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Montag, 8. Oktober 2007, 11:19
Darf ich hier noch ein bisschen nachhacken:
Ich habe verstanden:
Beispiel:
HS mit Basiskomprimierung Renko macht 100 Trades wobei sie im Schnitt ca. 2 Stunden dauern.
Laut Doku:
Ich habe weiter verstanden:
Optimierung mit diesem Ziel würde versuchen das Durchschnittsergebnis aller Wochen zu erhöhen.
Könnten Sie das bestätigen oder korrigieren, falls was falsch ist?
Zitat
für zeitunabhängige Komprimierung wird die Einteilung im Prinzip genauso vorgenommen wie bei den anderen Komprimierungsarten, wobei die durchschnittliche Zeitdauer pro Periode zugrunde gelegt wird.
Ich habe verstanden:
- zuerst wird die Durchschnittsdauer daller Renkotrades in Zeiteinheiten (nicht in Renko-Perioden!) ermittelt.
- Dann wird zu so ermittelten "Zeitabhängigen Periodendauer" der entsprechende Zeitabschnitt für das Ergebnis bestimmt.
Beispiel:
HS mit Basiskomprimierung Renko macht 100 Trades wobei sie im Schnitt ca. 2 Stunden dauern.
Laut Doku:
Durchschnittlicher Return pro Zeitabschnitt --> Durchschnittliches prozentuales annualisiertes Ergebnis pro Zeitabschnitt.
Ermittelt den Mittelwert der Ergebnisse in den einzelnen Zeitabschnitten. Die Durchschnittswerte werden annualisiert, also auf das Jahr hochgerechnet (dies gilt auch für die nachfolgende Standardabweichung sowie für Sharpe-Ratio und Portfolio-Faktor). Die Einteilung in Zeitabschnitte erfolgt abhängig von der verwendeten Komprimierung des Handels systems:
Komprimierung...........................................Annualisierter Mittelwert des Ergebnisses
Intraday, Periode < 1 Minute............................pro Stunde
Intraday, Periode <= 15 Minuten.......................pro Tag
Intraday, Periode > 15 Minuten........................pro Woche
Tagesbasis.....................................................pro Monat
Wochenbasis oder zwei bis fünf Tage................pro Quartal
Monate/Quartalsbasis oder mehr als fünf Tage...pro Jahr
Das Ergebnis wird sowohl beim Kapitaltest wie auch beim Punktetest anhand des gesamten Kapitals (investiertes Kapital + Cashbestand) prozentual ermittelt.
Ich habe weiter verstanden:
- in unserem Beispiel wäre der Zeitabschnitt 1 Woche
- Investox rechnet den Mittelwert der Ergebnisse aller Wochen des HS aus
- Dieser Mittelwert wird dann auf ein Jahr hochgerechnet
Optimierung mit diesem Ziel würde versuchen das Durchschnittsergebnis aller Wochen zu erhöhen.
Könnten Sie das bestätigen oder korrigieren, falls was falsch ist?