Hallo Investox-Gemeinde,
inzwischen bin ich mit meinen ersten Schritten zur Datenfeed-Simulation etwas weiter gekommen. Die eingangs gestellte Frage habe ich aber noch nicht gelöst:
Kann es sein, dass ein Ausstieg aus einer Position durch einen Anwenderstopp zum Open des Tages den Wiedereinstieg während des Tages blockiert obwohl die Option "Signale auch bei unvollendeten Perioden" unter Handelssystem einstellen / Aktualisierung angehakt ist)?
Ich habe ein Handelssystem auf Tagesbasis, das ich mit einem BT in 5-Minuten-Komprimierung Datenfeed-simuliere.
Im Backtest liefert das HS Ende Juni 2007 folgende Situation:
Das System geht am 25. Long, weil das High über die gelbe Triggerlinie steigt. Am 28. steigt es zum Open aus, weil am 27. der Close unter der grauen Anwenderstopp-Linie liegt.
Den Anwenderstopp habe ich definiert mit der Zusatzbedingung:
calc #_StopLevel#: TradeEntryPrice * 99.90 / 100;
LastDP(close) < Ref(#_StopLevel#, -1)
and DatePart(y) - ValueWhen(DatePart(y),TradePeriods = 1, 1, V) > 1
and DatePart(y) - ValueWhen(DatePart(y),TradePeriods = 1, 1, V) < 4
Im weiteren Verlauf des 28. steigt das High wieder über die gelbe Triggerlinie, so dass am 28. ein Wiedereinstieg erfolgen sollte. Das ist im Backtest (s.o.) so, und auf 5-Minuten-Basis kann man es auch beobachten:
In der Datenfeed-Simulation des Systems auf Tagesbasis erfolgt allerdings kein Wiedereinstieg, wenn das High am 28. das Triggerniveau wieder überschreitet:
Kann es also sein, dass der Ausstieg durch Anwenderstopp zum Open den Wiedereinstieg während desselben Tages blockiert?
Viele Grüße
Cornelius