INVESTOX-Forum

Hallo,

eine felsenfeste Meinung zu haben ist vielleicht etwas verfrüht! Man kennt weder langfristige Ergebnisse noch nachweislich irgend etwas anders! Es gab schon viele Gurus und Systeme die funktionierten toll und dann war plötzlich der Ofen aus! Allerdings würde ich persönlich im Umgang mit NNs diese Strategie bevorzugen,und finde es durchaus interessant da auch die jüngsten "Forschungen" der Risikostrategen dahin gehen!

Besonderheit: Herkömmliche Börsenstrategien projizieren den zukünftigen Markt aus Daten der Vergangenheit. Die computergesteuerte Börsenstrategie des Einhorn-Trading hingegen handelt auf Grundlage neuronaler Netze, sowie Trendfolgerichtlinien. Hierbei werden nicht nur die reinen Kursdaten der Indizes und Aktien erfasst. Grosse Bedeutung wird den Rahmen- und Fundamentaldaten beigemessen. Zudem werden wichtige Weltereignisse in die Analyse eingebunden. Daraus ermittelt das Börsensystem klare auf breiter Datenbasis bezogene Handelsempfehlungen. Die hohe Trefferquote und Gewinne sind ein wesentliches Merkmal der hier angebotenen Börsenstrategie. Mitbewerber, Kunden und Presse sprechen von einer "sagenhaften" Börsenstrategie. Das macht uns sehr stolz! (Quelle: Einhorn-Trading)

Nachtrag: Für diesen "Crash" musste man allerdings kein Prophet sein,denndas hat man schon an der Form des Charts so wie im MARKT PLUS frühzeitig erkannt!

Hier gibt es dann doch eine "Performance"bei der keine Wünsche offen bleiben...

Ganz schlau werde ich bei der Firma nicht! Das Angebot läuft unter zwei verschiedenen Domän-Namen. Adresse 1 siehe oben-Domän2

Ich habe spaßeshalber die Performanceliste (nur von Website Seite 1) via OCR aufbereitet und in Excel sortiert. Das Ergebnis sieht auf den ersten Blick überragend aus. Ich denke in Zukunft könnte man diese Methode in erweiterter Form via CEP sehen. Das kann aber sicher noch x-Jahre dauern. Am WE lade ich ein kleine Infos zu CEP (Complex Event Processing)! Falls dies irgend wann einmal (x-20 Jahre) für die breite Masse realisiert werden sollte, sehen Algorithmen und damit erstellte Systeme welche historische Daten zur Analyse heranziehen "uralt" aus. Das NN-Modell gefällt mir insbesondere weil es fundamentale Daten mit einbezieht und grundsätzlich in Richtung CEP steuert-leider nicht in Realtime und vermutlich mit noch zu wenig Daten.Vor Jahren hatte ich selbst mit L&P Fundamentaldaten getestet und relativ schnell erste brauchbare Ergebnisse bekommen. Ich habe es aber eingestellt da Umfang und Genauigkeit der Daten,so wie eine unregelmäßige Lieferung des Anbieters keine signifikanten,realen Test zuließen.Insofern denke ich, das nicht nur heisse Luft dahintersteckt, da diese Kombination m.M. Sinn macht!

Wäre es für jeden Systemtrader nicht traumhaft globale Informationen welche die Finanzmärkte beeinflusse automatisch und realtime zu sammeln,vollautomatisch aufzubereiten und zum handeln und real-Risikomanagement zu nutzen? Der Vorteil liegt auf der Hand: Da die Märkte überwiegend von aktuellen Ereignissen beeinflusst werden, wäre man immer am Puls des Geschehens so das Systeme wesentlich schneller und effektiver reagieren könnten. Welchen Vorsprung dieses Vorgehen gegenüber aus Backtets projizierten Kursmustern hat,muss man nicht weiter erklären! Historische Daten können Anhaltspunkte bieten sind aber oftmals für aktuelle Ereignisse nur bedingt brauchbar,da die Vergangenheit nicht 1:1 auf Gegenwart und Zukunft projiziert werden kann!

Durch die globale Vernetzung der Finanzmärkte werden Informationen immer schneller verbreitet und enden schon jetzt in einer Flut von marktbeeinflussenden Faktoren. Systemtrader haben nur bedingt-oder keine Möglichkeiten die aktuellsten Ergebnisse in ihre Systeme einzupflegen und real auszuwerten. Man kann sich oftmals nur auf auf Muster und Backtests stützen oder mit großem Programmieraufwand ein flexibles Systempaket erstellen! Das klappt zuweilen, aber oft erreicht man damit nicht den entsprechenden Vorsprung gegenüber dem Markt! Der diskretionäre/fundamentale Trader hat den Vorteil des Rundumblicks- aber kann die Flut von Informationen und Daten nicht so schnell auswerten wie ein Computer. Ein Mischung aus beiden,das wär's! Das oben verlinkte NN macht zumindest den Anschein,in diese Richtung zu arbeiten- wobei ich persönlich davon ausgehe, das es von quantitativen Reserach lebt! Bei der quantitativen Analyse wird aber auch mit historischen Daten gearbeitet und versucht die zu erwartende Rendite mit dem einhergehenden Risiko zu modellieren! Mit Hilfe der Regressionsanalyse wird versucht, unterbewertet Aktien zu finden und diese gezielt in Portfolios zu schichten! Als Anhalt gilt eine Rendite-Risikokennzahl-aber das soll aber nicht das Thema sein und unterscheidet sich zu CEP! Die Nachteile der systematik für den Privatanleger sehe ich bei der Beschaffung der nötigen Daten.

Anders soll es mit CEP gehandhabt werden (Einzelheiten siehe angehängte PDF)! Aus einer "Ereigniswolke",so wie es in der PDF genannt wird, soll die Software in der Lage sein, globale Informationen aller Richtungen zu filtern,aufzubereiten und innerhalb kurzer Zeit ausgewertet dem User zur Verfügung stellen. Persönlich glaube ich, das dies bei nicht allen Methoden des Tradens funktioniert und angewendet werden kann. Betrachtet man eines meiner Handelsumfelder,kurzfristiges Intradaytraden, werden die Kurse von vielen irrationalen Faktoren beeinflusst was beispielsweise beim FDAX zu hohen,nicht nachvollziehbaren Schwankungen führt wobei das Volumen die ganz entscheidende Rolle spielt! Aber angenommen man handelt Intraday ab 60 Minuten aufwärts können Tagesereignisse eine primäre Rolle für die Kurse spielen. Meist profitieren Systeme nicht davon weil sie für plötzlich auftretende Ereignisse nicht konzeptierbar sind! Desto kleiner die Komprimierung wird, desto chaotischer werden Kursbewegungen. Insofern wird man mit quantitativer Analyse,CEP und Algorithmen in den seltensten Fällen profitable Handelssystem mit sehr kleinen Komprimierungen erzielen können-es sein denn man riskiert einiges oder hat ein dementsprechend großes Konto-zumindest im Futurehandel!

Letztendlich glaube ich, das CEP für den Privatanleger nicht so schnell umgesetzt werden kann,obwohl es eine von den vielversprechenden Systematiken ist,da Gegenwärtiges betrachtet und einbezogen wird! Ähnlich gehe ich an dieser Stelle mit Markt Plus vor wobei ich kaum die Vergangenheit betrachte denn jedes Ereignis führt zu immer neue Konstellationen. Die Vergangenheit kann sich wiederholen aber bestimmt nicht in der gleichen Form. So kann eine Systemmodellierung nur ein roter Faden durch die unendlich vielen Konstellationen in der Datenhistorie sein wobei man ein Kursmuster finden muss,welches die Chancen 51% für den Trader taxt... Eine Methode,mit der ich mich noch nicht (leider) intensiv beschäftigt habe könnte Data Mining sein. Aber auch hier wird man ein Datenproblem haben. Im Net stehen viele Daten und Informationen-aber leider können die heutigen Softwareprodukte dies noch nicht ausnutzen.Übrigens verwenden die Quants oftmals nur sehr kleine Formeldatensätze-schlicht und einfach aber zielgenau! Genauso sehe ich das beispielsweise beim NN. Nicht die menge der Inputs ist entscheidend-nicht die Länge der Modellierung sondern der Inputs an und für sich so wie dessen Aufbereitung für den "Connect".Vielleicht gibt es aber auch andere Meinung erfahrener "Modellierer"...??

Eine ganz bescheidene Frage.....

einhorn-trading
boersen-butler
rosen-trader

was soll das?? Drei Links drei mal das Gleiche? Sieht so Seriösität aus oder ist das doch riesige (ferngesteuerte) Werbekampagne?

Hallo,

die "Politik" der o.G. ist mir ein Rätsel! Man könnte es doch viel einfacher machen so wie beispielsweise ROSS-TRADING: Man gibt als Suchender in Google einen Begriff ein und der Anbieter hängt den Link einfach nach! Beispiel: Man sucht nach dem Schlagwort "scalpen". In der Sitebar von Google erscheint ROSS TRADING...und scalpen,obwohl dort niemals scalpen erwähnt wird.Kann man denken wie man möchte aber wer so einen misteriösen Aufwand wie die Schweizer Analysten betreibt, muss es ganz schön nötig haben! Das sie von der Presse unterstützt haben ändert meine derzeitige Meinung auch nicht, denn die Presse und die Medien haben schon viele Dinge unterstützt, die sich nachher als riesige Blase auftaten...

@Lothar

Kenne ich leider nicht!


Man wird nicht müde über NS zu berichten! Hier das neuste von presseportal.de! Das hört sich schon beinahe nach Wahrsagerei an "Der Ölpreis WIRD! enorm steigen"! Klar,wenn er weiter gepuscht wird ist es unausweichlich... "China und Indien entwickeln sich zu Monstern, die unter anderem mit Öl besänftigt werden wollen"...entwicklen sich sozusagen zum Öl-Godzilla . Das liest sich schon sehr derb...



Neuro System: Ist der Mega-Crash der weltweiten Ökonomie und Börsen unausweichlich?

Wollerau (ots) - Das in Fachkreisen angesehene Analystenhaus Neuro System aus der Schweiz sorgte in den letzten Wochen durch bahn brechende Voraussagen für Schlagzeilen. Unter anderem sagte die Firma den am 21-01-2008 eingetretenen Börsen-Crash tagesgenau voraus. Das Unternehmen prognostiziert einen Mega-Crash nie da gewesenen Ausmasses, sofern die Rahmenbedingungen sich nicht rasch verbessern. Laut der Schweizer Firma ist die jetzige Banken- und Hypothekenkrise ein kleiner Bestandteil eines Grossen. Der Hauptgrund des anstehenden Mega-Crashes wird auf den steigenden Ölpreis zurückgeführt. Seit letztem Jahr prognostiziert das Unternehmen steigende Ölpreise. In Ihrem Bericht vom 20-02-2008 schrieb Neuro System Ihren Kunden:

"Der Ölpreis wird enorm steigen, da es in Zukunft zu Knappheit sowie Engpässen kommen wird. China und Indien entwickeln sich zu Monstern, die unter anderem mit Öl besänftigt werden wollen".

Neuro System sagt für dieses Jahr Ölpreise von mindestens 125 USD/Barrel voraus. Auch wenn der Preis sich auf 80 USD/Barrel reduzieren sollte, wirkt sich dies auf die Weltwirtschaft äusserst negativ aus. Der Konsument ist der Motor der Wirtschaft. Werden ihm die Mittel genommen seiner Kauflust nachzukommen, leiden zwangsläufig die Unternehmen darunter. Viele Unternehmen werden sich von der Bühne verabschieden müssen, was den Verlust von Arbeitsplätzen nach sich zieht. Daraus resultiert eine weitere Reduzierung der Unternehmensumsätze und ein so genannter Negativkreislauf, aus dem es keinen Ausweg gibt, solange der Ölpreis auf diesem Niveau verbleibt.

Die derzeitige Brisanz ist, dass drei ineinander verzahnte Krisen existent sind. Diese sind: Anleihen-, Hypotheken- und Ölpreiskrise. Die schwierigste zu bekämpfende ist die Ölpreiskrise. Deshalb empfiehlt Neuro System jede derzeitige aufwärtsgerichtete Gegenbewegung zu nutzen, um auf fallende Kurse zu setzen.

Neuro System gilt in der Finanzbranche als Experte. Die Prognosen des Unternehmens geniessen einen hohen Vertrauenswert unter Börsianern. Nicht nur Profis sondern insbesondere private Investoren managen erfolgreich ihr Depot nach den Handelsempfehlungen des Schweizer Unternehmens. Fünfmal wöchentlich beziehen die Kunden das begehrte Journal, bestehend aus Prognosen und klaren Handelsempfehlungen für derzeit nur 30,- Euro monatlich, was als Insidertipp unter Börsianern gehandelt wird.

Und zum guten Schluss (wie immer) der Preis für den Genuss...to enyoj......