INVESTOX-Forum

Hallo,

noch einen Tick genauer wird es wenn man die Möglichkeit unter ENTER/EXIT BASIS BID/ASK Kurse einzutragen denn manchmal ist B/A~~~LAST oder der Spread-beim FDAX-mehr als ein Tick! Gerade beim arbeiten mit B/A ist im Futurebereich und kleinen Komprimierungen ist das m.A. sehr wichtig, da die allgemeine Investox-Slippage dies nicht beachtet! Vorsicht beim eintragen in ENTER BASIS LON/SHORT. Es muss,wenn nur ENTER LONG oder nur ENTER SHORT eingetragen ist, und das System die LONG/SHORT Trades via logischen Switch dreht entweder die doppelte Slippage-Tickanzahl eingetragen werden oder alle 4 Kästchen ausgefüllt werden und mit jeweils einem Zick addiert/subtrahiert werden,da Investox hier keinen Automatismus-wie das im Slippage Interface der Fall ist- kennt!

Beispiel:

Man trägt unter ENTER BASIS LONG/ CLOSE+0.5 ein. Das bedeutet das lediglich bei ENTER LONG 1 Tick zu Ungunsten des Traders berechnet wird. In Wirklichkeit sieht die Rechnung (im Idealfall) so aus: ENTER~~0.5 Punkte und EXIT 0,5 Punkte (Spread). Im Ungünstigen Fall ist entweder der Spread größer oder man wird nicht gefillt.Unter Verwendung von BID-ASK Kursen sollte man alle Felder unter ENTER/EXIT BASIS ausfüllen um eine annähernd reale Berechnung zu gewährleisten denn nicht immer bewegt sich BID-ASK im vorgegebenen Radius um LAST (FUTURE). Bei Aktien oder synthetischen Hebelinstrumenten ist es teilweise wieder ein bisschen anders, auch wenn die angegeben Hebel der Emis ziemlich konstant sind! Aber meist hat man hier sowieso keine längeren BID-ASK Kurszeitreihen vorliegen...