INVESTOX-Forum

Hallo,

>>Oder ist es so, daß OrderPlus weiß, daß die Position nur noch aus 50Stk. ><besteht und schließt korrekterweise diese 50 Stk.?
ja, bei einem Exit würde die bekannte Position (also 50St.) verkauft.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo,

es gibt derzeit keine Möglichkeit, dies per HS zu automatisieren.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo zusammen,

ich schlage vor Size,Risk,Statistik,MM usw. (wenn möglich) im Rahmen einer neuen Version mit einem übersichtlichen Realtime-Depot /Listings zentral zu steuern denn sonst werden es zu viele Häkchen oder zusätzliche Formeln und somit wieder sehr unübersichtlich und verwirrend! Da diese Funktionen im Laufe der Zeit sicher weiter verbessert werden sollen, würde es ohne kompakte, neue Lösung immer schwieriger, sich darin zurechtzufinden.

Hallo,

die HS-Pyramidisierungs-Funktionen sind für V5 fest geplant (bzw. in Arbeit), hoffentlich Q4 2007. Insofern wird es nicht weitere drei Jahre dauern... So viel kann ich schon verraten, dass die Funktion über die Stop-Mechanismen realisiert wird. Jeder Stop kann dann also eine definierbare Teilkauf-/verkauf-Aktion bewirken. Formeln werden also nicht nötig sein (Häkchen gflls. schon, da wir leider immer noch nicht die User-Gedanken lesen können - dies kann noch mindestens 3 Jahre dauern).

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

(Häkchen gflls. schon, da wir leider immer noch nicht die User-Gedanken lesen können - dies kann noch mindestens 3 Jahre dauern).

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Hallo,

da ich das mit den Häkchen geschrieben habe-ich meinte folgendes:
Wenn das Risiko der Aktie verändert werden muss-soll heissen die Stopps/Target müssen geändert werden, damit beispielsweise das gewünschte CRV eingehalten werden kann,sollte das von einem Punkt aus steuerbar sein. Wenn Stopps Teilverkäufe auslösen können, und man programmiert dies unterschiedlich in diversen HSSen sollte dies in einem Listing einsehbar sein, sonst weiss man nicht mehr was man wann und wo eingegeben hat! Ich wollte dies nur noch einmal mit meinem Einwand HÄKCHEN verdeutlichen.

Übrigens-ich handle schon lange mit Teilverkäufen via Trailing Stopp in Investox...mit den Trade-Linien..

Aber nicht doch..) Wenn schon... diskretionär mit vollautomatischen RM/MM.. Ein Backtest ist nicht immer und überall notwendig und
brauchbar, wenn man ein paar bestimmte Regeln beachtet..

Hallo Tim,

die Geschmäcker sind verschieden.. Für mich zählt,was jetzt und heute passiert aber nicht vor ein paar Wochen. Der zeitliche Aufwand und das starre Monitoring während aktiver Phasen gehört seit den Trade Linien schon längst der Vergangenheit an. Mein Backtest heisst intensiver Research und gutes CRV. Das ist zwar auch (zeitlich) aufwendig, aber man verliert das "Feeling" für die Sache nie! Man kann mit keinem programmierten Handelssystem Strategien,MM,RM so gezielt und flexibel handeln, wie mit einer Trade-Linie. Der einzige Unterschied zu Deiner Strategie besteht im programmierten ENTRY und dem Backtest. Du orientierst Dich an der historischen Vergangenheit und ich handle eher gegenwärtig oder eine sehr kurze Vergangenheit (Histogramme)-scalpen ausgenommen.Dein Arbeitsaufwand und die Pflege des kompletten Apparates ist wesentlich höher. Aber jeder muss sehen mit was er am besten klar kommt und wo man sich wohl fühlt. Wenn es letztendlich vollautomatische Systeme sind, sollte man selbstverständlich diesen Bereich wählen.

Hallo Tim,

ein Backtest orientiert sich mehr oder weniger an historischen Ereignissen oder wie sonst erklärt sich, das die Systementwickler jahrelange Historien verwenden und die Strategie in der Vergangenheit (Lernzeitraum) und im Testzeitraum funktionieren soll? Und warum backtestset man dann überhaupt? Man will doch sehen wie das Pattern,die Formation usw. an den historischen Daten funktioniert hat? Die Justierung der Parameter orientiert sich letztlich an den Ergebnissen der Historie! Ein mathematisches Spiel ist Börse (RM) ohnehin da der Trade ein angemessenes CRV haben sollte denn mit 50:50 Chance läuft man Gefahr, pleite zu gehen. Demnach ist der mathematische Faktor so oder so unabkömmlich oder verlässt Du Dich mit negativen CRV und 50:50 TQ auf den Backtest? Backtesten heisst ja auch ,das man eine Strategie erstellt und diese Ausreizt bis sie nicht mehr funktioniert und der weg bis zum Erkennen und abfangen des "nicht mehr funktionieren" ist oftmals eine Delle im Konto. Ich möchte mir beim FDAX keine 20-25 Punkte DD leisten und sizen mit System ist momentan mit Investox nicht vollautomatisch machbar!


Aufwand:

Relation eines System-Entwicklers vs diskretionären Traders vs Erträge beider im Vergleich-das meinte ich!

Aber wie gesagt: Jeder hat eine andere Strategie und daher spricht Investox auch beide "Tradelager" an. Ich kenne Trader, die Aktien
scannen und ohne jeglichen Backtest und davon Leben-genauso wie ausgefuchste Fundamentalisten. Letztendlich kann man sagen: Viele Wege führen nach Rom-oder in die Pleite...