INVESTOX-Forum

Hallo,

man sollte,bevor man die Kursmuster einsetzt, zunächst primär betrachten und auseinandersetzen damit man versteht, wie sie funktionieren! Die Kursmusteranalyse sollte man nicht so betrachten,wie das beispielsweise von diversen Scann-Programmen angeboten wird! Auf die Frage zu "Teilabschnitte" möchte ich später noch etwas genauer eingehen! Kursmuster sind u.a. ein Filter den man in NN einsetzen kann!

Hallo,

zunächst sollte geklärt werden warum das passiert und nicht wie man es ändern kann ohne zu wissen warum es passiert! Wenn man nicht weiß woher die Gewinne kommen, kann man die Verluste nicht ein-und begrenzen! Wenn Du die Kursmuster einer Zeitreihe in "Samples" unterteilst und sie als Input eingibst,hältst Du dem NN einen Spiegel vor die Nase! Das heißt, das NN wird die kopierten Kursmuster anhand der KOEFF-Verläufe exakt zuordnen und lernt auswendig! Das NN hat demzufolge zu viele Inputs und damit die exakten Datenverlaufmuster aus der Vergangenheit vorliegen.Die folge ist Curve Fitting..auswendig lernen! Das einzige was das NN tut, ist den Verlauf der historischen Zeitreihe zu optimieren (fitten) und aus dem Verlauf zu folgern und zu projizieren! Daher sollte man nicht zu viele Kursmuster-Inputs anwenden und eventuell in der NN-Lernbeschränkung ein Kursmuster auswählen an dem gehandelt werden soll. Das NN würde ich persönlich nicht mit GA optimieren und die Anzahl der Gewichte sehr flach halten 2-3 Hiddenschichten und Crossvalidation wählen! Letztendlich sind die Basis für NN wichtig da die Entwicklung eines NNs ein langer Testprozess ist. Man darf nicht erwarten das man ein NN in 14 Tagen fertig hat sondern man muss testen wie man am besten mit dem Netz "kommuniziert"! Gibt man reine Rohdaten ein wird das Netz keine guten Ergebnisse liefern,da eine Zeitreihe in Rohform zu viele verrauschte Datenpunkte liefert! Demnach,so meine Meinung,müssen die Daten manipuliert und etwas geglättet werden um den Prozess der Netz-Fehlerminimierung (Backprop-Netz) nicht in die Irre zu führen.Wenn das Netz in der o.g. Basis nicht viel bringt oder gar unbrauchbar ist, rate ich von der Manipulation an der Netzarchitektur ab da dies zukünftig zu erheblichen Instabilitäten führen kann!

Ich weiß,der obige Text bringt kein schnelles Geld aber wenn man ein Netz sofort in den Gewinn bringen möchte rate ich Dir, es bei einem Experten zu kaufen oder sich eben zu bemühen und zu akzeptieren, das die Entwicklung lange dauern kann! Das geht nicht von heute auf morgen und ohne die Hintergründe zu untersuchen und eigene Erfahrungen zu sammeln, bleibt es ein ewiges "Garbage In-Garbage Out"...

In den Grafiken kannst Du erkennen wie verrauscht der DAX ist. Es gibt nur wenige klare "Samples"...

Hallo,

nach Deinen Beschreibungen liegt es nicht an der Architektur sondern an den vielen Inputs!! Das ist etwas schwierig zu erklären aber ich versuche es mal.

Der KOEFF stellt für das NN das gleiche dar,wie wenn Du ein Kursmuster im Chart betrachtest. Davon abgesehen wird ein Kursmuster nicht 1:1 umgesetzt weil die Wertangaben,die (Y-Achse) nicht auf ind die Korrelation eingearbeitet werden können. Ein einfaches Beispiel:

Man betrachte im Chart ein Doppeltop. Dann sieht das in etwa so aus " M ". Wenn man mit der Kursmusteranlayse ein Doppeltop sucht und nur den KOEFF als einziges Kriterium nutzt, wird sich der KOEFF auch dann stark auf 1 hinzubewegen, wenn das zweite Top höher/tiefer liegt als das erste-obwohl wir eigentlich nach einem beinahe exakt geformten Top mit gleicher Höhe beider Tops gesucht haben! Die Folge ist das der KOEFF auch Kursverläufe widerspiegelt die man eigentlich nicht haben möchte.

Gibt Deine eingesetzten KMs in einen Teilchat und prüfe, wo überall Signale generiert werden! Bevor man die Kursmuster als Input verwendet sollte man sich intensiv mit der Funktion und Wirkung der KM auseinandersetzen! Dann sollte man auch das Underlying prüfen, welche Kursmuster überhaupt auftauchen! Nicht jede Zeitreihe bildet die gleichen Muster aus. Was in Underlying A profitabel ist muss nicht zwangsläufig in Zeitreihe B auch profitabel sein. Dort können ganz andere Bedingungen herrschen und folglich bilden sich die Muster völlig anders aus! Wenn man eine Zeitreihe mit Mustern belegt sollte man demzufolge prüfen welche Muster dort profitabel gehandelt werden können. Sonst passiert es das man ins NN 20 Kursmuster eingibt weil man nicht weiß welches KM Informationen liefert und folglich das NN extrem fittet weil man es mit Informationen überlädt! Hier gilt ganz klar das weniger mehr ist. Leider kann man mit dem INV-Netz keine vorab Selektionen prüfen, und muss daher probieren-leider!

Was bei Deinem NN zum Curve Fitting führt ist das vorhalten der historischen Zeitreihe. Anhand der vielen Inputs spiegelt man dem NN den historischen Zeitreihenverlauf vor! Die Fakts sind zu mächtig und die Historie wird 1a gefittet-aber es findet keine Generalisierung,also Verallgemeinerung statt sondern lediglich ein auswendig lernen und projizieren!! Vielleicht kennst Du das aus fitten aus diversen Statistikprogrammen wenn man versucht, eine Glättung so zu fitten, das man einen möglichst hohen R-Squared erreicht? Das ist optimale Kurvenanpassung aber kein verallgemeinern! Wenn Du noch mehr Kursmuster eingibst wird die Kapitalkurve im Traingszeitraum immer glatter. Besonders gut kann man das nachvollziehen, wenn man die komplette Zeitreihe in Abschnitte unterteilt und für jeden Abschnitt ein Kursmuster anlegt. Diese "Samples" gibt man dann als Input ein und bekommt als Kapitalkurve eine beinahe perfekte lineare Regression die kaum Streubreite um die Steigungslinie aufweist!

Wenn das der Fall ist die Ursache in den meisten Fällen Curve Fitting! Anders würde es aussehen wenn man mit 2-3 Inputs arbeitet. Dann ist man auf einem relativ guten Weg einigermaßen ein stabiles NN zu entwickeln. Am besten wäre es wenn man das mit 1-2 Inputs (Eingabemaske) schafft denn dann bleibt dem NN nicht viel Spielraum zum fitten und man hat wahrscheinlich perfekte Inputs gefunden! Letztendlich kann ich nur den Rat geben zu testen was man als Input nutzt! Einige beginnen die Entwicklung mit wenigen Inputs und fügen dann mehr hinzu-andere starten mit vielen Inputs und streichen bei jeder Traingseinheit welche heraus! Man muss sich quasi herantasten-wie auch immer...

Und das Allerbeste zum Schluß... wenn Du noch ein bisschen Geld über hast,kannst Du hierhiermitspielen (im wahrsten Sinn des Wortes) und sogar zuvor testen mit welchem System Du die erste Mille machst-oder auch nicht, denn es gibt hier alles,was Investox fehlt... Allerdings wäre mir ein beglaubigter Kontoauszug wichtiger, als der dargestellte Out of Sample Zeitraum..

Hallo,

es sind Inputschablonen gemeint-richtig. Die Summe der verwerteten Inputs direkt im Netz steigt natürlich an, und man kann sie am unteren Rand der Investox Maske ablesen! Es ist in der Tat sehr schwer ein NN mit 2-3 Inputschablonen und wenigen Inputs zu erstellen! Aber umso besser die Qualität der Inputs ist, desto stabiler ist das Netz! Da ein NN zu einem gewissen Teil sowieso eine Blackbox ist, sollte man es nicht zusätzlich verkomplizieren denn irgend wann muss man es einmal nachtrainieren! Ist ein NN mit Inputs vollgepfropft wird die Bandbreite der Generationen-Qualität vielfältig und die Qualität kann u.a. stark von der Normalverteilung abweichen..und dann? In der Praxis heißt dass, das die Selektion der Generation schwer wird weil man zu viele gute hat aber die Kennzahlen unterschiedlich gut sind. Nun benötigt man wieder eine Funktion, die Entscheidungen zur gewählten Selektion trifft und nicht nur das, sondern die Funktion muss auch entscheiden welche Generation aufgrund von beispielsweise Kennzahlenkonstellationen oder mathematischen (Regressionsverfahren-z.B. Streubreite an der lin. Regression der KK) die Beste ist,natürlich vollautomatiosiert ohne Zutun des Entwicklers!

Candle Pattern sind für NNs kaum geeignet! Diese kann man in einem herkömmlichen Pattern-System incl. Filtern effektiver entwickeln! Die Stärken der NNs liegt nicht unbedingt auf Candle-Konstellationen&Muster! Daher würde ich nicht unbedingt mit dieser Variante NNs testen und entwickeln! Intermarkets und Kursmuster sind nicht lineare Muster und diese sind in einem NN wesentlich effektiver als in einem konventionellen HS! Allerdings kann es sein das man die Daten aufbereiten oder manipulieren muss um die Kursreihen zu bereinigen. Die Gründe der Bereinigung habe ich im vorigen Beitrag beschrieben! Wie man am besten bereinigt muss man austesten! Entweder mit Investox indem man glättet oder transformiert und Lernbeschränkungen einsetzt- oder in einem Statistikprogramm bzw. Excel die Daten manipuliert & transformiert! Ich teste aber in dieser Richtung nicht zu oft und habe bislang wenig Erfahrung damit! Das kostet eben alles eine Menge Zeit,dal man mit Sicherheit viele Fehlkonstruktionen wegstecken muss und immer wieder von vorne anfängt! Und dann kommt hinzu, das man die Inputs nicht vorab selektieren kann sondern bei jeder Idee das komplette Netz neu trainieren muss. Das frisst noch einmal viel Zeit vor allen wenn das NN umfangreiche Berechnungen durchführen muss-trotz Verteilung auf mehrere Instanzen!

am besten glaube ich, wäre ein NN mit intermarketbezügen, aber für FOREX weiss ich nicht ob es für jeden titel einen intermarketbezugspunkt gibt, ausser für eurusd oder usdjpy, da helfen z.b. rohstoffcharts, wie öl, gold, oder indizes wie nikkei, dax, usw. aber ich habe für eine intermarketanalyse einfach nicht die datenreihen für rohstoffe oder indizes,

Die Korrelationen/Spreads ändern sich im Laufe der Zeit. Daher ist es nicht ganz unwichtig die monetäre Entwicklung (beschäftigt sich mit Kapitalmarkt,insbesondere mit Geldmenge und Zins-"Money supply") als Erweiterung der Konjunkturanalyse beurteilen zu können! Aber da dieses Umfeld schwer zu beurteilen ist und auch häufig nicht genügend gute Daten vorliegen sollte man es nicht in den Vordergrund stellen-es sei denn man hat regelmäßige,gute Daten die man dauerhaft nutzen kann! Für den Forex könnte man beispielsweise Treasuary Bonds&Bill,Goldpreis,Commodity (CRB-Index),Geldmarktzinsen usw. so wie die Kursänderungen in den letzten n-Perioden als Vorgabe für eine Intermarket-Analyse verwenden! Das ist aber immer schwierig wenn man keine zuverlässigen und genauen Daten hat! Andererseits könnte man sich mit Hilfe des KATSum-Indikators selbst "Sentiment-Indikatoren entwickeln und als Input nutzen!Zum Beispiel einen 30 DAX-Aktien RSI usw. Wenn man scannt sollte man nach Korrelationen suchen die über viele Jahre einen Konstanz ausgewiesen haben,das gleiche gilt für die "Spread-Zange"! Eine gute Quelle sind öffentliche Medien wie n-tv,N24,Blooberg oder Informations-Radio wie B5 aktuell. Auch bei Analystenmeinungen kann man zwischen den Zeilen viel herauslesen! Neulich war der Euro erst ein Thema bei B5. Ich habe die Sendung aber nicht verfolgt! Oftmals wird angesprochen, welche Folgen der steigende,fallende Euro nach sich zieht und was ihn beeinflusst! Das notiert man sich und schon hat man Inputs für Intermarkets! Teiweise kann man die Sendungen als Podcast laden!

Ob man außer bei NRCM für Investox etwas (günstiges) kaufen kann glaube ich nicht! Entweder man kauft hier bei NRCM,wenn man der Meinung ist das es das NonPlus Ultra darstellt- oder man entwickelt selbst oder steigt auf eine US-Software um und betrachte was dort geboten wird! Allerdings muss sich das Ganze rentieren und alle genannten Investitionen sollten sehr gut überlegt sein, nicht das es riesiege Fehlinvestitionen wird und man nachher nicht weiter als Geld ohne Nutzen verbraten hat....

@Tim

Na denn immer her mit den realen Beispielen!

Das dachte ich mir schon..... Es geht hier nicht um mich sondern darum ulukai zu helfen! Wenn Du schon schreibst das man mit Candles gute NNs erstellen kann dann zeige es doch wenigsten dem Fragesteller und schreib ihm nicht unbeantwortete Phrasen...

Oh...warum denn plötzlich so aufgebracht?? Ich habe das nicht geschrieben:"""Gern nach deinem Life-Trading."""! Wenn das eine normale NN-Diskussion ansprechen soll wohin soll diese Anmerkung hinausführen? Du darfst Dich nicht über Dinge beschweren, die Du selbst anzettelst.Ich habe lediglich geschrieben das Du Candle NNs vorstellen kannst und gleichzeitig verlauten lassen das ich keine Candlepattern in NNs handeln würde weil man mit konventionelles Systemen ebenso gute NNs Zustande bekommt-siehe Ascunia-Systeme,wenn Du schon das Candle Pattern ansprichst! Es gibt aber auch Muster-Varianten für die sind NN prädestiniert und die habe ich angesprochen!