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ich bin dabei das Orderrouting zu testen und habe dafür erstmal HS erstellt, die häufige Signale - ohne größeren Sinn, einfach nur, wenn sich die Richtung eines Tages ändert - generieren. Intraday habe ich keine Probleme, da werden Orders an IB geschickt und dort auch im Paper Account ausgeführt. Aber wenn ich die Systeme EoD handeln will, funktioniert es irgendwie noch nicht.
Wäre jemand mal so nett, über die Angaben zu schauen, ob es da noch einen Fehler gibt, der Euch auffällt? Ich benutze auf täglich vorkomprimierte Tickdaten, habe aber im HS keine Komprimierung eingestellt. Ich habe noch einen anderen Versuch laufen, wo die Aktualisierung des HS um 21.58 stattfindet, um herauszufinden, ob ich dann zum Close des Tages und nicht erst zum Open des nächsten Tages einsteigen kann (Enterbasis ist aber immer close delay 0), aber auch da werden zwar Signale von INV generiert, aber nicht an IB weitergeleitet. Grübel, grübel ...
Ich würde mich freuen, wenn jemand drauf kommt.
Yoggi
Beschreibung für System 'OrderroutingtestEoD'
Uhrzeit: 18.02.2008 22:14:51
Angelegt am: 15.02.2008 10:29:00
Zuletzt bearbeitet: 18.02.2008 22:12:19
Komprimierung: Keine Komprimierung
***** Regeln ******
Enter Long:
(Cross(ROC(Close, 1, $), 0, 1) = -1)
Enter Short:
(Cross(ROC(Close, 1, $), 0, 1) = 1)
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Close
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Initial Margin: 100000
Wert pro Punkt: 25
Entry-Gebühren: 0
Exit-Gebühren: 0
Slippage: 0
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Entries pro Tag 1 insgesamt
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1
Delta 50000
Max. Kontrakte 100
***** Order-Einstellungen- *****
Automatische Orderaufgabe ist aktiv
Broker: Interactive Brokers
Alle Angaben in Prozent
Std.-Stückzahl: 1
Manuelle Bestätigung: Keine
Erlaube maximal 60 Minuten Signalverzögerung
Enter-Order:
Bestens (at Market)
Kein Aufstocken von Positionen
Exit-Order:
Bestens (at Market)
Beim Drehen Enter/Exit separat ausführen
Sicherheits-Verluststop aktiv:
Stop Long: 5
Stop Short: 5
Sicherheitsstops an letzte gefillte Order anpassen
Signalumsetzung pro Periode begrenzen auf 1 Signal
Out-Signale als Exit-Signal verwenden
Hold-Signale als Enter-Signal verwenden
IB-Optionen:
Sicherheitsstops mit Enter-Order aufgeben
heute hat es leider wieder nicht mit der Orderweiterleitung geklappt. Da der FDAX ja heute gestiegen ist, hatte ich ein HS geschrieben, das auch bei steigenden Kursen ein Handelssignal generiert und das mit einem Pyramidisierungsstop gemacht. In INV hat es das Signal auch gegeben, aber es wurde wieder nicht an IB weitergeleitet. Die 60 min Zeitbegrenzung von gestern habe ich rausgenommen. Irgendwelche anderen Ideen, woran das liegen kann?
Danke
Yoggi
Beschreibung für System 'Orderroutingtest V3'
Uhrzeit: 19.02.2008 22:07:31
Angelegt am: 15.02.2008 10:29:00
Zuletzt bearbeitet: 19.02.2008 22:05:00
Komprimierung: Keine Komprimierung
***** Regeln ******
Enter Long:
Close>Open
Enter Short:
Close<Open
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Close
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Initial Margin: 100000
Wert pro Punkt: 25
Entry-Gebühren: 0
Exit-Gebühren: 0
Slippage: 0
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Anwender-Stop Long
ab 1 Perioden
Zusatzbedingung:
Close>Open
Pyramidisiert:
Position aufbauen
1 Stück
Entries pro Tag 1 insgesamt
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1
Delta 50000
Max. Kontrakte 100
***** Order-Einstellungen- *****
Automatische Orderaufgabe ist aktiv
Broker: Interactive Brokers
Alle Angaben in Prozent
Std.-Stückzahl: 1
Manuelle Bestätigung: Keine
Enter-Order:
Bestens (at Market)
Exit-Order:
Bestens (at Market)
Beim Drehen Enter/Exit separat ausführen
Sicherheits-Verluststop aktiv:
Stop Long: 5
Stop Short: 5
Sicherheitsstops an letzte gefillte Order anpassen
Signalumsetzung pro Periode begrenzen auf 1 Signal
Out-Signale als Exit-Signal verwenden
Hold-Signale als Enter-Signal verwenden
IB-Optionen:
Sicherheitsstops mit Enter-Order aufgeben
ich handle garnicht mit dem virtuellen Broker von INV sondern mit dem paper account bei IB. Im Intradayhandel funktioniert das Orderrouting auch problemlos, nur bei End of Day Systemen hackt es irgendwie noch. Die Einstellungen für Margin und Kontraktanzahl o.ä. sind völlig willkürlich, da das System ja nur entworfen wurde, um das Orderrouting zu testen. Ursprünglich ging es mir ja darum herauszufinden, wie ich es einstellen müsste, damit ich auch zum Close eines Tages handeln kann. Um erstmal einfacher vorzugehen, habe ich versucht so zu programmieren, dass nach Handelsschluss eine Order generiert wird und diese dann zum Open des nächsten Tages ausgeführt werden soll. Das Problem ist aber, dass zwar in INV Signale generiert werden, diese aber irgendwie nicht als Orders im Orderbuch erscheinen und daher auch nicht ausgeführt werden.
Danke für die Hilfe
Yoggi
schreibe die ENTER/EXIT Formeln testweise mit REF-1 und gib als ENTER-EXIT BASIS OPEN ein! Wenn das System nicht zum CLOSE des gleichen Tages einsteigen soll sondern erst zum OPEN des darauf folgendes Tages, ist das CLOSE am folgenden Tag vermutlich nicht mehr wirksam und nach 22:00 Uhr hat man beim FDAX keine Stream-Kurse mehr. Ich gehe davon aus, das Investox die Order bei CLOSE am gleichen Tag (Close DELAY 0) als beendet betrachte und daher OPEN DELAY 1 nicht mehr berücksichtigt! Die Order könnte (vermutlich) unberücksichtigt liegen bleiben. Getestet habe ich das aber nicht Verwende bei den System-Einstellungen trotzdem mal reale Kontrakt-und Marginzahlen und nimm den Anwender-Stopp Close>Open (PYRAMIDE) raus!
>>In INV hat es das Signal auch gegeben, aber es wurde wieder nicht an IB weitergeleitet.
steht das Signal auch Signalprotokoll? Falls ja: erscheinen keine Orders im Investox Orderbuch? Ist das System freigegeben (Häkchen im Order-Statusfenster)? Falls ja, müssten im Logbuch Meldungen erscheinen, wenn eine Order nicht generiert werden kann.
ich hatte das Signalprotokoll bislang nicht aktiviert (hatte es überhaupt noch nicht bemerkt ...), von daher kann ich dazu noch nichts sagen. Ich werde heute abend drauf achten. Die Systeme waren freigegeben. Auch auf das Logbuch werde ich heute achten.
Es ist aber richtig, dass ich jetzt schon in Investox die Signale sehe, die heute abend generiert werden sollten, falls sich an den Kursen nichts mehr ändern würde, oder? Die Aktualisierung im Chart erfolgt regelmäßig (lebende Bars) und je nachdem ob die Enterbedingung zum jetzigen Stand erfüllt wäre oder nicht (also z.B. Enter wenn der Kurs heute steigt) bekomme ich ein entsprechendes Signal (z.B. grüner Pfeil) angezeigt. Das führe ich darauf zurück, dass ich ja Tickdaten verwende, aber die Aktualisierung des Handelssystems eben erst heute abend ausführen will. Soweit richtig mitgedacht?
Danke schonmal für die Hilfe. Ich will doch diese Woche auch die EoD Systeme noch ans Laufen bekommen ...
Yoggi
Nochmal hallo Herr Knöpfel - und natürlich alle anderen Mitleser und leserinnen,
ich möchte auch nochmal auf die Daten hinweisen, mit denen ich arbeite, vielleicht liegt ja auch da ein Problem. Ich habe die Tickdaten des aktuellen FDAX-Kontraktes auf täglicher Basis komprimiert und benutze diesen Titel (bearbeitet als Kombititel mit eben der angegebenen Komprimierung - Kombititel, weil ich danach noch andere Titel damit kombinieren will) "FDAX tgl" als Titel für das Handelssystem, welches selbst aber nicht komprimiert ist, daher die lebenden Bars. Da der FDAX in den letzten Minuten einen Verlust für heute aufweist, haben sich auch die Signale meiner Handelssysteme geändert - aber natürlich nur die, die mir im Fenster "Titel - Signale" angezeigt werden, denn die eigentlichen Signale sollen ja erst heute abend generiert werden.
Yoggi
Hallo,
hier kommen die allabendlichen Berichte von den Orderroutingversuchen. Wenn es nicht klappt liegt es höchstwahrscheinlich an den blödesten weil grundlegendsten Dingen ...
Danke nochmal Herr Knöpfel für den Hinweis mit dem Signalprotokoll und dem darauf aufbauenden Eintrag im Logbuch. Bei 2 von den mittlerweile 5 verschiedenen Orderroutingversuchshandelssystemen gab es heute Signale (heute ging es ja nur um die Frage wie überhaupt geroutet wurde, aber das Signal, das um 21.58 generiert wurde, ging von steigendenKursen gegenüber dem Close von gestern (6999,5 gestern, 7000 um 21.58.00) aus, um 22.00 waren es dann fallende Kurse, wenn auch nur 0,5 Punkte). Ein sich um 21.58 aktualisierendes HS hat auch um 21.58.01 ein Signal generiert. Die Weiterleitung an IB scheiterte - wie auch bei einem Signal von einem anderen Testsystem, das um 22.05 Uhr sich aktualisiert daran, dass ich meinem Titel, den ich ja vorkomprimiert hatte, keine Verbindungsdefinitionen zugewiesen hatte. Wenn ich bei Order - Titeleigenschaften definieren nachgeschaut habe, habe ich immer das grüne Lämpchen vor dem aktuellen Kontrakt gesehen, aber nicht bemerkt, dass sich das garnicht auf meinen Titel bezog ... Man lernt nie aus.
Warum die anderen HS keine Signale generierten meine ich zu ahnen. Habe entsprechende Änderungen vorgenommen und warte auf morgen abend und freue mich, mich bald wieder mit der inhaltlichen Arbeit an den Handelssystem beschäftigen zu können, wenn das organisatorische Prozedere verstanden ist.
Danke nochmal für die Hilfe bis hierhin
Yoggi
