auch die gleichzeitige Aufzeichnung von ca. 100 RTT-Titeln mit BID/ASK beschäftigt die CPU des Datensammler-Rechners mit <10% Auslastung.... und das ist bei mir ein Intel P3!

Zu Deinen Anforderungsprofilen an einen Datenfeed: ich glaube hier sollte man mehrere Stufen der Ansprüche unterscheiden, die jeder IV-User durchläuft, der über genügend Motivation und Frustrationstoleranz verfügt:

Phase 1: Man möchte die verschiedenen Features in IV möglichst leicht und schnell auf den verschiedensten Märkten ausprobieren, z.B. in Minuten-,Tages- oder gar Wochen-Komprimierungen. Hierfür reichen die Yahoo- oder sonstige Datenquellen völlig aus, auch TaiPan ist hier eine gute Quelle wg. der optimalen Backfill-Möglichkeit.

Phase 2: Man beginnt die eine oder andere Idee in Handelssysteme umzusetzen und beginnt mit dem realen Trading per Ordermodul. Plötzlich werden Faktoren wie Ausfallsicherheit, Datenkonstanz, Datenumfang pro Zeiteinheit, Delay in Fastmarkets von zentraler Bedeutung.
Man beginnt mit IB-Daten zu traden, die aber nur mangelhaft backfillbar sind und auch ansonsten einige gravierende Mängel aufweisen: IB ist halt kein Datenanbieter! Auch das Traden mit TPRT - Daten stößt hier an seine Grenzen, zumindest intraday: siehe die zahlreichen Threads zu diesem Thema hier im Forum...Also beginnt:

Phase 3: Man schaut sich nach anderen Datenanbietern um, landet z.B. bei Reuters per DDE, bei Esignal per DDE oder bei Tenfore per DDE. Die Datenqualität ist bei diesen Anbietern bereits per DDE hervorragend, stößt aber an ihre Grenzen bei der Sammlung größerer Datenmengen, da die DDE einen Flaschenhals darstellt. Bei allen Anbietern,die hier in Phase 3 genannt wurden, kommt man sinnvollerweise nicht am Konzept eines separaten Datenservers vorbei, auch wenn man dafür "nur" einen normalen alten Rechner abstellt (bei mir ein Intel P3), zusammen mit einem 1GB-Netz. Das sind Investitionen von wenigen Hundert Euro, die sich schnell amortisieren über die gewonnene Zeit und die Streßfreiheit der HS-Entwicklung. Dieses Konzept des "Datensammlerrechners" erübrigt zu 99,9% den Backfill von Daten. Zieht die Putzfrasu mal aus Versehen den Stecker raus oder hatte die EUREX einen Datenausfall, der per EUREX-Backfill repariert wird, dann löst dieses Problem der Datenlücke per Tenfore ein optionaler SAT-Datenfeed vollautomatisch oder etwas "handisher" eine Reparatur per TPRT- oder IB-Backfill.

Bleibt zu Beginn der Datenserver-Phase das Thema des Datengrundstocks: diesen kann man z.B. durch ein TPRT-Basis-Abo hervorragend anlegen, da viele Titel als Tickdaten (allerdings nur Last-Daten) bis zum 10.5.2002 vorliegen. Durch Anlegen von Kombi-Titeln kann man dann aus diesem Tick-Pool jede beliebige andere Komp "kreieren", sodaß der Zugriff aud die Minuten-, Stunden-, oder Tages-Komps entsprechend wesentlich schneller erfolgen kann. Tenfore liefert (zumindest war das letztes Jahr so) jeden beliebigen Titel als Tick-CD mit mehreren Jahren Daten für ca. 85€/Kontrakt incl. Bid/Ask.

Es liegt nun also an Deiner Einschätzung Deiner längerfristigen Ziele, die passenden Datenquellen zu verwenden.... Ich kann nur sagen: hätte ich vor 5 Jahren gewußt, wieviel Zeit ich mit Datenproblemen vergeuden würde, dann hätte ich mir durch frühzeitige Auswahl höchstwertiger Datenquellen wahrscheinlich eine Menge Ärger, viel Zeit und Energie für andere Zwecke (z.B. Handelssystementwicklung) ersparen können.

Phase 4: Man möchte IV-Programm-Module wie z.B. Markttiefe testen, diese Chart- Anzeigen zum diskretionären Traden verwenden (siehe weiter oben im Thread) und/oder darauf Handelssysteme entwickeln: dieses ist z.Zt. ausschließlich mit dem Tenfore-Datenfeed möglich, da dieser per API die Möglichkeit bietet, die historischen Markttiefe-Daten quasi als 10 parallel mitlaufende,separate Datenströme aufzuzeichnen.

Hallo Udo,

aber nicht mit jeweils 10 Werten pro Seite, sondern nur mit 5, was der Manipulation durch umsatzstarke Trader jede Menge Möglichkeiten eröffnet....
Bei der Einsicht in 10 Werte pro Seite kommen da oft deutlich andere Informationen heraus als bei der "kleinen" Markttiefe.

hi frieder.

sehr gute analyse, auch die idee mit dem datenrechner ist sicher interessant, wobei ich immer etwas angst davor habe, die anzahl der komponenten in einem system zu erhöhen, weil sich dadurch tendenziell die stabilität verringert. du hast ein zusätzliches netzwerk, das probleme machen kann, einen kompletten anderen rechner, der auch ausfallen kann etc.

ich gebe aber zu, dass ich mit meinen überlegungen noch nicht soweit bin, als dass ich schon wüsste wie ich die von dir angesprochenen sehr realen probleme jetzt als INV user anpacken werde. da bin ich für jeden tip der aktiven und automatisierten user dankbar, denn man muss ja nicht alle räder neu erfinden... die HS entwicklung reicht mir fürs erste, hehe.
auch das anlegen von kombititeln mit futures werde ich mir bald mal ansehen müssen, bin mal neugierig, wie ihr das so gelöst habt...

das mit der datendichte ist ein enorm wichtiger punkt m.e., denn je mehr ticks du hast, desto mehr siehst du natürlich, was wirklich los ist, daher mag ich IB prinzipiell gar nicht, aber als backupfeed is es sicher ausreichend.

ich gehe mal in meinem naiven optimismus davon aus, dass auch tenfore irgendwann das backfillproblem in ähnlicher weise wie die konkurrenz lösen wird und wir dann ähnliche daten zur verfügung haben werden, aber das ist natürlich pure spekulation.

danke, dass du uns mal wieder auf dem laufenden gehalten hast!

grüsse

olli

Hallo Udo,

Du hast Recht: TPRT liefert 10 Werte pro Seite, zumindest bei der EUREX, IB aber nur 5! Gilt das bei TPRT auch für die amerikanischen und asiastischen Märkte oder nur für die EUREX?