Hallo Anke
was die Statistiken von Pattern anbelangt-insbesondere Candlesticks gebe ich Dir vollkommen Recht! Das ist alles Nonsens und man hat in der Tat den Eindruck, als hätten die Tester ein Buch überflogen und nie gelesen! Schon der gesunde Menschenverstand sagt, das in den Candles nicht der Stein der Weisen steckt. Fragen wir gegen: Was bringen statistische Zeitreihenanalysen ohne Angaben von Risk und Stopp? Die Antwort findet man auf Onvista unter Arimaxx!
>>>Dass der Backtest an ausreichend langen Datenreihen mit unterschiedlichem Trendverhalten durchgeführt werden muss und die Tradezahl statistisch relevant sein muss, ist dabei klar.<<<
Das sehe ich gemischt. Es ist nicht unbedingt gesagt, das man eine sehr lange Zeitreihe für den Backtest benötigt. Es kommt darauf an welche Methode man hat, das System vor dem Performance-Einbruch abzufangen und ob man ein Prognosesystem vorgeschaltet hat! Es wäre ja schon phänomenal, wenn ein vollautomatisches System 3 Tage satte Performance liefert und dann neu optimiert werden muss. Für so etwas benötigt man allerdings einen dynamischen,pyramidisierenden Feed Forward Test-keine GAs zum "Backtest" da sonst Wahl und Selektion der Generationen mit zu viel Zufall behaftet wäre!
>>Sie funktionieren i.d.R. deutlich länger als 2 Wochen oder 2 Monate, wenn es die richtigen Pattern mit den richtigen Filtern für das Richtige Wertpapier.<<<
Es kommt darauf an welches Pattern in welchen Markt und mit welcher KOMP und Charttechnik (Candle/P&F/Renko usw.) Darüber möchte und kann ich keine Prognose machen denn das entscheidet sich meist erst gegenwärtig bzw. zukünftig! Schalte mal eines Deiner 60er Systeme auf eine andere Komprimierungebene (15/30 Minuten) und prüfe ob die Pattern dort genauso zuverlässig arbeiten oder nicht. Es könnte sein dass das System noch besser wird-aber auch, das es einbricht! Ich habe gestern ein KM-Testsystem erstellt. Auf 5 Minuten Basis gewann es keinen Blumentopf -funktioniert hat es letztendlich bei 16 Ticks-bei 15 und 17 brach es zusammen. Alles eine Frage der Komprimierung. Das hat aber den Nachteil, eine weitere Variable ins Spiel zu bringen. Zum Glück kann man dies nicht backtesten-aber vielleicht wäre es auch eine Möglichkeit-wer weiß..
Zitat:
Aber ohne abgestimmtes RM ist es trotzdem riskant,
...wie bei jeder Analysetechnik.
Vergessen wir nicht: Wie bei jedem Spiel...
Das soll nicht heißen, das ich einer Zeitreihenanalyse mit Investox die gleichen Chancen einräume wie beim Roulette oder Black Jack. Börsenkurse sind zu einem gewissen Teil prognostizierbar bzw. wesentlich risikoarmer zu händeln als das Spiel am Roulette-Tisch!
Zitat:
Das hat zur Folge das man erkennen muss wann die Methode an Wirkung verliert-ein weiteres Problem. Du hast optimiert und Du wirst wieder optimieren müssen- das ist nur eine Frage der Zeit!
Das Problem hast Du doch auch bei jeder Analysetechnik, weil sich die Märkte ändern. Um es zu erkennen und zu vermeiden gibt es verschiedene wirksame Ansätze (z.B. die KK-Analyse).
Die KK-Analyse reicht m.M. nicht immer! Der Markt durchläuft innerhalb eines Handelstages unterschiedliche Szenarien. Die KK-Analyse sagt mir: Du hast zu viel verloren weil der Kurs aus dem Raff-Channel fällt. Interessant ist doch aber, es gar nicht so weit kommen zu lassen sondern die Marktspezifikationen zu bestimmten Handelszeiten näher zu untersuchen und unterschiedlich agierende Märkte zu switchen! Wenn ein Pattern oder eine Strategie nicht für BreakOut konzeptiert wurde, wäre es töricht, das system in Zeiten laufen zu lassen von denen man weiss das hohe Vola herrscht! Ein GD-System wird damit nicht zurecht kommen und auch viele Candle Pattern werden gekontert-falls sie durch den Raster des Filters fallen. Entweder man Filter diese Handelszeiten komplett raus oder wechselt das System aus! es gibt aber auch Analysentechniken die real keinen Backtest benötigen. Wenn ich beispielsweise die Big-Player Suche und diese mir angezeigt werden ist es einerlei was in der Vergangenheit passierte. Die Offer/Seller handeln jetzt und hier und da muss man mitgehen oder nicht! Was an anderer Stelle vor einer Woche passierte ist uninteressant! Interessanter ist ein POC in höheren Komps-einfach aus dem Grund, da auf POC viele Umsätze stattfanden. Wo viel umgesetzt wird liegen Stopps und jeder hat Interesse an Stopps....
>>>Na ja - und wenn ich im Jahr z.B. ein 60-Min Pattern-System 2-3 Mal optimieren muss- damit kann ich leben.<<<
Ich optimiere ,wenn's denn sein muss,auch jeden Tag wenn ich nachweislich damit Gewinn mache und das Risk in Grenzen halten kann-warum nicht?
>>>Öfter optimieren kann man robuste Systeme natürlich auch - muss man aber nicht.<<<<
Jahrelange ROBUSTE VOLLAUTOMATISCHE SYSTEME..da habe irgendwie meine Probleme damit....