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testeritis
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Unabhängig davon ist aber natürlich klar, dass das Zusammenspiel von Handelsregeln, Stops, Aktualisierung und Enter/Exitbasis genauestens zu prüfen ist, bevor man ein System real handelt, und zwar auch im Einsatz mit virtuellem Broker und Papertrader. Das ist aber doch wirklich nichts Neues.
olli
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olli
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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »olli« (31. August 2007, 13:14)
olli
unregistriert
testeritis
unregistriert
Hallo,
dies wurde ja schon öfters vorgeschlagen. Ich sehe aber leider nicht, dass sich dies durch eine statische Prüfung erreichen lässt. Insbesondere die Folgen von "Flattersignalen" bei der Verwendung unvollendeter Perioden werden so weit ich dies sehen kann nur durch eine Datenfeed-Simulation bzw. dann im Realtest deutlich. Ich sehe auch nicht, dass dies ein spezielles Problem beim Arbeiten mit dieser Software ist.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
olli
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testeritis
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Jasper
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olli
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Ich bin froh, daß ich die Simulationen machen konnte und deshalb nicht alle Fehler erst real gemerkt habe.
Ich kenn keine gar keine andere Software wo man vorher simulieren kann ?
Die Simulationen sehe ich als Vorteil und gar nicht als Problem.
olli
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olli
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@olli
Das muss ich grafisch etwas aufbereiten-tue ich am WE!
Alles schön und gut aber wenn nun die Daten vorkomprimiert sind-z.B. 5 Minuten,ein Enter und ein Intraday-Stopp innerhalb einer Periode gleichzeitig auftauchen und tangieren was dann? Mit vorkomprimierten Daten wird man das Problem nie erkennen und mit Tickdaten womöglich nicht so schnell! Genau darauf wollte ich Eingangs hinaus.Wenn das System EOD Daten berechnet,hat man nämlich exakt das gleiche Problem da nur C_O_H_L zur Verfügung steht-ganz zu schweigen von P&F,RENKO und Spannenchart mit vorkomprimierten Daten in Verbindung mit dem Intraday-Stopp!