INVESTOX-Forum

Hallo an euch alle!

Mein neues Handelssystem arbeitet mit einer 89-Tick-Komprimierung (Einstellungen der Datenkomprimierung: Nur neue Ticks, Sekunden beachten) und startet im laufenden Bund-Future-Kontrakt erst am 19.6.2007, obwohl der Zeitraum im HS ab 7.6. eingestellt ist. Das Datenvolumen liegt mit derzeit 327 Tsd. Ticks durchaus im Rahmen.

Was bisher NICHT geholfen hat:
- lnvestox auf Maximum einstellen (Chart: 16.000 Perioden, Daten: 32.000 Perioden)
- das Handelssystem auf Maximum einstellen (Aktualisierung: 32.000 Perioden)
- Maximum-Ticks in den Titeleingenschaften auf 60 Mio. (!) einstellen
- Zwischenspeicher leeren
- Umstellung von 89 neuen Ticks auf 200 neue Ticks

Lasse ich mein HS auch über alte Kontrakte laufen, ist das Ergebnis bei vergleichbaren Datenvolumina unterschiedlich:
FBUND 709 (21.5. - 24.8.2007): 3.673 Kerzen x 89 Ticks = 327 Tsd. "neue" Ticks, Systemstart 19.6. = 8 Tage "verschluckt"
FBUND 706 (26.2. - 7.6.2007): 2.740 Kerzen x 89 Ticks = 244 Tsd. "neue" Ticks, Systemstart: 9.3. = 1 Tag "verschluckt"
FBUND 703 (6.11. - 7.3.2007): 3.212 Kerzen x 89 Ticks = 285 Tsd. "neue" Ticks, Systemstart: 11.12. = 2 Tage "verschluckt"
FBUND 612 (22.5. - 7.12.2006): 3.309 Kerzen x 89 Ticks = 295 Tsd. "neue" Ticks, Systemstart: 8.9.. = ok

Meine PC-Konfiguration: P4 2,8 GHz, 512 MB RAM, WIN XP Home SP2, Investox XL Version 4.8.6

Ich wäre für einen Rat sehr dankbar, was ich tun kann, damit mein Handelssystem endlich ab dem 7.6.2007 startet.

Vielen Dank & immer tolle Trades!

Sehr geehrter Herr Knöpfel, herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Ich nutze die XL-Version 4.6.8. mit OrderPlus. Zu Ihren Anmerkungen:

1. Chart-Darstellung FBUND 709: ab 5 Mio. Ticks wird alles dargestellt
Bei verschiedenen Konstellationen ergibt sich folgende Situation:
Titel/Max.Ticks Erste Kerze Systemstart
1 Mio. 27.6.2007 2.7.2007
5 Mio. 21.5.2007 19.6.2007
10 Mio. 21.5.2007 19.6.2007
20 Mio. 21.5.2007 19.6.2007
60 Mio. 21.5.2007 19.6.2007

2. Formeln: Trade am 12.6. wird verschluckt

Da ich den Markt segmentiere, nutze ich entsprechende Formeln und identifiziere Ereignisse gerne mit HighestSince (ansttatt BarsSince/CumSince). Dabei nutze ich logische Formelkomponenten, z.B. HighestSince(Cross ...).

Beispiel Short: mein HS hat am 12.6.2007 definitiv einen Entry generiert. Ich erhalte eine entsprechende Anzeige im Chart, wenn ich diese Formel-Komponente ins Chart mit Drag&Drop reinziehe. Dieser Trade wird jedoch verschluckt, da der Systemstart erst am 19.6. ist.

Viele Grüße!

Hallo Herr Knöpfel,

ich habe also ein ganz anderes Problem: bei Verknüpfung mehrerer Bedingungen in 1 einzigen gemeinsamen Formel wird die ganze Formel hinfällig, sobald eine Teilkomponente noch nicht zugetroffen ist. In der Tat gab es in diesem Kontrakt die Konstellation, daß bei einer meiner Formeln eine Teilbedingung erstmalig am 19.6. zutraf. Das hat mein ganzes HS ausgehebelt und alle übrigen HS-Bedingungen wurden bis dahin sozusagen "wertlos".

Die einzelnen Teilbedingungen waren durch OR verknüpft, auch XOR statt OR brachte leider keinen Durchbruch. Haben Sie eine Idee zur Lösung meines Problems?

Viele Grüße!

Problem gelöst: mein HS startet nun über 13 Kontrakte hinweg korrekt, kein Trade geht mehr verloren. Herzlichen Dank, Herr Knöpfel!