Hallo Hans
Das Ganze ist ja nur ein beispielhaft beschriebenes Vorgehen zur Umsetzung einer Handels-Idee.
In diesem Fall sollte es ein Daytrader werden (um in Udos Gebiet zu wildern und ein wenig zu scalpen
). Es war meine Handels-Idee, a) aufgrund bestimmter Kriterien und Zeitfenster auf Tickbasis einen Ausbruch abzuwarten (Phase 1 sucht dazu Einstiege), und b) dann zu testen, ob ein NN mit täglicher Kompression (welches auf Intermarket-Daten eine Prognose liefert) die Richtung des Tages "ahnen" kann, so dass ich beim Ausbruch gleich richtig in den Markt steige und mir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einen Dreh-Stop sparen kann (Phase 2).
Die einzelnen Phasen sind also gar nicht starr, es hängt von der umzusetzenden Idee ab. Nur die Abfolge ist bei mir immer ähnlich: zuerst wird an den Einstiegen gearbeitet, dann kommen die Ausstiege. Ich verwende tendenziell die meiste Zeit auf die Ausstiege, hier wird schliesslich Geld verdient oder verloren. Dann wird das Ganze mit Kosten gegengerechnet, um zu sehen, ob ein Markt (Titel) sich eignet für die Handels-Idee. Am Ende kommt das Feintuning mit Moneymanagement, Performance und ORM Anpassung.
Danach kommt das Papertrading: das Wichtigste ist, das eigene Konto via ORM Einstellungen möglicgst synchron zum HS zu bekommen. Die Slippage sollte im Durchschnitt möglichst genau mit der im HS gerechneten Slippage übereinstimmen - sonst waren alle Backtests für die Katz und haben nur einen Traum prognostiziert
Weil das NN Training ca. 4 Tage gedauert hat, habe ich im geposteten Beispiel übrigens alles erstmal ohne NN durchgerechnet. Desswegen folgt auf Phase 1 im Bild gleich Phase -3 (für mich das Symbol für Phase 3 ohne NN, alle weiteren Phasen haben auch das Minus ). So ist das auch im PT, momentan in der 8 Welle. Da ich nun das NN fertig habe, schiebe ich Phase 2 und alle anderen positiven Phasen (also mit NN) hinterher. Momentan sieht es so aus, dass das NN im Russel 2000 echt Vorteile bringt, im S&P 500 ist es so lala und im Nasdaq 100 bringt es scheinbar nichts oder ist kontra-produktiv. Also werde ich es am Ende im Realhandel vielleicht in einem Markt verwenden und im anderen weglassen.
Ich wollte also nur zeigen, dass man mit einem strukturierten Ansatz jedes Investox-Handelssysteme wie eine Mega-Formel in einer Excel-Zelle betrachten kann. Was man reinpackt, hängt von der eigenen Idee ab ... aber man muss vor allem nicht wild immer in der selben Zelle herumändern
Damit schliesst sich der Kreis zur Eingangs-Frage von Yoggi.
PS: ... und ja, ich arbeite da mit AND, damit die Regeln schon in Phase 0 fixfertig vordefiniert sind.
Jede Phase bekommt eine Phasen-Konstante:
global const Phase: 2;
In den Berechnungen steht dies; die NN Generation wird per Robtest gesucht:
#_SetGen INDX_Future_NN,[NN_Gen:98,1,200,1,200,1,2.7526,I]#
global calc Forecast: If( Phase >= 2, INDX_Future_NN(O[NN_Output:1,1,3,1,3,1,0.3351,I]), 0);
Und in den Regeln steht dann sowas wie dies:
global calc EnterLong:
<meine Regeln> AND Forecast >= 0;
Bei den HSen mit Minus (also z.B. -3, wenn ich mich entschlossen habe ohne NN weiterzufahren) ist der Forecast damit 0 und damit wirkungslos.
Edit: Typo
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (9. Februar 2008, 12:48)