optimierung mit mehreren titeln?? wie verfahren??
hallo!
ich habe eine frage zum optimieren von titeln,
ich habe gelesen um eine überoptimierung vorzubeugen sollte man möglichst viel datenmaterial verwenden, lange zeiträume und wenige variablen damit das system robuster wird....
nunja jetzt steh ich vor folgendem problem. ich benutzte mldownloader und bin auf eod-daten auch durch inv-st beschränkt..
aber ich hatte eigentlich vor um das problem der überopti zu entgehen, sehr sehr viele verschiedene titel gleichmäßig zu optimieren, damit das system möglichst viele kursmöglichkeiten schon verarbeitet hat,
also ein HS mit ca. 8 optivariabelen( ist das zuviel, also mit stop-loss, indikatoren , grenzwerte, usw.???)
ich benutze eod daten von 250 verschiedenen titeln aus ( dax,dj30,nasddaq,nikkei,usw....) , ich habe natürlich darauf geachtet das ich min 15 jahre kursdaten pro titel zur verfügung habe, macht dann 15 jahre mal 250 titel = 3750 Jahre kursdaten.... ( oder rkann man das so nicht rechnen)
oder sollte ich lieber jeden titel einzeln optimieren, oder wie bekommt man sonst noch ein robustes zuverlässiges hS, auf variablen verzichten tu ich nur ungern....
mfg
stefan