Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
- 1
- 2
Dienstag, 6. November 2007, 14:24
Hallo Herr Knöpfel,
ich bin in einigen Handelssystemn nun ebenfalls auf das oben beschriebene Problem gestoßen.
Leider ist so, daß der Rundungsfehler auch in Fällen auftritt, die in der Praxis zur Anwendung kommen, wie z.B HHV/LLV, DailyPrice(high/low) etc. und der Einsatz des Prec() Indikators hier keine Abhilfe schafft.
Der Rundungsfehler tritt nur in manchen Underlayings auf und kann leicht erkannt werden, da in diesem Fall im Fenster mit den Chart-Daten bei Ein- Ausstiegspreis hinter dem Komma "krumme" Zahlen stehen - z.B. beim FGBL 113,7599951.
Für den Backtest mag der Rundungsfehler evtl. vernachlässigbar sein, beim Handel über das Ordermodul ist es dadurch jedoch nicht möglich eine exakte Limitorder zu platzieren, eine erhöhte Slippage ist hier die Folge.
ich bin in einigen Handelssystemn nun ebenfalls auf das oben beschriebene Problem gestoßen.
Zitat
...da eine solche Abfrage in der Praxis ja kaum verwendet wird und das Problem auch nur in manchen Wertebereichen auftritt.
Leider ist so, daß der Rundungsfehler auch in Fällen auftritt, die in der Praxis zur Anwendung kommen, wie z.B HHV/LLV, DailyPrice(high/low) etc. und der Einsatz des Prec() Indikators hier keine Abhilfe schafft.
Der Rundungsfehler tritt nur in manchen Underlayings auf und kann leicht erkannt werden, da in diesem Fall im Fenster mit den Chart-Daten bei Ein- Ausstiegspreis hinter dem Komma "krumme" Zahlen stehen - z.B. beim FGBL 113,7599951.
Für den Backtest mag der Rundungsfehler evtl. vernachlässigbar sein, beim Handel über das Ordermodul ist es dadurch jedoch nicht möglich eine exakte Limitorder zu platzieren, eine erhöhte Slippage ist hier die Folge.
Mittwoch, 7. November 2007, 22:04
Hallo zusammen,
@Vuego: Ich habe momentan auch keine Erklärung, warum der Einsatz von Prec() in diesem Fall nichts bewirkt.
Was die Rechenbelastung von Investox betrifft, stimme ich dir zu. Allerdings stellt sich dir Frage , ob zwischenzeitlich nicht doch Möglichkeiten bestehen, dies softwareseitig in den Griff zu bekommen (evtl. in V5?), der Thread ist ja immerhin schon zwei Jahre alt.
@A.K.:
Dies kann nicht die Ursache sein, für alle Titel ist eine "minimale Preisänderung" angegeben.
Wenn ich es richtig verstehe, scheint der Rundungsfehler nicht in der Berechnung aufzutreten, sondern im Kurs?
@Vuego: Ich habe momentan auch keine Erklärung, warum der Einsatz von Prec() in diesem Fall nichts bewirkt.
Was die Rechenbelastung von Investox betrifft, stimme ich dir zu. Allerdings stellt sich dir Frage , ob zwischenzeitlich nicht doch Möglichkeiten bestehen, dies softwareseitig in den Griff zu bekommen (evtl. in V5?), der Thread ist ja immerhin schon zwei Jahre alt.
@A.K.:
das deutet event. eher darauf hin, dass in den Titel-Einstellungen des Titels keine minimale Preisänderung angegeben ist.
Dies kann nicht die Ursache sein, für alle Titel ist eine "minimale Preisänderung" angegeben.
Wenn ich es richtig verstehe, scheint der Rundungsfehler nicht in der Berechnung aufzutreten, sondern im Kurs?
Mittwoch, 7. November 2007, 23:36
Hallo Stephan,
"Rechenaufwand" ist unabhängig von V4/V5 und es würde mir keine Freude machen wenn Geschwindigkeitsvorteile in anderen Bereichen wieder ausgehebelt werden, weil so eine Unart vom Prozessor verursacht wird. Momentan bin ich auch überfragt ob Intel/AMD den gleichen Mist verzapfen.
Es ist manchmal auch so, daß man evtl. 'ne zusätzliche Klammer einsetzen muß. Ich würde das als konkretes Beispiel an den InvestoxSupport schicken.
Gruß, Vuego
Allerdings stellt sich dir Frage , ob zwischenzeitlich nicht doch Möglichkeiten bestehen, dies softwareseitig in den Griff zu bekommen (evtl. in V5?)
"Rechenaufwand" ist unabhängig von V4/V5 und es würde mir keine Freude machen wenn Geschwindigkeitsvorteile in anderen Bereichen wieder ausgehebelt werden, weil so eine Unart vom Prozessor verursacht wird. Momentan bin ich auch überfragt ob Intel/AMD den gleichen Mist verzapfen.
warum der Einsatz von Prec() in diesem Fall nichts bewirkt
Es ist manchmal auch so, daß man evtl. 'ne zusätzliche Klammer einsetzen muß. Ich würde das als konkretes Beispiel an den InvestoxSupport schicken.
Gruß, Vuego
Dienstag, 13. November 2007, 12:09
Hallo zusammen,
bei Euch stehen im Chartdatenfenster unter Ein-/Ausstiegspreis keine krummen Zahlen?
Ich habe das Ganze auch nochmal mit RTT-Daten des FGBL ausprobiert, mit dem gleichen Ergebnis:
@A.K.: In den "normalen" Titeleinstellungen ist die minimale Preisänderung jeweils korrekt angegeben, daran sollte es nicht liegen.
Der im Chartdatenfenster angezeigte angezeigte Wert ändert sich (bei mir) auch beim Einsatz von Prec() nicht.
bei Euch stehen im Chartdatenfenster unter Ein-/Ausstiegspreis keine krummen Zahlen?
Ich habe das Ganze auch nochmal mit RTT-Daten des FGBL ausprobiert, mit dem gleichen Ergebnis:
@A.K.: In den "normalen" Titeleinstellungen ist die minimale Preisänderung jeweils korrekt angegeben, daran sollte es nicht liegen.
Inwiefern zeigt das Beispiel, dass Prec() nichts bewirkt?
Der im Chartdatenfenster angezeigte angezeigte Wert ändert sich (bei mir) auch beim Einsatz von Prec() nicht.
Dienstag, 13. November 2007, 22:53
Hallo zusammen,
das Problem tritt an 3 verschiedenen Rechnern mit 3 verschiedenen Investox-Versionen auf: 4.7.5, 4.8.6, 4.8.7.
Ich habe Prec() sowohl in den Definitionen und Handelsregeln als auch in der Enter-/Exitbasis ausprobiert - bisher immer ohne Erfolg.
das Problem tritt an 3 verschiedenen Rechnern mit 3 verschiedenen Investox-Versionen auf: 4.7.5, 4.8.6, 4.8.7.
wie genau wird Prec() eingesetzt? In der Enter/Exitbasis?
Ich habe Prec() sowohl in den Definitionen und Handelsregeln als auch in der Enter-/Exitbasis ausprobiert - bisher immer ohne Erfolg.
- 1
- 2