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Mittwoch, 23. Mai 2007, 16:05
Hallo zusammen,
@Udo: Kann es sein, das die Sachen mit dem an dem BB klebenden Kurs dich nicht mehr los lässt? :]
@hajo: Danke für die zusätzlichen Indikatoren. Aroon kenne ich, aber was ist OBO (Lt. Wikipedia ein tibetischer Steinhaufen)?
Ich hab noch ein Problem mit deinen Perioden. Du schreibst
Das lese ich als eine Periode = eine Woche. Das ist aber schon recht heftig.
Auf wieviel Trades kommst du da so im Jahr??
@Anke: Die angesprochenen Candelstick-Pattern/Muster. Wie zuverlässig kann man mit denen arbeiten? Vermutlich sind die auch nur in Verbindung mit anderen Indikatoren aussagekräftig.
@Udo: Kann es sein, das die Sachen mit dem an dem BB klebenden Kurs dich nicht mehr los lässt? :]
@hajo: Danke für die zusätzlichen Indikatoren. Aroon kenne ich, aber was ist OBO (Lt. Wikipedia ein tibetischer Steinhaufen)?
Ich hab noch ein Problem mit deinen Perioden. Du schreibst
Zitat
bei einer wöchentlichen Komprimierung
Das lese ich als eine Periode = eine Woche. Das ist aber schon recht heftig.
Auf wieviel Trades kommst du da so im Jahr??
@Anke: Die angesprochenen Candelstick-Pattern/Muster. Wie zuverlässig kann man mit denen arbeiten? Vermutlich sind die auch nur in Verbindung mit anderen Indikatoren aussagekräftig.
Mittwoch, 23. Mai 2007, 17:28
Original von hajo
... Erst noch zu den BB. Positive Erfahrungen mit der Verwendung der BB (des unteren BB !) habe ich nur für LONG-Trades und -wie bereits geschrieben- bei einer wöchentlichen Komprimierung.
Bei SHORT's haben auch jahrelange Experimente keinen profitablen "theoretischen Erfolg" gebracht.
Die Indi's sind (hauptsächlich) : Obos und Aroon.
Gruß,
hajo
Hallo Cornelius ,
darf ich mich da eben selbst zitieren ? Obiges hatte ich gestern geschrieben.
Hallo Patrick ,
Obos ? Schau mal in Investox bei den Indikatoren nach.
Gruß,
hajo
Mittwoch, 23. Mai 2007, 22:50
Hallo Loros,
zur Beantwortung Deiner Frage möchte ich mich selbst zizieren:
Es sind EOD-Daten mit wöchentlicher Komprimierung ! Also brauche ich nur am Wochenende einen Run (die Analyse) durchzuführen um die Enter-Signale zu erhalten.
Gruß,
hajo
Leider ist in der Tabelle etwas weggefallen. Die Daten sind mit Kursen per 31.12.2006. In der letzten Spalte ist "% profitable Trades" angegeben.
Noch etwas: Es betrifft nur Aktien, also Hebel = 1
zur Beantwortung Deiner Frage möchte ich mich selbst zizieren:
Original von hajo
... Hier kommt insbesondere Deine Aussage :
"Das System nutzt die Situation aus, das der Kurs manchmal zu weit aus den BB´s herausläuft "
zum Tragen. Jedenfalls habe ich profitable HS mit EOD-Daten und Wochenkomprimierung entwickelt, genauer gesagt aktiv, also im realen Einsatz. Aber natürlich sind in den Regeln auch andere Indi's enthalten.
Gruß,
hajo
Es sind EOD-Daten mit wöchentlicher Komprimierung ! Also brauche ich nur am Wochenende einen Run (die Analyse) durchzuführen um die Enter-Signale zu erhalten.
Gruß,
hajo
Leider ist in der Tabelle etwas weggefallen. Die Daten sind mit Kursen per 31.12.2006. In der letzten Spalte ist "% profitable Trades" angegeben.
Noch etwas: Es betrifft nur Aktien, also Hebel = 1
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »hajo« (23. Mai 2007, 22:55)
Mittwoch, 23. Mai 2007, 22:53
@Patrick
Ja... :] Die "klebenden" Kurse haben mal meine Verluste nicht mehr losgelassen! Seit dem verwende ich andere "Fliegenfänger"..
)
Spass beiseite: Im FDAX Intraday sind die BBs blanko über längere Zeit so gut wie nie profitabel,da der FDAX jede Standardabweichung-Berechnung aushebelt! Wäre es anders, würde eine 2er Standartabweichung ausreichen um Returns zu markieren! Zudem muss man immer bedenken das jeder Indikator dem Kurs nachläuft und solo keinerlei stabile Prognosequalität hat! Mixt man Indikatoren und optimiert diese kommt es sehr schnell zu Curve Fitting da sich Parameter sehr gut an die Historie anpassen können und das umso besser je größer die Optimierungsfreiheiten und die Anzahl der Parameter gewählt wird!
Ja... :] Die "klebenden" Kurse haben mal meine Verluste nicht mehr losgelassen! Seit dem verwende ich andere "Fliegenfänger"..
)Spass beiseite: Im FDAX Intraday sind die BBs blanko über längere Zeit so gut wie nie profitabel,da der FDAX jede Standardabweichung-Berechnung aushebelt! Wäre es anders, würde eine 2er Standartabweichung ausreichen um Returns zu markieren! Zudem muss man immer bedenken das jeder Indikator dem Kurs nachläuft und solo keinerlei stabile Prognosequalität hat! Mixt man Indikatoren und optimiert diese kommt es sehr schnell zu Curve Fitting da sich Parameter sehr gut an die Historie anpassen können und das umso besser je größer die Optimierungsfreiheiten und die Anzahl der Parameter gewählt wird!
Happy Trading
Mittwoch, 23. Mai 2007, 23:11
Hallo Udo,
wenn man deiner Aussage folgt, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten Erfolg zu haben.
1. Es gibt im Markt tatsächlich Situationen die immer wiederkehren, diese muss man kennen und rechtzeitg erkennen (Patterns?).
Oder
2. Man braucht ein HS, das mit jeglicher Situation umgehen kann, und wenn es Zufallszahlen sind.
Bei Version zwei wird man wohl nur über ein richtig gutes MM zum Erfolg kommen.
Und hier kommen wir wieder zu deiner Aussage
It´s not easy.
wenn man deiner Aussage folgt, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten Erfolg zu haben.
1. Es gibt im Markt tatsächlich Situationen die immer wiederkehren, diese muss man kennen und rechtzeitg erkennen (Patterns?).
Oder
2. Man braucht ein HS, das mit jeglicher Situation umgehen kann, und wenn es Zufallszahlen sind.
Bei Version zwei wird man wohl nur über ein richtig gutes MM zum Erfolg kommen.
Und hier kommen wir wieder zu deiner Aussage
Mit einfachen Methoden fährt man bei Futures noch am besten-mehr braucht keiner für ein ENTRY! Was aber ausgekügelt sein sollte, ist das Risk!
It´s not easy.
Donnerstag, 24. Mai 2007, 00:13
Hallo Patrick,
>>1. Es gibt im Markt tatsächlich Situationen die immer wiederkehren, diese muss man kennen und rechtzeitig erkennen (Patterns?).
Man sollte unterscheiden ob man Kursmuster oder Volumen handelt. Zu den Kursmustern gehören z.B. klassische Muster so wie Indikatoren-Muster bzw. Indikatoren. Man versucht die Bewegungen des Marktes so gut wie möglich zu modellieren. Ich spreche nur von der Möglichkeit, mit Kursmustern und Indikatoren Gewinne zu erzielen. Alle anderen Möglichkeiten lasse ich aussen vor, da es ja in erster Linie um das BB geht! Pattern können Trade Levels bedingt erkennen.Man kann nie 100% sagen, dass ein Pattern zukünftig eine bessere Quote als 50:50 bringt! Man kann statistische Test an der Historie machen und fallen diese beispielsweise zu 75% positiv das Pattern einsetzen. Aber ohne abgestimmtes RM ist es trotzdem riskant, weil niemand in die Zukunft sehen kann-auch keine MCS oder sonstige statistische Auswertungen! Man kann nie sagen, ob das Pattern zwei Wochen oder 2 Monate im Markt funktioniert! Das hat zur Folge das man erkennen muss wann die Methode an Wirkung verliert-ein weiteres Problem. Du hast optimiert und Du wirst wieder optimieren müssen- das ist nur eine Frage der Zeit!
Es kommt darauf an ob man die Finanzmärkte deterministisch oder Random Walk betrachtet-die Meinungen sind geteilt. Mit linearen Gebilden wird man über kurz oder lang weniger Erfolg haben da jede Linearität im Chaos endet!
Indikatoren sind mehr oder weniger lineare Gebilde-sie folgen der Basis. Oszillatoren folgen auch der Basis und sind im weitesten Sinne linear-auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheinen mag
>>>2. Man braucht ein HS, das mit jeglicher Situation umgehen kann, und wenn es Zufallszahlen sind<<<
Das wäre ein Traum! In Tests,die sicher jeder kennt,wurde er umgesetzt! Bedenken kommen bei mir auf wenn ich Zufallssysteme teste und von 10 HSsen 2 profitabler und stabiler sind, wie das erstellte HS! Wie soll man das einordnen? Sind die Entrys purer Zufall oder konnte man mit dem System eine Ineffizienz finden oder hat Random eine Ineffizienz gefunden..
Daher lege ich bei vollautomatischen Systemen größten Wert auf das Risk denn man weiß nie ob das System schon morgen in die RW-Zone abrutscht. Wenn das Risk mangelhaft ist und man den Verfall der Effektivität des Systems zu spät erkennt kann es zu spät sein! Anhand der KK und der DDs kann man ungefähr ablesen wann das System an Effizienz verliert. Rahmt man die KK in der Regress.-Channel hat man zumindest Begrenzunglevels. Den Ansatz hochkomplexer Mathematik für Entry im Futurehandel halte ich ehrlich gesagt für absurd! Andere Methoden mögen das erfordern-z.B. Portfoliotheorien oder Optionshandel.
Im Anschluss ist ein BB-System das 15 Minuten zur Erstellung benötigt hat. Ich habe dafür die BB-Einflussfaktoren hochoptimiert und einen ATR-Trailer für die Risk Begrenzung verwendet. Das System kann sofort und real gehandelt werden. Würdest Du es handeln?
(Blaue Linie= Link~~Lernzeitraum;rechts~~Testzeitraum; Kontogröße bei 10% Risk ca 30-40tsd Euro bei einem FDAX Kontrakt-gemessen an max. DD)
>>1. Es gibt im Markt tatsächlich Situationen die immer wiederkehren, diese muss man kennen und rechtzeitig erkennen (Patterns?).
Man sollte unterscheiden ob man Kursmuster oder Volumen handelt. Zu den Kursmustern gehören z.B. klassische Muster so wie Indikatoren-Muster bzw. Indikatoren. Man versucht die Bewegungen des Marktes so gut wie möglich zu modellieren. Ich spreche nur von der Möglichkeit, mit Kursmustern und Indikatoren Gewinne zu erzielen. Alle anderen Möglichkeiten lasse ich aussen vor, da es ja in erster Linie um das BB geht! Pattern können Trade Levels bedingt erkennen.Man kann nie 100% sagen, dass ein Pattern zukünftig eine bessere Quote als 50:50 bringt! Man kann statistische Test an der Historie machen und fallen diese beispielsweise zu 75% positiv das Pattern einsetzen. Aber ohne abgestimmtes RM ist es trotzdem riskant, weil niemand in die Zukunft sehen kann-auch keine MCS oder sonstige statistische Auswertungen! Man kann nie sagen, ob das Pattern zwei Wochen oder 2 Monate im Markt funktioniert! Das hat zur Folge das man erkennen muss wann die Methode an Wirkung verliert-ein weiteres Problem. Du hast optimiert und Du wirst wieder optimieren müssen- das ist nur eine Frage der Zeit!
Es kommt darauf an ob man die Finanzmärkte deterministisch oder Random Walk betrachtet-die Meinungen sind geteilt. Mit linearen Gebilden wird man über kurz oder lang weniger Erfolg haben da jede Linearität im Chaos endet!
Indikatoren sind mehr oder weniger lineare Gebilde-sie folgen der Basis. Oszillatoren folgen auch der Basis und sind im weitesten Sinne linear-auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheinen mag
>>>2. Man braucht ein HS, das mit jeglicher Situation umgehen kann, und wenn es Zufallszahlen sind<<<
Das wäre ein Traum! In Tests,die sicher jeder kennt,wurde er umgesetzt! Bedenken kommen bei mir auf wenn ich Zufallssysteme teste und von 10 HSsen 2 profitabler und stabiler sind, wie das erstellte HS! Wie soll man das einordnen? Sind die Entrys purer Zufall oder konnte man mit dem System eine Ineffizienz finden oder hat Random eine Ineffizienz gefunden..
Daher lege ich bei vollautomatischen Systemen größten Wert auf das Risk denn man weiß nie ob das System schon morgen in die RW-Zone abrutscht. Wenn das Risk mangelhaft ist und man den Verfall der Effektivität des Systems zu spät erkennt kann es zu spät sein! Anhand der KK und der DDs kann man ungefähr ablesen wann das System an Effizienz verliert. Rahmt man die KK in der Regress.-Channel hat man zumindest Begrenzunglevels. Den Ansatz hochkomplexer Mathematik für Entry im Futurehandel halte ich ehrlich gesagt für absurd! Andere Methoden mögen das erfordern-z.B. Portfoliotheorien oder Optionshandel. Im Anschluss ist ein BB-System das 15 Minuten zur Erstellung benötigt hat. Ich habe dafür die BB-Einflussfaktoren hochoptimiert und einen ATR-Trailer für die Risk Begrenzung verwendet. Das System kann sofort und real gehandelt werden. Würdest Du es handeln?
(Blaue Linie= Link~~Lernzeitraum;rechts~~Testzeitraum; Kontogröße bei 10% Risk ca 30-40tsd Euro bei einem FDAX Kontrakt-gemessen an max. DD)
Happy Trading
Donnerstag, 24. Mai 2007, 01:10
Hey Udo,
ich würde es nicht handeln. Ich hätte einfach vor 3 Jahren (oder nach deinem Chart im März 07) den FDAX gekauft und wäre jetzt Millionär
Mmmh, ich hab noch die DTAG in meinem Depot, zählt die nicht auhc als Dax
ich würde es nicht handeln. Ich hätte einfach vor 3 Jahren (oder nach deinem Chart im März 07) den FDAX gekauft und wäre jetzt Millionär
Mmmh, ich hab noch die DTAG in meinem Depot, zählt die nicht auhc als Dax
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Chris« (24. Mai 2007, 01:11)
Donnerstag, 24. Mai 2007, 09:57
Hallo Udo,
....erlaube mir noch folgende Bemerkungen zu Deinem letzten Posting ...
Wenn man solche Tests macht, sollte man aber auf jeden Fall darauf achten, Pattern nie separat zu testen (sondern eben im Kontext mit geeigneten Filter-Indikatoren). Außerdem muss vorab die Relevanz des Patterns geprüft werden.
Ich schreibe das, weil ich in der Vergangenheit einfach zu viele Publikationen nach dem Schema:
"Ich habe mal eben das Pattern x über die Wertpapiere xyz getestet und es bringt nichts." gelesen habe.
Vielfach wurden solche publizierten Tests von reinen Statistikern durchgeführt, die -so schien es mir- noch nie selbst ein funktionierendes HS entwickelt haben.
Der einzige statistische Test dem ich deshalb inzwischen glaube, ist der (vom Realverhalten OoS bestätigte) Backtest eines robusten
Handelssystems. Dass der Backtest an ausreichend langen Datenreihen mit unterschiedlichem Trendverhalten durchgeführt werden muss und die Tradezahl statistisch relevant sein muss, ist dabei klar.
Sie funktionieren i.d.R. deutlich länger als 2 Wochen oder 2 Monate, wenn es die richtigen Pattern mit den richtigen Filtern für das Richtige Wertpapier.
...wie bei jeder Analysetechnik.
Das Problem hast Du doch auch bei jeder Analysetechnik, weil sich die Märkte ändern. Um es zu erkennen und zu vermeiden gibt es verschiedene wirksame Ansätze (z.B. die KK-Analyse).
Na ja - und wenn ich im Jahr z.B. ein 60-Min Pattern-System 2-3 Mal optimieren muss- damit kann ich leben.
Öfter optimieren kann man robuste Systeme natürlich auch - muss man aber nicht.
....erlaube mir noch folgende Bemerkungen zu Deinem letzten Posting ...
Man kann statistische Test an der Historie machen und fallen diese beispielsweise zu 75% positiv das Pattern einsetzen.
Wenn man solche Tests macht, sollte man aber auf jeden Fall darauf achten, Pattern nie separat zu testen (sondern eben im Kontext mit geeigneten Filter-Indikatoren). Außerdem muss vorab die Relevanz des Patterns geprüft werden.
Ich schreibe das, weil ich in der Vergangenheit einfach zu viele Publikationen nach dem Schema:
"Ich habe mal eben das Pattern x über die Wertpapiere xyz getestet und es bringt nichts." gelesen habe.
Vielfach wurden solche publizierten Tests von reinen Statistikern durchgeführt, die -so schien es mir- noch nie selbst ein funktionierendes HS entwickelt haben.
Der einzige statistische Test dem ich deshalb inzwischen glaube, ist der (vom Realverhalten OoS bestätigte) Backtest eines robusten
Handelssystems. Dass der Backtest an ausreichend langen Datenreihen mit unterschiedlichem Trendverhalten durchgeführt werden muss und die Tradezahl statistisch relevant sein muss, ist dabei klar.
Man kann nie sagen, ob das Pattern zwei Wochen oder 2 Monate im Markt funktioniert!
Sie funktionieren i.d.R. deutlich länger als 2 Wochen oder 2 Monate, wenn es die richtigen Pattern mit den richtigen Filtern für das Richtige Wertpapier.
Aber ohne abgestimmtes RM ist es trotzdem riskant,
...wie bei jeder Analysetechnik.
Das hat zur Folge das man erkennen muss wann die Methode an Wirkung verliert-ein weiteres Problem. Du hast optimiert und Du wirst wieder optimieren müssen- das ist nur eine Frage der Zeit!
Das Problem hast Du doch auch bei jeder Analysetechnik, weil sich die Märkte ändern. Um es zu erkennen und zu vermeiden gibt es verschiedene wirksame Ansätze (z.B. die KK-Analyse).
Na ja - und wenn ich im Jahr z.B. ein 60-Min Pattern-System 2-3 Mal optimieren muss- damit kann ich leben.
Öfter optimieren kann man robuste Systeme natürlich auch - muss man aber nicht.
Donnerstag, 24. Mai 2007, 13:15
Hallo Udo,
hätte mal eine Gegenfrage hierzu:
Welches System würdest Du überhaupt handeln? Wie müßte eine KK, bzw. ein System aussehen, damit Du es handeln würdest?
Viele Grüße, Frank
hätte mal eine Gegenfrage hierzu:
Original von Udo
Im Anschluss ist ein BB-System das 15 Minuten zur Erstellung benötigt hat. Ich habe dafür die BB-Einflussfaktoren hochoptimiert und einen ATR-Trailer für die Risk Begrenzung verwendet. Das System kann sofort und real gehandelt werden. Würdest Du es handeln?
Welches System würdest Du überhaupt handeln? Wie müßte eine KK, bzw. ein System aussehen, damit Du es handeln würdest?
Viele Grüße, Frank
Donnerstag, 24. Mai 2007, 13:46
Hallo,
@Udo: Deine Frage zielt vermutlich darauf ab "nein" zu sagen. Wobei ich das was du da in 15 min zusammengezimmert hast schon recht beachtlich finde.
Es ist zwar im Testzeitraum etwas holpriger, aber die KK steigt.
Ich neige somit zu einem Jjjooooaaa ich würde es im Simulationstrading mal laufen lassen.
Mailst du mir mal das Konzept? Ich würde es gerne mal nachbauen.
@Anke:
Gibt es tatsächlich Systeme die so rubust sind das sie Jahrelang mehr oder weniger ohne optimierung laufen?
@Udo und Anke:
Ich stelle fest, ich komme jeden Tag etwas vorwärts und ich lerne jeden Tag dazu. Und je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich das ich eigentlich nichts weiß.
Sacht mal, braucht ihr keinen Azubi?
@Udo: Deine Frage zielt vermutlich darauf ab "nein" zu sagen. Wobei ich das was du da in 15 min zusammengezimmert hast schon recht beachtlich finde.
Es ist zwar im Testzeitraum etwas holpriger, aber die KK steigt.
Ich neige somit zu einem Jjjooooaaa ich würde es im Simulationstrading mal laufen lassen.
Mailst du mir mal das Konzept? Ich würde es gerne mal nachbauen.
@Anke:
Na ja - und wenn ich im Jahr z.B. ein 60-Min Pattern-System 2-3 Mal optimieren muss- damit kann ich leben.
Gibt es tatsächlich Systeme die so rubust sind das sie Jahrelang mehr oder weniger ohne optimierung laufen?
@Udo und Anke:
Ich stelle fest, ich komme jeden Tag etwas vorwärts und ich lerne jeden Tag dazu. Und je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich das ich eigentlich nichts weiß.
Sacht mal, braucht ihr keinen Azubi?
Donnerstag, 24. Mai 2007, 14:06
Hallo Frank,
ich handle keine vollautomatischen Systeme, was mehrere Gründe hat! Das ScaleIn wird nach "Lage der Dinge" visuell ermittelt -das RM und Trade-Management automatisch in einem (meist) festen Raster gehandelt! Aufweichungen des Risks gibt es selten ,nur wenn ich sehe das noch was gehen könnte und der Cash-Puffer dies hergibt erweitere ich das Risk indem der Stopp gestreckt wird! Allerdings werde ich dann meist das positives CRV nicht mehr halten können aber in Bezug auf die Gesamtperformance/Tag muss es positiv sein-auch wenn der Trade verloren geht!
Zu Deiner Frage:
Ein vollautomatisches HS würde ich nur handeln ,wenn ich max. 3% Risk vom Gesamkapital/Trade bei positiven CRV-z.B. 2:1 besser 3 oder 4:1
handeln kann und das System Gewinn macht! Mit geht es nicht um den gigantischen Anstieg der KK im Backtest oder Testzeitraum sondern um die Sicherheit des Kapitals. Wenn das Risk trotz guter Performance nicht in meine Vorstellung und Geldbeutel passt, kann ich das HS eben nicht handeln. Viele HSSe die im Internet dargestellt und angeboten werden haben ein sehr hohes Startkapital-einfach aus dem Grund, damit man das Risk niedrig gehalten werden kann. Beim FDAX benötigt man 20-25 Punkte Risk (Worst Case einmalig vielleicht etwas mehr)-je nach Komp- um gegenläufige Trades (DD) "auszusitzen" und trotzdem ein erträgliches Risk vs DepotGesamt zu haben.
Ein System ist mehr oder weniger-je nach Strategie (es gibt ja viele,ich spreche Patricks System an)- ein starres Konstrukt das nur das "sieht und kennt" worauf es programmiert wurde und dort handelt und wo der Filter es zulässt. Zu viele Chancen werden ausgelassen oder zu viel Gewinn wieder abgegeben weil sich eine Formel nicht live an dem Geschehen orientieren kann sondern nur das tut,worauf sie programmiert wurde. Wenn man z.B. einen Fast Market sieht und ein Trailer zottelt träge hinterher, kann man im FDAX darauf warten das man viel des schon sicher geglaubten Gewinnes wieder abgibt! Da hilft auch kein ATR-Stopp,davon abgesehen reagiert der Investox ATR Stopp ein "bisschen"spät! Persönlich würde ich bei hoher Vola und Slow Market den Stopp weit entfernt des aktuellen Kurses halten aber wenn der Markt stark beschleunigt ziehe ich sehr schnell nach und lass mich ausscalen. Im Fast Market ist es manchmal mehr oder weniger Glück wie weit man die Gewinne ausbauen kann-aber Hauptsache man ist nicht im Verlust oder ein plötzlicher Return erwischt einen eiskalt was sehr ärgerlich ist!
Ich werde später,auch hinsichtlich Ankes Beitrag, noch ein System hier reinstellen, bei dem man auch mal grübeln wieso das wohl so ist wie es ist..
So viel momentan....
ich handle keine vollautomatischen Systeme, was mehrere Gründe hat! Das ScaleIn wird nach "Lage der Dinge" visuell ermittelt -das RM und Trade-Management automatisch in einem (meist) festen Raster gehandelt! Aufweichungen des Risks gibt es selten ,nur wenn ich sehe das noch was gehen könnte und der Cash-Puffer dies hergibt erweitere ich das Risk indem der Stopp gestreckt wird! Allerdings werde ich dann meist das positives CRV nicht mehr halten können aber in Bezug auf die Gesamtperformance/Tag muss es positiv sein-auch wenn der Trade verloren geht!
Zu Deiner Frage:
Ein vollautomatisches HS würde ich nur handeln ,wenn ich max. 3% Risk vom Gesamkapital/Trade bei positiven CRV-z.B. 2:1 besser 3 oder 4:1
handeln kann und das System Gewinn macht! Mit geht es nicht um den gigantischen Anstieg der KK im Backtest oder Testzeitraum sondern um die Sicherheit des Kapitals. Wenn das Risk trotz guter Performance nicht in meine Vorstellung und Geldbeutel passt, kann ich das HS eben nicht handeln. Viele HSSe die im Internet dargestellt und angeboten werden haben ein sehr hohes Startkapital-einfach aus dem Grund, damit man das Risk niedrig gehalten werden kann. Beim FDAX benötigt man 20-25 Punkte Risk (Worst Case einmalig vielleicht etwas mehr)-je nach Komp- um gegenläufige Trades (DD) "auszusitzen" und trotzdem ein erträgliches Risk vs DepotGesamt zu haben.
Ein System ist mehr oder weniger-je nach Strategie (es gibt ja viele,ich spreche Patricks System an)- ein starres Konstrukt das nur das "sieht und kennt" worauf es programmiert wurde und dort handelt und wo der Filter es zulässt. Zu viele Chancen werden ausgelassen oder zu viel Gewinn wieder abgegeben weil sich eine Formel nicht live an dem Geschehen orientieren kann sondern nur das tut,worauf sie programmiert wurde. Wenn man z.B. einen Fast Market sieht und ein Trailer zottelt träge hinterher, kann man im FDAX darauf warten das man viel des schon sicher geglaubten Gewinnes wieder abgibt! Da hilft auch kein ATR-Stopp,davon abgesehen reagiert der Investox ATR Stopp ein "bisschen"spät! Persönlich würde ich bei hoher Vola und Slow Market den Stopp weit entfernt des aktuellen Kurses halten aber wenn der Markt stark beschleunigt ziehe ich sehr schnell nach und lass mich ausscalen. Im Fast Market ist es manchmal mehr oder weniger Glück wie weit man die Gewinne ausbauen kann-aber Hauptsache man ist nicht im Verlust oder ein plötzlicher Return erwischt einen eiskalt was sehr ärgerlich ist!
Ich werde später,auch hinsichtlich Ankes Beitrag, noch ein System hier reinstellen, bei dem man auch mal grübeln wieso das wohl so ist wie es ist..
So viel momentan....
Happy Trading
Donnerstag, 24. Mai 2007, 14:32
Gibt es tatsächlich Systeme die so rubust sind das sie Jahrelang mehr oder weniger ohne optimierung laufen?
Hallo Patrick,
den Begriff "Laufen" muss man differenzierter betrachten.
Wenn damit gemeint ist, dass Systeme (überspitzt gesagt) immer nur nach oben laufen - bei einem Risiko nahe 0- dann gibt es solche Systeme klar nicht.
Wenn aber gemeint ist, dass die Systeme sich real genau so weiter verhalten, wie sie das auch im Backtest getan haben (i.e. vergleichbare Hochs in der KK, vergleichbare Drawdowns, vergleichbare Lateralphasen) dann gibt es solche Systeme ganz klar.... mit verschiedensten Analysetechniken als Signalgeber.